[Торговый план] Медленное, стабильное, поэтапное выполнение

[!!NIKA!!]

Выдержка из письма одного из моих читателей:

• Итак, можете ли вы предоставить какие-либо статьи, которые помогли бы перейти от демо-торговли к торговле на реальном рынке?

Вот одна из них...

НЕ спешите.

Рынки будут всегда, они готовы и ждут, когда ВЫ будете готовы к ним.

Обучение торговле на рынках должно занимать столько времени, сколько вам необходимо. И на каждом уровне риска мы сталкиваемся с различными психологическими проблемами.

Поэтому мы стремимся к медленному, устойчивому и постепенному прогрессу.

Давайте разобьем обучение трейдингу на этапы. Сразу же внесу оговорку, что данная информация для дискреционных трейдеров. Системные трейдеры будут применять другой процесс.

Этап 1. Исследование исторических данных на графике

Этап 1 включает изучение исторических данных для достижения следующих двух целей:

• Понимание стратегии: КАК торговать и ПОЧЕМУ данная стратегия должна работать;
• Подтверждение потенциального преимущества путем изучения исторических последовательностей на графиках.

Этот этап занимает столько времени, сколько вам необходимо для того, пока вы не поймете стратегию и не убедитесь в том, что она имеет потенциальное преимущество.

Ключевым словом является «потенциальное». Любое преимущество, которое вы воспринимаете посредством изучения исторических данных, является лишь потенциальным преимуществом. Его необходимо протестировать на рынке с данными в режиме реального времени. Это будет сделано на следующих этапах. На данном этапе необходимо просто подтвердить, что все доказательства являются преимуществом.

Чем тщательнее ваша работа на этом этапе, тем больше вероятность того, что вы не будете тратить свое время на следующих этапах на стратегию, которая не дает никаких реальных долгосрочных стабильных преимуществ.

Этап 2. Торговля на демо-счете с целью доказательства преимущества

Этап 2 включает в себя управление стратегией в моделируемой среде с целью подтверждения реальности данного преимущества.

Некоторые люди испытывают соблазн пропустить этот этап, опасаясь, что имитируемая среда не предлагает такой же психологической проблемы, какая присутствует в реальном рынке. Но именно по этой причине вам следует начинать торговать на демо-счете – смотрите на это проще. Зачем рисковать реальными средствами, если данное преимущество еще не доказано. Потратьте время, чтобы доказать преимущество в более простой и безопасной обстановке, не загоняя себя в более сильную психологическую проблему. Затем, как только вы доказали данное преимущество, вы можете перейти на реальный рынок и торговать с большей степенью уверенности в своей стратегии.

Действуйте медленно, но уверенно!

Выполняйте всё поэтапно!

Мы будем анализировать наши торговые показатели по группам сделок. Поэтому для анализа статистики вам нужно начать с определения подходящего размера группы, гарантируя, что группы будут содержать не менее двадцати сделок. На самом деле не имеет значения, содержат ли ваши группы различное количество сделок (например, еженедельные группы или ежедневные для более активных трейдеров, которые исполняют десятки сделок в день), или же ваши группы содержат фиксированное количество сделок (20, 50 или 100 сделок). Выберите то количество, которое будет актуальным для вашей частоты торговли. Просто убедитесь, что это не менее 20 сделок. И будьте последовательны.

Торгуйте полной серией, регистрируя результаты своей индивидуальной торговли в таблице своего торгового журнала. При торговле группой вы должны беспокоиться не о прибыльности, а о согласованности процесса и качестве его исполнения. Ваша торговля должна исполняться с минимальным лотом, имитируя ТОЧНЫЕ процессы, которые вы будете соблюдать при переходе на реальный рынок.

Только после завершения всей серии вы можете ставить вопрос о производительности. Проанализируйте статистику для данной группы сделок, в частности процент прибыли и соотношение прибыли к убытку. Подтвердите, доказали ли вы свое преимущество с помощью этого метода торговли.

Если преимущество не было доказано, определите, какие показатели статистики в группе являются неэффективными. Затем изучите компоненты ваших сделок, чтобы определить (а) конкретную потенциальную причину такой недостаточной эффективности, и (б) план повышения эффективности работы над следующей группой сделок. Далее оформите документально все изменения и начните снова со следующей группы.

Если ваше преимущество доказано, поздравляю. Проделайте это же снова.

Повторите этот же процесс далее, пока вы не сможете доказать свое преимущество с точки зрения прибыльности и согласованности; возможно, вам потребуется протестировать его пять раз подряд. Только после этого вы можете рассмотреть возможность перехода к торговле на реальном рынке.

Этап 3. Торговля на реальном рынке с целью доказательства преимущества

На третьем этапе вы переходите на торговлю в режиме реального времени, подвергая себя САМОМУ МИНИМАЛЬНОМУ риску, какой только позволяет ваша стратегия и ваш рынок. То есть вы открываете позиции минимально возможных размеров.

Цель состоит в том, чтобы торговать точно так же, как бы вы торговали в симулируемой среде. Важно, что вы должны торговать в режиме реального времени под воздействием дополнительной психологической проблемы, подвергая риску свои деньги.

Будьте предельно внимательны относительно максимально допустимой просадки на этом этапе. И в случае достижения этого предела вы должны принять решение снова вернуться к торговле на демо-счете.

Действуйте медленно, но уверенно!

Выполняйте всё поэтапно!

Производительность снова будет оцениваться по группам сделок, используя тот же размер группы, что и при торговле на демо-счете.

Торгуйте полной группой, фиксируя результаты своей индивидуальной торговли в таблице торгового журнала. При торговле группой вы должны беспокоиться не о прибыльности, а о согласованности процесса и качества его исполнения.

Только после завершения всей группы вы можете ставить вопрос о производительности. Проанализируйте статистику для данной группы сделок, в частности процент прибыли и соотношение прибыли к убытку. Подтвердите, доказали ли вы свое преимущество с помощью этого образца торговли.

Если преимущество не было доказано, определите, какие показатели статистики в группе являются неэффективными. Затем изучите компоненты ваших сделок, чтобы определить (а) конкретную потенциальную причину такой недостаточной эффективности, и (б) план повышения эффективности торговли для следующей группы сделок. Далее оформите документально все изменения и начните снова со следующей группы.
Если ваше преимущество доказано, поздравляю. Проделайте это же снова.

Повторите этот же процесс далее, пока вы не сможете доказать свое преимущество с точки зрения прибыльности и согласованности; возможно, вам потребуется протестировать его пять раз подряд. Только после этого вы можете рассмотреть возможность повышения риска.

Этап 4. Торговля на реальном рынке с целью улучшения своего преимущества

Этап 4 – это бесконечный процесс перехода на новые уровни производительности.

Определите изменение, которое вы хотите внести, и убедитесь, что оно находится в ЭТОЙ ЖЕ ЧАСТИ процесса.

Очевидным примером здесь является увеличение размера лота. Это увеличение должно быть небольшим и постепенным.

Но это также могут быть и любые другие изменения процесса. Они должны быть маленькими и постепенными. Одно изменение за раз.

Производительность снова будет оцениваться по группам сделок с использованием того же размера группы, что и на предыдущих этапах.

Торгуйте полной группой, фиксируя результаты своей индивидуальной торговли в таблице торгового журнала. При торговле группой вы должны беспокоиться не о прибыльности, а о согласованности процесса и качества его исполнения.

Только после завершения всей группы вы можете ставить вопрос о производительности. Проанализируйте статистику для данной группы сделок, в частности процент прибыли и соотношение прибыли к убытку. Подтвердите, доказали ли вы свое преимущество с помощью этого образца торговли.

Если преимущество не было доказано, определите, какие показатели статистики в группе являются неэффективными. Затем изучите компоненты ваших сделок, чтобы определить (а) конкретную потенциальную причину такой недостаточной эффективности, и (б) план повышения эффективности торговли в следующей группе сделок. Далее оформите документально все изменения и начните снова со следующей группы.

Если производительность будет полностью неприемлема, подумайте о том, чтобы отменить изменения и вернуться к чему-то тому, что ранее работало, прежде чем снова пытаться изменить какой-то очередной момент в будущем.

Если ваше преимущество будет полностью доказано, поздравляю. Проделайте это же снова.

Действуйте медленно, но уверенно!

Выполняйте всё поэтапно!

И, наконец, два момента, которые вы должны помнить.

Во-первых, вы никогда не должны полностью доверять какому-либо преимуществу. Поддерживайте постоянную бдительность. Продолжайте отслеживать статистику своих групповых сделок, чтобы подтвердить не только прибыльность, но и некоторую степень согласованности между группами.

И, во-вторых, если вы не растете как трейдер, то проблема в том, что ваши оценочные процессы не будут способствовать вашему развитию.

Пересмотрите свой оценочный процесс.

Выполните серию сделок.

Разработайте план по улучшению следующей серии.

Соберите качественные и количественные данные для выполненной серии.

Выполните обзор данных, чтобы понять их сильные и слабые стороны.

Если вы не удовлетворены своей работой и НЕ ВИДИТЕ даже малейшего развития... значит, вам необходимо сфокусироваться. Усовершенствуйте свои процессы сбора данных, выполните переоценку этих данных и составьте план по их улучшению.

Удачи вам в трейдинге.

Помните: спешка неуместна.
Действуйте медленно, но уверенно!
Выполняйте всё поэтапно!

Ланс Бегс,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 15 ноября, 2018 пользователем pavlus777

[watermanRR9]

можно ли использовать центовый счет для проверки стратегии?

[pavlus777]

можно ли использовать центовый счет для проверки стратегии?

Конечно