Перейти к содержанию

[Теханализ] Использование технического анализа для размещения стоп-ордеров


Рекомендуемые сообщения

[Теханализ] Использование технического анализа для разм… Опубликовано (изменено)



Использование технического анализа для размещения стоп-ордеров



Введение

Я считаю, что риск менеджмент является вторым наиболее важным аспектом торговли после психологии. Если кто-то думает торговать без стоп-ордеров или какого-либо иного управления рисками, то он долго не протянет на рынке. Стоп-ордера также могут быть полезными для фиксации прибыли при выходе позиции в прибыль. Они должны остановить вас от потери прибыли при изменении направления движения. Яркий тому пример – решение Швейцарского национального банка об отмене привязки швейцарского франка к евро, при котором многие трейдеры потеряли много денег. При обязательной установке стоп-ордеров вы будете безопасно удерживать свои позиции и управлять ими.

Обучение в Обществе технических аналитиков (ОТА) помогло мне определить, где на рынке могут иметь место ключевые зоны разворота, и я научился использовать технический анализ для управления рисками с помощью скользящих стоп-ордеров – это позволяло мне зафиксировать прибыль и убедиться, что я не потеряю больше определенной суммы денег, либо позволяло мне разместить свои стоп-ордера в правильных местах, прежде чем открывать позицию.

Управление сделками является жизненно важной частью торговли, и без этого я бы не был прибыльным трейдером.

Методологии

Есть масса различных стилей торговли. Например, некоторые люди предпочитают торговать на очень коротких таймфреймах, в то время как другие торгуют на дневных и месячных графиках. Лично у меня есть две стратегии. Одна из них – это более долгосрочная стратегия, с помощью которой я удерживаю торговые позиции в течение нескольких месяцев, а другая – стратегия для более коротких таймфреймов, которую я использую в основном для рынка индексных фьючерсов. В обеих я очень тщательно управляю стоп-ордерами.

Для управления стоп-ордерами существует целый ряд инструментов технического анализа, который включает в себя уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, скользящие средние, ключевые значения рынка, значения ATR, графики Ишимоку, графики рыночных профилей, а также графики «крестики-нолики».

Уровни поддержки и сопротивления и линии тренда работают аналогичным образом; вы должны нанести на график уровни, которые соблюдались в прошлом, и тщательно отметить тенденции (восходящие или нисходящие) и открывать позиции в направлении тренда, устанавливая скользящий стоп-ордер, который бы перемещался по мере того, как рынок будет двигаться в вашу пользу.

На рисунке 1 показаны три обведенных в кружки примера того, как вы можете передвигать стоп-ордер в тренде с помощью линий поддержки и сопротивления и трендовых линий.

Очень полезным инструментом являются скользящие средние, когда рынок находится в сильном тренде, они могут легко помочь выявить его. Моими любимыми скользящими средними являются EMA-55 и SMA-100 на графиках более старших таймфреймов и EMA-21 для младших внутридневных графиков.



Рисунок 1. Скользящий стоп с использованием уровней поддержки и сопротивления и трендовых линий.





Рисунок 2: Скользящий стоп с использованием скользящих средних



По мере того как рынок движется в вашу сторону от скользящих средних, скользящая средняя может выступать в качестве стоп-ориентира, куда вы можете перемещать свои стопы согласно тому, где расположена скользящая средняя. Примером этого может быть случай, если вы удерживаете длинную позицию и цена находится выше скользящей средней. Если цена продолжает двигаться высоко вверх над скользящей средней, скользящая средняя будет передвигаться выше и следовать за ценой. В результате, как только цена пересечет скользящую среднюю сверху вниз, активируется стоп-ордер.

При измерении волатильности рынка очень полезным может быть ATR. ATR со стандартными параметрами может помочь измерить нормальный диапазон движения рынка, поэтому, с помощью индикатора ATR можно подгонять стоп-лосс под его значение – это означает, что, когда ценовое движение очень волатильно, вы можете защитить свою прибыль или не потерять слишком много денег, если рынок пойдет против вас.

Моим любимым индикатором для внутридневной торговли является рыночный профиль (если вы не владеете информацией о графиках с использованием рыночного профиля, я советую вам прочитать книгу Питера Стайдлмэйера). Всё, что мы делаем – это устанавливаем среднюю цену. Выполнив это, мы можем искать стандартные отклонения и места для стоп-ордеров за пределами этих отклонений, когда рынки торгуются в узком диапазоне и в тренде (двойное или тройное распределение). Мы можем переместить стоп-ордер в соответствии со значением следующей области или единичной метки, поскольку цена движется всё выше. Другая важная особенность графиков с использованием рыночных профилей состоит в том, что, если мы ожидаем возврата к среднему уровню, мы можем иметь очень жесткий стоп-лосс выше единичной метки.



Рисунок 3. Скользящий стоп с использованием графика рыночных профилей



На рисунке 3 мы видим восходящий тренд, и я стараюсь разместить стоп-ордер в нижней части самой низкой метки в сегодняшней сессии, где отмечена стрелка. После этого я отслеживаю, чтобы тренд пробил эту зону вверх, и стараюсь найти новую область значений, расположенную выше, и перемещаю стоп-ордер к следующей метке в этой новой области под областью с более высокими значениями.



Рисунок 4. Размещение стоп-ордера с помощью графика «крестики-нолики»



График «крестики-нолики» выглядит в корне по-другому: если его правильно использовать, он предопределяет расстановку стоп-ордеров, и это зависит от продолжительности и скорости движения. Я считаю, что график «крестики-нолики» удивителен тем, что он показывает области баланса спроса и предложения, а также движение цены в сторону, где может быть следующая область данного баланса. Для управления рисками это имеет смысл, так если бы позиция шла против вас, это могло бы дать вам представление о том, каким количеством средств вы можете рисковать в данной позиции.

В примере, показанном на рисунке 4, мы видим пробитие области консолидации и стоп-ордер, установленный чуть выше нее. Когда цена движется дальше вниз, мы можем переместить стоп-ордер на уровень, указанный стрелкой, чтобы зафиксировать некоторую прибыль.

Графики Ишимоку очень понятны в отношении размещения стоп-ордеров. Мой любимый способ использования данного метода для размещения стоп-ордеров должен основываться на измерении толщины облаков. Если облако, окружающее цену, толще, то, на мой взгляд, это означает, что для пробития цене потребуется боле сильный импульс. Принимая это во внимание, я перемещаю стоп-ордер, как только цена пробивает нижнюю часть облака, следуя за трендом.



Рисунок 5. Перемещение стоп-ордера с помощью графика Ишимоку



На графике, представленном на рисунке 5, вход в рынок отмечен первой стрелкой, а стоп-ордер расположен ниже самой толстой точки облака. Вторая стрелка показывает, куда был перемещен стоп-ордер: ниже другого самого толстого места облака.

В заключение следует отметить, что технический анализ может быть основным инструментом не только для ограничения потерь, но также и для фиксации прибыли в тренде. Ценовое движение может показать вам, где другие трейдеры чувствуют присутствие сильных уровней, и вы можете избежать опасных областей для размещения стоп-ордера. Однако для всех стратегий торговли и управления капиталом существуют ограничения; таким образом, перед использованием какого-либо конкретного метода очень важно протестировать свою систему.

Даже если вы считаете себя трейдером, стратегия торговли которого основана на фундаментальном анализе, технический анализ может дать вам преимущество в плане защиты своих позиций и ограничения своих потерь. Но самое большое преимущество, которое предоставляет вам технический анализ при размещении стоп-ордера, это душевное спокойствие. Знание того, что ваш риск всегда ограничен, а часть вашей прибыли зафиксирована, может помочь сохранить ваше душевное равновесие, а все мы знаем, насколько стрессовой может быть торговля, поэтому пребывание в спокойствии с помощью технического анализа является главным преимуществом.


Раджан Дхалл,
Специалист по анализу рынка в компании Ransquawk,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено пользователем Pavel888
  • Лайк 22
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...