[Стратегия] Как разработать свою прибыльную торговую стратегию

[!!NIKA!!]

Как разработать свою прибыльную торговую стратегию

Базовые правила

Кристиан Стерн является частным трейдером, а также возглавляет казначейство и департамент образования в компании Trading Stars. Одно из направлений его деятельности заключается в преподавании основных и специальных знаний для успешной торговли.

Независимо от того, торгует ли трейдер полностью по своему собственному усмотрению, обладая особым шестым чувством в плане определения хороших возможностей, или же он следует жесткому набору правил, в обоих случаях он направлен на получение справедливой прибыли от вложенного времени и риска. В этой статье будет показано, как создавать базовые правила для получения прибыли и торговать с уверенностью.

Давайте внимательнее посмотрим на отдельные этапы разработки стратегии на общем примере. При обзоре основной валютной пары EUR/USD на часовом графике (одна свеча = один час) мы заметили, что цена валютной пары в течение нескольких часов после импульсных движений часто продолжает идти в том же направлении, особенно после появления больших свечей. Обратите внимание на пример, представленный на рисунке 1.

Рисунок 1. Наблюдение за импульсными свечами

Первым шагом является разработка торговой стратегии путем наблюдения. Видно, как большая импульсная свеча позже приводит к продолжительному движению цены валютной пары в том же направлении. Возникает вопрос: является ли этот случай единичным, или он происходит систематически?

Индикатор «средний ценовой диапазон» (ATR) с периодом 1 позволяет просто и быстро обнаружить крупные свечи. После появления таких необычных свечей (см. рисунок 1) цена сначала слегка регрессирует, а затем возобновляет свое движение в предыдущем направлении. Синими линиями помечены две возможные торговые идеи касательно этого феномена. «Импульсные свечи», подобные этой, безусловно, можно встретить довольно часто. Обычно возникает вопрос: продолжит ли цена свое движение в том же направлении?

«Полноценная торговая стратегия должна включать в себя стоп лосс и тейк-профит
».

Эмпирическое доказательство, построенное на примере

Итак, с помощью этого простого предположения давайте начнем реальную работу над нашей будущей стратегией. Мы имеем исторические данные ценового движения валютной пары EUR/USD на часовом графике. Переносим их (начиная с 2004 года и далее) на простой график в Excel. Импульсные свечи фильтруются с помощью «пороговой величины» (минимальная амплитуда свечи), и после появления такого импульса наблюдаем за дальнейшим движением цены. Для этой цели мы определяем ценовую разницу на основе цены закрытия соответствующей импульсной свечи спустя один, два, три часа и далее, а затем складываем все наблюдаемые импульсы. В случае с медвежьим импульсом (большой медвежьей свечей) будет использоваться соответствующий обратный префикс.

Разницы цен показаны на рисунке 2 для пяти различных порогов импульсных свечей размерами от 20 до 100 пунктов. Пункт – это значение четвертого знака после запятой в валютной паре EUR/USD, например, движение с 1,3800 до 1,3801 равно 1 пункту.

Рисунок 2. Сложенные ценовые разницы после импульса

Прогноз, основанный на исторических данных, показывает, что для создания проциклических позиций с определенными периодами владения активом целесообразно начинать с размера импульсной свечи в 40 пунктов.

Рисунок 2 помогает нам сделать ценные выводы. Начиная с порога импульсной свечи в 40 пунктов и выше, стоит торговать непосредственно по завершению импульса в том же направлении. Закрывать позицию следует в течение 8 часов (свечей) после образование импульсной свечи. Также выгодно открывать позицию спустя 14 часов, но следует ее закрыть в конце дня.
Вывод - импульсные свечи являются хорошим сигналом для открытия позиции.

Создание базовых правил для торговли

Наш основной подход был подтвержден, и, как следствие, нам необходим полный набор правил (параметров). Полная стратегия должна иметь стоп-лосс и тейк-профит. Кроме того, необходимо иметь строго определенные, точные критерии входа и выхода. Все это сводится к определению следующих параметров:

а) Размера импульсных свечей в пунктах;
б) Фиксированного в пунктах уровня стоп-лосс;
в) Фиксированного в пунктах уровня тейк-профит.

Кроме того, мы могли бы определить все три параметра в процентах от цены закрытия. Расстановка стоп-лосс, как описано далее по тексту, не должна считаться слишком простой вещью.

Следующий шаг в развитии нашей стратегии посвящен нахождению оптимального набора фиксированных правил. Пока мы имеем дело с часовыми графиками или более крупными таймфреймами, мы можем использовать для работы excel графики, оправдывая свое время и усилия. В целях предотвращения чрезмерной оптимизации очень важно, чтобы количество отклонений было минимальным. Кроме того, желательно дополнительно провести анализ стабильности торговой системы.

На рисунке 3 показан результат моделируемой кривой баланса нашего счета. Кривая баланса нашего счета, представленная здесь, имеет коэффициенты R, где «1R» представляет собой риск в один евро за каждую сделку. Градиент характеризуется хорошей линейностью при сравнительно небольших просадках. Если бы мы, используя эту стратегию, торговали по 100 евро в каждой позиции, то в течение десяти лет мы бы накопили 17 000 евро. Если бы мы постоянно рисковали двумя процентами в каждой своей позиции, ссылаясь на начальный капитал в 10 000 евро, то баланс нашего счета вырос бы до 200 000 евро.

Рисунок 3. Кривая баланса нашего счета при торговле с использованием стратегии импульсной свечи и коэффициентов R 200

Кривая баланса нашего счета при бэк-тестировании демонстрирует красивую линейность и сравнительно небольшие просадки.

Исторически ожидаемые значения обеспечивают спокойную торговлю

Такие результаты не только обеспечивают очень хорошие торговые стратегии, но в будущем и конкретные ожидаемые значения. Возможные периоды потерь отражают так называемые коэффициенты успешной торговли и, конечно же, прогнозируемые значения прибыли на одну позицию. Знание этих параметров помогает в реализации своих собственных настроек в соответствии со своим собственным набором правил, ибо все определяющие факторы просто-напросто известны. Стратегия может быть пересмотрена не раньше, чем произойдут явные отклонения от кластера исторических данных.

Профессионалы сооружают огромное здание из отдельных блоков

Применяя дальнейшие принципы, мы способны оптимизировать стратегии и тем самым получить огромную прибыль. В качестве примера, в нашей статье мы говорили о фиксированном времени выхода. Оптимизировать результат можно с помощью фильтра, например, скользящей средней или индикатора Supertrend. Тем не менее, в самом начале важно, чтобы отклонения от базовой стратегии были небольшими, это позволит нам понять систему и успешно анализировать ее.

Вывод

Простое наблюдение за графиком или событиями в течение дня часто является хорошей основой для разработки торговой стратегии. Тем не менее, изучение статистических данных и разработка полного комплекта правил, приносящих прибыль, являются предпосылками для перехода этих идей в реальную торговлю. Это единственный для вас способ торговать в непринужденной атмосфере и с высокой степенью безопасности.

Коэффициент R и индикатор Supertrend

Коэффициент R– это отношение прибыли или убытка по позиции к исходному риску по ней. Исходный риск – это разность между ценой входа и исходным уровнем стоп-лосс.

Индикатор Supertrend рисует свою линию на основе волатильности и предоставляет информацию о преобладающей тенденции. Если рынок находится выше индикатора, то на рынке присутствует восходящий тренд; если рынок ниже него, то на рынке присутствует нисходящий тренд.

Кристиан Стерн
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 31 мая, 2017 пользователем Pavel888

[Таня1992]

Я что то не поняла, это что готовая прибыльная стратегия???

[BIZ KI]

Я что то не поняла, это что готовая прибыльная стратегия???

Нет. У автора написано "Давайте внимательнее посмотрим на отдельные этапы разработки стратегии на общем примере."

Когда я создаю свою ТС, я выполняю следующие пункты:
1. Определяю вид ТС (будет работать во флете, на тренде или откате);
2. Выбираю ТФ (ТФ может быть несколько);
3. Выбираю критерии по которым будет определяться вероятность сделки (индикаторы, уровни, фибо и т.д);
4. Определяю SL и точки входа;
5. Определяю точки выхода;
6. Формулирую ТС (полное описание, когда можно входить, когда нельзя, куда установить стоп/тейк и т.д.);
7. Тестирую (не менее 100 сделок);
8. Делаю вывод о жизнеспособности ТС.

[aap1k]

Цитата

Прогноз, основанный на исторических данных, показывает, что для создания проциклических позиций с определенными периодами владения активом целесообразно начинать с размера импульсной свечи в 40 пунктов.

Можете обьяснить как вы сделали такой прогноз ? что то не вьезжаю. Или вручную тестировать ?