Перейти к содержанию

[Статья] Тренируйте свой мозг


!!NIKA!!

Рекомендуемые сообщения

[Статья] Тренируйте свой мозг Опубликовано (изменено)



Тренируйте свой мозг



Трейдеры постоянно сталкиваются со сложными решениями: следует ли выжидать и дать возможность прибыли расти, рискуя потерять все в случае разворота цены, или закрыть позицию сейчас, рискуя упустить другой возможный кусок прибыли, или же установить трейлинг-стоп– это означает, что прибыль определенно будет меньше, чем она могла бы быть. Это является сложной задачей, поскольку трейдеры не могут знать наперед, куда пойдет цена, и, следовательно, они вынуждены действовать в условиях неопределенности. Таким образом, трейдеры зачастую обнаруживают, что они постоянно борются или со страхом упущения или со страхом сожаления.

В случае потери успешные трейдеры могут прекратить торговлю и выждать время, чтобы тщательно понять и оценить ситуацию. Они принимают на себя всю ответственность за свои эмоции и производительность и быстро выкарабкиваются из этой дыры. Убыточные трейдеры, оказавшись в унынии и разочаровании, начинают наверстывать упущенное, постоянно раскручивая свое колесо и разогревая свои эмоции, и, таким образом, роют под собой яму.

Прибыльные торговые решения не происходят случайно – они являются результатом правильного мышления и стратегий. В этом и заключается разница между прибыльными трейдерами и трейдерами-неудачниками, - высокоэффективные трейдеры просто мыслят иначе! Они не оставляют свои мысли, возлагая их на волю случая, а тренируют свое мышление. Они вырабатывают в себе иммунитет в отношении плохих торговых решений еще задолго до того, как начинают свою торговую карьеру. Неудивительно, что самые успешные компании уделяют должное внимание обучению своих трейдеров навыкам правильного мышления, в то время как розничным трейдерам всегда говорят, что нужно слепо и не задумываясь следовать методологии!

Когда трейдеры принимают торговые решения и, оглядываясь назад, сожалеют о них, они ломают голову от удивления: «Какого черта я сделал это? О чем я думал?» Ответ на этот вопрос лежит в сфере поведенческих финансов.

Поведенческие финансы изучают процесс принятия людьми финансовых решений, ведь никого не удивить тем, что, принимая решения, люди изо дня в день совершают одни и те же ошибки, и трейдеры также делают их.

Трейдеры, которые оказываются не в состоянии следовать методологии и своей дисциплине, часто полагают, что у них нет проблем с их торговой психологией, тогда как на самом деле их интеллектуальная машина, которая выполняет процесс принятия решений на уровне подсознания, не работает правильно для выполнения задач по принятию финансовых решений, способствующих прибыльной торговле.

Необученный мозг в процессе мышления допускает систематические ошибки, которые можно сгруппировать в характерные модели. Эти модели называются предрассудками и объясняют, почему большинство трейдеров теряют так много денег. Это всего лишь слабость, потому что большинство трейдеров не знают, что эти предрассудки существуют. Но, как только трейдеры узнают, каковы их предполагаемые предубеждения, они учатся понимать, признавать и предвидеть те ошибки мышления, которые происходят в их торговле. Следовательно, они способны распознавать ситуации, в которых они склонны совершать ошибки, и поэтому могут защитить себя от принятия пагубных финансовых решений.

Эволюция снабдила мозг многими механизмами автоматического выживания. С целью помочь мозгу ускорить процесс принятия решений и обработки информации, в качестве подсознательного автоматизированного механизма выживания используются интеллектуальные режимы быстрой реакции (называемые предубеждениями). На процессы естественного принятия решений, происходящие в головном мозге, значительное влияние оказывает привычная фильтрация процессов искажения, обобщения, поиска сходств или различий и т.д.

Если трейдеры не знают о том, как работает механика их мозга, они будут рассчитывать на его милосердие. Однако, если они научатся понимать, как работает их мозг (это такая же наука, как и механика финансовых рынков), то они смогут сознательно влиять на процессы в своем головном мозге и использовать его для получения прибыли. Ниже приведены примеры поведенческих предубеждений и то, как выбор точки отсчета может отрицательно повлиять на процесс принятия решений трейдером (взято из статьи Даниэля Канемана и Амоса Тверски «Выбор, ценности и проявления»):

1. Психологический учет

Рассмотрим следующие две ситуации:

Ситуация № 1: Вы собираетесь приобрести калькулятор за 15 $. Продавец калькуляторов сообщает вам, что такой же калькулятор в другом филиале, находящемся в 10 минутах отсюда, стоит 10 $. Поехали бы вы за ним?

Ситуация № 2: Теперь представьте, что вы собираетесь приобрести калькулятор за 125 $, и продавец калькуляторов сообщает вам, что такой же калькулятор в другом филиале, находящемся в 10 минутах отсюда, стоит 120 $. Поехали бы вы за ним?

68% были готовы пойти в другой магазин, чтобы сэкономить 5 $ на калькуляторе стоимостью 15 $, и только 29% были готовы сделать то же самое, чтобы сэкономить 5 $ на калькуляторе стоимостью 125 $.

Головной мозг, выполняя эту задачу, выбирает начальную точку отсчета (цену продукта) и затем основывает свои решения вокруг этой точки. Трейдеры, рассуждающие неверно, обычно выбирают невыгодную точку отсчета и, следовательно, принимают решения, которые приводят к потерям, вместо прибыли. В этом случае на уровне подсознательного мышления может произойти ошибка путем оценки прибыли в контексте стоимости всего приобретенного продукта. Для принятия обоснованных решений в качестве точки отсчета следует выбрать доход. Доход, как правило, является фиксированной суммой, экономия в обоих случаях составляет 5 $.

Как это соотносится с торговлей?

Результат любой прибыльной или убыточной позиции мозг сравнивает с какой-то конкретной торговой операцией, которая выступает в качестве опорной точки. Однако для принятия лучших торговых решений в качестве отправной точки необходимо выбирать величину торгового счета, а не отдельную позицию.

Трейдеры-неудачники говорят: «Я не хочу считать свои потери».
Успешные же трейдеры говорят: «Я не хочу терять свой капитал».

Таким образом, они принимают решения с точки зрения общего финансового результата, а не с точки зрения отдельных прибылей и убытков.

2. Эффект якоря

Это предубеждение влияет на готовность трейдера принимать большие прибыль/убытки, даже если торговая система дает четкий сигнал закрытия позиции. Давайте предположим, что длинная позиция по валютной паре AUDUSD вышла в прибыль на 10 000 $, достигнув цены 0,9245 и, как только трейдер собирается зафиксировать свою прибыль, цена падает обратно. В этот момент внимание трейдера автоматически переходит от рационального соблюдения своей торговой стратегии к надежде вернуть эту прибыль в 10 000 $ до уровня цены 0,90245.

Именно в этот момент большинство трейдеров сбивается с пути. Их фокус смещается от процесса исполнения их стратегии и оценки вероятности торговли с целью достичь результата (= прибыли), к попытке «заставить» рынок вернуться к цене, которая могла бы дать им 10 000 $ прибыли. Даже если средняя прибыль в прошлом составляла 50 $, любая цифра ниже 10 000 $ вдруг оказывается недостаточно большой, и получение меньшего значения прибыли, например 9 000 $, на самом деле будет обрабатываться мозгом как потеря, хотя счет пополнился на хорошее значение прибыли.

Эффект якоря также является причиной, по которой трейдеры пытаются войти в рынок или выйти из него на круглых числах или пытаются довести свой счет до круглой цифры, даже если рынок явно не способствует этому. Многие трейдеры теряют всю прибыль, которую они заработали в течение дня, в погоне всего лишь за 10 центами. В процессе торговли важно ставить реальные цели, которые предлагает рынок.

3. Предвзятость к сожалению и ошибкам

Трейдеры обычно проявляют неприятие сожаления, когда речь идет о нежелании брать на себя убытки. Они избегают решительных действий, потому что боятся, что какую бы они операцию не осуществили, оглядываясь назад, они будут видеть, что это эта операция была неоптимальной. В принципе, это предубеждение стремится предотвратить боль сожаления, связанную с плохим принятием решения. Это является тем когнитивным явлением, которое часто возникает у трейдеров и приводит их к слишком длительному удерживанию убыточных позиций во избежание допущения ошибок и фиксации потерь.

Непринятие сожаления также заставляет людей чрезмерно опасаться открывать позицию после серии потерь, ибо они инстинктивно чувствуют в себе желание самосохранения, отступления и зализывания ран. А это может привести их к колебаниям в моменты, которые на самом деле требуют быстрых и уверенных действий.

Это также может оказать влияние на реакцию человека на прибыльные позиции. Например, трейдеры могут не желать продавать прибыльную позицию, несмотря на появление явных сигналов к ее закрытию, они выбирают удерживать ее, поскольку боятся, что актив может продолжать расти еще выше, после того как они продадут его.

Люди, предвзятые к сожалению, пытаются избежать страданий, возникающих по причине двух типов ошибок: (I) ошибок действия и (II) ошибок бездействия. Первые имеют место, когда мы совершаем ошибочные действия, в то время как последние возникают в результате ошибочного бездействия, то есть в результате упущенной или предрешенной возможности.

4. Теория перспектив

Рассмотрим следующие две ситуации (Кахенман):
Ситуация № 1: Что бы вы выбрали: получить 900 $ наверняка или получить 1 000 $, но с вероятностью 90%?
Ситуация № 2: Что бы вы выбрали: потерять 900 $ наверняка или потерять 1 000 $, но с вероятностью 90%?

В 1-й ситуации большинство людей не расположены к риску и выбирают 900 $ наверняка. С другой стороны, во 2-й ситуации большинство людей начинают играть в азартные игры, выбирая потерю в 1 000 $, но с вероятностью 90%. Уверен, что потери очень неприятны, и это заставляет вас нивелировать риски. Как это применимо к торговле? Указанные выше эксперименты показывают, что люди идут на риск, когда все их варианты выглядят плохими.

Давайте перефразируем эти примеры в контексте торговли:
Ситуация № 1: Что бы вы выбрали: зафиксировать вашу прибыль в размере 900 $ или зафиксировать ее на уровне 1 000 $, но с вероятностью ее достижения 90%?
Ситуация № 2: Что бы вы выбрали: зафиксировать ваши убытки в размере 900 $ или зафиксировать их на уровне 1 000 $, но с вероятностью их достижения 90%?

Возвращаясь к исходной задаче, большинство людей выбирают 90%-ю вероятность достижения большей потери, а не 100%-ю потерю. Точно такая же картина принятия решений имеет место и в торговле. Таким образом, успешный трейдер знает, что он находится в опасности, его мозг нивелирует риск, он понимает, что экономически более разумным выбором является принять 100%-ю потерю и двигаться дальше к новой возможности с более высокой вероятностью получения прибыли.

5. Перефразирование

«Слова, которые вы сознательно или неосознанно выбираете для описания ситуации, мгновенно меняют то, что она означает для вас, и, следовательно, ваши чувства».

Вопрос 1: Согласились бы вы принять участие в игре, в которой с 10% вероятностью можно было бы выиграть 95 $ и в то же время с 90% вероятностью потерять 5 $?

Вопрос 2: Согласились бы вы заплатить 5 $ для участия в лотерее, которая с 10% вероятностью предлагает выигрыш в 100 $ и с 90% вероятностью отсутствие какого-либо выигрыша?

Около 30% людей отказываются от азартной игры в 1-м вопросе, но готовы купить лотерейный выигрыш в 2-м вопросе, хотя оба вопроса имеют одинаковый результат. Мысль о 5 $, как о взносе, делает данную затею более приемлемой, чем мысль об этой сумме, как о потере. Следовательно, полезный способ «выразить» потери – это перефразировать их в виде стоимости, а не потери. Стоимость даст вам возможность заработать больше прибыли в будущем. Еще один пример того, как воображение может повлиять на решение трейдера – это когда трейдер, потерпев большие потери, подсознательно переносит процесс принятия своих решений на цели отыграть свои потери, а не на получение прибыли. Трейдеры, принявшие потери, часто считают, что торговые убытки необходимо восстановить, и не в конечном итоге, а немедленно, предпочтительно на том же инструменте, на том же уровне цен и в той же позиции.

Успешные трейдеры знают, что их мозг стремится мыслить подобным образом. Они берут на себя ответственность, сознательно принимая баланс счета в качестве нового стартового баланса, от которого они будут отталкиваться, зарабатывая прибыль, и они не будут лезть в сделки, в торговле на которых они недавно понесли большие потери, они сохраняют понимание, что потери не обязаны быть возвращены сразу. Эти трейдеры понимают, что в ближайшие дни будет масса возможностей, и они будут брать только ту прибыль, которую предлагает рынок, вместо того, чтобы надеяться отыграть одной прибыльной позицией весь объем предыдущих шести проигрышных позиций.

6. Предвзятость подтверждения

Завершение торговли с большими убытками вследствие недисциплинированного поведения имеет свои причины; этому предшествовал ряд сделок, которые трейдер, возможно, планировал, но не осуществлял (что могло бы быть выгодным), или этому предшествовал ряд прибыльных сделок, которые по причине осторожности были слишком рано закрыты. Тем не менее, размышление об этих позициях создает разочарование и нетерпение, которые очень сильно воздействуют на способность соблюдать дисциплину. Таким образом, стоимость этих неисполненных или плохо исполненных сделок не только не уменьшается – они «закладывают фундамент» для спирали проигрышей. Давайте рассмотрим следующий сценарий: трейдер пропустил вход в позицию, которая оказалась бы довольно прибыльной. Далее он пытается сделать правильную вещь и не поддается на свои побуждения и искушения «запрыгнуть» в рынок.

Благодаря силе воли у него получается это довольно длительное время. В конце концов, против здравого смысла (поскольку желание является слишком сильным), он выпускают свою внутреннюю энергию, кликая мышью, и открывает позицию, которая неминуемо становится проигрышной, так как рынок демонстрирует откат. И трейдера выкидывает из рынка. Теперь трейдер меняет свою тактику и открывает противоположную позицию, пытаясь наверстать упущенное на откате. Но изначальный тренд продолжает свое движение, и на этот раз трейдер уже не поставил стоп-лосс, в результате чего он терпит намного большие потери по сравнению с теми, которые допускает его стратегия. Теперь трейдер обещает себе закрыть позицию на следующей коррекции в надежде выйти из рынка с меньшими потерями или даже на уровне безубыточности!

Так начинается нисходящая спираль. Цена естественно не возвращается к уровню первоначальной цены входа (который теперь стал точкой отсчета = якорем для процесса принятия решений трейдером) и продолжает двигаться против позиции трейдера. Почему бы трейдеру просто не закрыть позицию и не открыть противоположную и плыть по течению рынка? Потому что сейчас начали действовать его предубеждения. Если, например, трейдер открывает длинную позицию, его мозг будет фильтровать только информацию, которая подтверждает, почему цена должна развернуться и возобновить восходящий тренд.
Даже, несмотря на то, что анализ более крупного таймфрейма ясно показывал бы, что рынок возобновил сильный тренд в сторону снижения, каждый раз, когда будет намек на разворот, трейдер станет добавлять еще одну длинную позицию, полагая, что это поможет быстрее восстановить потери, потому что он заходит в рынок по лучшей цене. Это будет повторяться до тех пор, пока трейдер от безысходности не откроет слишком много позиций, исчерпав свой депозит.

Успешный трейдер понимает, что он попадает под действие предвзятости подтверждения и расширяет свое мышление от более детализированного (где он ищет разворотную свечу) к более крупному таймфрейму (какое направление тренда; что говорит торговая стратегия?) и остроумно открывает новую позицию в направлении тренда, вместо того чтобы бороться с трендом.

Такие проблемы иллюстрируют, что люди еще не научились логически мыслить, что, в конечном итоге, отображается на их торговле. Торговля – это нечто гораздо большее, чем графики, свечи и скользящие средние. Умение принимать правильные финансовые решения, на мой взгляд, является основным ингредиентом в возможности управлять потерями и не чувствовать в этом эмоциональной нагрузки, потому что трейдер, который обучен этому, имеет контроль над собой.

В заключение следует сказать, что уникальные показатели торговли того или иного трейдера вовсе не являются результатом его IQ, просто у некоторых трейдеров существуют предубеждения, которые крайне негативно влияют на их процесс принятия решений.


Манди Пуар Рафсунджани,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено пользователем Pavel888
  • Лайк 43
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 2 weeks later...
[Статья] Тренируйте свой мозг Опубликовано

Наверно каждый трейдер , который торгует достаточно давно проходит через все эти этапы. Тут главное как можно меньше заплатить за свои ошибки. Но к сожалению всю ситуацию осознаешь после того как все уже произошло.

  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Тренируйте свой мозг Опубликовано

Искал ответ на свой вопрос "как не входить на весь депо(на максимальную по своим ощущениям позицию), когда видишь набирающий безоткатный тренд ради 2-5 пунктов?" нашел...., теперь буду перечитывать статью как священник библию, или как сказку на ночь пока на подкорке не выгравируется. Конечно за пару лет осознаёшь все это, но притупляется.

Цитата

Вопрос 2: Согласились бы вы заплатить 5 $ для участия в лотерее, которая с 10% вероятностью предлагает выигрыш в 100 $ и с 90% вероятностью отсутствие кого-либо выигрыша?


5. перефразирование... и тут я думаю надо исправить на "какого-либо" а то не звучит :)
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Тренируйте свой мозг Опубликовано

Хорошая статья.Слава Богу за всё время я терял пару раз по сотне баксов в первые два месяца торговли.Тогда я играл в игру под названием лотерея Форекс :) И только спустя пару лет начал реально понимать выше изложенные слова!

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Тренируйте свой мозг Опубликовано


Хорошая статья.Слава Богу за всё время я терял пару раз по сотне баксов в первые два месяца торговли.Тогда я играл в игру под названием лотерея Форекс :) И только спустя пару лет начал реально понимать выше изложенные слова!


А что вы будете делать после того как набьете нужное число постов?
Взял ваш аккаунт на карандаш.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...