[Статья] Торговля, основанная на фундаментальных новостях

[!!NIKA!!]

Торговля, основанная на фундаментальных новостях

Вы любите торговать на новостях? Не можете удержаться от краткосрочного импульса, который несет возможность взятия быстрой прибыли и при этом не можете избавиться от надоедливого срабатывания стоп-лосса? Отслеживали ли вы когда-нибудь одну из фундаментальных новостей, как, например, отчет о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, отчет о ВВП, данные индекса потребительских цен или решения о процентных ставках на валютном рынке? Если нет, то почти наверняка вы с удивлением наблюдали за мощными движениями, которые происходят в считанные секунды вслед за выходом этих новостей. Большинство трейдеров смотрят и представляют, как они участвуют в таких адреналиновых движениях на рынке. Имейте в виду, что данная статья предназначена исключительно для выяснения обычно отвергнутой реальности торговли на новостях на валютном рынке.

Во-первых, хотелось бы спросить, наблюдали ли вы когда-нибудь разницу в цене покупки/продажи непосредственно перед выходом крупной новости? Я уверен, что частные трейдеры замечали расширение спреда за несколько секунд до выхода важной новости. Если вы этого не знали, то можете самостоятельно это проверить.

Лично я видел, как обычный спред в 1-2 пункта расширяется до 55 пунктов перед выходом новости. Я также наблюдал, как самые маленькие спреды увеличивались до 12 пунктов (рисунок 1). Конечно, спред более 50 пунктов очень редкое событие, но от 10 до 12 пунктов встречается довольно часто, что не может не бросаться в глаза.

Почему это является проблемой? Дело в том, что обычные стратегии торговли на новостях основываются на том, чтобы сесть на цену и попытаться проехать на агрессивном движении независимо от того, в каком направлении идет импульс. Цель состоит в том, чтобы воспользоваться быстрым новостным движением в одном направлении, исполнив свой ордер, и быстро получить прибыль. Мы понимаем, что для любых опытных трейдеров, торгующих на новостях, это может великолепно выглядеть в теории, но на практике рынок оказывается неопределенным и достаточно сложным, как для длинных, так и для коротких позиций. (рисунок 2).

Почему я думаю, что это именно так? Давайте вместе ответим на этот вопрос. Выше и ниже текущей цены имеются тысячи ордеров от частных трейдеров, желающих участвовать в торговле. Брокеры и институты знают об этом и могут ориентироваться на эти области для того, чтобы войти в рынок, срубить их стопы и разочаровать розничных трейдеров.

Кроме того, розничный трейдер обычно ставит защитный стоп-лосс с целью снижения риска и ограничения количества максимального убытка для какой-либо конкретной сделки. Брокеры же в условиях современного рынка гораздо умнее, они ставят более высокий уровень защиты своих позиций и ограничивают доступную ликвидность. Вам же при открытии позиций на самых ликвидных рынках в мире скажут, что ликвидности нет для открытия сделки по желаемой цене. ЗАЧЕМ ЭТО?! Позвольте мне объяснить. В прошлом брокеры обеспечивали исполнение ордеров по желаемым ценам, с указанными уровнями стоп-лосса и тейк-профита. Трейдеры, работающие на новостях, могли использовать обещание брокера исполнить ордера по цене входа, и во время выхода крупных новостей на рынке мог бы появиться огромный скачок или гэп, который давал возможность трейдерам и компаниям заработать кучу денег, и иногда эта прибыль достигала экспоненциальных размеров. В случае, когда рынок шел против открытой позиции, защитные стопы гарантированно срабатывали по установленной трейдером цене. Прибыль же могла быть огромной, потому как цена входа могла оказаться на много выше или ниже цены, которой рынок достиг в результате выхода новости. Таким образом, трейдеры могли поставить брокеров в невыгодное положение, и тогда это были, действительно, «счастливые деньки» торговли на новостях.

Сегодня все стало совсем не так. Брокеры довольно резко изменили условия торговли. Если вы читаете предупреждение о рисках вашего брокера, то вы должны знать, что отныне в невыгодном положении по отношению к исполнению ордеров, проскальзыванию, спредам, наличию ликвидности, проверке, разрешению проблем и т.д. находятся именно трейдеры.

Рисунок 1: Расширение спредов. Нормальные торговые условия (вверху) по сравнению с торговыми условиями непосредственно перед выходом новостей (внизу)

Спойлер

Рисунок 2: 4 шага типичной срочной сделки (стрэддл) с отрицательным результатом в связи с расширяющимися спредами.

Методика торговли

Все ваши действия, связанные с торговлей, содержат присущий им риск, и брокер не обязан беспокоиться об этом. Если вы подписали договор, значит, вы соглашаетесь с условиями брокера – а они редко являются выгодными для частных трейдеров. Торгуя на новостях, трейдеру может посчастливиться получить хорошую прибыль, если он замечает ошибку брокера или в случае непредвиденного проскальзывания цены в его сторону.

Я испытал это однажды, торгуя в стрессовых условиях, я был поставлен брокером явно не в лучшее положение в связи с нехваткой ликвидности, когда исполнение не произошло по выставленной цене. Всем нам известна поговорка: вам должно быть стыдно, если вы однажды обманули меня, но если вам удалось обмануть меня дважды, то стыдно должно быть мне. Я понял, что если я хочу торговать на новостях, то именно я, а не брокер, должен изменить план нападения. Представьте мое удивление, когда зная то, что моя торговля в стрессовых ситуациях в большинстве случаев была успешной, я должен был перестроить свое мышление для более безопасной и эффективной торговли.

Итак, сейчас мы, частные трейдеры, находимся на распутье. Мы видим столь мощные движения во время крупных новостей и отчаянно хотим участвовать в них, но, с другой стороны, скальпинг и краткосрочная торговля на новостях зачастую заставляют трейдера чувствовать себя ущемленным и подвергает его расширенным спредам, плохому исполнению сделок, проскальзыванию, задержкам входа и нерешительным движениям.

В конце концов, если вы используете технический анализ и работаете на таком технически обоснованном рынке, как валютный рынок, то, на мой взгляд, фундаментальные новости, как правило, поддерживают технические движения и тренды. Тем не менее, каждое новостное событие, главное или второстепенное, может оказаться причиной более нестабильного движения цены в отличие от обычной последовательной торговли, а это может существенно сократить размер вашего депозита. Если вы находитесь в комнате, полной профессиональных трейдеров, то я хотел бы спросить, сколько из вас получают большую часть своей торговой прибыли, торгуя на новостях? Основываясь на своем опыте, думаю, не так уж и много трейдеров могут процветать, торгуя в таких условиях и на таком безумном мировом рынке, как Форекс.

Я считаю, что торговля, основанная на техническом анализе, во многом превосходит торговлю на экономических новостях и все ее неограниченные интерпретации на истории.

«Если бы я хотел торговать на новостях, то именно мне, а не брокеру, было бы необходимо изменить план нападения».

Это вовсе не социальная реклама, отговаривающая трейдеров попытать удачу в торговле на крупных новостях. Конечно же, я не остановлю вас торговать и зарабатывать на фундаментальных событиях, но должен был рассказать, какой позиции придерживаюсь я, а именно - тщательного технического анализа. Тем не менее, если у вас есть лучшее понимание плюсов и минусов, а также того, с какими трудностями сталкиваются трейдеры, это может заставить вас пересмотреть свои риски, сделки, стратегии, исполнение и, возможно, разработать наилучший способ применения торговли на фундаментальных новостях для получения последовательной прибыли. Большинство трейдеров ищут что-либо, что могло бы уменьшить их головную боль и, наконец, получить результаты. Торговля на фундаментальных новостях, возможно, является одним из способом сделать это. Однако разумно сделать шаг назад и оценить различия между торговлей на этих быстрых движениях в сравнении с торговлей при других рыночных условиях.

Крис Пальвер
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 30 мая, 2017 пользователем Pavel888

[mzd]

Две недели назад убрал из закладок новостную ленту. И рынок стал тише. Я перестал открывать позиции против тренда, когда вышла какая-нибудь "важная" новость "указывающая" на силу или слабость определённой валюты.

Но самое вредное - это прислушиваться к советам всяких аналитиков будь-то РБК или еще откуда. Элементарный пример был этим летом с рублём. Доллар резко вырос до 65 рублей в начале июня или июля (точно уже не помню) и тут же объявился г-н Силуанов с заявлением, наша экономика на дне, хуже уже не будет! К концу недели доллар стоил 70, а через пару недель этот человек уже говорил, что дальше будет еще хуже и что они ошиблись в расчётах. Через несколько дней доллар стоил уже 67 и продолжал снижаться. Вообщем новости - это истерика, а чтобы истерика прошла нужно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, после чего она благополучно закончится.

Спасибо отличная статья.

[alex100]

Надо быть в курсе новостей особенно если торгуешь внутри дня. Но не надо торговать сами новости. Лично я стараюсь избегать больших открытых позиций во время выхода важных новостей.