Перейти к содержанию

[Статья] О доходности


vvv

Рекомендуемые сообщения

[Статья] О доходности Опубликовано (изменено)




Доброго времени суток. Сегодня хочется поговорить на вечную тему, о которой нужно говорить. Тема в стиле "соблюдай риски", "не более 1-2% на сделку", "следуй плану" и т.д. сродни профилактике для ликвидации безграмотности в сфере трейдинга и инвестирования.

Это очень актуально, потому как в финансовой сфере очень много мифов и беспочвенных надежд относительно доходностей инвестиционных проектов в целом, что порождает массу возможностей для не чистых на руку активистов приманить на свою сторону желающих обогатиться людей. Что в общем естественное желание, но надо подходить к вопросу более реально и ожидания свои строить в соответствии с действительностью, а не со своим "хочу быть богатым сразу".

На каждом форуме, посвященном трейдингу, финансам и инвестициям существует такая вечная беседа тех, кто зарабатывает 30-50% годовых и тех, кто не считает это доходностью. Оба эти мнения довольно субъективны, но давайте поговорим, на что же опираться инвестору и трейдеру-новичку в формировании своих ожиданий относительно доходности.

Возьмем как пример первый случай, т.к. второй требует особых навыков и к новичкам, а так же инвесторам в большинстве своем не относится. В первом случае может быть доходность из расчета: есть 4 счета. Первый заработал за год +60%, второй +25%, третий -15%, четвертый +10.

(60+25-15+10)/4 (счета) = 20% годовых в среднем по счетам.

Кто то может сказать: "20% годовых по всем счетам это не серьезно". И возможно для себя будет прав. Давайте подумаем, зачем Вы пришли на рынок. Есть, конечно, кто пришел чтобы заработать денег, эти люди со временем превратились в тех, кто хочет стать профессионалами рынка.

Что бы стать профессионалом рынка, надо учится у профессионалов рынка, за таким человеком далеко ходить не надо. В одном из интервью Линда Рашке говорила о своем хедж-фонде, который вошел в рейтинг BarclayHedge.

Так давайте взглянем на этот рейтинг и посмотрим, как работают профи в сфере трейдинга на реальных примерах. Примечательно то, что хэдж-фонды наиболее близки по своей сути к доверительному управлению и ПАММ-счетам.

И так, рейтинг разделен по годам, а далее по номинациям.




Взглянем на развивающиеся рынки Азии фонды представленные там имеют капитал более 10 млн. долл. США.



Лидер 2017 года CSV CHINA OPPORTUNITIES FUND, L.P. 108% доходность. Неплохо. Давайте взглянем детальнее. Фонд работает с китайскими акциями на разных биржах мира. Кривая доходности начала приближаться в индексам S&P 500 и NASDAQ только с начала 2017 года, до этого доходность компании была в 2 раза меньше. То есть купи Вы фьючерс на S&P 500 и NASDAQ, Вы заработали бы даже больше.



Организован фонд в 2010 году. Минимальная сумма для передачи в управление 100 000$, комиссия за управление 1,5% + 20% комиссия.

О доходности фонда 2012г. 23%, 2013г. 14%, 2014г. -15%, 2015г. 12%, 2016г. -18%, 2017г. 108%.

Доходность очень даже средняя, если посмотреть на предшествующие годы, а так же на просадку в 31,58%, которую можно видеть ниже, так же Коэффициент Шарпа 0,56 и среднегодовой доход 13%



Другая номинация. Фонды работающие с высокодоходными облигациями. Видимо, это коммерческий сектор. В таких фондах возможна хорошая стабильная доходность, но на очень долгом промежутке времени.



MILLSTREET CREDIT FUND LP будучи лидером заработал в 2017 году 30,5% годовых. Организован был в 2010 году.

О доходности фонда 2013г. 11,9%, 2014г. -1,86%, 2015г. -23,88%, 2016г. 52,78%, 2017г. 30,51%.

Доходность не самая высокая относительно просадки 33,26%, Коэффициент Шарпа 0,99 и среднегодовой доход 9,78%



Третий фонд QUANTITATIVE TACTICAL AGGRESSIVE FUND LLC основанный в 2008 году особенно близок к розничным трейдерам, так как представлен в номинации фондов с разнонаправленными позициями на рынке и на покупку и на продажу. Такие фонды имеют нейтральные стратегии относительно рынка.



Данный фонд заработал в 2017 году 60% годовых, став лидером в номинации по версии рейтинга BarclayHedge. Имеет чуть большую на данный момент прибыльность относительно индексов S&P 500 и NASDAQ. Однако, стоит заметить, что фонд практически не приносил прибыли с начала 2014 по конец 2015 года.



О доходности фонда 2013г. 12,92%, 2014г. 3,06%, 2015г. -5,83%, 2016г. 28,44%, 2017г. 60,39%.

Средняя доходность в 22,51% примерно равна худшей просадке 20,67%, а Коэффициент Шарпа 1,05. Инвестиции принимаются от 1 000 000$ с бесплатным управлением и комиссией в 30%.



Так же существует общий рейтинг Barrons топ 100 хэдж фондов, см. тут.

Следует обратить внимание на строчки средняя годовая доходность за 3 года и возраст в 2016 году. И ради интереса активы фонда, выраженные в млн. долларов США.




Мы посмотрели не так много примеров и не так много источников, но для формирования общего представления о доходности фондов этого может оказаться достаточно.

Вот они профессионалы рынков с разными стратегиями и большими средствами, какие-то фонды побывав на первых строчках рейтингов пропадают и в сети невозможно даже при большом желании найти информацию о них - это тоже говорит о многом.

Вывод:

1. Не все фонды работают в прибыль и показывают красивые кривые доходности, что не мешает им привлекать огромные суммы в управление и брать комиссию не только за прибыль, но и управление средствами;


2. Прибыль фондов может быть не такой шокирующей при том, что лидеров рейтинга невозможно найти спустя пару лет после их признания. Значит целые фонды разоряются пачками при том, что там работают целые коллективы аналитиков, консультантов с кучей образований, аттестатов и т.д.;


3. Концепция "Доходность в 20% годовых" на промежутке в 5-10-20 лет притягивает миллионные инвестиции, это видно по порогу входа, обозначенному в описаниях фондов;


4. Разбогатеть можно, и это займет долгие годы. Стоит быть готовым к этому, если это Ваш образ жизни.



С Уважением, vvv
специально для TradeLikeaPro.ru


Изменено пользователем Pavel888
  • Лайк 34
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А какое мы все имеем к вышеизложенному отношение?

Мы ж вроде не учредители подобных фондов, не их работники и, тем более, не инвесторы от ляма...
Да и живем мы в другом конце вселенной.

  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


А какое мы все имеем к вышеизложенному отношение?

Мы ж вроде не учредители подобных фондов, не их работники и, тем более, не инвесторы от ляма...
Да и живем мы в другом конце вселенной.



Хорошая познавательная статья, в очередной раз тыкающая моськой в биржевую реальность. Новичкам и начинающим ивесторам само то. Потом же залезут в вашу сетковетку, начитаются про сотни процентов, и захотят тоже так же. У них в голове нет осознания что вы рискуете карманными деньгами, никак не влияющими на ваш уровень жизни.
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот они профессионалы рынков с разными стратегиями и большими средствами


Настоящий ПРОФЕССИОНАЛ никогда не будет работать на кого то. Как можно обзывать этих хлопцев обидным для них словом профессионалы, когда профит фактор у большинства крутится около единицы, а у некоторых и того хуже. Это тупо пересиживатели и усреднятели... Если по честному, то даже я, человек, имеющий к торговле весьма отдаленное отношение, смогу спокойно сделать несчастные 30% в год при куда более скромной просадке. Вот такие пироги, малята...
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спойлер


Вот они профессионалы рынков с разными стратегиями и большими средствами


Настоящий ПРОФЕССИОНАЛ никогда не будет работать на кого то. Как можно обзывать этих хлопцев обидным для них словом профессионалы, когда профит фактор у большинства крутится около единицы, а у некоторых и того хуже. Это тупо пересиживатели и усреднятели... Если по честному, то даже я, человек, имеющий к торговле весьма отдаленное отношение, смогу спокойно сделать несчастные 30% в год при куда более скромной просадке. Вот такие пироги, малята...

Забавный коммент, всегда нравились такие люди, только один вопрос -"почему вашего фонда там нет?"
  • Лайк 9
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Забавный коммент, всегда нравились такие люди, только один вопрос -"почему вашего фонда там нет?"


Я не девочка, чтобы нравиться кому то. А по делу-ваше мнение мне до лампочки, у меня свой путь, свое мнение, уж обойдусь как нибудь без чужого одобрения или неодобрения.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] О доходности Опубликовано


А какое мы все имеем к вышеизложенному отношение?

Мы ж вроде не учредители подобных фондов, не их работники и, тем более, не инвесторы от ляма...
Да и живем мы в другом конце вселенной.



Эта схема работы наиболее похожа по стилю с ПАММ счетами, т.е. управ хэдж фонда это что-то похожее, хоть и не точно на ПАММ управляющего, а следовательно и доходность. Плюс на форуме читают много интервью с крупными трейдерами, примером для связи это всего была Линда Рашке (у нее был хэдж фонд). Вроде бы логически все обосновано, хоть это и субъективно как и любое мнение.

Я понимаю что стили есть​ работы разные на свои и чужие деньги, но здесь про классику больше. Это просто пример. Не обязательно для подражания, если получается долго зарабатывать больше.

Проблема затронута именно завышенных ожиданий относительно инвестиций в пост советском пространстве, что обязывает управа делать космические проценты,а таких я видел двоих только на большом промежутке времени и оба они с нашего форума что важно. Остальные либо делают, но долго не существуют, это тоже было описано на примере фондов.

Все читают интервью, я прочитал и сделал на его основе небольшое исследование, что довольно интересно и развеяло миф (лично для меня) о сверх доходах именно в процентах крупных компаний. Надеюсь и другим тоже было интересно. Спасибо за комментарий.
  • Лайк 8
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


Забавный коммент, всегда нравились такие люди, только один вопрос -"почему вашего фонда там нет?"


Я не девочка, чтобы нравиться кому то. А по делу-ваше мнение мне до лампочки, у меня свой путь, свое мнение, уж обойдусь как нибудь без чужого одобрения или неодобрения.


Забавный коммент, всегда нравились такие люди, только один вопрос -"зачем вы сюда пишите?"
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] О доходности Опубликовано (изменено)



А какое мы все имеем к вышеизложенному отношение?

Мы ж вроде не учредители подобных фондов, не их работники и, тем более, не инвесторы от ляма...
Да и живем мы в другом конце вселенной.



Хорошая познавательная статья, в очередной раз тыкающая моськой в биржевую реальность. Новичкам и начинающим ивесторам само то. Потом же залезут в вашу сетковетку, начитаются про сотни процентов, и захотят тоже так же. У них в голове нет осознания что вы рискуете карманными деньгами, никак не влияющими на ваш уровень жизни.


Сетка то не плоха, а даже очень хороша и сделана добротно, о чем я и очень много людей не перестают говорить :d

Каждый стиль торговли требует подготовки, а такие особенной. Если зайти в ВК, там групп по инвестициям большое множество, все рассуждают что они такие классные трейдеры и взглянув на кривую доходности лично я вижу чистый мартин. При всем этом управ упорно лечит всем что это такая супер стратегия и т.д. в соседней группе его разоблачили и таких историй очень очень много.

Больше всего раздражает именно вранье, ну напиши ты что работает мартин или сетка с которой ты работаешь не первый год, а лучше если так и будет и вопросов никаких. Клиентов будет не меньше же, нам то надо разбогатеть быстро.

Статья призывает немного открыть глаза, но только глядя не на Форекс индустрию, а на рынки в целом. А на счет карманных денег это Вы верно подметили, сейчас на этот счёт форум предупреждает новичков на каждом шагу и это очень хорошо.

Добавлено: 01-03-2018 10:30:16


Вот они профессионалы рынков с разными стратегиями и большими средствами


Настоящий ПРОФЕССИОНАЛ никогда не будет работать на кого то. Как можно обзывать этих хлопцев обидным для них словом профессионалы, когда профит фактор у большинства крутится около единицы, а у некоторых и того хуже. Это тупо пересиживатели и усреднятели... Если по честному, то даже я, человек, имеющий к торговле весьма отдаленное отношение, смогу спокойно сделать несчастные 30% в год при куда более скромной просадке. Вот такие пироги, малята...


Профессионалы рынка это те, кто работает на заемные деньги. Банки(берут деньги у населения для совершения операций рынке и выдаче кредитов населению и у гос банков под %ты), фонды(инвестиционные, следовательно туда вкладывают, значит деньги не свои), трейдерские дома, брокерские компании (выполняют операции на деньги клиентов получая комиссию).

Все издержки и риски только на низшем звене всегда. В производстве это покупатель (конечный потребитель), в сфере трейдинга это частные трейдеры и инвесторы с которых берут комиссию и они работают на свои деньги.

На счет профит фактора да, у одного из фондов J P Morgan ещё меньше доходность и профит фактор, можете зарегистрироваться и посмотреть, там больше дело в стабильности и имени.

Если Вы работаете и по всем счетам в целом за год делаете 30% и больше при депозите(либо меньшем, но стабилизационный фонд у вас такой и риски относительно него) в 50 000-100 000 $ то это замечательно.

Добавлено: 01-03-2018 10:34:07


Спойлер


Вот они профессионалы рынков с разными стратегиями и большими средствами


Настоящий ПРОФЕССИОНАЛ никогда не будет работать на кого то. Как можно обзывать этих хлопцев обидным для них словом профессионалы, когда профит фактор у большинства крутится около единицы, а у некоторых и того хуже. Это тупо пересиживатели и усреднятели... Если по честному, то даже я, человек, имеющий к торговле весьма отдаленное отношение, смогу спокойно сделать несчастные 30% в год при куда более скромной просадке. Вот такие пироги, малята...

Забавный коммент, всегда нравились такие люди, только один вопрос -"почему вашего фонда там нет?"


Такие комментарии должны быть, разные мнения и ожидания у людей. Вот подтверждение. Может и будет у него фонд потом Изменено пользователем vvv
  • Лайк 5
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спойлер




А какое мы все имеем к вышеизложенному отношение?

Мы ж вроде не учредители подобных фондов, не их работники и, тем более, не инвесторы от ляма...
Да и живем мы в другом конце вселенной.



Хорошая познавательная статья, в очередной раз тыкающая моськой в биржевую реальность. Новичкам и начинающим ивесторам само то. Потом же залезут в вашу сетковетку, начитаются про сотни процентов, и захотят тоже так же. У них в голове нет осознания что вы рискуете карманными деньгами, никак не влияющими на ваш уровень жизни.


Сетка то не плоха, а даже очень хороша и сделана добротно, о чем я и очень много людей не перестают говорить :d

Каждый стиль торговли требует подготовки, а такие особенной. Если зайти в ВК, там групп по инвестициям большое множество, все рассуждают что они такие классные трейдеры и взглянув на кривую доходности лично я вижу чистый мартин. При всем этом управ упорно лечит всем что это такая супер стратегия и т.д. в соседней группе его разоблачили и таких историй очень очень много.

Больше всего раздражает именно вранье, ну напиши ты что работает мартин или сетка с которой ты работаешь не первый год, а лучше если так и будет и вопросов никаких. Клиентов будет не меньше же, нам то надо разбогатеть быстро.

Статья призывает немного открыть глаза, но только глядя не на Форекс индустрию, а на рынки в целом. А на счет карманных денег это Вы верно подметили, сейчас на этот счёт форум предупреждает новичков на каждом шагу и это очень хорошо.

Добавлено: 01-03-2018 10:30:16


Вот они профессионалы рынков с разными стратегиями и большими средствами


Настоящий ПРОФЕССИОНАЛ никогда не будет работать на кого то. Как можно обзывать этих хлопцев обидным для них словом профессионалы, когда профит фактор у большинства крутится около единицы, а у некоторых и того хуже. Это тупо пересиживатели и усреднятели... Если по честному, то даже я, человек, имеющий к торговле весьма отдаленное отношение, смогу спокойно сделать несчастные 30% в год при куда более скромной просадке. Вот такие пироги, малята...


Профессионалы рынка это те, кто работает на заемные деньги. Банки(берут деньги у населения для совершения операций рынке и выдаче кредитов населению и у гос банков под %ты), фонды(инвестиционные, следовательно туда вкладывают, значит деньги не свои), трейдерские дома, брокерские компании (выполняют операции на деньги клиентов получая комиссию).

Все издержки и риски только на низшем звене всегда. В производстве это покупатель (конечный потребитель), в сфере трейдинга это частные трейдеры и инвесторы с которых берут комиссию и они работают на свои деньги.

На счет профит фактора да, у одного из фондов J P Morgan ещё меньше доходность и профит фактор, можете зарегистрироваться и посмотреть, там больше дело в стабильности и имени.

Если Вы работаете и по всем счетам в целом за год делаете 30% и больше при депозите(либо меньшем, но стабилизационный фонд у вас такой и риски относительно него) в 50 000-100 000 $ то это замечательно.

Добавлено: 01-03-2018 10:34:07


Спойлер


Вот они профессионалы рынков с разными стратегиями и большими средствами


Настоящий ПРОФЕССИОНАЛ никогда не будет работать на кого то. Как можно обзывать этих хлопцев обидным для них словом профессионалы, когда профит фактор у большинства крутится около единицы, а у некоторых и того хуже. Это тупо пересиживатели и усреднятели... Если по честному, то даже я, человек, имеющий к торговле весьма отдаленное отношение, смогу спокойно сделать несчастные 30% в год при куда более скромной просадке. Вот такие пироги, малята...

Забавный коммент, всегда нравились такие люди, только один вопрос -"почему вашего фонда там нет?"


Такие комментарии должны быть, разные мнения и ожидания у людей. Вот подтверждение. Может и будет у него фонд потом

Согласен, мнение должно быть много, и у каждого оно свое, просто меня забавляет такие мнения а-ля "да кто там в президентах сидит? я бы все лучше сделал!" Такие мнения забавны по той причине, что человек говорит что может лучше, но вся проблема в том, что они то это уже сделали, а вот тот кто пишет...вообщем он только пишет. Если он откроет свой фонд, я буду рад за него.
  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

vvv, обобщенный и выложенный вами материал безусловно интересен! =d> :)
Но вы пишете о работе больших и очень больших денег - сотнях миллионов и миллиардах долларов.
И на столь больших деньгах 20% годовых это счастье.

Но у абсолютного большинства форумчан нет депо даже $3000 - ни лично, ни даже в ПАММе.
И 20% годовых даже от $3000 - это лишь $50 прибыли в месяц, что с трудом покроет даже VPS+интернет.
То есть бессмысленно, а семейным людям тратить на это годы еще и неприемлемо.

И это проблема.
И приведенная вами статистика реально не показывает перспективы для большинства - может, единицам.
  • Лайк 6
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Цитата

Вывод:

1. Не все фонды работают в прибыль и показывают красивые кривые доходности, что не мешает им привлекать огромные суммы в управление и брать комиссию не только за прибыль, но и управление средствами;


2. Прибыль фондов может быть не такой шокирующей при том, что лидеров рейтинга невозможно найти спустя пару лет после их признания. Значит целые фонды разоряются пачками при том, что там работают целые коллективы аналитиков, консультантов с кучей образований, аттестатов и т.д.;


3. Концепция "Доходность в 20% годовых" на промежутке в 5-10-20 лет притягивает миллионные инвестиции, это видно по порогу входа, обозначенному в описаниях фондов;


4. Разбогатеть можно, и это займет долгие годы. Стоит быть готовым к этому, если это Ваш образ жизни.



Ваши выводы понятны. Я бы сделал несколько другие:

В наше время "продукт" (в данном случае - эквити, прибыли/просадки) - это всего лишь одна из многих составляющих маркетинга. Немаловажно, где этот фонд открыт, на кого он ориентирован, кто и как его раскручивает. При том, что сами управляющие/трейдеры фонда могут быть не такими уж и крутыми профи, торговать по самым идиотским стратегиям, плохо контролировать риски и т.д., этот фонд, открытый в США и прицельно и умело раскручиваемый среди богатой публики, довольно легко наберёт несколько сотен миллионов долларов. Показывая эти 20% среднегодовых на периоде в 5 лет.
При этом тот же Expensivebuyer https://alpari.finance/ru/investor/pamm/125810/#pamm-leverage в Альпах, показывая 7% в месяц! на протяжении почти 8,5 лет, едва ли набрал и лям баксов. А Hohla, https://alpari.finance/ru/investor/pamm/202131/ с его 66% среднегодовых за 7 лет, и вообще жалкие 25К.
И ни один из них, продолжая торговать в Альпах, скорее всего никогда не соберёт даже и 5 миллионов. И это по вполне понятным причинам, никак не связанным с их результатами - они торгуют не в крупном фонде. Хотя с такими долгосрочными результатами это было бы логично. И вполне возможно, при желании.
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я думаю ключ здесь в доверии к форекс брокерам. Немного найдется людей готовых доверить брокеру $100К и больше. Во то же время в крупные финансовые институты здесь на западе люди спокойно вкладывают и $100К и больше. И большинство из вкладчиков реально смотрят на вещи и даже 10% годовых для них очень хороший результат. Просто при вложении тебя спрашивают на какой риск вы согласны пойти (low, medium, high) и исходя из этого ты уже примено знаешь чего можно ожидать от инвестмента.

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] О доходности Опубликовано (изменено)

Конечно совершенно разные уровни инвестирования здесь, в постСНГ, и на западе. В Альпари на все публичные памм приходится сейчас 23 миллиона $, при средней плавающей цифре памм в количестве 3700. Конкуренция и на эти деньги совсем немаленькая. Просто хоть и имеет контора филиалы по миру, но основной вкладчик- местный. А вот к примеру у такой системы как ЕТОРО _https://www.etoro.com/ru/ ( европейской) уже за 100 миллионов при в два раза меньшем числе счетов управов= 1700. С клиентами из России не работает с 2016 года, по причине не соответствия требованиям регулятора Кипра ( отсутствия лицензии ЦБ РФ). Не сомневаюсь в более крупных деньгах в таких местах как Дукаскопи и Свиссквот и т.п. В первом МААМ стартует от 25к, во втором от 10к ( идут и на уступки нашим бедным управам- открывал ещё в 16 году от 1к действующий МААМ-счёт). Ну и вершина конечно представленные хедж-фонды.
Так что да, у лидера нашего памм рынка такого притока средств вряд ли добиться на свой счёт, что бы при обозначенных среднегодовых "купаться в роскоши". А что говорить про остальную "мелочь".. >:d

Изменено пользователем PantherFX
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Выход, конечно, есть. Если ты так крут, что твои результаты на долгосроке действительно могут заинтересовать иностранные фонды - ищи выход на них, иди туда, показывай, что за душой, и наверняка где-то да найдёшь неплохой доп. капитал. Если задаться целью, можно и переехать ради такого дела.
Большинству это всё не светит, конечно.

  • Лайк 5
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты



А какое мы все имеем к вышеизложенному отношение?


Мы ж вроде не учредители подобных фондов, не их работники и, тем более, не инвесторы от ляма...
Да и живем мы в другом конце вселенной.



Но вы пишете о работе больших и очень больших денег - сотнях миллионов и миллиардах долларов.
И на столь больших деньгах 20% годовых это счастье.


Но у абсолютного большинства форумчан нет депо даже $3000 - ни лично, ни даже в ПАММе.
И 20% годовых даже от $3000 - это лишь $50 прибыли в месяц, что с трудом покроет даже VPS+интернет.




Старик, но мы же читаем вумные статьи и интервью трейдеров с четвертным или даже полувековым стажем, и даже аплодируем им. Но ведь они потому и долго в рынке, что не жахали на все депо ивест-фонда, а тихо и мирно подгребали 10-20 годовых, вроде немного, но часто опережая рост доходности индексов и уж тем более банковских %-ых ставок. Мы все время хотим на них равняться, но желание за неделю-месяц *из грязи в князи* берет над нами верх )
  • Лайк 7
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проблема тут ещё и в том, что у нас нет выхода на большие и "спокойные" деньги, которым будет достаточно 20% годовых с маленькими просадками. Нашим "инвесторам" как правило подавай 20% в месяц, как минимум. Консерваторы набирают мало. И управам приходится под это подстраиваться, даже если они и понимают, чем это заканчивается. Отсюда и сливы.

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] О доходности Опубликовано (изменено)
Спойлер




А какое мы все имеем к вышеизложенному отношение?


Мы ж вроде не учредители подобных фондов, не их работники и, тем более, не инвесторы от ляма...
Да и живем мы в другом конце вселенной.



Но вы пишете о работе больших и очень больших денег - сотнях миллионов и миллиардах долларов.
И на столь больших деньгах 20% годовых это счастье.


Но у абсолютного большинства форумчан нет депо даже $3000 - ни лично, ни даже в ПАММе.
И 20% годовых даже от $3000 - это лишь $50 прибыли в месяц, что с трудом покроет даже VPS+интернет.




Цитата

Старик, но мы же читаем вумные статьи и интервью трейдеров с четвертным или даже полувековым стажем, и даже аплодируем им. Но ведь они потому и долго в рынке, что не жахали на все депо ивест-фонда, а тихо и мирно подгребали 10-20 годовых, вроде немного, но часто опережая рост доходности индексов и уж тем более банковских %-ых ставок. Мы все время хотим на них равняться, но желание за неделю-месяц *из грязи в князи* берет над нами верх )



Synthvova Именно! Ну наконец то. В тексте написаны слова "Инвестор", "трейдер-новичек" "хэдж-фонды наиболее близки по своей сути к доверительному управлению и ПАММ-счетам."("наиболее близки" не значит "такие же точно" ) и прочие наводящие слова, они не просто так там.

Цитата

А Hohla, https://alpari.finance/ru/investor/pamm/202131/ с его 66% среднегодовых за 7 лет, и вообще жалкие 25К.



Дополним картину, у него 4 счета: на первом что Вы представили 24 000 долл., при том что не однократно сумма доходила примерно до 50 000, но счет уходил в просадку в этот момент. Бывает и такое. Вполне мог больше собрать.

Спойлер



на втором 16 000, в моменте доходило (это пик средств на счете) до 100 000 долл. https://alpari.finance/ru/investor/pamm/233477/#pamm-equity

на третьем и четвертом рублевых в сумме около 1 200 000 рублей https://alpari.finance/ru/investor/pamm/336777/ https://alpari.finance/ru/investor/pamm/211619/

Далее
Цитата

При этом тот же Expensivebuyer в Альпах, показывая 7% в месяц! на протяжении почти 8,5 лет, едва ли набрал и лям баксов.

Посмотрим сюда https://alpari.finance/ru/investor/pamm/125810/#pamm-equity когда счету не было двух лет он раскачался до 1 250 000 долл., пошла просадка и инвестор ушел, такое бывает тоже.

Не будем забывать что хэдж фонд это не один счет!!! У трейдера тоже не должен быть один единственный счет и одна стратегия.

Смотрим счета этого управляющего и посчитаем ради примера.

На первом счету 526 716 USD, на втором 452 002 USD, на третьем 208 148 USD, на четвертом 233 786 USD, на пятом 4 448 911 RUR. Сложение все осилят. Три счета из пяти доходили в моменте до 1 000 000 долл инвесторских.

И кто сказал что раскручивать не надо свои счета, платить за рекламу, иметь свой сайт, оптимизировать его, общаться с инвесторами, заниматься их воспитанием если они "дубовые", делать много много всего. Вы думаете форум этот без рекламы стал вдруг таким?! Если да, то это глупо.

Я могу понять Старика и тех кто работает на свои по своим схемам и это их устраивает. Там принцип совсем другой и вероятность слил - не слил, поднял больше и чаще чем слил и в итоге ты в хорошем плюсе.

Цитата

Проблема тут ещё и в том, что у нас нет выхода на большие и "спокойные" деньги, которым будет достаточно 20% годовых с маленькими просадками. Нашим "инвесторам" как правило подавай 20% в месяц, как минимум. Консерваторы набирают мало. И управам приходится под это подстраиваться, даже если они и понимают, чем это заканчивается. Отсюда и сливы.



Vladero Если Вы внимательно читали, там об этом тоже написано. Это исследование и пища для размышлений, каждый сам для себя решает, но "западная" реальность такова и теперь о ней знают и не фантазируют, те кто прочитал статью.

Как обычно "каждый прочитал и каждый свое", то же самое и с графиком, на нем одно и то же, но в силу своих особенностей видит каждый то что хочет. Не удивительно это в общем то.
Изменено пользователем vvv
  • Лайк 5
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] О доходности Опубликовано (изменено)

vvv, да, согласен с Вами.

И кто сказал что раскручивать не надо свои счета, платить за рекламу, иметь свой сайт, оптимизировать его, общаться с инвесторами, заниматься их воспитанием если они "дубовые", делать много много всего. Вы думаете форум этот без рекламы стал вдруг таким?! Если да, то это глупо.



И я о том же. Если бы тот же Hohla активно занимался продвижением своих счетов, а не только исследованиями рынка и разработкой систем, то у него наверняка сейчас были бы совсем другие деньги в управлении!
Имхо, трейдинг всё-таки - это бизнес. И если к нему относиться как к бизнесу, а не как к замене наёмному труду (и тем более хобби), то и результаты будут соответствующие. Изменено пользователем Vladero
  • Лайк 6
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты



Проблема тут ещё и в том, что у нас нет выхода на большие и "спокойные" деньги, которым будет достаточно 20% годовых с маленькими просадками. Нашим "инвесторам" как правило подавай 20% в месяц, как минимум. Консерваторы набирают мало. И управам приходится под это подстраиваться, даже если они и понимают, чем это заканчивается. Отсюда и сливы.




Vladero, я потому и задался вопросом - почему статья vvv не по теме ММ и не для нашего форума, когда тут регулярно выкладываются шикарные переводики от 88 и !!NIKA!!. Но вот их - западных трейдеров, умные советы по ММ мало вяжутся с нашими ожиданиями от сделки. Они не входят с риском в 1-2%, как нам советуют из всех радиоприемников, и тогда их советы по сути нам бесполезны, а надо переводить статьи трейдеров только тех, кто от 100% годовых выдает стабильно.
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


Выход, конечно, есть. Если ты так крут, что твои результаты на долгосроке действительно могут заинтересовать иностранные фонды - ищи выход на них, иди туда, показывай, что за душой, и наверняка где-то да найдёшь неплохой доп. капитал. Если задаться целью, можно и переехать ради такого дела.
Большинству это всё не светит, конечно.



Это не работает. Инвестиционным компаниям на западе нужны прежде всего люди со специальным образованием и лицензиями. Талантливых самородков с форекса они не рассматривают как кандидатов. И даже не хотят смотреть историю твоих торгов. Ну а если ты еще из другой страны и им нужно будет оформлять для тебя рабочую визу - это вообще из области фантастики.
  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] О доходности Опубликовано


vvv, обобщенный и выложенный вами материал безусловно интересен! =d> :)
Но вы пишете о работе больших и очень больших денег - сотнях миллионов и миллиардах долларов.
И на столь больших деньгах 20% годовых это счастье.

Но у абсолютного большинства форумчан нет депо даже $3000 - ни лично, ни даже в ПАММе.
И 20% годовых даже от $3000 - это лишь $50 прибыли в месяц, что с трудом покроет даже VPS+интернет.
То есть бессмысленно, а семейным людям тратить на это годы еще и неприемлемо.

И это проблема.
И приведенная вами статистика реально не показывает перспективы для большинства - может, единицам.



Да, согласен. Просто читая интервью большинства "крупных трейдеров" теперь лучше понимаю о чем эти люди говорят и что имеют ввиду, что у них в голове в этот момент. Если уж читать, то мое мнение надо копать глубоко и лучше понимать кто эти люди, какие у них цели, ожидания и чем они занимаются.

О разнице стилей работы и говорить не стоит, кто то работает в долгосрок, кто то советниками, кто то сеткой, кто мартином, на форекс или на другом рынке, на свои или на инвесторские, на частично бонусные (о чем вы писали прекрасный материал, мне он бесполезен так же как вам этот, но было интересно и основательно подготовлено) и везде свои нюансы и надо быть профи в любом из видов. Я о депозитах рисках и всем остальном. Но вот какие интервью есть трейдеров (консервативных с большими деньгами), в отношении таких и копаем.

Однозначно и этот текст не показывает перспективы для большинства, как и сама торговля к сожалению для большинства останется хобби("образ жизни" в лучшем случае, об этом я писал) или вообще мучительным воспоминанием.
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Конечно совершенно разные уровни инвестирования здесь, в постСНГ, и на западе. В альпари на все публичные памм приходится сейчас 23 миллиона $, при средней плавающей цифре памм в количестве 3700. Конкуренция и на эти деньги совсем немаленькая. Просто хоть и имеет контора филиалы по миру, но основной вкладчик- местный. А вот к примеру у такой системы как ЕТОРО _https://www.etoro.com/ru/ ( европейской) уже за 100 миллионов при в два раза меньшем числе счетов управов= 1700. С клиентами из России не работает с 2016 года, по причине не соответствия требованиям регулятора Кипра ( отсутствия лицензии ЦБ РФ). Не сомневаюсь в более крупных деньгах в таких местах как Дукаскопи и Свиссквот и т.п. В первом МААМ стартует от 25к, во втором от 10к ( идут и на уступки нашим бедным управам- открывал ещё в 16 году от 1к действующий МААМ-счёт). Ну и вершина конечно представленные хедж-фонды.


Судя по поиску счетов там намного больше чем 1700, а откуда цифра в 100 миллионов??
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] О доходности Опубликовано (изменено)

Статья отличная, и во время. vvv всё сделал как всегда :9>- <:-p>

Но я вот читаю комменты, и мне кажется многие опять пишут не о том... Вернее обращают внимание не на то.



Эта статьяочень хорошо подходит вот к этому посту http://tradelikeapro.ru/psihologiya-homyachkov-na-forex/

Нам, читателям этого форума, в первую очередь нужно обращать внимание не на то сколько денег в каком фонде; какие там %; светит оно нам или не светит; нужно ли ехать за бугор или нет для успеха и т.д. Тут дело в другом - в недооценке возможностей. Люди их просто не видят.

Инвестиции светят каждому, кто понимает куда, сколько и что вкладывать, ведь доход бывает не только вденьгах. Если действуешь не прыгая выше головы с учётом возможностей и обстоятельств, то любой инвест для тебя открыт.

Статья не просто так называется "О доходности", с примерами о кол-ве % хедж-фондов, и в том посте Павел попытался обратить внимание людей на самый главный принцип - любой рынок это инвестиции, и тут меньшее может означать большее. Малый % не значит малое состояние. Очень многие применяют принцип фибо на графике, но забывают применять его в ММ :)
Не зачем убегать с рынка узнав, что 3% в мес. - это средний показатель даже самых крутых рыночных организаций. И не зачем замахиваться на звёзды когда счастье буквально под боком :) Нужно просто понимать принцип - низкий % может означать очень высокую доходность. И эта стаья очень хороший этому пример.

Как только понимаешь выше перчисленные вещи, всеми ненавистное желание урвать вот сейчас и сразу отпадает вместе со страхом долгого ожидания, и вуаля - у тебя трейдерское мышление :) Так что жажда быстрой наживы, как писал Synthvova, тут тоже не причём(ведь "торопыги" быстро понимают, что у них ничего не выйдет и так-же быстро покидают рынок, как правило с убытком)...


Очень хорошая, показательная статья к одной из самых важных тем. Как для новичков, так и для людей с каким-то опытом. Спс за работу!



Добавлено: 09-03-2018 18:10:34

Sic parvis magna.

Изменено пользователем XPTUSD
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] О доходности Опубликовано


Статья отличная, и во время. vvv всё сделал как всегда :9>- <:-p>

Но я вот читаю комменты, и мне кажется многие опять пишут не о том... Вернее обращают внимание не на то.



Эта статьяочень хорошо подходит вот к этому посту http://tradelikeapro.ru/psihologiya-homyachkov-na-forex/

Нам, читателям этого форума, в первую очередь нужно обращать внимание не на то сколько денег в каком фонде; какие там %; светит оно нам или не светит; нужно ли ехать за бугор или нет для успеха и т.д. Тут дело в другом - в недооценке возможностей. Люди их просто не видят.

Инвестиции светят каждому, кто понимает куда, сколько и что вкладывать, ведь доход бывает не только вденьгах. Если действуешь не прыгая выше головы с учётом возможностей и обстоятельств, то любой инвест для тебя открыт.

Статья не просто так называется "О доходности", с примерами о кол-ве % хедж-фондов, и в том посте Павел попытался обратить внимание людей на самый главный принцип - любой рынок это инвестиции, и тут меньшее может означать большее. Малый % не значит малое состояние. Очень многие применяют принцип фибо на графике, но забывают применять его в ММ :)
Не зачем убегать с рынка узнав, что 3% в мес. - это средний показатель даже самых крутых рыночных организаций. И не зачем замахиваться на звёзды когда счастье буквально под боком :) Нужно просто понимать принцип - низкий % может означать очень высокую доходность. И эта стаья очень хороший этому пример.

Как только понимаешь выше перчисленные вещи, всеми ненавистное желание урвать вот сейчас и сразу отпадает вместе со страхом долгого ожидания, и вуаля - у тебя трейдерское мышление :) Так что жажда быстрой наживы, как писал Synthvova, тут тоже не причём(ведь "торопыги" быстро понимают, что у них ничего не выйдет и так-же быстро покидают рынок, как правило с убытком)...


Очень хорошая, показательная статья к одной из самых важных тем. Как для новичков, так и для людей с каким-то опытом. Спс за работу!



Добавлено: 09-03-2018 18:10:34

Sic parvis magna.




Самое большое удивляет то, что я в ответах на комментарии ничего нового не написал чего не было бы в статье, просто расставил акценты на отдельных частях статьи для каждого вопрошающего в отдельности по его вопросу. Значит это строго одно: все прочитали, а подумать забыли. Текст он не просто текст, в нем смысл как правило, особенно если это оформлено в виде статьи и писалось не один день и не одну неделю, а созрела мысль 1,5 года назад.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...