Перейти к содержанию

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощью б/у в минусовой зоне


Рекомендуемые сообщения

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано (изменено)
[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощью б/у в отрицательной зоне.



Хочу с вами обсудить очень популярный элемент трейдинга, называемый безубытком и поделиться своим б/у в отрицательной зоне.
Б/У - это защита той части депозита, которой мы вошли в рынок, и как только цена проследует по нашему сценарию N-oe кол-во пунктов в +, начальная защита ( стоп-лосс), переносится в точку входа или в + несколько пунктов.
Т.е. теперь мы уже ничем не рискуем, кроме пока виртуальной небольшой прибылью.

Существует два классических типа б/у:

1) цена прошла в плюс кол-во пунктов, равное стопу, то защита переносится на точку входа + 1-2 п, и ждём - или ожидаемую прибыль или сработку б/у;

2) цена прошла в плюс кол-во пунктов, равное стопу, то закрывается часть позиции (обычно половина), а защита переносится на точку входа + 1-2 п. И ждём ещё большей прибыли по оставшейся открытой позиции или сработки перенесенного стопа.
К большому сожалению, ранний перенос стопа в б/у, лишает трейдера возможной прибыли, когда он угадал с направлением. Это не уравновешенного или молодого трейдера может выбить из равновесия, и он начнёт совершать не вынужденные ошибки, например не системный перезаход в позицию, на очень невыгодных для него условиях.

Возможно я заблуждаюсь, но считаю безубыток не техническим элементом трейдинга, а психологическим. Вроде б/у инструмент технического порядка, стоящий на вооружении почти всех механических ботов, но в ручной торговле, особенно в интродейной, он снимает сильное психологическое напряжение, особенно, если нам тяжело держать прибыльную сделку долго.
В доказательством того что б/у - это психологичичкий элемент системы, выступает полное отсутствие математического превосходства над системами без использования безубытка, все это лишь ради комфортной торговли )

Раз практикующие успешные трейдеры утверждают, что:
- 5% успеха зависит от точки входа (торговой системы)
- ещё 5% от риска ( манименеджмента)
- и 90% - психология (эмоциональная выдержка и жёсткое следование правилам системы),
то возникло желание немного модернизировать классический б/у.

Собственно ничего нового я не придумал - все уже придумано до нас!!! Но я стал экспериментировать с б/у в отрицательной зоне.

Что это такое?
Расскажу на собственном примере.
1) Мой стоп-лосс внутридневневной торговли на мажорных евро-парах - около 20 пунктов. Когда цена проходит в моём направлении 16-18 пунктов, то я переношу стоп в минус 2 минус 4 пункта. Т.е. продолжаю давать дышать цене те же 20п кислорода, но чуть раньше, чем по классике. Это первый и самый простой элемент б/у в отрицательной зоне.

2) Второй тоже не далёк от классики. Крою половину позиции после 16-18п, а остаток переносится и остается в тех же минусах -2-4п

3) Ну и наиболее продвинутый третий вариант. и мною же практикуемый последнее время - это закрытие лишь третей части позиции и перенос двух оставшихся частей в те же минусовые 2-4 пункта. Что так же, в случае негативного сценария, позволяет выйти около нулевой прибыли по сумме двух закрытий.

Недостатки:

- Психологически трудно нести потери, даже очень небольшие;

- Увеличивается процент убыточных сделок, ( это важно для управляющих чужими инвестициями, т.к. некоторые инвесторы обращают внимание на эти показатели )

Достоинстваа:

- Возможность чуть раньше установить б/у, не лишая цены места для маневров;

- Сокращается кол-во ложных выносов с рынка, когда цена слизывает близкий б/у, а затем продолжает двигаться в нашем направлении (очень приятно видеть, как цена откатив, не достаёт наш надежнее спрятанный б/у, и идёт за профитом)

- Растёт соотношение профита над лосем ( даже если начальный профит = стопу, а после переноса б/у в минус 1 - 2 пункта, соотношение профитных сделок над убыточными, на некотором историческом отрезке может запросто составлять 2:1 или 2,5:1 ) Это важно, так как на этот показатель инвесторы тоже обращают, и очень легко могут закрыть глаза на негативное соотношение профитных сделок к убыточным;

- Очень быстро снимаем с себя психологическую нагрузку, закрыв маленькую часть прибыли, мы оставляем большую её часть рости, а в случае негативного сценария выйдем лишь по нолям, если использовать 3 подход ( когда кроется одна треть позиции, а две трети переносятся в минимальную отрицательную зону безубытка)

- Улучшается фактор восстановления ( отношение прибыли за период к максимальной просадке. И чем больше фактор восстановления, тем большую прибыль можно получить при том же риске, который измеряется как раз максимальной просадкой). Что опять благоприятно влияет на трейдера. Отказавшись от сиюминутной быстрой прибыли, и работая в долгосрок, избегаются затяжные глубокие просадки, и график доходности становится более сглаженным и “симпатичным”.

Что бы не быть голословным, прикрепляю свой экспериментальный дневник с мониторингами, где управление позицией осуществлялось именно таким способом.

http://tlap.com/forum/dnevniki-treyderov/29/-dnevnik-treydera-tikhiy-treyding-ili-mysli-vslukh-o-andltandltvedomom-i-povodyre-andgt/11555/

Изменено пользователем Pavel888
  • Лайк 33
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано


Возможно я заблуждаюсь, но считаю безубыток не техническим элементом трейдинга, а психологическим. Вроде б/у инструмент технического порядка, стоящий на вооружении почти всех механических ботов, но в ручной торговле, особенно в интродейной, он снимает сильное психологическое напряжение, особенно, если нам тяжело держать прибыльную сделку долго.
В доказательством того что б/у - это психологичичкий элемент системы, выступает полное отсутствие математического превосходства над системами без использования безубытка, все это лишь ради комфортной торговли )



В отличие от частичного закрытия, БУ и трал могут быть обоснованными действиями, например, если тестирование показывает их прибыльность. Частичное закрытие же обосновать невозможно.


- Улучшается фактор восстановления ( отношение прибыли за период к максимальной просадке, и чем больше фактор восстановления, тем большую прибыль можно получить при том же риске, который измеряется как раз максимальной просадкой). Что опять благоприятно влияет на трейдера. Отказавшись от сиюминутной быстрой прибыли, и работая в долгосрок, избегаются затяжные глубокие просадки, и график доходности становится более сглаженным и “симпатичным”.



Не согласен с этим моментом, использование БУ само по себе не повышает фактор восстановления. Фактор восстановления определяется прибыльностью торговли при определённой просадке, и если применение БУ прибыльно, то фактор восстановления повысится за счёт повышения прибыльности торговли, если же применение БУ убыточно, то фактор восстановления снизится.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано

Фактор восстановления скорее зависит от суммы действий = б\у + крытие позиции частями )

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано


Фактор восстановления скорее зависит от суммы действий = б\у + крытие позиции частями )



Не совсем понял, о чём вы. Фактор восстановления рассчитывается как отношение прибыли за период к просадке (о чём вы также писали). Возможны различные вариации формул, но суть от этого не меняется. В итоге влияние таких действий, как БУ и трал, на фактор восстановления сводится к их прибыльности.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано

Все правильно. ФВ = отношение абсолютной прибыли к мах просадке. Трал не используется, лишь частичное закрытие позиции. Не давая очень сильно расти прибыли за счет того, что одним ордером не берем весь профит, скажем при соотношении профа к стопу 3к 1, но в тоже время снижая убытки, особенно крупные потери, повышается ФВ. Вроде мы об одном и том же говорим, не пойму в чем спор )

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано


Вроде мы об одном и том же говорим, не пойму в чем спор )



Возможно :)

Я к тому, что БУ может и вовсе не повлиять на фактор восстановления, а может и снизить его. Если по поводу числа убыточных / прибыльных позиций в статистике можно сказать однозначно, снизится оно или повысится при использовании БУ, то по поводу параметров торговли этого нельзя сказать без тестирования.




По поводу частичного закрытия статья была здесь http://tlap.com/forum/index.php?topic=13350.0 , в комментариях подробно аргументирована необоснованность и бесполезность использования частичного закрытия. Частичное закрытие = одновременно 2 решения = отсутствие какого-либо решения.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано

Так я выше и написал, что в моём случае ФВ зависит и от суммы действий = бу + чз, а не только от бу.

Так же я возможно упустил в статье, но в моём случае частичное закрытие - это обоснованная необходимость:

- первое - железное закрытие перекрывает убыток по остатку позиции, если цена развернется.

- второе - дискреционное, обусловленное тем, что интрадей торговля ведётся у границ или в границах экономической статотчетности.
Тут механический подход неуместен, тк частично-открытые позиции, находящиеся в профитной зоне, могут крыться разными объёмами, в зависимости от тяжести поджидаемой новости, ну и от того как долеко убежали в + от точки входа.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано


Так же я возможно упустил в статье, но в моём случае частичное закрытие - это обоснованная необходимость



Логика подсказывает, что в любой ситуации из двух разных решений одно обязательно будет неверным. И если вы тестировали ТС, то знаете, какое действие прибыльно, если же не знаете, значит - не тестировали.


частично-открытые позиции



Это как? Типа квантовой суперпозиции? Сделка находится одновременно в двух состояниях?




Вообще, я не знаю, как вы торгуете, и потому не могу понять ваш сленг, но логика всё же однозначна.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано (изменено)

По поводу статьи, считаю, что делать ориентиры на пункты неправильно (+1-2п, -1-2п... - не важно), если двигаешь стоп, то его нужно двигать независимо от пунктов, или текущей прибыли, или убытка. Смотреть нужно исключительно на текущую ситуацию на рынке - график и его уровни.


В отличие от частичного закрытия, БУ и трал могут быть обоснованными действиями, например, если тестирование показывает их прибыльность. Частичное закрытие же обосновать невозможно.



Возможно, если вход был (например 50/50) по двум разным стратегиям или т/ф, но одной позицией. Такая ситуация как раз будет являться обоснованным частичным закрытием позиции. Изменено пользователем Fam
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано



В отличие от частичного закрытия, БУ и трал могут быть обоснованными действиями, например, если тестирование показывает их прибыльность.
Частичное закрытие же обосновать невозможно.


Возможно, если вход был по двум разным стратегиям или т/ф, но одной позицией.
Такая ситуация как раз будет являться обоснованным частичным закрытием позиции.

Из всех известных мне, просто успешных и чрезвычайно успешных, трейдеров со стажем более 5 лет частичное закрытие позиции применяют все.
Алгоритмы разные - но таких, кто бы систематически не использовал частичное закрытие позиции, нет ни одного.

Правда, у большинства частичное закрытие позиции производится при достижении каких-то целевых уровней на графике.
Но есть и такие, кто закрывают часть позиции (от 25%) просто при прохождении ценой некого количества пипсов.

Не знаю, можно ли это по научному обосновать - но живут люди более чем обеспечено. :)
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано

Лично я закрываю часть позиции при достижении 1 цели, а часть оставляю на попытку взять тренд более высокого уровня.

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано (изменено)

Коллеги, описанный метод б/у и ч/з - это не руководство к действию, а лишь повод задуматься, но не вырывайте вы закрытие части позиции из концепции всего того, что я описал выше.
1) Ч/З неразрывно связано с б/у, который остаётся в отрицательной зоне, и выступает неким гарантом того, что для сделки по совокупности всех закрытий, не самым хучшим из вариантов будет выход в ноль.
2) Пункты соответственно тоже сильно привязаны к подходу, т.к. основная задача б/у в отрицательной зоне - это как можно скорее выйти в совокупную б/у зону, когда мы уже ничем не рискуем, и забыть про сделку хотя бы до ближайших экономических новостей или взятия какого-нибудь ценового уровня.

Изменено пользователем Synthvova
  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано
Synthvova, согласен, что это именно комплекс: частичное закрытие - и БУ в минусе на уровне нуля по сделке.
Цене оставляется пространство подышать - а человек получает прикрытую задницу, перспективу прибыли и хорошее настроение. :)

В одном боте планировал такое - но до реализации так и не дошло.
  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано
Старик, признаюсь, что именно в боте эту фишку и подсмотрел.
Я долго разбирал сделки робота и никак не мог понять - почему куча сделок закрывается не в +1+2 пункта безубытка, а в -1-2 ... Долго чесал репу, высказывая разные догатки. У бота был очень хороший показатель профит фактора, который как раз и достигался отрицательным безубытком ... Не знаю, намеренно ли ПФ повышался, или это была часть системы, но я решил попробовать это применить в своей торговле.
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано

Если чисто математически, то любое частичное закрытие позиции ведет к уменьшению прибыльности любой ТС. Потому что Стоплосс всегда одинаков, а прибыль меньше чем от полноценной позиции. Ведь отрицательные сделки закрываются целиком, а не частично. Тут скорее вопрос в психологии - если тяжко долго держать открытый ордер, то или лучше его закрыть к черту или закрыть терминал(выставив SL и TP) и пойти подышать свежим воздухом. Все остальное - это оправдание своих "неправильных" действий.

Может и оправданно частичное закрытие на периоде 10-30 сделок, но если проанализировать 1000 сделок, то окажется что ТС менее прибыльна чем могла бы...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано (изменено)


Если чисто математически, то любое частичное закрытие позиции ведет к уменьшению прибыльности любой ТС. Потому что Стоплосс всегда одинаков, а прибыль меньше чем от полноценной позиции. Ведь отрицательные сделки закрываются целиком, а не частично.


Не соглашусь с вами, что плохого в том, что вы закрыли часть позиции, когда, например стоп стоял на 50п, а закрыли на 100+п?

А вообще, если задуматься, то все это действительно психология, как и говорил в самом начале Synthvova. Если взять за аксиому тот факт, что сделки держать долго всегда выгоднее, чем крыть раньше, тогда да, частичное закрытие невыгодно. Но как можно говорить, раньше мы закрыли или нет, если мы не видим будущего? Поэтому вывод однозначен: если комфортнее частично крыть, значит это правильно. Надеюсь вы поняли мою мысль. Изменено пользователем Fam
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано (изменено)


Из всех известных мне, просто успешных и чрезвычайно успешных, трейдеров со стажем более 5 лет частичное закрытие позиции применяют все.
Алгоритмы разные - но таких, кто бы систематически не использовал частичное закрытие позиции, нет ни одного.

Правда, у большинства частичное закрытие позиции производится при достижении каких-то целевых уровней на графике.
Но есть и такие, кто закрывают часть позиции (от 25%) просто при прохождении ценой некого количества пипсов.

Не знаю, можно ли это по научному обосновать - но живут люди более чем обеспечено. :)



О скольких трейдерах идёт речь? Я к вопросу репрезентативности выборки. То есть, можно говорить о том, что некий трейдер со стажем N лет пользуется частичным закрытием, но это лишь один трейдер, кроме того, это не значит, что его поведение рационально, особенно, когда нерациональность подобного поведения легко обосновывается логически.

Приведу пример аналогии с частичным закрытием. Есть сотрудник автомобильной мастерской, который устраняет условные неисправности. Устранение каждой неисправности оплачивается отдельно.

Данный сотрудник получает 2 автомобиля с некоторым набором неисправностей и одной одинаковой неисправностью. В последней неисправности сотрудник не уверен, но знает, что она потенциально устраняется поворотом условной детали. У сотрудника есть 3 варианта действий:

  • Не лезть в автомобиль (закрыть позицию) - рациональный вариант, не уверен в прибыльности решения - не лезь (прибыльность = положительное матожидание, для тех, кто не понял)

  • Повернуть деталь на обоих авто (оставить позицию) - нерациональный подход, аналог ставки в казино

  • Повернуть деталь на одном авто (частичное закрытие) - нерациональный подход, аналог ставки в казино, как в предыдущем варианте, но с меньшей суммой


При уверенности в решении позиция либо оставляется полностью либо закрывается, последний вариант - признак неуверенности.


Коллеги, описанный метод б/у и ч/з - это не руководство к действию, а лишь повод задуматься, но не вырывайте вы закрытие части позиции из концепции всего того, что я описал выше.
1) Ч/З неразрывно связано с б/у, который остаётся в отрицательной зоне, и выступает неким гарантом того, что для сделки по совокупности всех закрытий, не самым хучшим из вариантов будет выход в ноль.
2) Пункты соответственно тоже сильно привязаны к подходу, т.к. основная задача б/у в отрицательной зоне - это как можно скорее выйти в совокупную б/у зону, когда мы уже ничем не рискуем, и забыть про сделку хотя бы до ближайших экономических новостей или взятия какого-нибудь ценового уровня.



Вы рассматриваете свою прибыль на основании баланса, то есть с отрывом от реальности. Реальность такова, что количество средств на счёте (а значит и прибыльность) описывается эквити, а не балансом. Баланс - расчётный суммарный результат всех операций по счёту, то есть - условное число, которое существует лишь для учёта.

И, выход в ноль в описанном вами случае - фикция, заблуждение, поскольку, находясь в некоторой прибыли по эквити и принимая решение оставить часть позиции, трейдер рискует этой прибылью и, получив убыток по оставшейся части позиции, он эту прибыль теряет.

Если же рассуждать в вашем варианте, то плюс 400 % и минус 80 % - это тоже выход в ноль.




Интересно то, что, если спросить "Что делать, когда не уверен в позиции?", абсолютно все ответят - закрыть позицию (ЗАКРЫТЬ!!, а не оставить половину позиции), то есть, все знают, что при неуверенности следует выходить из позиции. Но когда доходит до принятия решения, те, кто утверждал, что позицию следует закрывать, выбирают оставить часть позиции.

Это ещё один признак неуверенности в своих знаниях и решениях.





Не соглашусь с вами, что плохого в том, что вы закрыли часть позиции, когда, например стоп стоял на 50п, а закрыли на 100+п?



Прибыльность = положительное матожидание решения, а не прибыль от единичной сделки.


Если взять за аксиому тот факт, что сделки держать долго всегда выгоднее, чем крыть раньше, тогда да, частичное закрытие невыгодно. Но как можно говорить, раньше мы закрыли или нет, если мы не видим будущего?



Прибыльность решения определяется его тестированием на истории, при тестировании может выясниться, что выгодно держать позицию, или, что выгодно её закрывать, но частичное закрытие никогда не будет выгодным и всегда будет по прибыльности между этими двумя вариантами. Изменено пользователем - Alexander -
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано (изменено)

Александр, по поводу ваших ответов на мои высказывания я согласен с вами, но когда я отвечал Vedyasу, он написал: "любое частичное закрытие позиции ведет к уменьшению прибыльности любой ТС".
По поводу второго, тоже согласен, но только когда есть возможность протестировать, если ее нет, лучший вариант брать оба варианта. Это своего рода диверсификация в 2 стратегии. Сегодня прибыльнее краткосрочная стратегия, а завтра долгосрочная. Вы же не станете инвестировать только в сверхприбыльные активы?



Добавлено: 01-05-2016 08:40:16



Интересно то, что, если спросить "Что делать, когда не уверен в позиции?"...


Я не могу быть уверен ни в одой позиции! Изменено пользователем Fam
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано


Александр, по поводу ваших ответов на мои высказывания я согласен с вами, но когда я отвечал Vedyasу, он написал: "любое частичное закрытие позиции ведет к уменьшению прибыльности любой ТС".
По поводу второго, тоже согласен, но только когда есть возможность протестировать, если ее нет, лучший вариант брать оба варианта. Это своего рода диверсификация в 2 стратегии. Сегодня прибыльнее краткосрочная стратегия, а завтра долгосрочная. Вы же не станете инвестировать только в сверхприбыльные активы?



Возможность теста есть всегда, без теста стратегии входы по ней = ставки в казино. Когда нет данных тестирования, лучше вообще не лезть в рынок.

По поводу диверсификации, она имела бы смысл, будь оба решения прибыльными, но это невозможно.


Я не могу быть уверен ни в одой позиции!



Опять это, я же написал, что говорить о единичных сделках не имеет смысла. Можно быть уверенным в положительном математическом ожидании своего решения.

Если вы не уверены ни в одном своём решении... это печально в общем.

Быть уверенным в позиции значит быть уверенным в том, что открытие данной позиции является прибыльным решением с точки зрения матожидания, а так же быть уверенным в своём понимании происходящего (почему выполняется открытие позиции, какие цели по прибыли / убытку и так далее). Если трейдер не понимает, что делать в текущей ситуации, то ему лучше выйти из позиции, ане раздваивать её. Это известно всем, но почему-то многие выбирают нерациональный вариант.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано (изменено)


По поводу диверсификации, она имела бы смысл, будь оба решения прибыльными, но это невозможно.


Как это понимать? Часто бывают оба решения прибыльными. Если говорить о достаточно большом промежутке времени, то в тот или иной период один из вариантов может быть прибыльней, либо какой-то может быть убыточным.
Может быть мы говорим о разном, я вот про что. Допустим 1 трейдер торгует по прибыльной стратегии, которая подразумевает соотношение стоп/профит около 1/2, второй трейдер старается держать сделку по максимуму, т.е. ловит большие тренды имея много стопов и редкие большие профиты, а третий совмещает оба варианта. Что здесь неправильно?
PS Обе стратегии прибыльны. Изменено пользователем Fam
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано


Как это понимать? Часто бывают оба решения прибыльными.



Решения о покупке и продаже одного актива не могут быть прибыльными одновременно. При частичном закрытии вы решаете часть позиции оставить в покупке / продаже, а часть продать / купить.

Не знаю, как ещё проще объяснить. При частичном закрытии вы принимаете 2 решения, одно о закрытии позиции, а другое об удержании позиции, прибыльность любого из этих двух решений влечёт убыточность второго. Если вы получили прибыль за счёт удержании позиции, то получили убыток (недополученная прибыль) за счёт её закрытия, если вы получили прибыль за счёт закрытия позиции (не полученный убыток), то вы получили убыток за счёт удержания позиции.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано (изменено)



Как это понимать? Часто бывают оба решения прибыльными.



Решения о покупке и продаже одного актива не могут быть прибыльными одновременно. При частичном закрытии вы решаете часть позиции оставить в покупке / продаже, а часть продать / купить.

Не знаю, как ещё проще объяснить. При частичном закрытии вы принимаете 2 решения, одно о закрытии позиции, а другое об удержании позиции, прибыльность любого из этих двух решений влечёт убыточность второго. Если вы получили прибыль за счёт удержании позиции, то получили убыток (недополученная прибыль) за счёт её закрытия, если вы получили прибыль за счёт закрытия позиции (не полученный убыток), то вы получили убыток за счёт удержания позиции.

Это я понимаю. Я там дописал. Суть в диверсификиции, потому что мы не можем знать наверняка что произойдет. Да, математически все верно, но так же не забывайте про психологию, которая играет ключевую роль в трейдинге. Можно конечно остановиться на одном варианте, на том, который ближе тебе, но кому то ближе 3 вариант.


Добавлено: 01-05-2016 10:18:34


Кстати, это же касается и локов, совершенно такая же тема. С точки зрения логики в них нет ни малейшего смысла, но кому то так проще управлять сделками, главное, чтобы человек понимал суть происходящего, что лок не спасает его от убытков, что это тот же стоп, только... слева )


Добавлено: 01-05-2016 10:20:08


Я н е могу знать какая из стратегий принесет в этом году прибыль и сколько и принесет ли вообще, поэтому я предпочитаю работать по двум одновременно. И протестировать это невозможно. Изменено пользователем Fam
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано


Да, математически все верно, но так же не забывайте про психологию, которая играет ключевую роль в трейдинге. Можно конечно остановиться на одном варианте, на том, который ближе тебе, но кому то ближе 3 вариант.



Психологический комфорт от иллюзии выгодности частичного закрытия возможен, как чисто психологическая причина для его использования, однако следует понимать, что это лишь иллюзия, и статистически частичное закрытие всегда невыгодно.

С диверсификацией частичное закрытие не имеет ничего общего




Вообще, началось обсуждение с того, что я указал на возможность обоснования БУ и невозможность обоснования частичного закрытия, в ответ на заявление Synthvova о том, что БУ - чисто психологический момент.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано


И, выход в ноль в описанном вами случае - фикция (глюк, бред, чушь, заблуждение, называйте как хотите...



Хорош уже в каждом втором сообщении использовать "бред, чушь, тупо", придавая значимость своим неЧУШЬпообразным рассуждениям. Вполне достаточно того, что не согласны и почему.


.... Полная чушь.

Я, по сути, не участвовал в конкурсе. Удалил мониторинг после второго дня, когда понял, что 90% участников тупо открывают сделки на весь депо и ждут, а мне это не интересно. Так что мне плевать на то, кто именно победил в конкурсе.


Ещё в самом начале я думал, ну слился конкурсант на второй день, ну с кем не бывает на разгоном конкурсе, ну придумал отмазку, что не все разгоняются по его правилам, ан нет))) Это действительно правда - весь форум участвовал в конкурсе не по "ЕГО" правилам, и он тогда снялся с форума.
И все что не по "ЕГО" стало смыслом нахождения на форуме , и чушь, бред и тупо - его лучшие друзья-паразиты )))

Не нужно на форуме блистать своей исключительностью, подчеркивая и выделяя свои речи "чушью и бредом" Любой спор и обоснование своей позиции не надо строить на принижении позиций оппонента - это между прочим и в правилах форума прописано, и будучи модером, правила бы следовало прочитать до конца, хотя бы их до конца ... Форум - это площадка для равных, будь ты хоть новичок, хоть бывалый трейдер )
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощ… Опубликовано


Хорош уже в каждом втором сообщении использовать "бред, чушь, тупо", придавая значимость своим неЧУШЬпообразным рассуждениям. Вполне достаточно того, что не согласны и почему.



Перестаньте каждом сообщении игнорировать логику... Кстати, я ту часть своего поста исправил ещё 2 часа назад, сделал её более мягкой, это видно по времени последнего изменения поста, вы, видимо, целых 2 часа искали, в чём бы меня обвинить ещё...

Значение слова чушь - нечто бессмысленное. Я, конечно, могу называть иначе фразы в которых нет логики, но что-то мне подсказывает, что другие варианты вам тоже не понравятся. Слово чушь - субъективное мнение в отношении суждения (не человека), за ним я всегда даю обоснование данного мнения.






.... Полная чушь.

Я, по сути, не участвовал в конкурсе. Удалил мониторинг после второго дня, когда понял, что 90% участников тупо открывают сделки на весь депо и ждут, а мне это не интересно. Так что мне плевать на то, кто именно победил в конкурсе.


Ещё в самом начале я думал, ну слился конкурсант на второй день, ну с кем не бывает на разгоном конкурсе, ну придумал отмазку, что не все разгоняются по его правилам, ан нет))) Это действительно правда - весь форум участвовал в конкурсе не по "ЕГО" правилам, и он тогда снялся с форума.
И все что не по "ЕГО" стало смыслом нахождения на форуме , и чушь, бред и тупо - его лучшие друзья-паразиты )))


Давайте, раз уж вы упомянули тему того спора, я кину полную цитату:


Я на протяжении уже большого количества постов пытаюсь донести до вас простую мысль, победа в ТАКОМ конкурсе в нескольких сделках с риском на весь депозит ничего не значит. В каком месте я говорил, что кто-то нарушил условия конкурса или что я хочу реванша? Вы расписываете собственные фантазии, которые не имеют отношения к моим словам. А то, что участник - девушка, не имеет значения. Или, по вашему, то, что она девушка делает мои выводы менее верными? Полная чушь.

Я, по сути, не участвовал в конкурсе. Удалил мониторинг после второго дня, когда понял, что 90% участников тупо открывают сделки на весь депо и ждут, а мне это не интересно. Так что мне плевать на то, кто именно победил в конкурсе.



Я этой фразой указал на отсутствие логики в заявлении о том, что пол влияет на истинность суждений...





Не нужно на форуме блистать своей исключительностью, подчеркивая и выделяя свои речи "чушью и бредом" Любой спор и обоснование своей позиции не надо строить на принижении позиций оппонента - это между прочим и в правилах форума прописано, и будучи модером, правила бы следовало прочитать до конца, хотя бы их до конца ... Форум - это площадка для равных, будь ты хоть новичок, хоть бывалый трейдер )



На нечто подобное я уже отвечал вам здесь. Я не считаю себя выше других, и, как я уже писал вам, я ВСЕГДА даю логическое обоснование своих суждений, ваши же аргументы сводятся к не понравившимся вам словам и недовольству тем, что я вообще что-то пишу...

Стоит обратить внимание на то, что вы не обвиняете меня в том, что я БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО пишу слово чушь, а обвиняете меня в том, что я просто его пишу.

Правила я знаю и соблюдаю, посты других участников перед ответом читаю полностью, никого не оскорбляю, всем, кто задаёт вопросы, отвечаю чётко и подробно.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...