[Статья] Эксперимент: «Я научил крыс играть на бирже — и выигрывать»

[Kaisar1]

Австрийский художник Майкл Марковичи научил крыс торговать на бирже на уровне лучших управляющих фондами в мире с помощью фортепиано и ударов током. «Крысы-трейдеры» — эксперимент, в ходе которого я научил лабораторных крыс торговать на валютных и товарно-фьючерсных рынках. С помощью этих грызунов мне удалось превзойти кое-кого из лучших в мире управляющих фондами (среди людей). Начиная эксперимент, я хотел выяснить, какие из высокооплачиваемых профессий в конце концов будут уничтожены машинами — или, как в нашем примере, крысами. Результат моего исследования (как и многих других работ в этой области) указывает, что все профессии, которые не требуют прямого взаимодействия человека с человеком, могут уйти в прошлое. Я выбрал брокеров из-за их высоких заработков. Сама же их работа казалась мне основанной на способности распознавать паттерны событий и избегать отвлекающих факторов, и я предположил, что крысы могут быть способны справиться с задачей. Реализация эксперимента оказалась непростой задачей, так что я разбил его на три этапа.
Шаг 1: Создание «Тикер-треков»
Первая часть эксперимента состояла в том, чтобы сформировать так называемые тикер-треки. Я обрабатывал информацию о различных фьючерсных и валютных рынках и генерировал на ее основе звуки, соответствовавшие изменениям цен в режиме реального времени. По данным некоторых исследований, крысы особенно хорошо реагируют на фортепано, поэтому я выбрал именно этот инструмент. Я формировал треки с помощью Sonification Sandbox, программы, предоставленной мне Школой психологии при Технологическом институте Джорджии. Программа является идеальным средством для преобразования данных в звук — этот процесс называется сонификацией. Звук менялся в соответствии с движением цен: когда котировки шли вверх, повышался и тон; когда цены падали, тон становился ниже. В зависимости от того, сколько времени проходило до следующей сделки (этот интервал колебался между секундой и минутой), я использовал различные виды модуляций.
Шаг 2: Обучение трейдингу
Я начал с 80 лабораторных крыс линии Спрег-Доули, 40 самцов и 40 самок, намереваясь скрестить лучших из них, чтобы создать наиболее генетически приспособленных трейдеров. Крысы обучались раздельно по пять часов в день в камерах Скиннера, которые широко используются в экспериментах на животных (спасибо Анне, Герде и Дирку, которые очень помогли нам на этом этапе). Процесс длился около трех месяцев. Чтобы обучить грызунов, я записал тикер-треки примерно для 800 различных рыночных ситуаций (я ограничил их фьючерсами USD/EUR, хотя крыс можно сделать экспертами в любом сегменте рынка). Мы проигрывали для крыс по 100 треков в день в надежде, что они сумеют отыскать звуковые паттерны, неразличимые для человека, и предскажут, что должно произойти на рынке после последнего звука, который они услышат. Каждый раз, прослушав трек, крысы должны были нажать на зеленую или красную кнопку — зеленую, если они предполагали повышение цен, и красную — если наоборот. Угадав, крысы получали угощение (хорошие крысы очень быстро стали толстыми); в случае ошибки крыс ждал несильный, но чувствительный удар электрическим током. Вскоре некоторые крысы стали демонстрировать поразительно хорошие результаты, показав отличную способность запоминать последовательности звуков. Теперь нужно было научить их реагировать на данные в реальном времени, а для этого требовалось выбрать самых талантливых трейдеров. 12 недель спустя у нас были четыре очень надежные крысы: мисс Клейнворт, мисс Кауттс, мистер Морган и мистер Леманн (мы были весьма удивлены тем, что он попал в четверку). Их результаты были сравнимы с лучшими менеджерами фондов в мире. Их способность распознавать звуковые образы, генерируемые рынком, была невероятна.
Шаг 3: Формирование пар
Наконец, после длительной подготовки мы были готовы выяснить, обусловлен ли их талант генетически, поэтому мы свели лучших трейдеров друг с другом. Уже через 20 дней у нас было 28 новых крыс (15 самцов и 13 самочек), и вскоре мы начали процесс обучения снова — на сей раз в немного сжатом темпе. Поразительно, но второе поколение трейдеров демонстрировали гораздо лучшие результаты, чем их родители. Конечно, чтобы подтвердить этот вывод, необходимы были дальнейшие исследования. Сейчас я работаю над программным обеспечением, которое будет генерировать тикер-треки в режиме реального времени. С ним смогу провести окончательную проверку рыночными условиями в реальном мире. Если результат будет хорош, я намерен продолжить эксперимент и либо создать собственный хедж-фонд под управлением моих крыс, либо научить их работать для банков.

Подробнее на https://insider.pro/ru/article/91931/

Изменено 3 августа, 2016 пользователем Kaisar1

[Гость]

Какая-то муть, не понятно, в чём именно заключалась торговля этих крыс. Каким образом крысы определяли цели по торговле?

Ведь чтобы угадать направление без цели достаточно жмякать зелёную кнопку на высоких тонах и красную на низких, это простейшая дрессировка, какую используют в цирках и им подобных уже сотни, если не тысячи, лет.

В общем не ясна совершенно интерпретация результатов эксперимента.

[Kaisar1]

Какая-то муть, не понятно, в чём именно заключалась торговля этих крыс. Каким образом крысы определяли цели по торговле?

Ведь чтобы угадать направление без цели достаточно жмякать зелёную кнопку на высоких тонах и красную на низких, это простейшая дрессировка, какую используют в цирках и им подобных уже сотни, если не тысячи, лет.

В общем не ясна совершенно интерпретация результатов эксперимента.

Предполагаю, что будут еще исследования в более развернутом виде

[Гость]

Предполагаю, что будут еще исследования в более развернутом виде

Моё мнение - это раздувание по типу жёлтой прессы. Наподобие этого:

Спойлер

Цитата

Мероприятие было посвящено обсуждению ситуации, сложившейся из-за распространения слухов о намерении правительства России разместить в Ульяновске базу НАТО.

Что же на самом деле находится на территории Ульяновска?

— То, о чем говорят непонимающие и необладающие информацией люди — как о натовском объекте — это два ангара, принадлежащие российской частной компании и находящиеся на территории аэропорта в Ульяновске. Доступа туда иностранных граждан и тем более военнослужащих каких-либо стран нет. Фактически этот объект можно назвать российским перевалочным ангаром, — цитирует вывод Григорьев.

Суть проста - волшебной силой жёлтой прессы перевалочный ангар превращается в базу НАТО.

Подобных вбросов в сети множество в разных сферах, всё ради просмотров. Даже заголовок у статьи соответствующий - "Я научил крыс торговать на бирже". И где же торговля?

В общем - увидим.

[Grover Jackson]

Оригинальное исследование здесь _http://www.artmarcovici.com/rat-traders
Никакого прорыва там нет, среди потомства крыс наблюдается распределение результатов около 50%, у кого-то 56%, у его собрата 44%. Любой, кто тестировал советников на истории мог заметить, что даже неработающая стратегия может приносить прибыль 2-3 месяца подряд. На длительном промежутке торговля закроется в 0. Это процесс случайного блуждания, и отклонения от нуля могут достигать значительных величин.
Результаты, которые приводятся в статье не показывают какой-либо статистической закономерности у крыс трейдеров, просто чувак не может в статистику, либо очень хотел грант фонда LANDIA FOUNDATION ART AND ECONOMY, который дал ему денег на исследование.