Перейти к содержанию

[Статья] Диверсификация портфеля трейдера при торговле одной лишь стратегией


Рекомендуемые сообщения

[Статья] Диверсификация портфеля трейдера при торговле … Опубликовано (изменено)
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ТРЕЙДЕРА ПРИ ТОРГОВЛЕ ОДНОЙ ЛИШЬ СТРАТЕГИЕЙ


. [


Все очень любят повторять, что для прибыльной и долгосрочной торговли на форекс нужна диверсификация портфеля. Т.е. мы знаем, что на финансовых рынках всего два состояния - это тренд и боковик, и значит мы должны в своем арсенале иметь, хотя бы пару стратегий:


1) флэтовую
2) трендовую.


Кроме двух типов стратегий, свой торговый портфель можно диверсифицировать разными торговыми инструментами - это валюты, металлы, нефть, акции ... Антиквариат, недвижимость, раритеты ..


Так же известна классическая диверсификация портфеля, когда прибыльная стратегия торгуется, например на трех счетах с разными рисками, и условно их можно назвать
1) консервативный,
2) умеренный,
3) рисковый.
Это можно увидеть, например на нашем форуме, где некоторые управляющие создают несколько ПАММов с разной степенью рисков.


Еще один вид диверсификации торгового портфеля - это торговля одной стратегией, но на разных временных интервалах, и соответственно с разными: частотой входа в рынок, кол-ом временем удержания позиции, ну и кол-ом пунктов на закрытии прибыльной сделки. Скажем, торговля на интервалах:
1) 1м-15м
2) н1-н4
3) дневки.
Например на всех временных интервалах входим на отскоке от 200 машки и выходе рсюши из зон перепрода-перекупа.

Времена диктуют трейдерам, что для выживания нужны все более новые и продвинутые степени защиты кошелька, или по нашему диверсификация портфеля.


"Черные лебеди" последних времен.


2011 - йена. После мартовского цунами возле берегов Японии и трагедии на атомной станции Фукусима, я впервые, на стадии обучения форекс трейдингу, познакомился с неконтролируемым полетом цены.
Вообще же за 2011 год йена за сек-минуты трижды обесценивалась на тысячи пунктов +++


1 - собственно само цунами в марте, а затем правительство Японии, чтобы поддержать своего производителя, провело несколько мощных валютных интервенций
2 - ВИ в июле,
3 - и вообще сумашедшая ВИ в октябре того же года.


Все эти кульбиты йены навсегда , или возможно на долгий срок, отбили желание бодаться с этой самурайской парой. Хотя знаю, что в мире очень многие трейдеры построили свои торговые стратегии на то, что бы эти валютные интервеции только и отлавливать в будущем :)


2015 - швейцарский франк, Этот посленовогодний подарок, в виде "бракоразводного процесса с евро" многие запомнили надолго.


2016 - британский фунт. Дважды за год, собственно сам брекзит в июне, и его ночная "отрыжка" в октябре, которую на низколиквидном релловерном рынке устоили "взбесившиеся" роботы.


"Особо упертые" трейдера взяли этот негативный опыт на заметку и стали тестировать свои старые сливные стратеги, например на франковом черном лебеде. С уверенностью строили сетки на франковых парах, и продолжали сливать депозиты на на менее резких движениях от йеновых пар.

А вот продвинутые трейдеры (мое мнение), которые торгуют и так высокорисковыми активами, да еще с повышенной нагрузкой на депо, придумали держать валютные яйца в разных корзинах.
т.е. каждая торгуемая основная валютная пара (или кроссы от нее) , находятся на своем счету. И в случае катастрофы с одной из валют, она потопит лишь себя и один счет, т.е. лишь часть депо, а не все инвестиционные вложения. Чем не диверсификация?


Последние годы возросли и неторговые риски, за 2014-2015 годы соскамились многие крупные Форексные ДЦ (РВД, ММСИС, Форекс Тренд...) И это вновь натолкнуло трейдеров и инвесторов на новый валютный вид диверсификации - держать "яйца в разных корзинах", т.е. свои инвестиции раскидываем по нескольким более-менее проверенным брокерам.



Теперь подвожу тему к своей проблеме, которая преслелует, знаю не понаслышке, многих спеулянтов.
Сразу оговорюсь, что это скорее наиболее близко трейдерам торгующих со стопами ... Не виртуальными, не в голове, а с четкими стопами, которые стоят на сервере ДЦ. А вот дополнительные стопа в ввиде виртуальных и системно-эмоцианальных, но руками человека, лишними могут и не быть.


Так или иначе, любая торговая система имеет периоды стогнации, когда ++--+-+----+++++++----++-+-++-+++-- на затяжном периоде дают на выходе что-то около жирного НОЛЯ. Вроде не беда, ведь не теряем же. И книги вумные нам вторят - главное не потерять, а сохранить, а позже и заработать получится.
Но психологическая нагрузка на трейдера колоссальная, и работа в холостую, и семья на сухпайке. А если он еще и управ инвест-фондом, понимающий, что все вкладчики так могут разъбежаться к более профитным управам. Все это может вывести трейдера из равновесия, и он может еще более усугубить ситуацию.


И это только еще разговор шел о затянувшейся около нулевой доходности. А ведь еще, как мы все знаем, у прибыльной стратегии, может быть и затяжной просадочный период, Когда, скажем на три прибыльные слелки, приходятся четыре убыточные +++----+++----+++---- = -3, при условии, что профит в стратегии = убытку. Так тут совсем беда для психики, даже уравновешенного трейдера.


Еще раз повторюсь, или скорее уточню, что рассматривается в этом посту, тот единичный случай, когда трейдер торгует
1) лишь одной, но прибольной в долгосроке
2) ручной стратегией,
3) всегда со стопами,
4) лишь одним торговым инструментом,
5) и всегда на одном временном интервале.


Значит все вышесказанное о диверсификации данному трейдеру не в помощь. Беда (((


На помощь моим терзаниям и мучениям, как всегда пришел на помощь пост Павла "Безопасный мартингейл" http://tradelikeapro.ru/bezopasnyiy-martingeyl/


Обязательно ознакомиться, т.к. я многие важные моменты пропустил, дабы не повторяться.


А что, если мы зная свою реальную торговую историю, и многомесячные прогоны в тестере, разобьем свой тоговый счет на две части. И на одном сделки открываем по старинке, а на втором включаем мартин, если позиция была убыточной.


К историческим данным, где мы выявили количество убыточных сделок подряд, можно для консрвативности добавить еще 1-2 колена.


В какой пропорции делить счет, каждый должен решать сам, но мартингейловый, на мой взляд, должен быть все же меньше консервативного.
Какого включать мартина, тоже каждый должен решить сам.
Приведу лишь пару примеров:


1) удваиваем позицию, после убытка, если наши стопа и профиты равны. Можно коэф. уменьшить с 2 до 1,8, но меньше уже не целесообразно, при большом количестве колен, и уж точно не увеличивать больше двух.


2) можно использовать коэф. 1.5, если и профит на эту же величину больше стопа. Меняя коэф. увеличения лотности и тейка над лосем, можно добиться неплохих вариантов мартина.
Но что я тут счииаю важным, ведь если вы в основной системе торгуете в соотношении профит/лось = 2/1, то значит и тут надо следовать этому правилу. Почему?
Ведь когда мы тестили нашу систему на предмет - сколько подряд убытка/профита, то кол-во колен мартина подбирались именно под эту статистику, так зачем же ее нарушать, и подвергать риску наш и без того рисковый метод.


Так же еще очень важно знать - это где остановиться, если все пошло наперекосяк. Что я имею ввиду: Ведь когда мы расчитывали кол-во колен для "комфортной мартингейловой торговли" то мы не имели ввиду все депо, а лишь его часть, после потери которой нужно будет начинать заново восстанавливаться.
Для умеренно-консервативного мартина - это наверно 20-25% начального депо. Для наиболее агрессивного - до 50%, но не более.
А то теряется смысл этого смарт-мартингейла, который мы взяли в помощь и для роста депо, когда его основная консервативная часть тормозит.


Однозначно, что это не панацея для тех, кто еще делает только первые шаги в трейдинге. Т.к. им будет сложно не только расчитать свою торговую историю на "первый-второй", т.е. подряд прибыльные и убыточные сделки, но и учесть многие другие факторы риска, которые их поджидают этом пути. И начинать свою дорогу с мартингейла - это путь к пропасти или пасти акул форекса.


Наверно это не панацея и для несколько лет торгующих трейдеров, т.к. есть все-таки более спокойные диверсификационные портфели. И может кто-то даже захочет поделиться с форумчанами.


Что еще я забыл упомянуть по диверсификации?


За годы становления трейдера, он обрастает друзьями и тесными связями в трейдерских кругах. Среди этих товарищей не мало, как публичных, так и закрытых управов. Нет ничего зазорного, если даже мега-профитный трейдер диверсифицирует часть своих накоплений в проверенных управов-товарищей, а возможно и те в свою очередь доверят вам свои капиталы в управление.

Форум для этих целей - лучше не придумаешь. Знакомьтесь, общайтесь, заводите друзей и торговых инвестиционных партнеров. Всем удачи и профита в 2017 (+) году (ах)!!! Изменено пользователем Pavel888
  • Лайк 35
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Статья] Диверсификация портфеля трейдера при торговле … Опубликовано

да, Владимир, очень здравые и ценные идеи тут изложены. вот как раз про диверсификацию рисков и одну стратегию тоже писал (см блок 2). вот именно что - одни и те же условия по тс - ну там условно по победе - отбой от границ тма канала - на м1 может быть 2-5 входов в день, на м5 один от силы набирается (бывают, конечно, дни как и нулевые - нет сигналов, так и дни, когда всё летает и сигналов может быть 4-5), там на м15 хороший вход за неделю может быть один. и это всё в итоге плюсуется к общему профиту по системе.

конечно тут и опыт нужен. надо добиться, что бы торговля получалась. как начнёт получаться - там уже без разницы - что за индикатор/что за инструмент - так или иначе пойдёт везде работа. на днях пересматривал скрины сделок Профитмастера по его разгону 200-50К. и обратил внимание, что во многом мои точки входа и его (про м1 речь) - совпадают. совпадение?) не думаю :d

ну а друзьями да, обрастаем, не то слово. :d связи крепнут и усиливаются. спасибо за статью. тебе тоже профита в 17-ом гуду и не только \M/

  • Лайк 9
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 2 weeks later...

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...