[Советники] 5 мифов о торговле автоматическими торговыми системами

[Silentspec]

Несколько лет назад я выбрал для себя определенный путь в форекс торговле - это торговля при помощи автоматизированных советников. Когда я сообщаю о этом трейдерам, я часто вижу непонимание с их стороны, они считают мой путь тупиковым. Я долго думал, почему так происходит, почему столь многие люди предпочитают вместо автоматизированной торговли пялиться весь день на графики, и я понял, что к этому располагают как минимум пять заблуждений относительно экспертов.

Миф №1. Вы можете получать прибыль от форекс советников, даже если ничего не знаете о форекс.
Это очень распространенный миф среди новичков, который тщательно культивируют продавцы советников. И это одна из основных причин, почему так много людей покупают коммерческие боты. Итак, вы новичок и вы чувствуете, что не можете зарабатывать на рынке - вам не хватает ни времени, ни знаний. Но при этом вы хотите торговать, как профессионал, поэтому вы покупаете некого советника, продавцы которого якобы профи, ставите его на свой счет и ожидаете, что советник будет торговать, как профессионал, а вы будете полько бабки со счета снимать. Верно? Нифига подобного. Он тупо сольет ваш счет, потому что вы не знаете о советнике ничего - ни как он работает, ни когда условия на рынке для его использования не подходят, ни как он вел себя в прошлом, ни что можно ожидать от него в будущем, ни то, сколько он вообще у вас может проработать - загнется он через 10 лет или 10 дней? Нихрена вы не знаете. С таким же успехом отдайте деньги в ДУ первому встречному, который назовет себя профессиональным управляющим. Нет, это тупо? Почему же тогда многие так поступают с советниками?

Миф №2. Торговля ботами убирает психологический фактор.
Казалось бы, раз мы не совершаем сделки сами, мы не переживаем - не зайдем с повышенным риском, не нарушим правил, вообще в принципе не накосячим. Правильно же? Хрена лысого. Когда сова в периоде повышенной прибыли вас просто гложет мысль завысить риски - ведь так все кайфово растет (Это же ГРААЛЬ, посоны, я нашел его!!!). Как только на счете небольшая просадочка - все, пошли слюни - сова перестала работать, что делать, как быть... Отчасти такое поведение вытекает из первого мифа - вы не знаете сову. И психология - она тоже есть, в меньшей степени, но есть. Поэтому пока не примете, не смиритесь с неизбежным - далеко не уедете.

Миф №3. АТС перестают работать, когда рынок меняется.
Это один из самых распространенных мифов об автоматизированных торговых системах среди тех людей, которые имели некоторый опыт работы с АТС - получили некоторую прибыль за несколько месяцев, затем благополучно ее слили (общая черта всех коммерческих систем). Этот миф на самом деле является следствием общего отсутствия понимания принципов работы используемых торговых систем и циклов просадка/профит, которые они проходят, отсутствия статистических данных на длительном периоде, отсутствия знаний по автоматизации систем и неправильного подхода к автоматизации. Система может продолжать работать практически бесконечно, если в ее коде приняты все меры по гибкой адаптации к изменяющимся рыночным условиям. Звучит, возможно, немного заумно, но на практике это означает лишь одно - в параметрах советника не должно быть ни одного параметра, который задается в пунктах, вот и весь секрет.

Миф №4. Автоматические торговые системы - сливатори!
Тоже очень распространенный миф от людей, которые пробовали торговать совами, но не смогли добиться каких либо успехов. Как правило, это люди, далекие от программирования, купившие те же коммерческие раскрученные граальки, которые на поверку оказались коричневого цвета и плохо пахли. Коммерческие атс в 99% случаев не работают в долгосрок по одной простой причине - у продавцов другие интересы. Работающие в долгосрок системы есть, но они редко делают больше 5% в месяц, имеют периоды просадок. Все это не интересно покупателю - им рулит жадность. Они хотят за меньшие деньги купить грааль, который будет позволять с их копеечных депозитов купаться в роскоши, зарабатывать миллионы. Но так не бывает. Даже если бы и были такие системы, с какого перепоя тогда их продавать? Продавцы просто удовлетворяют жадность покупателей, оптимизируя тс под короткий срок - лишь бы полгодика выдавала максимально возможные профиты, вынуждая максимально возможное количество жадных дураков отдать им свои деньги. Дальше, естественно, продавцам плевать на результаты - их интерес к производительности советника потерял стимулы, деньги уже получены и потрачены. Пора писать новую красивую пустышку. А тем временем нормальные алготрейдеры спокойно получают свои 50-100% годовых, иногда немного посмеиваясь над незадачливыми жадинами. АТС зарабатывают, ручные тс зарабатывают, но это как правило в среднем не более 5% в месяц. Если больше - скорее всего пустышка, в долгосрочном плане не приносящая прибыли.
Я слышал мнение, что можно купить коммерческого бота, поработать с ним месяца три, рассчитав депозит так, чтобы за это время советник окупился дважды, а затем выкинуть сову и искать новую. Возможно, такая стратегия и имеет смысл, но по мне это игра в рулетку и гораздо быстрее и легче (и, главное, логичнее) было бы изучить язык и писать самому.

Миф №5. Если тс хорошо у кого то работала, то я ее поставлю и она у меня тоже будет хорошо работать.
Долгосрочной тс не так просто торговать в психологическом плане. Даже если вы нашли правильный долгосрочный советник или сами написали его, это всего лишь полдела. Что вы будете делать, когда советник будет 3 месяца подряд закрывать в минус? Сразу после установки его на счет войдет в просадку? Скорее всего снимете и выкинете. Некоторые тс показывают прекрасные результаты в долгосрочной перспективе, но затяжные просадки делают торговлю по ним просто невыносимой, поэтому их мало кто использует.

Надеюсь, кто-то из вас благодаря этой статье поймет, что торговля АТС не так проста, но очень перспективна и сделают усилие для начала обучения и получения необходимых для прибыльной торговли знаний.

Изменено 31 мая, 2017 пользователем Pavel888

[genfed]

... но на практике это означает лишь одно - в параметрах советника не должно быть ни одного параметра, который задается в пунктах, вот и весь секрет.

Вот здесь подробней, пожалуйста. Или сами разъясните, или ссылку дайте.

[comwest]

... но на практике это означает лишь одно - в параметрах советника не должно быть ни одного параметра, который задается в пунктах, вот и весь секрет.

Вот здесь подробней, пожалуйста. Или сами разъясните, или ссылку дайте.

для начала: хотя бы в процентах (только пункты и шаги округлять не забывайте).

[Silentspec]

В процентах от чего?:)
Ладно, отвечу:)
В процентах от текущей волатильности.
Есть такой замечательный индикатор, ATR называется. Вот в процентах от от дневного атр с периодом примерно 7.
Почему так? Тоже отвечу.
Потому что тот же стоп в пунктах например - на этой неделе хорошо работает, на прошлой волатильность выше была и его постоянно цепляло. А тут у нас привязка как раз к этой самой волатильности. Больше волатильность - длиннее стоп и тейк, меньше - короче.

Изменено 13 марта, 2016 пользователем Silentspec

[Orcstation]

Откуда ты знаешь утром в понедельник, какая волатильность будет днем?

[Silentspec]

По сотням и тысячам прошлых понедельников.

[Скобарь]

Откуда ты знаешь утром в понедельник, какая волатильность будет днем?

По сотням и тысячам прошлых понедельников.

А если это вторник или среда? Исходя из твоей,в корне не верной,логики - на протяжении многих лет волатильность по дням недели неизменна. :))
Как тебе хочется быть учителем но для этого нужно показать итоги своей работы...

[Silentspec]

Спросили про понедельник, я ответил про понедельник. А что, вторников в истории котировок не бывает?
Исходя из твоего в корне неверного комментария, ты не привык напрягать мозг.
Ты итоги своей работы тоже ведь как-то стесняешься показывать, верно?

[Гость]

Откуда ты знаешь утром в понедельник, какая волатильность будет днем?

Рассуждать подобным образом глупо. Никто не знает, какой БУДЕТ ситуация на рынке, для анализа используются данные прошлого.

Суть в том, что параметры, заданные в пунктах, отражают готовый результат, а не алгоритм его получения, а добавлять в советника следует именно алгоритм получения результата. Если не нравится ATR, то можно использовать множество других вариантов: средний дневной диапазон, ширина канала из скользящих средних, средняя величина свечи за период и так далее.

[genfed]

Потому что тот же стоп в пунктах например - на этой неделе хорошо работает, на прошлой волатильность выше была и его постоянно цепляло. А тут у нас привязка как раз к этой самой волатильности. Больше волатильность - длиннее стоп и тейк, меньше - короче.

Вы проводили сравнительную оценку двух методов торговли? Намного ли лучше результаты работы по АТР?

[Silentspec]

Конечно, много лет назад. И с каждым новым советником убезждаюсь в бесполезности фикс стопов, тейков и прочего, измеряемого в пунктах.

[genfed]

Конечно, много лет назад. И с каждым новым советником убезждаюсь в бесполезности фикс стопов, тейков и прочего, измеряемого в пунктах.

Интересный подход. Поделитесь, пожалуйста, одним или несколькими основными правилами, которых Вы придерживаетесь при конструировании советников без использования цены.

[Silentspec]

Цитата

без использования цены

- не совсем верная формулировка.
Цена при торговле всегда используется.
Просто например для установки стопа вместо SL=40 пунктов мы используем например SL=ATRCoeff*iATR(Symbol(),PERIOD_D1,7,1), то есть АТР таймфрейма Д1 за период 7 дней, умноженный на коэффициент ATRCoeff, который может быть например 0,5 (50% от среднего по этим 7 дням дневного диапазона). Такой стоп пусть и не достаточно адаптивно, но все же будет изменяться вслед за постоянно меняющимся состоянием рынка.
Это очень простое решение, которое не учитывает тот факт, что в каждый день недели волатильность разная (по понедельникам, например, она как правило невысокая, по пятницам из-за выхода важных новостей часто высокая), также в данном примере не учитывается распределение волатильности по часам суток (в азиатскую и европейскую сессии, например, волатильность различается). Но как простой пример вполне подойдет. В идеале, конечно, очень желательно учитывать различия волатильности по дням недели, часам суток, а также в периоды праздников, в первые и последние числа месяца, первый и последний месяцы года и так далее.

[Henius1]

Добрый всем день!
Может у кого есть идея в продолжение вышестизложенного диалога по поводу семейства советников типа Илан, которые боятся (сливают) при продолжительном безоткатном тренде - как при начале тренда увеличить шаг выставления ордеров и др. параметры, чтобы он смог выдержать безоткатный тренд порядка 300 пунктов. Смысл в том, чтобы вычислить именно этот тренд и своевременно изменить параметры (кроме новостей)...

[Silentspec]

Не совсем понял что вы имеете ввиду. Если вопрос в том, как определить, будет ли тренд на 300 пунктов или на 50, то ответ - никак.

[fmillion]

Добрый всем день!
Может у кого есть идея в продолжение вышестизложенного диалога по поводу семейства советников типа Илан, которые боятся (сливают) при продолжительном безоткатном тренде - как при начале тренда увеличить шаг выставления ордеров и др. параметры, чтобы он смог выдержать безоткатный тренд порядка 300 пунктов. Смысл в том, чтобы вычислить именно этот тренд и своевременно изменить параметры (кроме новостей)...

Может лучше вычислить тренд порядка 300 п и войти по тренду на весь депо? Пару сделок и "из грязи в князи".

[alex100]

Добрый всем день!
Может у кого есть идея в продолжение вышестизложенного диалога по поводу семейства советников типа Илан, которые боятся (сливают) при продолжительном безоткатном тренде - как при начале тренда увеличить шаг выставления ордеров и др. параметры, чтобы он смог выдержать безоткатный тренд порядка 300 пунктов. Смысл в том, чтобы вычислить именно этот тренд и своевременно изменить параметры (кроме новостей)...

Может лучше вычислить тренд порядка 300 п и войти по тренду на весь депо? Пару сделок и "из грязи в князи".

300 п это еще не так страшно. Если б я был уверен что больше 300 пройти не может то уже был бы миллионером. Вон audusd только сейчас больше 400 прошла. А бывает и по 500. Так что 300 не гарантирует успех.
И не забывайте что на такой затянувшейся стадии тренда при использовании мартина каждый пункт очччень чувствителен. Изменено 14 марта, 2016 пользователем alex100

[genfed]

Цитата

без использования цены

- не совсем верная формулировка.
Цена при торговле всегда используется.
Просто например для установки стопа вместо SL=40 пунктов мы используем например SL=ATRCoeff*iATR(Symbol(),PERIOD_D1,7,1), то есть АТР таймфрейма Д1 за период 7 дней, умноженный на коэффициент ATRCoeff, который может быть например 0,5 (50% от среднего по этим 7 дням дневного диапазона). Такой стоп пусть и не достаточно адаптивно, но все же будет изменяться вслед за постоянно меняющимся состоянием рынка.
Это очень простое решение, которое не учитывает тот факт, что в каждый день недели волатильность разная (по понедельникам, например, она как правило невысокая, по пятницам из-за выхода важных новостей часто высокая), также в данном примере не учитывается распределение волатильности по часам суток (в азиатскую и европейскую сессии, например, волатильность различается). Но как простой пример вполне подойдет. В идеале, конечно, очень желательно учитывать различия волатильности по дням недели, часам суток, а также в периоды праздников, в первые и последние числа месяца, первый и последний месяцы года и так далее.

Благодарю за информацию, начну работать в этом направлении.

[XPTUSD]

Про 3ий пункт не знал.Спс Сол.

Изменено 21 августа, 2016 пользователем XPTUSD

[Silentspec]

Нэзачто! >:d

[Henius1]

Добрый всем день!
Все-таки не отвлекаясь от темы первого поста возникает вопрос - а есть среди форумчан (или знакомых) - кто достиг каких то ощутимых успехов, торгующих на АТС , хотя-бы примерно, судя по вашему опыту, наверное могли бы много примеров привести...

---

Добавлено: 16-03-2016 04:45:21

---

Чтобы было стремиться к каким-то ориентирам...

[Silentspec]

Форумчане у нас все в основном ручники (но не ручаюсь, что кто-то и есть). А так вообще на просторах интернета есть люди, зарабатывающие хорошие деньги за счет собственных АТС.

[genfed]

Вот, нашел на просторах интернета советника. Silentspec, такой тип советника подразумевался в Вашей статье?

ATR-Trailer.mq4

[Henius1]

Форумчане у нас все в основном ручники (но не ручаюсь, что кто-то и есть). А так вообще на просторах интернета есть люди, зарабатывающие хорошие деньги за счет собственных АТС.

Было бы очень интересно организовать конкурс на АТС на демо счетах.
С вашим весом голоса можно организовать такое мероприятие...

[Silentspec]

Цитата

Вот, нашел на просторах интернета советника. Silentspec, такой тип советника подразумевался в Вашей статье?

Ну это не совсем советник, это скорее помошник. Он не открывает сделки, а только сопровождает существующие (выставляет стоплосс по АТР и фиксированный тейкпрофит)

Цитата

Было бы очень интересно организовать конкурс на АТС на демо счетах.
С вашим весом голоса можно организовать такое мероприятие...

Наверное действительно интересно бы было, но не уверен, что наберется достаточно участников.