Перейти к содержанию

[Price Action] Несостоявшиеся свинговые паттерны


Рекомендуемые сообщения

[Price Action] Несостоявшиеся свинговые паттерны Опубликовано (изменено)





Определение разворотов тренда на ранней стадии

Данная статья показывает, как использовать несостоявшиеся свинговые паттерны в стратегии следования за трендом, и объясняет, почему эти модели технического анализа являются одними из самых надежных графических инструментов для выявления разворотов тренда на ранней стадии.

Что собой представляет несостоявшийся свинговый паттерн

Несостоявшийся свинговый паттерн берет свои истоки из работ Чарльза Х. Доу и его партнера Эдварда Джонса (Dow Jones & Company с 1882 г.) еще в конце 19-го века. Последний постулат теории Доу утверждает, что «тренд остается в силе до тех пор, пока не произойдет явный разворот». Исходя из этого убеждения, последователи теории Доу выжидают «несостоявшиеся колебания» как сигналы для подтверждения истощения и разворота тренда. Идея, лежащая в основе любого паттерна – т. е. модели продолжения, как, например, модели «флаг», или модели разворота, как, например, модели «голова и плечи» – состоит в том, что они постоянно повторяются с течением времени. То же самое относится и к несостоявшимся свинговым паттернам. В несостоявшихся свинговых паттернах угасающий тренд не образует новых максимумов в восходящем тренде или новых минимумов в нисходящем тренде.



Рисунок 1. Несостоявшаяся свинговая вершина и несостоявшееся свинговое дно



Секрет, лежащий в основе несостоявшихся свинговых паттернов

Давайте проанализируем, почему рынок не может отобразить более высокий максимум в восходящем тренде и более низкий минимум в нисходящем тренде. Прежде всего, давайте определим, что движет рынком. У нас есть два основных типа ордеров: покупка (Buy) и продажа (Sell). Когда кто-то покупает инструмент, это способствует увеличению значения выбранного инструмента, таким образом, цена растет. С другой стороны, когда кто-то продает, это способствует падению рыночной цены. Если преобладает давление покупателей, что означает, что всё большее количество трейдеров покупают выбранный инструмент, то данный инструмент с гораздо большей вероятностью будет двигаться вверх, и наоборот. Поэтому, когда ордера на покупку (это быки) преобладают над ордерами на продажу (это медведи), рынок будет двигаться вверх, а когда на рынке давление продавцов превышает давление покупателей, он, скорее всего, будет двигаться вниз. Когда рынок движется, кто-то выигрывает, и, в то же время, кто-то теряет.

Когда рынок не в состоянии отобразить новый максимум в восходящем тренде, или наоборот, это может быть объяснено двумя способами: покупатели взяли свою прибыль и не желают покупать снова, или же на рынок вышла большая группа продавцов (медведей), которые заставили цену пойти вниз. Много разных причин могут привести к этому.

С технической точки зрения мы можем предположить, что немного ниже предыдущей вершины находится важный технический уровень, на котором покупатели, возможно, борются, пытаясь пробить его, в комбинации с медвежьим сигналом пересечения скользящих средних или медвежьим сигналом пересечения технического индикатора/осциллятора. Еще одной причиной, которая может заставить рынок двигаться вниз в этот момент, может быть выход какого-то экономического события или новости, которая оказывает сильное влияние на выбранный инструмент. После выхода новостей на рынок, вероятно, вышла огромная группа продавцов, и в то же время, в момент падения цены, сработали некоторые стоп ордера, что также способствовало нисходящему импульсу. В обоих случаях, если группа продавцов перевешивает группу покупателей, то шансы, что рынок будет двигаться вниз, очень высоки.

На этом этапе медведи взяли контроль в свои руки, поскольку на рынке остались только медведи, так как покупатели были вынуждены капитулировать. И сейчас мы находимся в точке D (рисунок 1), где большую часть времени на рынке идет борьба. Одной из причин является то, что большинство профессиональных трейдеров (а также свинг-трейдеров) заметили формирование несостоявшегося свингового паттерна, и они захотели присоединиться к этому движению. Таким образом - некоторые из них будут открывать короткие позиции по текущей цене, а другие будут ждать подтверждения – пробития ценой уровня ниже точки D. На данный момент быки будут ждать гораздо более сильных сигналов, прежде чем они снова будут покупать, а количество медведей будет увеличиваться, полагая, что любое восходящее движение будет носить временный или ложный характер.

Но так как на рынок вышла огромная группа продавцов – свинг-трейдеров и профессиональных трейдеров – в результате быки оказались в ловушке, и это еще больше помогло рынку упасть ниже точки D. Медведи будут продолжать продавать, поскольку рынок падает.

Это приведет к резкому нисходящему движению, ниже точки D, так как сработало большинство стоп-ордеров покупателей, заставляя их уйти с рынка. Это требует много усилий, но относитесь к этому проще.

Объяснив структуру и движение, лежащие в основе несостоявшегося свингового паттерна, прежде чем разобрать какой-либо пример, я бы хотел обратить внимание на конкретный момент.

Чтобы довести дело до конца и достичь поставленной цели, требуется масса усилий, преданность своему делу, трудолюбие, настойчивость, самоотречение, решимость и пожертвование – это хорошо известный факт. В нашем случае мы говорим о торговой системе и некоторых основных правилах, лежащих в ее основе. Попробуйте упростить вещи и не использовать множество технических средств, таких как скользящие средние, индикаторы, осцилляторы, уровни Фибоначчи и т.д. Очень важно помнить, что каждый инструмент имеет свой собственный характер, и он будет по-разному реагировать в определенных ситуациях. Кроме того, если вы пытаетесь идентифицировать бычий или медвежий рынок на его ранних стадиях, у вас частенько будут потери и это нормально. Трендовая торговля нуждается в дисциплине и эмоциональном контроле. Если вы не готовы принять эти правила, значит, вы рискуете потерять свои деньги.

Идеальный пример: валютная пара EURCAD

Давайте посмотрим на пример, это одна из моих лучших сделок в период с середины 2013 года до начала 2015 года. Поскольку каждый инструмент имеет свой собственный характер, это не значит, что, если мы используем простую скользящую среднюю (SMA) с периодом 100 и SMA 200 для определения разворота тренда на валютной паре EURCAD, то это также будет работать и на паре EURUSD. Обратите внимание, что этот метод позволит определить несостоявшийся свинговый паттерн на ранних стадиях и войти в рынок, прежде чем разовьется тренд.

Последователи теории Доу выжидают «несостоявшиеся колебания» как сигналы для подтверждения истощения и разворота тренда.





Рис.2. Разворот тренда и зарождение нового тренда





Рис.3. Несостоявшаяся свинговая вершина



Как правило, мы будем искать предшествующий тренд, который развернулся, используя следующие подтверждающие сигналы:

• Во-первых, рыночная цена пересечет дневную SMA 100 и SMA 200;
• Во-вторых, в качестве подтверждения мне необходимо увидеть, как SMA 50 пересекает SMA 100 и SMA 200;
• И, наконец, строгий параметр, который я использую, это коррекция цены более чем на 70% (откат до 76,4%-го уровня Фибоначчи) предыдущего тренда, который подтвердит, что данное движение не является вторичным трендом или краткосрочной коррекцией. Обратите внимание, что вторичный тренд движется в направлении, противоположном основному тренду, и не будет продолжаться.

Когда все эти параметры соблюдены, то я считаю, что произошел разворот тренда и что зарождается новый тренд.

Затем, с этого момента, мы переходим к графику H4 и применяем комбинацию простых скользящих средних, чтобы определить несостоявшийся свинговый паттерн на ранней стадии. Ожидаем следующих подтверждений:

• Пересечения цены ниже SMA 300;
• Пересечения SMA 100 как SMA 200, так и SMA 300.

Как только происходит всё выше перечисленное, мы открываем короткую позицию. Обратите внимание, что мы пытаемся идентифицировать несостоявшийся свинговый паттерн на его ранней стадии, поэтому самой подходящей точкой была бы точка С.



Рис. 4. Несостоявшийся свинговый паттерн



Как видно на рисунке 3, в начале апреля 2014 года цена валютной пары EURCAD упала ниже SMA 200 и SMA 300. В середине апреля, SMA 50 пересекла ниже как SMA 100, так и SMA 200, предупреждая нас – основываясь на наших параметрах – что, возможно, формируется несостоявшийся свинговый паттерн. Несмотря на то, что в начале мая мы понесли некоторые последовательные потери, SMA 100 остается ниже SMA 300 и продолжает нисходящее движение. С помощью этой методики, нам удалось обнаружить несостоявшийся свинговый паттерн и открыть короткую позицию от точки C, приблизительно в районе 1,5250.

Как правило, большинство внимательных свинг-трейдеров, должно быть, уже полностью распознали, что несостоявшийся свинговый паттерн идет полным ходом. Большинство из них будет входить в рынок после того, как цена откатится ниже точки D, в то время как другие будут выжидать подтверждения – цены закрытия ниже этого уровня – и только потом войдут в рынок. Во многих случаях, после пробоя уровня и закрытия цены ниже точки D, цена возвратится снизу к контрольной точке D, а иногда она будет колебаться, двигаясь над ней – затрагивая несколько стоп-ордеров – и только потом она агрессивно пойдет вниз.

После этого мы снова переходим назад к дневному графику для определения цели по прибыли.

Заключение

Несостоявшийся свинговый паттерн, пожалуй, является одним из самых надежных паттернов из тех, что могли бы помочь трейдерам определить разворот тренда на ранней стадии. Понимание несостоявшихся свинговых паттернов должно не только предоставить вам прочную основу в техническом анализе, но также должно помочь вам отшлифовать вашу собственную способность определить и исполнить прибыльные торговые операции. Определение рыночного тренда на его ранних стадиях является нелегким навыком, который вам стоит освоить. Тем не менее, описанная выше методика может помочь вам приобрести еще одну прибыльную стратегию, и, имея достаточный опыт и последовательную оценку производительности, вы можете значительно улучшить свои шансы добиться успеха несмотря ни на что.



Эфтиволос Григорио,
Руководитель подразделения глобальных исследований и анализа компании «JFD Brokers».
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru


Изменено пользователем pavlus777
  • Лайк 23
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...