Автор Тема: [Н4 + H1 + М15] Разворотная стратегия Rubber Band  (Прочитано 2788 раз)

Оффлайн !!NIKA!!

  • Трейдер
  • ****
  • Сообщений: 378
  • Вес голоса: 13076120
  • !!NIKA!! Ключевая фигура форума!!NIKA!! Ключевая фигура форума!!NIKA!! Ключевая фигура форума!!NIKA!! Ключевая фигура форума!!NIKA!! Ключевая фигура форума!!NIKA!! Ключевая фигура форума!!NIKA!! Ключевая фигура форума!!NIKA!! Ключевая фигура форума!!NIKA!! Ключевая фигура форума!!NIKA!! Ключевая фигура форума!!NIKA!! Ключевая фигура форума!!NIKA!! Ключевая фигура форума
  • Любите то, что вы делаете
    • Share Post
  • Награды Торговля советниками Торгую по Price Action Торгую Ва-Банк Слежу за порядком на форуме Публикация статей и переводов на форуме Девушка-трейдер
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: 3-5 лет
  • Rating: 9070
34


Название стратегии: Rubber Band
Год выпуска: 2017
Сайт продажи: нет
Валютные пары: любые
Таймфрейм: Н4 + H1 + М15
Время торговли: круглосуточно
Описание: ниже
Правила стратегии: ниже
Скриншоты: ниже

Если вы торгуете в течение длительного периода времени, вы, должно быть, уже заметили, что рынки В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ демонстрируют боковое движение. Консолидация занимает основную массу рыночного движения, и поэтому имеет смысл изучить стратегии, которые используют преимущества бокового/консолидирующего вида рыночных движений.

Зачастую стратегии торговли на диапазонном рынке являются высоковероятностными, но они не предлагают хорошего соотношения риска к прибыли. Тем не менее, сегодня вы получите информацию о стратегии, которая имеет как высокую долю прибыльных позиций, так и возможность очень хорошего соотношения R:R для некоторых из них.

Всю стратегию можно свести к нескольким шагам. Если внимательно прочитать правила, то вы будете способны практически сразу же приступить к осуществлению данной стратегии. Хотя, как обычно, я рекомендую тестировать новые стратегии на демо-счете, чтобы освоить их, прежде чем торговать на них в реальном рынке.

Теперь давайте перейдем к этим шагам.

Шаг 1: определение флетовых рынков на дневных или 4-х часовых графиках

Флетовые рынки определить довольно просто. Мы ищем явное боковое движение, ограниченное уровнями нескольких вершин и оснований.

Единственное, что следует помнить: боковой рынок должен иметь аналогичные по цене вершины и основания. Они не обязательно должны быть одинаковыми, чтобы рассматривать его как диапазонный, но, если данное движение вверх и вниз не имеет последовательности, с такого рынка будет очень сложно взять прибыль.


В зеленом прямоугольнике представлен пример ситуации с более последовательными вершинами и основаниями – это увеличивает наши шансы на то, что рынок будет реагировать предсказуемо в ожидаемое время, то есть это как раз то, что мы ищем.

В красном прямоугольнике представлен пример бокового рыночного движения, которое не находится в четко заданном диапазоне. Таким образом, хотя цена определенно ходит вверх и вниз, рынок менее чувствителен к четкой верхней или нижней границам диапазона, который мы можем использовать для размещения позиций.

Суть в том, что как только вы освоите данную стратегию, вы также сможете использовать ее и на менее предсказуемых диапазонах, но я рекомендую начинать с более четко определенных диапазонов, пока вы не достигнете некоторого прогресса.

Вот несколько примеров боковых рынков, движущихся в диапазоне:



Во втором примере я использовал EMA с периодами 20 и 50, чтобы наглядно продемонстрировать, как скользящие средние также могут давать сигналы о том, что рынок движется в диапазоне, поскольку они быстро начинают выравниваться и переплетаться друг с другом. Это, естественно, запаздывающий индикатор, но для тех из вас, кто любит видеть сигналы подтверждения со стороны индикаторов, скользящие средние являются одним из самых простых способов подтверждения движения рынка в диапазоне.

Как только вы определили флетовый рынок, можете переходить к следующему шагу.

Шаг 2: выявление перенапряженности на вялом рынке

На этом этапе мы ищем расширение бокового диапазона рынка.

Чаще всего продолжительные крутые движения будут откатываться к разумным ценам, но это еще более справедливо, когда рынок находится в определенном диапазоне. Когда он начинает ускоряться и заходит в область перекупленности или перепроданности, мы с большой долей вероятности можем увидеть, что он «отскакивает», словно от резиновой ленты.

Чтобы взять прибыль в разворотной стратегии Rubber Band, мы следим именно за самим моментом «захвата ленты», но прежде всего мы должны определить точку растяжения.

Как обычно, для получения полной и точной рыночной картины я использую несколько таймфреймов: то есть если мы торгуем на 4-х часовом или дневном графике, то для поиска точки входа в границах диапазона мы будем переходить на часовой график.

На часовом графике мы добавим полосы Боллинджера (со стандартными настройками) и RSI (со стандартными настройками).

Полосы Боллинджера и RSI дают нам двойное подтверждение для поиска перенапряженных рыночных состояний.

Полосы Боллинджера являются отличным для этого индикатором, потому что они сжимаются и позволяют быстро определить диапазон, который, в свою очередь, выявляет те моменты, когда цена выходит за пределы этого диапазона.


Когда вы совместите выявленные диапазоны вытянутых полос Боллинджера, вы получите довольно хорошее представление о том, когда цена может сделать разворот. Но мы также будем использовать и RSI, чтобы убедиться, что цена явно перекуплена или перепродана.


Вертикальные линии соответствуют местам, когда RSI находится выше 65 или ниже 35 уровня.

**Обратите внимание: RSI НЕ генерирует сигналов для входа в рынок. Он просто помогает вам сохранять терпение и придерживаться дисциплины, поскольку, прежде чем перейти к следующему шагу, нам нужны подтверждения состояний перекупленности или перепроданности.

Полосы Боллинджера и RSI – это то, что позволяет нам быть уверенными, что рынок зашел в перенапряженную зону и цена, возможно, готова отбиться в противоположном направлении.

Теперь мы знаем, что рынок находится в зоне разворота Rubber Band, но у нас пока еще нет возможности открыть позицию.

Именно в этом месте спотыкается БОЛЬШИНСТВО трейдеров. Они видят, что RSI пересекает уровень 65 или 70, и тотчас впадают в эйфорию, моментально открывая короткую позицию. Но проблема в том, что чаще всего, когда рынок пересекает уровень 65 или 70, он все еще находится в фазе импульса, и мы просто не знаем, как долго будет продолжаться этот импульс. Мы не знаем, насколько далеко собирается растянуться эта резиновая лента.

Поэтому очень важно следовать дальнейшим шагам стратегии, в подтверждение, что у вас имеется комплексный план и что пока еще рано запрыгивать в рынок.

Мы выжидаем, чтобы цена пробила верхнюю полосу Боллинджера, и одновременно желаем, чтобы RSI был выше 65 уровня. Как только оба условия будут выполнены (пробитие полосы Боллинджера и попадание RSI в зону перекупленности/перепроданности), мы можем перейти к шагу 3.

Шаг 3: определение точки входа

Чтобы найти высоковероятностную точку входа, мы ищем уникальную комбинацию, которую я использовал в течение длительного периода времени.

Комбинацией является появление 15-ти минутной разворотной свечи (пин-бар, внутренняя свеча, свеча поглощения и т.д.) на целых числах.

Целые числа имеют большое психологическое значение. Максимальное количество ордеров расположено вблизи уровней 50 или 100, например, на уровне 1,3050 или 1,3100.

На этом коротком таймфрейме мы считаем любое число, оканчивающиеся целым значением на 0 (для 4-х значных чисел) или 00 (для целых чисел). Суть в том, что почти каждый раз, когда рынок показывает отклонение от целого числа, мы получаем НЕБОЛЬШОЕ колебание.

Обычно они всего лишь в несколько пунктов, но, когда вы комбинируете их с правильными рыночными условиями, как мы это делаем в данной стратегии, ваши шансы поймать разворотное движение в 20, 30, 50 или даже 100 пунктов очень и очень высоки.

Во многих случаях цена проходит немного выше уровней целых чисел, а затем быстро восстанавливается, обманывая трейдеров-любителей, открывших длинные позиции, которые попадают в ловушку и вынуждены закрываться, тем самым усугубляя падение цены.

В других случаях ордера маркетмейкеров толкают цену прямо к целым числам или практически всего за несколько пунктов до них.

В любом случае, если у вас есть специально подготовленный план торговать вокруг этих целых чисел, вы можете воспользоваться преимуществами этих сценариев.

Как только мы видим, что 15-ти минутная свеча демонстрирует откат от целого числа, мы готовы открыть позицию.


На данном примере можно увидеть реальный торговый пример появления шипов на рынке в направление к вершинам, пробитие полосы Боллинджера, пересечение индикатором RSI 65 уровня и появление 15-ти минутной разворотной свечи прямо на ценовом уровне 1,4340.

Эти сигналы соответствуют нашим критериям, и мы можем двигаться вперед и открывать позицию.

Шаг 4: открытие позиции и установка Stop Loss и Take Profit

Открываем позицию сразу же после закрытия 15-ти минутной свечи (с целью повышения соотношения R:R профессиональные трейдеры могут перейти на 5-ти минутный график и ожидать разворота импульса на нем).

Для этой конкретной стратегии правила установки Stop Loss и Take Profit очень просты.

После открытия позиции мы можем поставить Stop Loss на несколько пунктов выше свечи входа или предыдущей свечи (в зависимости от того, какая из них имеет более высокий максимум), Take Profit же мы можем разместить на средней полосе Боллинджера.

Расположение средней полосы Боллинджера будет меняться по мере движения рынка, однако наш целевой уровень должен оставаться на уровне средней полосы, которая была в момент свечи входа.

Таким образом, полный торговый сетап будет выглядеть следующим образом:


На рисунке зеленой линией обозначен уровень точки входа (момент закрытия свечи), синей линией – уровень Take Profit (точка на средней полосе Боллинджера, имевшей место в момент свечи входа) и красной линией – уровень Stop Loss (на несколько пунктов выше максимума пробивающей свечи).

В этом случае свеча, на которой мы вошли, относительно длинная и содержит высокий пробивающий фитиль, поэтому наше соотношение риска к прибыли составляет приблизительно 1:1 (что также неплохо для торговой стратегии во флетовом рынке). Но, как вы в дальнейшем увидите, практикуя этот метод, многие свечи, на которых мы открываем позицию, более короткие, и соотношение R:R может в некоторых случаях составлять 2:1 или даже 3:1.

К тому же, как только вы станете профессионалом в торговой стратегии Rubber Band, вы сможете перейти к открытию позиций на 5-ти минутном графике и идти впереди импульса. Зачастую после отката от целого числа цена начинает быстро падать, и 15-ти минутное ожидание, пока она закроется, может стоить вам достаточного количества пунктов.

Таким образом, я хотел бы зайти в рынок в самом начале, как только я увидел, что произошел откат.

В любом случае это отличная стратегия для флетовых рынков, и, я надеюсь, что вы воспользуетесь ею!

Резюме:

1.   Отслеживайте возникновение флетового рынка на дневных и 4-х часовых графиках;
2.   Как только вы выбрали валютную пару, выберите часовой таймфрейм, наложите на него индикаторы полосы Боллинджера и RSI;
3.   Подождите, пока цена не пробьет верхнюю полосу Боллинджера, а RSI не пересечет 65 уровень снизу вверх или 35 уровень сверху вниз;
4.   Для определения точки входа перейдите на 15-ти минутный график;
5.   На 15-ти минутном графике мы следим за исполнением двух важных условий - Появлением разворотной свечи и Открываем позицию вблизи уровня цены, равного целому числу;
6.   Цель по прибыли размещаем в точке средней полосы Боллинджера.

С помощью этих немногочисленных шагов можно получать прибыль на любых консолидирующих рынках, которые мы только видим.







Дж. Кроуфорд
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru


Linkback: http://forum.tradelikeapro.ru/torgovye-sistemy/2/n4-plus-h1-plus-m15-razvorotnaya-strategiya-rubber-band/17664/
« Последнее редактирование: Март 12, 2018, 03:45:04 pm от Pavel888 »

Trade Like A Pro


Оффлайн vvv

  • Трейдер
  • ****
  • Сообщений: 343
  • Вес голоса: 10854138
  • vvv Ключевая фигура форумаvvv Ключевая фигура форумаvvv Ключевая фигура форумаvvv Ключевая фигура форумаvvv Ключевая фигура форумаvvv Ключевая фигура форумаvvv Ключевая фигура форумаvvv Ключевая фигура форумаvvv Ключевая фигура форумаvvv Ключевая фигура форумаvvv Ключевая фигура форумаvvv Ключевая фигура форума
    • Share Post
  • Награды Торгую по Price Action Публикация статей и переводов на форуме Среднесрочная и долгосрочная торговля Прошел тренинг «Форекс Шаолинь»
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: 1-3 года
  • Rating: 2397
[Стратегия] Разворотная стратегия Rubber Band
« Ответ #1 : Февраль 13, 2018, 05:21:01 pm »
5

Всегда думал что значимые уровни и истинные хай лоу тренда лучше определять не только по ценам, а так же по фракталам + с осциллятором в крайних зонах. Очень понравилась идея ВВ как вспомогательного инструмента с выходом за границу и образованием разворотного бара (это из Билла Уильямса взято, мое почтение!).
Статья отличная, дополнила картину. Спасибо в очередной раз, прямо то что не хватало.

Оффлайн Allviz

  • Финансовый махинатор
  • *****
  • Сообщений: 1311
  • Вес голоса: 492231
  • Allviz Ключевая фигура форумаAllviz Ключевая фигура форумаAllviz Ключевая фигура форумаAllviz Ключевая фигура форумаAllviz Ключевая фигура форумаAllviz Ключевая фигура форумаAllviz Ключевая фигура форумаAllviz Ключевая фигура форумаAllviz Ключевая фигура форумаAllviz Ключевая фигура форумаAllviz Ключевая фигура форумаAllviz Ключевая фигура форума
  • Elviz in my heart
    • Share Post
  • Награды овер 1к сообщений на форуме Торгую Ва-Банк
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: Нет
  • Rating: 2450
[Н4 + H1 + М15] Разворотная стратегия Rubber Band
« Ответ #2 : Март 12, 2018, 04:58:12 pm »
1

Для совы, самое то..  =^-^=

Оффлайн dobrajapridobraja@

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
  • Вес голоса: 783
  • dobrajapridobraja@ Ключевая фигура форумаdobrajapridobraja@ Ключевая фигура форумаdobrajapridobraja@ Ключевая фигура форумаdobrajapridobraja@ Ключевая фигура форумаdobrajapridobraja@ Ключевая фигура форумаdobrajapridobraja@ Ключевая фигура форумаdobrajapridobraja@ Ключевая фигура форумаdobrajapridobraja@ Ключевая фигура форумаdobrajapridobraja@ Ключевая фигура форумаdobrajapridobraja@ Ключевая фигура форумаdobrajapridobraja@ Ключевая фигура форумаdobrajapridobraja@ Ключевая фигура форума
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: Нет
  • Rating: 21
[Н4 + H1 + М15] Разворотная стратегия Rubber Band
« Ответ #3 : Март 13, 2018, 02:49:16 am »
6

Ништяк системка,только тейки на уровень бб ставить вообще ре реально, очень часто цена не дотягивает до тейка по системе ,гораздо лучше ставить тейк на том-же психологическом уровне 0.0020-0.0080 и тогда будет вам счастье  . И вообще эти уровни тоже нужно учитывать в системе .

Добавлено: Март 13, 2018, 03:07:26 am
Вот , в одном окне все 3 шаблона, просто переключаем тф
« Последнее редактирование: Март 13, 2018, 03:09:24 am от dobrajapridobraja@ »

Оффлайн Валера Ю

  • Интересующийся
  • **
  • Сообщений: 73
  • Вес голоса: 0
  • Валера Ю Новенький
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: Нет
  • Rating: 103
[Н4 + H1 + М15] Разворотная стратегия Rubber Band
« Ответ #4 : Март 15, 2018, 07:52:14 am »
0

В целом система понравилась. Только много времени требует для наблюдения.
Может кому-нибудь попадался RSI  с алертом на вход в зону перекупленности(перепроданности)?

Оффлайн chuckloon

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 42
  • Вес голоса: 359
  • chuckloon Ключевая фигура форумаchuckloon Ключевая фигура форумаchuckloon Ключевая фигура форумаchuckloon Ключевая фигура форумаchuckloon Ключевая фигура форумаchuckloon Ключевая фигура форумаchuckloon Ключевая фигура форумаchuckloon Ключевая фигура форумаchuckloon Ключевая фигура форумаchuckloon Ключевая фигура форумаchuckloon Ключевая фигура форумаchuckloon Ключевая фигура форума
    • Share Post
  • Награды Торгую Ва-Банк
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: 1-3 года
  • Rating: 46
[Н4 + H1 + М15] Разворотная стратегия Rubber Band
« Ответ #5 : Март 15, 2018, 10:10:54 am »
2



Добавлено: Март 15, 2018, 10:14:05 am
Вот всё пишут что рынки больше времени во флете а при знакомстве с этой системой одна из проблем найти этот чёткий флет..:-?
Т.е. они то находятся но их мало! :-o

« Последнее редактирование: Март 15, 2018, 10:15:11 am от chuckloon »

Оффлайн Валера Ю

  • Интересующийся
  • **
  • Сообщений: 73
  • Вес голоса: 0
  • Валера Ю Новенький
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: Нет
  • Rating: 103
[Н4 + H1 + М15] Разворотная стратегия Rubber Band
« Ответ #6 : Март 15, 2018, 11:08:20 am »
0

chuckloon спасибо за индикатор.
А по поводу флета - в настоящее время наблюдаю за восемью парами:
AUD/NZD, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/AUD, GBP/NZD, NZD/USD, USD/CHF, USD/JPY.

Trade Like A Pro

[Н4 + H1 + М15] Разворотная стратегия Rubber Band
« Ответ #6 : Март 15, 2018, 11:08:20 am »


Share via twitter

xx
[UNI] Стратегия Simplex

Автор Maria Торговые системы

20 Ответов
9257 Просмотров
Последний ответ Апрель 21, 2016, 09:51:24 am
от Ent
clip
[W1] Торговая стратегия Spring

Автор Old Oleg Торговые системы

2055 Ответов
239019 Просмотров
Последний ответ Июнь 16, 2018, 10:41:41 am
от Old Oleg
clip
[D1] Стратегия пробоя 10 свечей

Автор atyyanzhag Торговые системы

10 Ответов
9407 Просмотров
Последний ответ Сентябрь 16, 2016, 05:58:51 pm
от shrike74
xx
[W1] Торговая стратегия Poker

Автор Old Oleg Торговые системы

560 Ответов
69167 Просмотров
Последний ответ Июнь 16, 2018, 10:43:21 am
от Old Oleg
clip
[H1-D1] Среднесрочная стратегия - универсал

Автор Sensor Торговые системы

9 Ответов
7288 Просмотров
Последний ответ Август 24, 2013, 03:03:56 pm
от Sensor
 

Форекс блог

Стратегии Индикаторы Советники Аналитика

Мы в соцсетях

Группа Вконтакте Facebook Twitter Instagram Телеграмм

Ссылки

Рекомендуемый брокер Инвестиции Форекс Вики Бинарные Опционы

InstaForex
forex4you-C exness D ????_????? Tickmill_small AMarkets FortFS200 forex4you-C