Помогите автоматизировать механическую, без индикаторную систему!!!

[Андрей Михайлович]

Доброго времени суток, Уважаемые программисты и те кто просто читает эту тему!!!
Прошу Вас автоматизировать абсолютно механическую стратегию, которую я использую на реальном счете в течении уже полугода https://www.myfxbook.com/portfolio/ea500/1894376 . Относительно мониторинга небольшое пояснение. Слив части депозита произошел по причине того , что отошел от концепции и стал заигрывать с рынком в поисках системы не использующую усреднения...и доигрался!!! ~x(
Итак, система предусматривает усреднение и локирование, поэтому явных противников данных систем прошу свое мнение оставлять при себе, т.к. я считаю, что мартин мартину рознь , а рынок постоянно находится в состоянии флета, только границы его растягиваются и меняются время от времени. Система , которую я прошу автоматизировать как раз предусматривает пробой границ микрофлета.
Как говорится ближе к теме.
Для определения границ микрофлета и подбора пар с необходимыми параметрами я использую индикатор sqDynamicBreakoutBox , который в реальном времени на графике показывает затишье в рынке. Иными словами я торгую коробки, т.е. пробой уровней Хай/Лоу микро флета перед открытием Лондона. Вот как это выглядит...http://screentool.net/5922b7a5d81475c074978a01 Предпочитаю более математических подход к рынку , поэтому сигнальные индюки и т.п. в торговле стараюсь избегать!!! Так вот каждый день на границах коробки с отступом выставляю отложки. Если цена открыла ордер и пошла в правильном направлении то тралл или ТР, а вот если цена флетанула и открыла сперва один ордер, а потом другой , то мы получаем замок!!!
После этого не имеет значения куда пойдет цена один ордер мы усредняем , а второй становится компенсирующим!!! Итак, замок в моей стратегии составляет 30п. , первое колено сетки открывается через 40п. ТР сетки выставляю на уровне открытия первого ордера и СЛ компенсирующего туда же с учетом спреда!!! Вот что получается...http://screentool.net/5922bd4ed81475c074978a05 Таким образом я получаю ОСО-ордера Бай/Селл и закрываюсь по Б/У + небольшая прибыль за счет разницы между Бай ордером и усредняющим Селл ордером.
Это касается одного колена в сетке!!!
Если же цена побежала активно против меня, то я начинаю строить одновременно сетку и контрсетку (пирамиду) на одном уровне. Таким образом при построении сетки я компенсирую убыток и зарабатываю по тренду. ТП сетки и СЛ трендовых ордеров выставляю в одно место и после отката закрываю всю пачку ордеров одновременно, т.к. мы все знаем , что откат всегда может быть разворотом и мне лично не нужна новая валидольная сетка в обратном направлении !!! За счет такой схемы получаю прибыль в виде отката сетки и прибыли от трендовых ордеров. Вот как это выглядит, просадка 350п.... http://screentool.net/5922c058d81475c074978a07 Ну и откат требуется меньше , чем для обычной сетки и всего в 70п.... http://screentool.net/5922c0e2d81475c074978a08
Я в торговле использую динамический лот для контрсетки, поэтому просадка становится меньше , правда и прибыль соответственно... http://screentool.net/5922c14ed81475c074978a09 Просадка... http://screentool.net/5922c17bd81475c074978a0a
Главное , что должно быть в данном советнике - это открытие сделок рыночными ордерами на закрытии свечи как это реализовано в советнике MyBox http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-mybox/15805
Заранее спасибо!!! Профитов Нам Всем!!! 8->

sqDynamicBreakoutBox.mq4
MyBox_1.4.4.ex4

Изменено 25 мая, 2017 пользователем Андрей Михайлович

[SilverKZ]

Уважаемый Андрей Михайлович, сделаю.

[Андрей Михайлович]

Уважаемый Андрей Михайлович, сделаю.

:d :d :d

[SilverKZ]

Изучил описание, несколько вопросов и замечаний.
1) В компенсирующих ордерах нет математического смысла, т.к. 2*sell - 1*buy = 1*sell. Надо просто уменьшить лотность ордеров контрсетки на размер компенсирующих ордеров, получим тоже самое.
2) Про коробочки разъясните подробнее. Я понял так, что перед открытием Лондона мониторится для отработки микрофлет с каналом меньше N пунктов (30п.), все что больше пропускается.

[Андрей Михайлович]

Изучил описание, несколько вопросов и замечаний.
1) В компенсирующих ордерах нет математического смысла, т.к. 2*sell - 1*buy = 1*sell. Надо просто уменьшить лотность ордеров контрсетки на размер компенсирующих ордеров, получим тоже самое.
2) Про коробочки разъясните подробнее. Я понял так, что перед открытием Лондона мониторится для отработки микрофлет с каналом меньше N пунктов (30п.), все что больше пропускается.

Итак по-порядку. 1) в компенсирующем ордере нет смысла только на одном колене сетки, т.е. при первом усреднении, поэтому ТП приходится выставлять дальше , чем при обычной сетке. Но как говорится лучше перебздеть!!! В нем появляется необходимость если сетка будет составлять два и больше колен. В этом и суть, он потребуется на случай резкого разворота цены и в данной ситуации мы не только компенсируем убыток от сетки, но и забираем часть тренда до момента отката. И от сюда появляется главный плюс , а именно для закрытия сетки в б/у нам потребуется меньшее количество пунктов для отката.
В принципе есть пожелание реализовать в будущем советнике несколько вариантов разруливания убыточной сделки. Если в результате пробоя коробки цена пошла в противоположную сторону, то а) просто усредняем данную позицию как в обычной сетке до победного ; б) локируемся всего одним ордером ; в) полный лок как я описал в топике. Выглядит это так: а) Без компенсирующего ордера, просто сетка ... http://screentool.net/592736e8d81475c074978aed ; б) один компенсирующий ордер... http://screentool.net/5927376dd81475c074978aee ; в) полный лок всех позиций сетки... http://screentool.net/592737edd81475c074978aef Для того чтобы выявить наиболее выгодный и жизнеспособный алгоритм!!!
2) в топике я скинул индюк для наглядности. Принцип его работы заключается в том, что на графике он показывает микрофлет необходимой высоты в пипсах помноженной на количество баров. Работаю перед Лондоном только по той причине, что когда у меня 10-00 утра, то в терминале 7-00 и для меня это удобное время. Но считаю, что данный аспект не должен быть решающим , т.к. необходимый флет может появиться в любое время независимо от расписания сессий. В советнике должен быть прописан алгоритм в точности как в индикаторе, т.е. коробку какой высоты с каким количеством баров мы используем; на каком таймфрейме строится коробка ; отступ в пунктах от коробки; когда открываем сделку - а) на пробой коробки ;б) на закрытии какой свечи (при этом если используем первую свечу она не должна быть больше половины коробки!!!).
В советнике нужен параметр "на каком расстоянии от первого ордера выставляем компенсирующий", т.е. чтобы отложка выставлялась не просто на противоположной стороне, а на заданном в сове расстоянии. Благодаря этому мы сможем работать с коробками большего размера.
Необходим также временной планировщик по часам и дням недели!!!

"1) В компенсирующих ордерах нет математического смысла, т.к. 2*sell - 1*buy = 1*sell. Надо просто уменьшить лотность ордеров контрсетки на размер компенсирующих ордеров, получим тоже самое. " - относительно вот этого пункта, разъясните , пожалуйста. Понимаю, что система, которую я использую не грааль и могу в чем-то ошибаться. Торгую на реале и если у Вас есть мысли как сделать бот более безопасным, то я всегда открыт к диалогу, давайте обсудим!!!

VR-Calculate_Martingale.ex4

Изменено 25 мая, 2017 пользователем Андрей Михайлович

[Старик]

мне одному кажется, что это очередной 7777-й банальный гигантский мартин со всеми наворотами - только с первым входом на пробой коробки и с совершенно не формализованными выходами?

[SilverKZ]

"1) В компенсирующих ордерах нет математического смысла, т.к. 2*sell - 1*buy = 1*sell. Надо просто уменьшить лотность ордеров контрсетки на размер компенсирующих ордеров, получим тоже самое. " - относительно вот этого пункта, разъясните , пожалуйста. Понимаю, что система, которую я использую не грааль и могу в чем-то ошибаться. Торгую на реале и если у Вас есть мысли как сделать бот более безопасным, то я всегда открыт к диалогу, давайте обсудим!!!

Для наглядности использовал VR-Calculate Martingale. На одном скрине контр-сетка с компенсирующими ордерами, на другом без них. Разницы нет.
Откажитесь от компенсирующих ордеров, упростится алгоритм, результат останется тот же.
Компенсирующие ордера имеют смысл, если ими управлять отдельно от основной сетки, например, закрывать их на экстремумах с максимальной прибылью или тралить, или т.п.

Таким образом, если убрать компенсирующие ордера, вся система сводится к открытию ордера по сигналу (в нашем случае пробитие границ коробки) и дальнейшему усреднению против движения до "талого". Это Илан со всеми недостатками.

pic-1.png
pic-2_без_компенсирующих.png

[DreamWorks]

мне одному кажется, что это очередной 7777-й банальный гигантский мартин со всеми наворотами - только с первым входом на пробой коробки и с совершенно не формализованными выходами?

Не так давно писал подобную вещь, если конечно я правильно понял ТС. Только там не было никаких условий для входа. Тупо покупалось и продавалось одновременно в разные стороны. Затем две сетки растягивались: одна против движения, другая по ходу (с тралом). Дальше ждем достаточный откат на сетке против тренда и закрываем все. Ничего особенного по сравнению с обычным мартином я не увидел: такие же риски при сильном движении, периодические сливы на истории, неразумное использование залоговых средств. По моему примерно такого-же эффекта можно достичь обычной работой двух разнонаправленных банальных сеток на одном графике. Мониторинг автора этого топика говорит тоже самое.

[Андрей Михайлович]

мне одному кажется, что это очередной 7777-й банальный гигантский мартин со всеми наворотами - только с первым входом на пробой коробки и с совершенно не формализованными выходами?

Со всем уважением, но мне не понятен Ваш сарказм!!! Я согласен, что стратегия основана на обычном пробое коробки, однако вариант выхода из убыточной позиции я не считаю банальным. Банально-это просто усреднять убыточную позицию, а прибыльную например траллить. Если закрылись по траллу, снова открываемся и так до окончания тренда. Но как тренд закончится начинается разворот и все по новой, опять строим валидольную сетку для теперь уже ранее прибыльного ордера потому так он был открыт на Хае и не закрылся по траллу!!! Все это из личного опыта и для этого у меня есть сеточник-помощник с таким алгоритмом работы, но если бы меня это устраивало я не стал бы просить кого-то о помощи и делать очередную банальщину!!! Моя цель хотя бы психологически сделать более безопасный вариант мартина, который сможет выдержать гораздо большую просадку, чем даже не банальные мартины. И мысли свои я считаю вполне обосновал красивыми картинками и проверил на реальном счете!!! Мое предложение сперва сделать советник о котором я прошу и если он не пройдет ни какую критику и боевые условия тогда "я съем свою кепку"!!!

---

Добавлено: 26-05-2017 05:37:35

---

"1) В компенсирующих ордерах нет математического смысла, т.к. 2*sell - 1*buy = 1*sell. Надо просто уменьшить лотность ордеров контрсетки на размер компенсирующих ордеров, получим тоже самое. " - относительно вот этого пункта, разъясните , пожалуйста. Понимаю, что система, которую я использую не грааль и могу в чем-то ошибаться. Торгую на реале и если у Вас есть мысли как сделать бот более безопасным, то я всегда открыт к диалогу, давайте обсудим!!!

Для наглядности использовал VR-Calculate Martingale. На одном скрине контр-сетка с компенсирующими ордерами, на другом без них. Разницы нет.
Откажитесь от компенсирующих ордеров, упростится алгоритм, результат останется тот же.
Компенсирующие ордера имеют смысл, если ими управлять отдельно от основной сетки, например, закрывать их на экстремумах с максимальной прибылью или тралить, или т.п.

Таким образом, если убрать компенсирующие ордера, вся система сводится к открытию ордера по сигналу (в нашем случае пробитие границ коробки) и дальнейшему усреднению против движения до "талого". Это Илан со всеми недостатками.

Мне не понятны Ваши примеры...на одном- жесткий мартин с компенсирующими ордерами, а на другом мартин с вообще не понятным множителем, но гораздо более жестким!!! 1,1,потом сразу 3, 7,15... :-o На своих скринах я наглядно показал свой вариант использования усреднения и думаю обосновал мысль, что данный вариант сможет выдержать больший тренд. Я прекрасно понимаю, что любой мартин это риск и он может слить, однако Вы не можете не согласиться , что мой вариант будет более живуч!!!

---

Добавлено: 26-05-2017 05:50:11

---

мне одному кажется, что это очередной 7777-й банальный гигантский мартин со всеми наворотами - только с первым входом на пробой коробки и с совершенно не формализованными выходами?

Не так давно писал подобную вещь, если конечно я правильно понял ТС. Только там не было никаких условий для входа. Тупо покупалось и продавалось одновременно в разные стороны. Затем две сетки растягивались: одна против движения, другая по ходу (с тралом). Дальше ждем достаточный откат на сетке против тренда и закрываем все. Ничего особенного по сравнению с обычным мартином я не увидел: такие же риски при сильном движении, периодические сливы на истории, неразумное использование залоговых средств. По моему примерно такого-же эффекта можно достичь обычной работой двух разнонаправленных банальных сеток на одном графике. Мониторинг автора этого топика говорит тоже самое.

Моник в топике начинал как раз по банальной стратегии пробой ночного флета. Ни какой системы не было, коробки использовались абсолютно все независимо от размера и просто выставлялись отложки на границах, а дальше куда кривая выведет. Открылись правильно-ну,здорово!!! Если флетанули, то один усредняем, а второй траллим!!! Но когда в торговле около 10 пар и попали на сетку хотя бы из пяти , то начинается жим-жим и начинаешь искать какие-то варианты спасти депозит чтобы дождаться отката и это был единственным вариантом!!! Согласен, что такой вариант не так прибылен, но более устойчив .

У меня предложение!!! Давайте сперва напишем советник , который я предлагаю , а потом посмотрим кто был прав...Ведь если ни кривить душой , то в советнике я предлагаю соединить три вида мартина :а) сетка с форума от Старика и QJ, когда один ордер просто усредняем и по ходу тренда открываем ордера с ТП или траллом ;б) Илан, с одним компенсирующим ордером ;в) мой вариант. Я понимаю, что это ОГРОМНЫЙ ТРУД, но чем черт не шутит...иначе зачем мы все здесь собрались!!!??? Мне кажется это клуб единомышленников и авантюристов, а не старперов, которые брюзжат и не хотят лишний раз шевелиться!!! :d Изменено 26 мая, 2017 пользователем Андрей Михайлович

[SilverKZ]

Мне не понятны Ваши примеры...на одном- жесткий мартин с компенсирующими ордерами, а на другом мартин с вообще не понятным множителем, но гораздо более жестким!!! 1,1,потом сразу 3, 7,15... :-o На своих скринах я наглядно показал свой вариант использования усреднения и думаю обосновал мысль, что данный вариант сможет выдержать больший тренд. Я прекрасно понимаю, что любой мартин это риск и он может слить, однако Вы не можете не согласиться , что мой вариант будет более живуч!!!

Для моего примера множитель был не важен, главное математика. Хорошо, вот ваша модель с сохранением лотности. Теперь вроде понятно изобразил. Компенсирующие ордера не нужны, согласны?

pic-11.png
pic-21_без_компенсирующих.png

[Андрей Михайлович]

Мне не понятны Ваши примеры...на одном- жесткий мартин с компенсирующими ордерами, а на другом мартин с вообще не понятным множителем, но гораздо более жестким!!! 1,1,потом сразу 3, 7,15... :-o На своих скринах я наглядно показал свой вариант использования усреднения и думаю обосновал мысль, что данный вариант сможет выдержать больший тренд. Я прекрасно понимаю, что любой мартин это риск и он может слить, однако Вы не можете не согласиться , что мой вариант будет более живуч!!!

Для моего примера множитель был не важен, главное математика. Хорошо, вот ваша модель с сохранением лотности. Теперь вроде понятно изобразил. Компенсирующие ордера не нужны, согласны?

В данном контексте соглашусь!!! Если использовать меньший множитель для мартин ордеров(просто мой помогало может усреднять только числами Фибоначчи), то достаточно будет использовать один компенсирующий ордер либо как вариант начинать их добавлять например с третьего или четвертого колена с тейком или траллом. В прибыли мы себя конечно ограничиваем(если сразу будет откат!!!), но если сетка начнет растягиваться, то это будет верным решением в итоге. И думаю Вы тоже согласитесь, что с компенсирующим ордером картина выглядит привлекательнее !!! Поэтому хотел добавить в советник несколько режимов разруливания убыточной позиции чтобы в долгосроке видеть какой из них будет более перспективным...
Может начать сперва с режима "б" где будет один ордер, а после развивать идею. Или это проблематично??? Если сложно реализовать закрытие пачки ордеров одним ТП, могу предложить просто подтягивать СЛ компенсирующего ордера к ТП сетки с учетом спреда (как я это делаю руками!!!). :-b
Также...вручную приходится выставлять ТП сетки только для первого колена, а потом когда колен становится больше это делает советник. Наверное поэтому моя идея показалась мне перспективной, т.к. советник не учитывает прибыльные ордера в работе при построении сетки и поэтому я получал больше прибыль и меньше просадку, ведь я не просто пересиживал убыток , но и доливался по тренду!!!
В общем, идея-это пробой зоны микрофлета!!! Если цена пошла с нужную сторону, то ТП или тралл. Если цена флетанула и сразу не пошла в правильном направлении , то локируемся (отложкой на заданном расстоянии), а дальше сетка. Необходимо - чтобы не получить убытка на первом колене грамотно выставить ТП и СЛ . Если не закрылись на первом колене в дальнейшем просто строим сетку как обычно(но тут тоже будут пожелания, не совсем как обычно!!!), а СЛ компенсирующего ордера подтягиваем к ТП сетки с учетом спреда.
Так будет правильней, работаем??? :)

Изменено 26 мая, 2017 пользователем Андрей Михайлович

[Старик]

мне одному кажется, что это очередной 7777-й банальный гигантский мартин со всеми наворотами - только с первым входом на пробой коробки и с совершенно не формализованными выходами?

Со всем уважением, но мне не понятен Ваш сарказм!!! Я согласен, что стратегия основана на обычном пробое коробки, однако вариант выхода из убыточной позиции я не считаю банальным. Банально-это просто усреднять убыточную позицию, а прибыльную например траллить. Если закрылись по траллу, снова открываемся и так до окончания тренда. Но как тренд закончится начинается разворот и все по новой, опять строим валидольную сетку для теперь уже ранее прибыльного ордера потому так он был открыт на Хае и не закрылся по траллу!!! Все это из личного опыта и для этого у меня есть сеточник-помощник с таким алгоритмом работы, но если бы меня это устраивало я не стал бы просить кого-то о помощи и делать очередную банальщину!!! Моя цель хотя бы психологически сделать более безопасный вариант мартина, который сможет выдержать гораздо большую просадку, чем даже не банальные мартины. И мысли свои я считаю вполне обосновал красивыми картинками и проверил на реальном счете!!! Мое предложение сперва сделать советник о котором я прошу и если он не пройдет ни какую критику и боевые условия тогда "я съем свою кепку"!!!
...........
У меня предложение!!! Давайте сперва напишем советник , который я предлагаю , а потом посмотрим кто был прав...Ведь если ни кривить душой , то в советнике я предлагаю соединить три вида мартина :а) сетка с форума от Старика и QJ, когда один ордер просто усредняем и по ходу тренда открываем ордера с ТП или траллом ;б) Илан, с одним компенсирующим ордером ;в) мой вариант. Я понимаю, что это ОГРОМНЫЙ ТРУД, но чем черт не шутит...иначе зачем мы все здесь собрались!!!??? Мне кажется это клуб единомышленников и авантюристов, а не старперов, которые брюзжат и не хотят лишний раз шевелиться!!! :d

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=360830
Всегда есть один главный вопрос - сколько денег на выходе.
Остальное (коробки, свечи, индюки...) второстепенные детали.
2 года старпёры максимализируют прибыль.
Но вас горячо интересует другое... :)

[SilverKZ]

Андрей Михайлович, написать код не проблема, давайте максимально оптимизируем алгоритм. Вы предлагаете оставить один компенсирующий ордер, но от него также нет толку, возможны три варианта развития событий, плюсов не вижу:
1) Цена цепляет компенсатор и разворачивается к первому ордеру - имеем отрицательный лок, что делаем?
2) Цена цепляет компенсатор, идет дальше, через 10п. активирует второй ордер против движения и разворачивается к первому ордеру - имеем положительный лок в 10п. при этом уровень безубытка удалился на это же расстояние. Проще вообще его не открывать, путь до безубытка сократится на 10п.
3) Цена цепляет компенсатор, активирует второй ордер против движения и идет дальше - имеем положительный лок 10п. и все, ни какой роли в сетке компенсатор не играет, лок он и в Африке лок. На скрине модель без положительного лока, изменилась просадка на 10п. и всего-то.

Предлагаю ограничится на первом этапе основным ордером и сеткой без компенсаторов. Компенсирующую сетку можно добавить в последующем, управление такой сеткой надо продумать отдельно.

pic-22_без_компенсирующих.png

[Андрей Михайлович]

Андрей Михайлович, написать код не проблема, давайте максимально оптимизируем алгоритм. Вы предлагаете оставить один компенсирующий ордер, но от него также нет толку, возможны три варианта развития событий, плюсов не вижу:
1) Цена цепляет компенсатор и разворачивается к первому ордеру - имеем отрицательный лок, что делаем?
2) Цена цепляет компенсатор, идет дальше, через 10п. активирует второй ордер против движения и разворачивается к первому ордеру - имеем положительный лок в 10п. при этом уровень безубытка удалился на это же расстояние. Проще вообще его не открывать, путь до безубытка сократится на 10п.
3) Цена цепляет компенсатор, активирует второй ордер против движения и идет дальше - имеем положительный лок 10п. и все, ни какой роли в сетке компенсатор не играет, лок он и в Африке лок. На скрине модель без положительного лока, изменилась просадка на 10п. и всего-то.

Предлагаю ограничится на первом этапе основным ордером и сеткой без компенсаторов. Компенсирующую сетку можно добавить в последующем, управление такой сеткой надо продумать отдельно.

Согласен с каждым Вашим словом!!! Пункт 1 и 2- после получения минусового лока для того чтобы его вывести в б/у придется двигать ТП сетки как минимум на место открытия первого ордера; 3) спорным аргумент, т.к. в прошлом посте Вы меня убедили только благодаря тому , что у Вас множитель мартина легче , чем у меня на примерах, а теперь его убрали. Согласен , на начальном этапе начнем просто с сетки !!! :d

Давайте сперва воссоздадим идею пробоя ценового флета , а сетка это лишь инструмент вывода убыточной сделки в б/у. А дальше будем смотреть как максимизировать прибыль и сократить нагрузку на депо!!! :-b

---

Добавлено: 26-05-2017 16:22:22

---

мне одному кажется, что это очередной 7777-й банальный гигантский мартин со всеми наворотами - только с первым входом на пробой коробки и с совершенно не формализованными выходами?

Со всем уважением, но мне не понятен Ваш сарказм!!! Я согласен, что стратегия основана на обычном пробое коробки, однако вариант выхода из убыточной позиции я не считаю банальным. Банально-это просто усреднять убыточную позицию, а прибыльную например траллить. Если закрылись по траллу, снова открываемся и так до окончания тренда. Но как тренд закончится начинается разворот и все по новой, опять строим валидольную сетку для теперь уже ранее прибыльного ордера потому так он был открыт на Хае и не закрылся по траллу!!! Все это из личного опыта и для этого у меня есть сеточник-помощник с таким алгоритмом работы, но если бы меня это устраивало я не стал бы просить кого-то о помощи и делать очередную банальщину!!! Моя цель хотя бы психологически сделать более безопасный вариант мартина, который сможет выдержать гораздо большую просадку, чем даже не банальные мартины. И мысли свои я считаю вполне обосновал красивыми картинками и проверил на реальном счете!!! Мое предложение сперва сделать советник о котором я прошу и если он не пройдет ни какую критику и боевые условия тогда "я съем свою кепку"!!!
...........
У меня предложение!!! Давайте сперва напишем советник , который я предлагаю , а потом посмотрим кто был прав...Ведь если ни кривить душой , то в советнике я предлагаю соединить три вида мартина :а) сетка с форума от Старика и QJ, когда один ордер просто усредняем и по ходу тренда открываем ордера с ТП или траллом ;б) Илан, с одним компенсирующим ордером ;в) мой вариант. Я понимаю, что это ОГРОМНЫЙ ТРУД, но чем черт не шутит...иначе зачем мы все здесь собрались!!!??? Мне кажется это клуб единомышленников и авантюристов, а не старперов, которые брюзжат и не хотят лишний раз шевелиться!!! :d

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=360830
Всегда есть один главный вопрос - сколько денег на выходе.
Остальное (коробки, свечи, индюки...) второстепенные детали.
2 года старпёры максимализируют прибыль.
Но вас горячо интересует другое... :)

Уважаемый, Старик!!! Про старперов я говорил образно и ни коим образом не хотел ни кого оскорбить и не обращался к кому-то лично!!! Приношу свои извинения...если что...!!! ;;)
Относительно всего остального...я с Вами абсолютно полностью , на все 100500% согласен, мы здесь собрались для получения материальной выгоды, а не просто потрещать и пивка дернуть, но во-первых, в Вашем топике указано, что Ваша сетка работает только на долларовом счете, а у меня рублевый. Во-вторых, хочу все-таки чтобы сетка была лишь инструментом вывода убыточной сделки в б/у , а не самой целью. Но в тестере Вашу сетку обязательно погоняю. Я так понимаю это Ваша гордость и может у меня возникнут новые мысли относительно усреднения в принципе!!! :d

---

Добавлено: 26-05-2017 19:48:17

---

Уважаемый, SilverKZ!!! У меня возникает закономерный вопрос, т.к. мы его не обсуждали...А как будем усредняться, по какому принципу??? Советник-помощник, которого я использую усредняется рыночными ордерами на закрытии часовой свечи с учетом заданного расстояния плюс шаг и меня этот вариант вполне устраивает!!! А если точнее... в нем есть возможность выбора на закрытии какой свечи усредняемся, независимо от того на графике с каким ТФ он установлен. А у Вас есть свои наработки и предложения относительно этого момента??? Интересно узнать Ваше мнение!!! :-b Изменено 26 мая, 2017 пользователем Андрей Михайлович

[Silentspec]

Универсальный помогатель: https://docs.mql4.com/ru
За пару недель поможет любому по любому

[Андрей Михайлович]

Универсальный помогатель: https://docs.mql4.com/ru
За пару недель поможет любому по любому

Четкий, IT-шный умор...!!! ;;) Я оценил...!!! :d

[Silentspec]

Не, вообще серьезно, почему бы и нет? Про пару недель загнул, конечно, но за месяц вполне реально освоить с нуля. К тому же видео уроков куча есть, целая ветка с вопросами - ответами - лафа :)
Да и язык не сложный честно говоря.

[SilverKZ]

Прототип советника. Реализовано:
* длина коробки в барах;
* высота коробки в пунктах;
* рыночный ордер открывается на пробой на закрытии первой свечи;
* усредняющая сетка, ордера открываются на открытии свечи через шаг с фильтром – последняя закрытая свеча должна быть в сторону сетки;
* все операции на одном таймфрейме.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Параметры советника                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
input double StartLot      = 0.01;   // первоначальный лот
input double LotExp        = 1.4;    // коэффициент умножения лота
input int    BoxWidth      = 200;    // ширина канала в пунктах
input int    BoxBarsMin    = 6;      // минимальная длина канала в барах
input int    TakeProfit    = 100;    // тейкпрофит для первого ордера в пунктах
input int    TakeProfitNet = 100;    // тейкпрофит для сетки в пунктах
input int    Step          = 300;    // минимальный шаг сетки в пунктах
input int    Magic         = 10345;  // идентификатор
input int    Slippage      = 30;     // проскальзывание в пунктах

EURUSDH1.png
BreakoutBox_v.1.0.mq4

Изменено 28 мая, 2017 пользователем SilverKZ

[Андрей Михайлович]

Прототип советника. Реализовано:
* длина коробки в барах;
* высота коробки в пунктах;
* рыночный ордер открывается на пробой на закрытии первой свечи;
* усредняющая сетка, ордера открываются на открытии свечи через шаг с фильтром – последняя закрытая свеча должна быть в сторону сетки;
* все операции на одном таймфрейме.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Параметры советника                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
input double StartLot      = 0.01;   // первоначальный лот
input double LotExp        = 1.4;    // коэффициент умножения лота
input int    BoxWidth      = 200;    // ширина канала в пунктах
input int    BoxBarsMin    = 6;      // минимальная длина канала в барах
input int    TakeProfit    = 100;    // тейкпрофит для первого ордера в пунктах
input int    TakeProfitNet = 100;    // тейкпрофит для сетки в пунктах
input int    Step          = 300;    // минимальный шаг сетки в пунктах
input int    Magic         = 10345;  // идентификатор
input int    Slippage      = 30;     // проскальзывание в пунктах

Отличная работа и очень быстро сделано, даже не ожидал...!!! Мои благодарности, Уважаемый SilverKZ !!! Прямо завтра займусь тестами...

---

Добавлено: 29-05-2017 13:20:01

---

Доброго здравия, Уважаемый SilverKZ!!! Относительно советника...на первый взгляд все работает как надо, однако на данном этапе есть закономерные пожелания и просьбы.
Для того чтобы в полной мере реализовать стратегию: 1) возможно ли вшить в код советника параметр , который отвечает за ТФ на котором строятся коробки как в индикаторе http://screentool.net/592c1a85d81475c074978ba4 ;2) для коробок нужна буферная зона, т.е. отступ от границ коробки http://screentool.net/592c1b75d81475c074978ba5 ; 3) планировщик торгов по времени, т.е. возможность торговать коробки только в определенное время, например Азиатские пары только в Азиатскую сессию .
Что касается реализованного варианта для усреднения. Интересно, надо пробовать!!! Но есть пожелание...1) не могли бы Вы также вшить в код советника возможность выбора ТФ на закрытии какой свечи будем усредняться чтобы не переключаться на график с другим ТФ когда начнет строиться сетка; 2) также к расстоянию для усреднения добавить шаг.
Также для первого ордера возможно реализовать тралл??? Бывают хорошие без откатные движения, а мы их пропускаем...на практике проверено, поэтому я не пользуюсь ТП для первых ордеров.
Изменено 29 мая, 2017 пользователем Андрей Михайлович

[Андрей Михайлович]

Уважаемый SilverKZ, подскажите , пожалуйста, Вы еще занимаетесь разработкой советника или все ограничится прототипом??? Просто если я правильно понимаю с Ваших слов, то алгоритм достаточно прост и у Вас не возникнет проблем его написать, но уже который день тишина...и не понятно стоит вообще рассчитывать на Вашу помощь !!! >D-b

Изменено 7 июня, 2017 пользователем Андрей Михайлович

[Андрей Михайлович]

Уважаемые программисты форума tradelikeapro, обращаюсь к ВАМ с огромной просьбой помочь в написании советника!!! Полагаю, что уважаемый SilverKZ самоустранился на начальной стадии . Как говорится:"По-матросил и бросил!!!" =(( . Прототип написанный SilverKZ не отражает всей картины целиком и не может восприниматься всерьез, а проведенная мною работа в течении полугода подтверждает, что данная стратегия вполне рабочая и имеет право жизнь. За это время были изучены различные рыночные ситуации и сделаны определенные выводы, которые могут быть объективно реализованы в советнике. Изучив Ваш Уголок я заметил, что многие из Вас брались за проекты куда менее перспективные. На форуме есть трейдеры, которые с помощью данной стратегии торгуют даже дневки , поэтому советник будет полезен не только мне. Если лично Вам не интересна торговля с помощью данной системы , тогда просто СДЕЛАЙТЕ ДОБРОЕ ДЕЛО и плюс к карме Вам гарантирован!!! Заранее спасибо!!! :d