ForexHacked + trailing.

[KROOL1980]

Решил выделить в отдельную тему ForexHacked + trailing.

Особая благодарность пользователю fignia за данную модификацию.

Внимание, очень важно : Данную модификацию использовать только с включеным тралом!


Мониторинг от пользователя Ahope http://www.myfxbook.com/members/avalig/real-rur-customs/297281

Тест на истории по gbp/usd


Несколько тестов в архиве, прикрепленном к теме.
А также, сам советник ForexHacked2.3-trailing.mq4


П.С. У кого есть время и возможности, займитесь тестами по другим парам и результаты в студию.
Сам я, скоро сделаю демо мониторинг и повешу в этой теме.

ForexHacked2.3-trailing.mq4
test1-5.rar

[master_ice]

Дикая прибыльность за месяц! аж страшно x_x
ДЦ денег не отдадут!

[KROOL1980]

Я сейчас тестирую, оптимизирую gbp/usd. Результаты действительно неплохие.
Как выведу более оптимальные настройки, запущу мониторинг.

[Старик]

Прибыльность мониторинга Ahope крайне завышена потому, что он очень долго торговал на депо, начавшегося с 50 баксов.
Человек экспериментировал и торговал одновременно, мониторинг был сам по себе, не в мониторинге была цель.

Тем не менее, цифры вроде интересные и стоит хотя бы твердо убедится, что доходность выше и она стабильна.
А там может и до реального использования этой схемы дойдет.

[KROOL1980]

В архиве, в начале темы, пять тестов на истории.
Сейчас занимаюсь более доскональной оптимизацией.
Закончу, выложу.

[Старик]

KROOL1980, подождал бы ты нормальную сборку...
Такую большую работу делаешь на не корректной сборке.
Есть же риск, что придется все по новой делать на нормальной сборке.
Оно тебе надо?!

[ArteKore]

Отличная работа! Только по тестам... сейчас проверил на истории с сетом(Крола) и с тралом и без... с октября 11 года... с тралом получается прибыль 65$ а без 85$... тесты не сохранил да и смысл по истории за 6-7 месяцев любой за 5 минут может сделать) Меня интересует вопрос... С тралом у этой совы меньше шанс слить или что? Объясните пожалуйста...

[KROOL1980]

KROOL1980, подождал бы ты нормальную сборку...
Такую большую работу делаешь на не корректной сборке.
Есть же риск, что придется все по новой делать на нормальной сборке.
Оно тебе надо?!

Наработки не куда не денутся и потом меньше тестирь.
А результаты даже на этой сборке помогут в принятии решения относительно необходимости трала.
Да и по сути здесь тестить всего три параметра.

---

Добавлено: 11-05-2012 21:13:04

---

Отличная работа! Только по тестам... сейчас проверил на истории с сетом(Крола) и с тралом и без... с октября 11 года... с тралом получается прибыль 65$ а без 85$... тесты не сохранил да и смысл по истории за 6-7 месяцев любой за 5 минут может сделать) Меня интересует вопрос... С тралом у этой совы меньше шанс слить или что? Объясните пожалуйста...

Сам хочу понять смысл трала и как всё это выглядит!
Думаю когда форвард тест запущу, всё станет ясно!

[XAPETOH]

Спасибо.
Блин надо все как то объединить вместе, а то том просто хакед тут с тралом, там модификация. Не хватает еще парочки :d. Есть вариант где нибудь сноску добавить на все части хакеда?

[KROOL1980]

Спасибо.
Блин надо все как то объединить вместе, а то том просто хакед тут с тралом, там модификация. Не хватает еще парочки :d. Есть вариант где нибудь сноску добавить на все части хакеда?

Разделяй и властвуй >:d

---

Добавлено: 12-05-2012 00:16:35

---

Это совершенно другая сова, другая сшема получения прибыли и она мало чего общего имеет с Хакедом и уж тем более с веткой " уличение Хакеда ".
Поэтому у неё должна быть отдельная тема чтобы не путаться!
Но если тебе нравится копаться в поисках нужного ответа в двух тысячах страниц то ...
Хотя вряд ли. :

Копался на одном из форумов, ребята переделывали или делали советник. Там глаза сломаешь около 2000 страниц начиналось все с обыкновенного илана.

Изменено 12 мая, 2012 пользователем KROOL1980

[Старик]

Отличная работа! Только по тестам... сейчас проверил на истории с сетом(Крола) и с тралом и без... с октября 11 года... с тралом получается прибыль 65$ а без 85$... тесты не сохранил да и смысл по истории за 6-7 месяцев любой за 5 минут может сделать) Меня интересует вопрос... С тралом у этой совы меньше шанс слить или что? Объясните пожалуйста...

Я уже писал об этом в топике доработки Хакеда.

С мониторингом Ahope более или менее всё ясно.
Я всегда за уменьшение риска, а теперь представь:
У тебя на sell открыта восемь сделок, это цена прошла 250пп против тебя .
И Восьмая сделка на небольшой коррекции закрывается по трали с плюсом 10-30пп, а потом цена снова двигается против тебя ...... дядя коля в гости пришёл. >:d

По хакед+трал.
Я не вижу прихода дяди Коли по вине трала. Прямо трал к дяде Коле не приведет.
1) Трал не мешает закрытию пирамиды по общему ТП - даже если трал досрочно выбьет старший ордер пирамиды.
В самом худшем случае пирамида закроется с минусом (из-за не всего плюса от старшего ордера) - но дядя Коля здесь не придет.
Пирамида-то закроется по ТП даже с досрочно закрывшимся старшим ордером - и откроется новая с максимальной устойчивостью.
2) в остальных же случаях, если срабатывает трал всех ордеров, но пирамида по ТП не закрывается, получается только плюс.
Старший ордер пирамиды хоть 5 раз за день можно закрывать по тралу - если курс вернется на позицию открытия старшего ордера, Хакет и 5 раз за день ордер откроет снова там же и таким же.
Но 5 раз на одном и том же ордере пирамиды трал принесет плюс - если курс будет тусоваться на месте в диапазоне до 50 пипс, что характерно торгам с апреля.
Блин, очень любопытно совмещаются трал с мартином, весьма гармонично...
Надо делать нормальную сборку и проверять в тестах.

Хакед + трал только профитных ордеров (а не трала профита пирамиды, сетки ордеров Хакеда) - это совсем другая торговая система, требующая совершенно иных настроек.
Подозреваю, что эта механическая ТС еще намного более чувствительна к настройкам под рынок, чем Хакед.

Идея в том, что мартин выступает в роли "подающего" ордера для траления их по сути автономно работающим тралом.
И основную прибыль приносит трал, иногда многократно протраливая один и тот же ордер - старший ордер сетки ордеров Хакеда, который Хакед может восстанавливать несколько раз по мере необходимости.

Сам же Хакед в связке с тралом намного реже закрывает выстроенные им пирамиды - причем чаще в убыток, чем в прибыль.
Но при правильно подобранных настройках сборка Хакед + трал профитных ордеров, в некоторые периоды торгов, ИМХО, может показывать удивительно высокую прибыльность.
Только сделать все это надо по уму, максимально надежно.

Дополнительная прибыль в такой сборке возникает за счет освоения слабых движений курса, который не доходит до ТП, а лишь ходит вверх-вниз, без прибыли "топча" старшие ордера выстроенных Хакедом сеток.
Начиная с апреля, прибыльность Хакеда упала на половину именно потому, что курс ходит в относительно узких диапазонах и редко, лишь раз в 2-3 дня, достигает ТП.
И это неприбыльное, слабое движение курса Хакедом не осваивается - но может быть освоено в профит простым тралом профитных ордеров.

Прелесть же этой сборки в том, что если курс хоть неделю будет топтаться в узком коридоре, то по тралу будут в прибыль закрываться старшие, наибольшие ордера выстроенных Хакедом пирамид - причем Хакед хоть 10 раз будет на движении курса восстанавливать старший, наибольший ордер пирамиды, ранее закрытый с прибылью по тралу.
То есть сейчас мы сутками наблюдаем, как курс ходит вверх-вниз, не доходя до ТП и не принося прибыли.
С тралом же профитных ордеров мы сможем получать профит где-то с половины сейчас бесприбыльного движения курса - даже в периоды слабого движения курса.

Такой оригинальный вариант вечного двигателя, блин!...

Но все надо тщательно сделать и многократно, крайне тщательно все проверить.
Потому что торговая система эта, безусловно, авантюрная.
Пока нет уверенности, что на длительном периоде прибыль от Хакед+трал будет стабильная и выше, чем от грамотно эксплуатируемого Хакеда после его минимального приведения в порядок.

[KROOL1980]

Закончил оптимизацию.
Шаг делал 10пп на тейк, 5пп тралл и 5пп на booster
Вот скрины отсортированные по прибыли и просадке.


Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2011.01.03 00:00 - 2011.12.30 23:00 (2011.01.01 - 2012.01.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Баров в истории 7213 Смоделировано тиков 18240947 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00

[Grifel]

интересно, получается, оптимальный вариант тот, где просадка = 10,15:
TP-80
PS-60
TS-45
потому что разница просадок 8,35 и 10,15 не такая уж существенная, зато прибыль в 4 раза больше (при количестве сделок, в 2,5 раза меньшем).
хотя, возможно, это дело случая, и не факт, что в этом году будет так же.

KROOL1980, что сам думаешь по результатам тестов?

[не2nb]

Krool, пожалуйста, дай свои комментарии по результатам?

[Старик]

Фиг его знает как оценивать, правда?...
Результаты неустойчивы, снижение прибыли очень быстрое, просадки значительные.

Максимум по году в районе 40% в месяц - правда, может депо можно поменьше, % профита станет повыше.
Максимумы неплохие, вопрос такие ли они сейчас и насколько максимумы стабильны.

Шаг сетки умеренный, скорее стандартный.
ТП в 2+ раза больше шага сетки - это любопытно.
Особо интересен тралстор - половина ТП и больше, то есть трал очень свободный, с большим отставанием в пипсах и задержкой срабатывания по времени.
То есть совсем не так уж часто трал срабатывает, оказывается....

Не вполне понимаю как такие результаты оптимизации оценивать.

[KROOL1980]

Я провёл много тестов.
Оптимизация картину однозначно не разрулила.
Из нескольких тысяч проходов, результативными оказались пара сотен, а это мало.
Я пробовал как зажимать цену между тралом и тейкам , так и давать ей дышать.
В отдельные моменты прибыльность превышает оригинальный Хакед но также и просадли выше.
Попытки протестировать больший временной интервал (2008, 2009, 2010) не удались : везде слив.
Видимо 2011 год действительно был неплох для подобной схемы.
Для себя я решил подобную схему Хакед+тралл не использовать!


Вот тест оригинала и с разным (пп) тралом.

Hached__ORIGINAL.gif
H+Trall_01.gif
H+Trall_02.gif

[Старик]

KROOL1980, остается еще один шанс на проверку.
Попрошу kiocera корректно добавить в доработанного бота этот трал для тестирования.
Можно будет выборочные тесты прогнать.

А насчет 2011, имхо, ты прав.
Есть данные о существенном снижении объемов торгов и волатильности, что и позволяет по схеме хакед+трал что-то рассматривать.

Думаю, краткий тест корректной сборки хакед+трал можно будет выполнить по свободе.

[skylover410]

Пробовал делать тест на котировках 99% (настройки не менял) - результат выглядит почти также, как на последних двух скринах (выше). Очевидно, закрываются висевшие в долгих минусах сделки, что и приводит к большим просадкам депо. @-)

[KROOL1980]

Пока нет смысла продолжать! :(
Все мной проведённые тесты за 2009 и 2010 заканчиваются сливом.
Понаблюдаем за мониторингом Ahope , а там видно будет. ;)

[Nefesh]

ну как я уже писал это неправильный трал для мартина... в трале для мартина нужен несколько другой подход в отличии от других стратегий с 1 ордером...
Тралить нужно вот эту точку (обвел желтым овалом), а не верхний ордер (иначе мы просто нарушаем всю систему мартингейла):

в итоге должна получаться примерно такая кривая доходности (сори за художество v:))

то есть, с характерными мощными "выбросами" из просадок, местами намного более значительными в сравнении с обычными выходами хакеда (за счет чего мы и полагаем получать дополнительную прибыль.. и как видно из некоторых торговых скринов - вполне значительную)

Можно ли это правильно реализовать в мартине это уже вопрос к знатокам МКЛ

Изменено 14 мая, 2012 пользователем Nefesh

[Ahope]

В конце месяца закрываю счет. Перевожу на USD. Так же за время торговли появилось пару идей по уменьшению просадки ( 50% просадки это плохо, очень) где то до 20 - 25% и по оптимизации трала, чтобы не срезал доп. Прибыль. Как только буду уверен , что все работает как надо выложу.

Так же появился мониторинг демо. Звезд с неба не хватает , но просадки значительно ниже.


_http://www.myfxbook.com/members/avalig/fxcm-contest-usd/298417

Спойлер

лот - 0.6_
тп-100_
буст-1.7_
шаг-32_
ордеров-10_
стоп откл_
Полуручная, иногда настройки правятся в зависимости от рынка

Изменено 15 мая, 2012 пользователем Ahope

[Grifel]

ну как я уже писал это неправильный трал для мартина... в трале для мартина нужен несколько другой подход в отличии от других стратегий с 1 ордером...
Тралить нужно вот эту точку (обвел желтым овалом), а не верхний ордер (иначе мы просто нарушаем всю систему мартингейла):

в итоге должна получаться примерно такая кривая доходности (сори за художество v:))

то есть, с характерными мощными "выбросами" из просадок, местами намного более значительными в сравнении с обычными выходами хакеда (за счет чего мы и полагаем получать дополнительную прибыль.. и как видно из некоторых торговых скринов - вполне значительную)

Можно ли это правильно реализовать в мартине это уже вопрос к знатокам МКЛ

абсолютно согласен, это самый идеальный вариант - начинать тралить все ордера по достижении тейка в 45пп, думаю прибыль увеличилась бы в разы, при сохранении рисков на том же уровне, как у обычного хакеда
хотелось бы услышать мнение программеров на этот счет

[Старик]

Это общепринятый алгоритм трала профита корзины (пирамиды) ордеров, о чем уже писалось в топике доработки Хакеда.
Идея правильная и, имхо, будет реализовываться.

Приведенный здесь график ее прекрасно иллюстрирует - только на ТФ Н1 не видно реальных проблем реализации этого алгоритма, это не просто.
На Н1 видно потенциальный профит - но не видно как трудно его взять.

Ну, и при текущем движении дополнительная прибыль будет никак не в разы больше - но да, какую-то часть движения иногда удастся поймать и копилочку пополнить.

Но этот алгоритм трала профита корзины ордеров - тема топика доработки Хакеда.
В этом же топике изучается возможность трала отдельных ордеров - и тут тоже возможны разные варианты, которые надо качественно исследовать.

[Ahope]

Вопрос в следующем:
Насколько сложно ввести в код советника?
1) Возможность автоматического отключения трала при достижении расстояния в n пунктов между минимальными ордерами (0,01)

2) Изменение настроек трала от времени ( Нью-Йорк - Лондон =!= Сингапур - Токио )

[Старик]

Думаю, решаемо.

Думаете, зазор в n пунктов между минимальными селл и бай ордерами есть опосредствованный показатель безотката и надо отключить трал, чтобы не мешать закрыться многоордерной пирамиде?