[Н4-D1] Стохастики без стопов

[st2050]

Год выпуска: 2014
Валютные пары: любые основные за исключением пар с огромными ходами
Таймфрейм: Н4 - основной, D1 - вспомогательный
Время торговли: раз в 4 часа, круглосуточно

Описание:
Спокойная торговля на Н4 без стопов. Оценочная средняя прибыль: 5-20% в ... неделю! Риски - 5-20% ... правильно - в неделю, но зато редко и вряд ли 20. Система только родилась, поэтому статистики еще нет. Задача системы - брать внутринедельные колебания цены на более-менее прогнозируемом таймфрейме, где хорошо работает теханализ. В сумме внутринедельные движения кратно превышают движения, взятые по дневному графику.

Предыстория:
Предыдущая система: [Н4-D1] TMA + MACD + RSI: Торговля по динамическим каналам без стопов. Система была весьма рискованной, с просадками более 40%, сложными условиями входа, требовала серьезных размышлений над каждой сделкой и опыта в усреднении убытков. Благодаря конструктивной критике уважаемого Teadrinkera, а также коллег-среднесрочников я заставил себя анализировать ситуацию до тех пор, пока не найду решения. Два месяца сверления глазами трех мониторов и вот - пожалуйста.
Поскольку системы совершенно разные, рискнул завести новую тему. Прежнюю систему можно отправить в архив по решению модератора.

Правила входа:
1. Цена отбилась или возвращается после пересечения границы ТМА, либо отбилась от уровня.
2. Белые линии индикатора StochasticStack пересекли синюю или загнулись вместе с ней в зоне выше 70 или ниже 30. Либо индикатор StochPoints дает нам стрелку подтверждения в этой же зоне.
3. Если это не повторный вход, а ожидание разворота - обязательно ждем появления стрелки фрактала. Без этого фильтра около трети входов будут ложными. Конечно, за исключением ситуаций "последнего похода по тренду".
4. Окончательный сигнал - стрелка подтверждения индикатора StochPoints. Подтверждение просто так не дается, поэтому входы не всегда бывают самые красивые. Входы без подтверждения возможны при некоторых паттернах прайс-экшн, например возврат и отбой от прорывного уровня в сторону прорыва или "последний поход по тренду".

Каналы ТМА - помогают оценить динамический торговый диапазон, характер движения цены и соотношение риск-прибыль. И да, ТМА рисует. Другие наши друзья - индикаторы уровней. Подробнее о назначении индикаторов - в отдельном блоке ниже.

Выход по обратному сигналу.

Money management:
# Базовый размер ордера 0,02 при балансе 1000 на 10 пар. Т.е. получается 0,02 на 100 долларов баланса для одной пары. Брокер Альпари, стоп-аут 20%, плечо 1:500. Такие условия дают много свободной маржи даже при наличии незакрытых убыточных сделок. Чтобы слиться, нужно многократно превысить ММ и в том числе впадать в яростные попытки заставить рынок развернуться потому что вам так хочется. Если страшно, используйте 0,015.
# Повторные входы делаю тем же лотом, но если цена ушла больше чем на расстояние между линиями индикатора DemarkADC, то умножаю первый лот на 1,4 столько раз сколько пройдено таких расстояний.
# В прилагаемом файле Excel - таблица уточнения рисков и пояснение. Уточняем риски раз в квартал и вбиваем в процедуру ShowRecommendedLot индикатора NoLoss.

Стопы:

Спойлер

В принципе я стопы не использую. Но по предложению нашего форумчанина maxand написал этот абзац.
1. Стоп классический. Если на дневном графике мы у границы ТМА, то работа по тренду становится опасной - облом тренда может быть очень быстрым и очень сильным, а продолжение - чаще всего с той же скоростью. В таких случаях нужно ставить классический стоп.
2. Стоп в голове - по обратному сигналу или если поспешил. Когда видишь, что ошибся или цена не пошла куда нужно, а перспективы ее хода куда не нужно значительные - режу минус. Это если успел вовремя, пока убыток небольшой. Если не успел - держу для последующего усредения. При обратном сигнале минус режу почти всегда - с переворотом.
3. Стоп по корзине. В конце 12 - начале 13 года по предыдущей тс я слил депозит из-за евроиены. Тренд был недецкий, а откатов не хватало чтобы закрыть ордера в ноль. С тех пор взял правило - если по имею значительную просадку по какой-либо паре и нескольким, то закрываю всю корзину по всем парам в минимальный профит. Так спасается и разгружается депо. Иначе можно просто слить чисто из-за спортивного интереса закрыть пару в плюс. Лучше потерять прибыль за две недели или даже месяц, чем потерять депозит.

Не слить - это задача №1. Остальное - дело техники.

Важные условия, которые нужно иметь ввиду:

Спойлер

1. Неважно где ты вошел и неважно где ты вышел. Важно сколько ты взял и чем рисковал.
Следствие: не следует повторно входить на мелких таймфреймах, если это действительно не ловля хорошего хвоста, а просто уточнение. Если хотите красивые входы - снижайте лот в 2 раза при том, что вероятность повторно зацепиться отложкой значительно ниже 50%. В результате это неэффективно и часто опасно из-за увеличения суммарного лота.
2. Правила работы на сильном длительном тренде или на флете никто не отменял. Правила прайс-экшн и уровни тоже - для этого второй график справа - дневной. Каналы, фигуры (вроде флага, вымпела и т.д.) - все это нужно обязательно учитывать.

Скриншот:
Для примера взял USDCHF, так как пара спокойная и хорошо видно стиль торговли. Две последние сделки видите сами.



Маленькие хитрости:

Спойлер

Как говорили древние греки "хитрость - оружие слабых". Поэтому они были честными и поэтому их завоевали римляне. Итак, хитрости.

Имеете счет на Альпари? Заведите второй демо у брокера, закрывающего Н4 в другое время. Я пользуюсь терминалом Альфа-Форекс. Иногда очень сильно помогает.

Также я стараюсь торговать парами. Например, usdchf и eurusd. Если на одной паре поймали хороший сигнал, а на другой нет - разворачиваею обе. Суммарный результат все простит.

Был длительный и сильный тренд на дневном графике? Дождитесь второго сигнала. Первый сигнал - не отбой, а фиксация или попытка пойти против тренда. Также после перелома длительного тренда я дважды подумаю, прежде чем открыть ордер против этого перелома, особенно если цена не дошла до середины дневного ТМА. Раз уж пробили сопротивление и сорвались с места, логично, что коррекция сразу просто так не наступит.

Я торгую пару EURGBP. Этот кросс мало предсказуем на Н4, поэтому торгую прежде всего от границ дневного канала. Если цена в середине дневного канала, то риск, что пойдем "не туда" достаточно большой. Не хотите - вообще не торгуйте в середине дневного канала. Или учитывайте графики евры и бакса, но это не так просто, мне лично дается с трудом и не всегда. Можно также торговать двумя ордерами - один закрывать при застревании цены на середине дневного ТМА, второй в безубыток в надежде на продолжение банкета.

Не понимаешь, что происходит - смотри дневной график. Не понимаешь на дневном - жди. Есть и другие пары.

Странностей на Н4 быть не должно, а если они есть, то значит мы чего-то не знаем. Лучше закрыть небольшой убыток, чем потом узнать, как сильно ты был неправ.

Не сидите часами в чате. Наши форумчане торгуют по разным системам на разных таймфреймах и правила этих систем разные. Постоянно видя сообщения о различных сигналах на вход через несколько часов начинаешь дергаться от каждого шороша цены и видеть цветные глюки.

Список и назначение основных индикаторов:
Рекомендую почитать.

Спойлер

Индикаторы на графике:
ТМ555 - горячий и дерзкий ТМА со стрелками. Их два - черный Н4 с периодом 40 и белый Д1 с периодом 10. Рисует.
ExtremeTMALine - старый и более медленный знакомый. Показывает цвет средней линии для сильных движений, а разница текущего отклонения от ТМ555 показывает, что ситуация натянутая.
SR_MTF_Eli_2 - показывает уровни с разных таймфреймов, не рисует.
Supdem v2 - показывает актуальные уровни и их силу. Рисует (неподтвержденная зона может пропасть при ее пробое). Старые неактуальные уровни также перестают отображаться. Superdem гораздо более резкий, чем Shved Supply and Demand, который использовался в предыдущей системе.
Demark_ADC-v3A - не всегда правильно отображает нужное направление сделки, но если правильно, то хорошо показывает уровни тейков. Тейки я не использую, но от этих уровней возможен отбой, а соответственно и сигнал. Не рисует.
FractalsTrend - показывает линии тренда по фракталам. Не рисует.
FractalArrows - синими и красными маленькими стрелочками показывает состоятельные фракталы. Запаздывает конечно, но настройки минимальные. Не рисует.

Подвальные индикаторы:
StochasticStack - стохастих из восьми штук. Я использую пять. Немного рисует как и любой стохастик.
Stoch_Points-1 - стохастик с пересечением (точка) и подтверждением (стрелка). Подтверждение не пререрисовывается.

Список и назначение дополнительных индикаторов:

Спойлер

Watermark - показывает в левом верхнем углу название пары и таймфрейм. Чтобы не запутаться.
3_Level_ZZ_Semafor - зигзаг, показывает экстремумы и их важность. Экстремумы первого уровня (самые маленькие) отключены. Торговать по этому индикатору категорически нельзя! Ни о каких разворотах он не сигнализирует, предназначен только для оценки возможной прибыли.
iStockTimes - показывает время свечи, время на торговых площадках мира. Также может показывать кучу другой разной информации. Время иногда залипает, нужно перещелкнуть период графика туда-сюда.
VisualOrders - показывает точки открытия ордеров и линии до текущей цены, как в тестере. Может также показывать сделки на истории.
NoLoss - показывает уровни безубытка, а также информацию по количеству имеющихся ордеров, их суммарным объемам и суммарному профиту/убытку. Дополнительно показывает рекомендуемый лот, спред и свопы.
!AutoRefresh Bar - рефрешит окно и индюки при закрытии свечи. На всякий случай.

P.S.
1. Благодарю всех форумчан-среднесрочников, высказывавших конструктивную критику предыдущей системы.
Отдельно спасибо: TeaDrinker, Smusmumrik, Gad_Jet_ и Jancut.
2. Некоторые индикаторы модифицированы, иногда не полностью корректно, но меня устраивает. Оригиналы лежат в бескрайних просторах Интернет.

Удачной торговли!

Для тех кто нервничает и недавно пришел из скальпинга выкладываю индюк TriggerLines. Это LSMA с периодом 20. Бросьте на шаблон, сами все увидите. Не спешите проигрывать, цена всегда там, где и должна быть. И еще один интересный индючок на эту же тему pipware-thv-trix, но я по нему не торгую.

Скачать:
Индикаторы + шаблоны для Н4 и D1 + таблица корректировки рисков:

StochNoSL.rar
Triggerlines_mtf_alerts.mq4
pipware-thv-trix.ex4

Изменено 11 сентября, 2017 пользователем Pavel888

[Старик]

Supdem v2 - показывает актуальные уровни и их силу. Рисует (неподтвержденная зона может пропасть при ее пробое). Старые неактуальные уровни также перестают отображаться.
Surerdem гораздо более резкий, чем Shved Supply and Demand, который использовался в предыдущей системе.

Surerdem - это описка?

А так - успехов!

[Arioh]

а если взять ТМА без перерисовки?
http://tlap.com/forum/indikatory/7/indikator-trenda-tma_fair-tma-bez-pererisovki/6599

и чё с выходами?

[master_ice]

Название темы " [Н4-D1] Стохастики без стопов" у меня сразу вызывает ассоциации типа "велосипед без тормозов" или еще хуже "автомобиль без тормозов" - сел и поехал! :))
Удачи и профитов!

[st2050]

а если взять ТМА без перерисовки?
http://tlap.com/forum/indikatory/7/indikator-trenda-tma_fair-tma-bez-pererisovki/6599

и чё с выходами?

Эту ТМА я пробовал. Не понял, как с ней работать. Моя не понимайт, как моя может это съесть - что очищать, а что глотать.

Выход по обратному сигналу. Спасибо что заметил.

Название темы " [Н4-D1] Стохастики без стопов" у меня сразу вызывает ассоциации типа "велосипед без тормозов" или еще хуже "автомобиль без тормозов" - сел и поехал! :))
Удачи и профитов!

8-} Когда писал и не подумал, что название действительно крайне провокационное. Мы с детства научены, что стохастик без стопов - хуже обезьяны с гранатой. Но после моих подвигов с усреднениями и просадками под 50% я готов верить хоть черту лысому, если это это работает и дает лучшие результаты. ММ - наше все. Изменено 7 апреля, 2014 пользователем st2050

[ViktorMat]

Еще бы мануал как стрелочки отключить в ТМА, буду признателен ;)

[st2050]

Еще бы мануал как стрелочки отключить в ТМА, буду признателен ;)

Понятия не имею, нужно в коде индюка разбираться. Исходники есть, дерзай.

[ViktorMat]

Можно еще поподробнее про усреднение? Состояние проверяется раз в 4 часа и делается доливка, или же раскидывается сетка ордеров?

[st2050]

Можно еще поподробнее про усреднение? Состояние проверяется раз в 4 часа и делается доливка, или же раскидывается сетка ордеров?

1. По этой ТС усреднения не производятся, производятся повторные входы. Читай фразу "режем убытки и переворачиваемся" в разделе "Важные условия".
2. Графики проверяю каждые два часа по двум брокерам, у которых Н4 закрываются в разное время (Альпари и Альфа-Форекс).
3. Сетку не использую, но использую отложки для ловли хвостов или уровней. Уровни хорошо ловятся индикатором DemarkADC. Хвосты - по ценам закрытия свечей Н1 и М15. Изменено 9 апреля, 2014 пользователем st2050

[ViktorMat]

Никакой из меня ковыряльщик кода :( Люди добрые, кто в теме, отучите пожалуйста ТМА555 стрелочки рисовать, буду очень длагодарен \M/

[The NorD]

Никакой из меня ковыряльщик кода :( Люди добрые, кто в теме, отучите пожалуйста ТМА555 стрелочки рисовать, буду очень длагодарен \M/

Держи, стрелочки удалил.

TM555.mq4

[иядаке]

Никакой из меня ковыряльщик кода :( Люди добрые, кто в теме, отучите пожалуйста ТМА555 стрелочки рисовать, буду очень длагодарен M/

Вот еще без стрелочек;

только ssa bands.ex4 библиотека нужна я думаю найдешь :->

https://mega.co.nz/#!PtZAkayA!L7XrhXFsD1olzlU3hINl2rQmVdiHB9aqowEvSFr-_A4

[st2050]

Вот еще без стрелочек;

только ssa bands.ex4 библиотека нужна я думаю найдешь :->

Товарищи, настоятельно рекомендую перед торговлей погонять в тестере. У разных вариантов ТМА свой характер и нужно четко понять, как он соотносится с сигнальными индюками. C SSA нужно аккуратнее в двойне.

[иядаке]

st2050 я конечно не хочу ломать стериотипы и вашу идею но для разнообразия мысли тма, предложу фильтровать входы одним из индикаторов совсем противоположным

Спойлер

прошу не воспринемать мои высказывания в серез, и только для эксперемента

https://mega.co.nz/#!yxpAABAC!sAgW7j_Vr2dh3XhrwCN_aTNfJ0b7ZTjUDQQLPzqB-y4 Изменено 10 апреля, 2014 пользователем Aeon

[st2050]

st2050 я конечно не хочу ломать стериотипы и вашу идею но для разнообразия мысли тма, предложу фильтровать входы одним из индикаторов совсем противоположным
https://mega.co.nz/#!yxpAABAC!sAgW7j_Vr2dh3XhrwCN_aTNfJ0b7ZTjUDQQLPzqB-y4

Я только за подобные предложения. Что касается предложенного индикатора, я его пробовал. Называется вилка Чувашова. На истории красиво, но в тестере на Н4 гонит конкретно. Трендовая поддержка в качестве подтверждения работает гораздо эффективнее.

Кстати, если ты заметил, в шаблоне есть индюк FractalsTrend. Он там не просто так, а как раз за этим - фильтровать развороты сильных движений. Изменено 12 апреля, 2014 пользователем st2050

[ViktorMat]

st2050, какие мысли по ауди и канадцу? А то на Н4 одно, на дневках другое >:d
И кабель интересует...

Изменено 14 апреля, 2014 пользователем ViktorMat

[st2050]

st2050, какие мысли по ауди и канадцу? А то на Н4 одно, на дневках другое >:dИ кабель интересует...

Дорогой друг, давай аналитику обсуждать в аналитике у Артема. Имхо здесь не место, да и я не гуру.

[StepDV]

Что-то тема не вызвала шквала эмоций. А зря. Пробую торговать по этой стратегии третий день, и пока в плюсе.
Правда, выкинул некоторые индикаторы, уж слишком график загружен. Список оставшихся привожу.
Автору большая благодарность.

indi.png

[st2050]

Обновления в первом посте. Изменено 17 апреля, 2014 пользователем test13

[ViktorMat]

Если использовать Тригерлайнс то можно стохастики выбросить?
И можно поподробнее как интерпретировать thv-trix?

[st2050]

Если использовать Тригерлайнс то можно стохастики выбросить?
И можно поподробнее как интерпретировать thv-trix?

Стиль моей торговли - несколько входов и один выход. Прибыль достигается статистикой, основанной на предположении о сохранении высоты канала ТМА (ATR) по основным валютным парам и опытом в определении вида текущего движения - флет, боковое, сильное, тренд с достаточным каналом или давящий тренд. При наличии некоторого опыта система дает ответ на этот вопрос, исходя из чего можно решить, какую тактику выбрать и на какие сигналы ориентироваться. Единого индикатора, который бы работал для всех этих случаев лично я никогда не видел. Кто найдет - озолотится.

Стохастики и триггерлайнс - разные индикаторы для разных случаев. Стохастики показывают попытки разворота или точки фиксации прибыли. Триггерлайнс - инструмент для периодов хорошей волатильности, показывает зону "соглашения о развороте", а не точку, глючит на флете, неэффективен на давящем тренде и на боковике. Вместо него вполне достаточно рисовать линии поддержки, но индюк более визуален и работает сам.

Триксы выложены для примера согласованного разворота, я по ним не торгую. По характеру триксы - это смесь макда и стохастика и вместе эта смесь работает далеко не всегда слаженно. С другой стороны у триксов неплохое среднее мат. ожидание. Их можно использовать, если ты готов заранее спокойно получить некий процент проигрышей и не бороться с убытками. Что касается точки разворота по триксу - очень надеюсь, что ты ее видишь сам.

P.S. Мне не вполне ясна цель твоих вопросов. Такое впечатление, что ты ищешь гарантированную тс на блюдечке. Извини, у меня такой нет. Если же хочешь лишь упростить систему - выкинь фрактальные стрелки и поставь триггерлайнс.

[ViktorMat]

Если использовать Тригерлайнс то можно стохастики выбросить?
И можно поподробнее как интерпретировать thv-trix?

Стиль моей торговли - несколько входов и один выход. Прибыль достигается статистикой, основанной на предположении о сохранении высоты канала ТМА (ATR) по основным валютным парам и опытом в определении вида текущего движения - флет, боковое, сильное, тренд с достаточным каналом или давящий тренд. При наличии некоторого опыта система дает ответ на этот вопрос, исходя из чего можно решить, какую тактику выбрать и на какие сигналы ориентироваться. Единого индикатора, который бы работал для всех этих случаев лично я никогда не видел. Кто найдет - озолотится.

Стохастики и триггерлайнс - разные индикаторы для разных случаев. Стохастики показывают попытки разворота или точки фиксации прибыли. Триггерлайнс - инструмент для периодов хорошей волатильности, показывает зону "соглашения о развороте", а не точку, глючит на флете, неэффективен на давящем тренде и на боковике. Вместо него вполне достаточно рисовать линии поддержки, но индюк более визуален и работает сам.

Триксы выложены для примера согласованного разворота, я по ним не торгую. По характеру триксы - это смесь макда и стохастика и вместе эта смесь работает далеко не всегда слаженно. С другой стороны у триксов неплохое среднее мат. ожидание. Их можно использовать, если ты готов заранее спокойно получить некий процент проигрышей и не бороться с убытками. Что касается точки разворота по триксу - очень надеюсь, что ты ее видишь сам.

P.S. Мне не вполне ясна цель твоих вопросов. Такое впечатление, что ты ищешь гарантированную тс на блюдечке. Извини, у меня такой нет. Если же хочешь лишь упростить систему - выкинь фрактальные стрелки и поставь триггерлайнс.

Спасибо за основательный ответ, цель вопросов не гарантированная тс, а лучшее понимание системы. Повторюсь, я бывший скальпер, и мне очень трудно перейти на среднестрок (я проверяю графики раз в 5-10 ми нут), потому и возможно, тупые вопросы. Система очень самодостаточна, просто есть стремление приблизится к Вашему стилю торговли. Еще раз извиняюсь за тупые вопросы и благодарствую за ТС , но иногда доставать буду :d

[ViktorMat]

Итак подведу краткий итог системы.
Прошел первый месяц тестирования, прибыль составила 20,1%.
Думаю, если бы не моя скальперская натура (часто преждевременные выходы и не всегда обоснованые входы(что привело к периодам просадок)) прибыль была бы намного больше. Ниже прилагаю мониторинг, ведется только по этой ТС (но со своим видением)
http://www.myfxbook.com/members/ViktorMat/srednestrok/887731
Огромная благодарность st2050 за замечательную систему =d>

[st2050]

ViktorMat,
Свое видение в студию пожалуйста. Весьма интересно посмотреть.

[ViktorMat]

ViktorMat,
Свое видение в студию пожалуйста. Весьма интересно посмотреть.

Загрузил конечно вопросом :d
Из индюков оставил

Спойлер

http://gyazo.com/6d3fb68aa6c55bbb2c284f6523dbe8ca

Вход:
1. По оригинальной ТС.
2. От границы ТМА (даже если стохастики еще не совсем лягли)
3. От уровня.
4. Подныривание цены под тригерлайнс (около границы ТМА)
Выход:
Основной принцип - частичное закрытие у уровней (на глаз). При сильных откатах - доливка. Переворотов не использую, выхожу быстро и уверено, а с следующим входом - как рынок подаст.

Минусы - иногда лишние доливки и просадка.
Плюсы - больше "красивых" входов.

На дневки смотрю редко, парный трейдинг тоже не особо юзаю, ну вот как-то так, мое имхо, а описать тяжело, в каждой ситуации решение принимается на глаз /:)

P.S. С работы часто в командировках, дома стройка, так что иногда на графики смотрю раз в день, раскидываю сетку с тейками по уровнях и надеюсь :)) Изменено 5 мая, 2014 пользователем ViktorMat