[D1] Стратегия пробоя 10 свечей

[atyyanzhag]

Название стратегии: Стратегия пробоя 10 свечей
Год выпуска: ?
Сайт продажи: традимо.ру для бронзы и выше (думаю, что не они эту стратегию придумали)
Валютные пары: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCHF (другие пары показали минус на бектесте)
Таймфрейм: [D1]
Время торговли: любое (отложками селл, бай стоп)
Описание: Стратегия пробоя десяти свечей – это стратегия следования за трендом. Вы ждете пробоя ценой максимума десяти последних появившихся на вашем графике свечей вверх или их минимума вниз. Затем вы перемещаете ваш стоп-лосс в направлении вашей сделки по мере ее развития и фиксируете прибыль, когда цена разворачивается и ваш стоп-лосс срабатывает.

Определение направления
На вашем графике должно быть простое скользящее среднее с периодом 89 или ЕМА 118(клоз). Вы будете пользоваться им для определения направления ваших сделок.
Если последняя закрытая свеча оказывается выше скользящего среднего, вы открываете только длинные позиции, а если ниже – только короткие.

На исторических данных ЕМА 118 показало лучшие результаты, возможно можно подобрать и другие периоды (авторы тестили на СМА 89 и ЕМА 118)

Определение точки входа
Как только вы определили, в каком направлении будете торговать, вы можете начать искать условия для входа. В начале посмотрите на последнюю свечу на вашем графике и отсчитайте десять свечей назад. Найдите максимум и минимум последних десяти свечей.

В короткой сделке вы бы разместили ваш отложенный ордер на продажу – отложенный стоп-ордер на продажу – в нижней точке , а отложенный стоп-лосс ордер – в верхней .

В длинной сделке вы разместите отложенный ордер на покупку – отложенный стоп-ордер на покупку – в наивысшей точке, а отложенный стоп-лосс ордер – в нижней.

Управляйте отложенными ордерами, пока ждете условий для входа
Входы и стоп-лоссы основываются на максимумах и минимумах последних десяти свечей, а при формировании новой свечи в них может возникнуть новый минимум или максимум.

До исполнения отложенного ордера при формировании новой свечи вы должны продолжать перемещать отложенный ордер на вход и отложенный стоп-лосс на новые максимумы и минимумы соответственно.

Пока ваш отложенный ордер не будет исполнен, вы должны перемещать отложенный ордер на вход и отложенный стоп-лосс на новые максимумы и минимумы при формировании новой свечи.

Если максимум или минимум последних десяти свечей при формировании новой остается тем же самым, вы не должны менять ваши отложенные ордеры, в каком бы направлении вы ни торговали.

Управление сделкой
Как только свеча достигает вашего отложенного ордера, этот ордер автоматически откроет для вас сделку.

Управление лонгом
Если у вас открыт лонг, то по мере увеличения цены вверх – в вашу пользу – вы будете перемещать стоп-лосс вверх на каждый следующий минимум, который появится в последних десяти свечах.

Управление шортом
Если у вас открыт шорт, то управление сделкой заключается в том, что по мере развития сделки в вашу пользу вы перемещаете стоп-лосс вниз на каждый следующий максимум из последних десяти свечей.

В конце концов, цена развернется и достигнет вашего стоп-лосса, после чего вы закроете сделку. После этого вы можете вернуться к началу, определить направление рынка и ждать следующих условий для сделки.

Заметьте, что на скриншоте по короткой сделке, свеча пересекла скользящее среднее сверху вниз. Пока текущая цена находится ниже скользящего среднего, свеча также считается лежащей ниже него.

Прикладываю редактированный мною ексель файл с результатами бек теста данной стратегии по основным валютным парам (стерты расшифровки по всем выставленным, модифицированным, удаленным и исполненным ордерам, что то полный файл 3М сюда не хочет вставляться, кому надо могу куда нибудь выложить)
Хотя думаю, что умеющие запросто могут написать по ней советник и протестировать.

Pending-entry-long.png
Entry-short.png
ten-bar-break-out-back-test-results.rar

Изменено 15 сентября, 2017 пользователем Pavel888

[Tradeluxe]

Система интересная, хотелось бы узнать, проводились ли какие-то тесты, и вообще как она себя показывает ;)

[Arioh]

полистал графики, идея очень понравилась.
попробую доработать и переработать в своём стиле O0

[leoneed]

Я так думаю лучше входить двумя ордерами, стоп-лосс вести по новым минимумам(лонг) или максимумам(шорт), но на один ордер нужен фикс ТП=СЛ.

[atyyanzhag]

Система интересная, хотелось бы узнать, проводились ли какие-то тесты, и вообще как она себя показывает ;)

в прикрепленном екселе есть бек тесты по большинству валютных пар

у меня в мае-июне на демо были + на 13 позициях из 16...

в июле поймал 4 лося на этих 5ти выделенных мною парах (добавил еще трендовую евроауди), вообще ауди в июле себя повело сильно не по тренду, поэтому и лоси, да еще и евробакс откатил сильно 9 июля после 19 июня...

вот и прицепил опросник, как опытные трейдеры выскажутся, хотя вроде бы если мы торгуем по тренду, то потенциал система должна иметь.

ЗЫ. Начал ставить на такие долгоиграющие сделки трейлинг стоп равный индикатору АТР 14, кто что скажет?

[atyyanzhag]

глупой оказалась затея выставлять трейлинг стоп в этой стратегии...

евробакс и баксчиф выбило, а тренд остался трендом... хоть и не вечер, но факт остался фактом

по ходу тут тралить нельзя никак

[Ritek4]

Стратегия на дневках! Давно искал -) подключаюсь , будем тестить :-ss

[atyyanzhag]

я разочаровался в этой стратегии... может лето флетовое, может что еще (ауди против тренда сыграло, ну и лоси непонятные)

[Ivashka]

Я с начала августа пробую эту систему, но только на Н4. Ставлю фиксированные тейки, а стоп подтягиваю. Так как не могу все время быть у монитора, вхожу тремя ордерами с разными тейками. Просмотрев некоторые пары с начала года, подобрал для себя несколько уровней тейков: GBPUSD и EURUSD 100п, 160п, 240п. USDCHF 80п, 160п, 240п.

[arbuz771]

Что-то это все напоминает стратегию черепах с пробоем 10-дневного канала, единственное - фильтр по МА.

[shrike74]

индикатор takbir отмечает как раз такие вершины-низины за 10 сечей, так же есть сова написанная по подобному принципу, льет на флете, но оптимизация не проводилась.
если интересно могу выложить, в сове реализованы 3 варианта постановки стопов, 3 трала, фильтр по нескольким озимандисам, и 3 варианта входов.