Rever27 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться [Советник] Truly Volatility EA Опубликовано 27 сентября, 2016 (изменено) Название советника: [glow=blue,2,300]Truly Volatility EA[/glow]Текущая версия: 1.4 (27/09/2016)Сайт продажи: Специально для TradeLikeAProТаймФрейм: D1Описание: Советник состряпан из нескольких идей и систем найденных на форуме.Сов ищет на истории волатильность за каждый отдельный день недели и вычисляет по ней среднюю длину свечи. Во время торговли сравнивает размер текущей свечи со средним движением в этот день недели. Если текущая свеча окажется длиннее, чем процент от средней свечи, указанный в настройках, то будет произведен вход в обратную сторону движения свечи, т.е. мы предполагаем, что после сильного, нестандартного движения должен последовать откат. Настройки: Set name - Строка для наименования сет-файла советника.MagicNumber - Магический номер советника.Lot - Размер торгового лотаRiskPercent - Фиксированный лот, которым ведётся торговля. Используется, если Risk Percent = 0.MaxSpread - Параметр максимально допустимого спреда на момент выставления отложенных ордеров. Проверка идет 5 минут, если спред не нормализовался - сигнал пропускается. > >CalculatedOverPastWeeks - Период в неделях для анализа свечей на историиCandleType - Тип анализа свечи: Body - использовать только цены Open и Close. Whole - использовать цены High/Low.UseSumAverageValue - Не использовать дни недели, в расчетах учитывать среднее движение, взятое со всех свечей > > TradeCandleSizePercent - Размер процента свечи от средней волатильности, при достижении которого будет произведен вход.UsePendingOrder - Использовать отложенные ордера для входаPendingDistancePercent - Расстояние отложенного ордера от цены при активном UsePendingOrder. Рассчитывается как процент от среднего движения цена.VolatilityTP_Percent - Тейк Профит ордера. Рассчитывается как процент от среднего движения цена.VolatilitySL_Percent - Стоп Лосс ордера. Рассчитывается как процент от среднего движения цена.TradeOnMonday - Разрешено ли торговать в ПонедельникTradeOnTuesday - Разрешено ли торговать во ВторникTradeOnWednesday - Разрешено ли торговать в СредуTradeOnThursday - Разрешено ли торговать в ЧетвергTradeOnFriday - Разрешено ли торговать в Пятницу - Частичное закрытие позиции.PartCloseStartPercent - Процент расстояния от цены открытия до тейк-профита, при котором произойдет частичное закрытиеPartCloseLotPercent - Процент от лота ордера, который будет частично закрытUseBreakeven - Перевод сделки в безутыбок после частичного закрытияShowInfo - Показывать информационное окноShowCandleSize - Показывать размер свечей на графике Результаты тестирования: Особо тестами не занимался, прогнал по двум парам.EURUSDNZDCAD Мониторинг в Роботесте Старт 21 Октября 2016г.(используется версия 1.4.2, сеты от автора)TrulyVolatility_EA_1.4.ex4EURUSD.htmEURUSD.gifNZDCAD.htmNZDCAD.gif Изменено 22 февраля, 2018 пользователем Rever27 37 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
ascot Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться [Советник] Truly Volatility EA Опубликовано 28 сентября, 2016 Сделка открывается ведь не на закрытии дневной свечи, зачем тогда ТФ Д1? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Rever27 Опубликовано 29 сентября, 2016 Автор Поделиться [Советник] Truly Volatility EA Опубликовано 29 сентября, 2016 Сделка открывается ведь не на закрытии дневной свечи, зачем тогда ТФ Д1? Расчет волатильности осуществляется по свечам D1, также тестировался при написании только на D1, поэтому работоспособность на других ТФ гарантировать не могу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
ascot Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться [Советник] Truly Volatility EA Опубликовано 29 сентября, 2016 (изменено) Сделка открывается ведь не на закрытии дневной свечи, зачем тогда ТФ Д1? Расчет волатильности осуществляется по свечам D1, также тестировался при написании только на D1, поэтому работоспособность на других ТФ гарантировать не могу. Так он и не работает на других ТФ, ругается. А тестировать на Д1 не удобно, не видно верно ли работает алгоритм.Добавлено: 29-09-2016 22:21:37 Цитата Я не против услышать дельные предложения по его усовершенствованию Я торгую по схожей ТС, вручную, смесь гуднайта с ТС пружина. Давно хотел автоматизировать, но не знал как. Могу рассказать правила своей ТС, может коллективно придумаем как перевести в код. Есть верные идеи как в гуднайте так и в Truly Volatility EA.В гуднайте мне нравится инфопанель, ранее я юзал индикатор Daily range, для замера волатильности текущего дня и прошлых периодов.В гуднайте вход в 22ч, в принципе правильно, к этому времени падает волатильность, но откат может случиться раньше, и к 22ч пройдет уже приличное расстояние.В гуднайте фиксированный тейк, это не верно, т.к. волатильность меняется ежемесячно в 1,5-2 раза. Тейк от среднего движения правильней будет.Расчет волатильности по дням недели как в Truly Volatility тоже хорошая идея.Скрестить бы совы Truly Volatility и Good Night...От ТС Пружина у меня усреднения, но не фиксированно через 1000п, а от волатильности т.к. все завязано на ней.Самое важное это вход. Если зайти в 22ч, цена уже откатит. Если зайти по TradeCandleSizePercent цена может еще дальше продолжит движение. Важно поймать разворот. Как только цена проходит путь средней волатильности в этот день недели, я слежу за ценой, жду когда цена успокоится, размер баров уменьшится, в идеале пин бар нарисуется.Вошли, теперь нужно определиться с тейком. Я не тестировал на истории, но на опыте выявил, что чаще всего тейки отрабатывают при 30% от волатильности текущего дня, не средней!Если цена продолжила движение против сделки делаю усреднение лотом *1,5, по правилам первого входа, т.е. расстояние между ордерами примерно равно средней волатильности. Следующие усреднения с удвоенным лотом.После третьего усреднения кидаю на график линию безубытка, ставлю туда тейки всех сделок и закрываю с небольшим профитом.Работаю на ТФ Н1. Расчет истории волатильности беру за месяц.Валютные пары основные, без экзотики, около 30 штук, как в гуднайте.ММ: на 500$ - 0.01 лотПример сделок в скрепке.Я прекрасно понимаю, что могу поймать долгий безоткат и слиться, было такое уже. При просадке -30% я все крою и проблемную пару не торгую пока не вернется в норму. Но безоткаты редко, а профитность ТС хорошая, получив +50% к депо, вывожу их.Как все это автоматизировать хз...eurcad.JPG Изменено 30 сентября, 2016 пользователем ascot 7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Rever27 Опубликовано 30 сентября, 2016 Автор Поделиться [Советник] Truly Volatility EA Опубликовано 30 сентября, 2016 Версия 1.4.2.- Добавил возможность переключать на другие ТФ, данные все равно будут браться с D1.- Добавил время начала торговли StartTradeHour.- Для того, чтобы не попасть на пин-бар, введен параметр длины хвоста в процентах MaxTailPercent, который рассчитывается от хая (при продажах) до текущей цены, и от текущей цены до лоу(при покупках) по отношению к хай-лоу текущей свечи.- Изменен расчет ТП, теперь он берется в проценте от размера свечи текущего дня.Вводить усреднение в код не буду принципиально. У меня есть один свой робот с мартингейлом, который торгует на реале, мне достаточно, все дальнейшие мои разработки идут с разумной защитой депозита. По поводу переключения на младшие ТФ - не вариант, потому что такой советник тестироваться на TS с 99% качеством не будет. Один советник - один ТФ. (Надеюсь сейчас не появится защитник MTF, готовый устроить холивар). Можно и на D1 измерить движение цены в пунктах за последние N часов, чтобы увидеть, что рынок спокоен, только с чем его сравнивать - вопрос.TrulyVolatility_EA_1.4.2.ex4 11 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
koptev Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться [Советник] Truly Volatility EA Опубликовано 1 октября, 2016 я бы предложил при расчете средней волатильности исключить дни типа брекзита. при 10 кратном порядке превышения высоковолатильного дня получаем дополнительную погрешность. особенно, когда считаем волатильность дня недели за год или за сезон. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
scalper Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться [Советник] Truly Volatility EA Опубликовано 1 октября, 2016 Rever27 а возможно ли сделать противоположное открытие ? Вместо селл ,открывать бай . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Rever27 Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Поделиться [Советник] Truly Volatility EA Опубликовано 3 октября, 2016 я бы предложил при расчете средней волатильности исключить дни типа брекзита. Добавил исключение свечей, которые больше по размеру среднее значение в 4 раза.Rever27 а возможно ли сделать противоположное открытие ? Вместо селл ,открывать бай . Возможно, параметр ReverseTrade. Вот только в логику советника он не вписывается.TrulyVolatility_EA_1.4.3.ex4 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
scalper Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться [Советник] Truly Volatility EA Опубликовано 8 октября, 2016 я бы предложил при расчете средней волатильности исключить дни типа брекзита. Добавил исключение свечей, которые больше по размеру среднее значение в 4 раза.Rever27 а возможно ли сделать противоположное открытие ? Вместо селл ,открывать бай . Возможно, параметр ReverseTrade. Вот только в логику советника он не вписывается. Хотел проверить на акциях ,они более трендовые . Возможно ли увидит исходник ? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
gek Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться [Советник] Truly Volatility EA Опубликовано 8 октября, 2016 я бы предложил при расчете средней волатильности исключить дни типа брекзита. Добавил исключение свечей, которые больше по размеру среднее значение в 4 раза.Rever27 а возможно ли сделать противоположное открытие ? Вместо селл ,открывать бай . Возможно, параметр ReverseTrade. Вот только в логику советника он не вписывается. Установил на демо.Не открыл ни одной сделки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
bormoglot Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться [Советник] Truly Volatility EA Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) Кину пару идей:Если имеем лосика, а на другой день еще одну свечу с повышенной волатильностью, то можно увеличить тп на задаваемый процент.Еще думаю можно время открытия прикрутить, открывать к примеру не ранее, чем за 2 часа до закрытия америки. Изменено 13 октября, 2016 пользователем bormoglot Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
ascot Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться [Советник] Truly Volatility EA Опубликовано 14 октября, 2016 (изменено) Цитата Вводить усреднение в код не буду принципиально. У меня есть один свой робот с мартингейлом, который торгует на реале, мне достаточно, все дальнейшие мои разработки идут с разумной защитой депозита. Это окончательное и бесповоротное решение? :)Мои результаты по ТС указанной в посте №3, за 10 недель +100%. Депозит удвоен, в выходные буду половину снимать. Изменено 21 октября, 2016 пользователем ascot 5 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Rever27 Опубликовано 14 октября, 2016 Автор Поделиться [Советник] Truly Volatility EA Опубликовано 14 октября, 2016 Это окончательное и бесповоротное решение? :)Вот мои результаты по ТС указанной в посте №3, за 10 недель +100%. Спойлер Депозит удвоен, в выходные буду половину снимать. Да, принципиально с усреднением, мартинама, парлаями, даламберами не работаю. Единственное усреднение, что себе позволяю - открывать второй ордер через N пипсов в сторону первого, притом СЛ у обоих выставляю одинаковый. Уже пережил времена разгонов. 11 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Мерлин Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться [Советник] Truly Volatility EA Опубликовано 20 октября, 2016 Советник поставлен в роботест.Депо 1000уе, пары EUR\USD & NZD\CAD, лоты по 0.1, разные мэджики. 11 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
fakeyou Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться [Советник] Truly Volatility EA Опубликовано 24 декабря, 2016 (изменено) по ценам открытия не оптимизируетсяпо контрольным точкам результаты драматически отличаются от тиковпо тикам оптимизация еще дольше чем у дженерикаможно с этим что нибудь сделать? я бы пробежался Изменено 24 декабря, 2016 пользователем fakeyou Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
gek Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться [Советник] Truly Volatility EA Опубликовано 1 января, 2017 Он умер? :( 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
AndrewR Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться [Советник] Truly Volatility EA Опубликовано 21 февраля, 2018 Тема заброшена? Или все капусты нарубили и притихли? :-? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти