Перейти к содержанию

[Советник] Double_Kick vs ForEx


Рекомендуемые сообщения

[Советник] Double_Kick vs ForEx Опубликовано (изменено)


Всем привет!
Закралась одна нетривиальная идея, опробованная задолго до меня, но я решил попробовать. Речь идет об импульсных советниках. За пару недель написал таковой - Double_Kick, теперь тестирую. Есть чувство, что робота можно проапгрейдить, чем мы и займемся.
Итак суть работы советника - как только рынок зашевелился мы укладываем его обратно в кроватку либо обычной двоечкой, либо прямым киком с аперкотом :d Что касается технической части:
- Советник торгует на меньшем таймфрейме, а волатильность берет с более высокого ТФ.
- Как только волатильность превышает определенный порог, срабатывает первый ордер в сторону увеличения волатильности.
- Второй ордер чаще всего исправляет ошибки по входу первым ордером. Второй ордер - всегда противоположный первому и включается после срабатывания стоп-лосса первого ордера - либо после обычного стопа, либо после стопа по тралу, либо после стопа по безубытку - все настраиваемо.
- По ведению ордеров - кроме тейк-профита и стоп-лосса имеется закрытие по времени, закрытие по времени для убыточных ордеров отдельно, безубыток, два вида трейлинг-стопа - по свечам, и по тралам (величина трала также настраиваема).
В чем идея двух тралов - когда мы вошли в рынок и держимся там недавно, работает трал по свечам, если же наш ордер в рынке уже долго и мы хотим поймать большое движение - включается трал по фракталам. Таким образом советник может брать прибыль как пару пунктов, так и сотню, в зависимости от ситуации.
Более подробно я постарался описать в прикрепленном мануале. Вот к примеру, как торгует советник:
Спойлер


Бот вошел в рынок, а после того как цена вернулась, закрыл ордер и через некоторое время вошел обратным ордером.


Главная идея - если вдруг увеличилась волатильность, то цена некоторое время еще будет куда-то идти - либо в сторону увеличения цены, либо обратно.
Тестов пока немного, параметров достаточно, думаю, как лучше настроить процесс оптимизации, чтобы результаты были наиболее объективными.
Есть, конечно уже готовый пример
Спойлер


Создан тестовый счет на двух парах EUR/USD и USD/JPY. Варианты сетов я подбирал сам - их около 8. Месяца через два-три можно будет судить, какие сеты более успешны, и какой порядок оптимизации.
МОНИТОРИНГ ТЕСТОВОГО СЧЕТА:

В чем прелесть - ни одного индикатора, все как я люблю! И желательно их сюда и не добавлять ;)
Что из примочек - подбирает свои ордера, е[/url]сли была перезагрузка терминала, проверяет адекватность вводимых параметров, проверяет спред и пропускает сигнал, если спред какое-то время не может прийти в норму. Пробуйте, тестируйте, появляется идея - пишите, обсудим.

Описание_Double_Kick.pdf
Double_Kick_rus_v.1.0.ex4
Double_Kick_rus_v.1.0.mq4

Изменено пользователем Pavel888
  • Лайк 9
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не могу понять как определяется волатильность? Из АТР? Каким образом определяется сигнальная свеча?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Double_Kick vs ForEx Опубликовано (изменено)

Да, может быть я плохо описал, постараюсь объяснить. Волатильность считается по количеству свечей старшего таймфрейма. Что старший таймфрейм, что количество свечей мы указываем в настройках. Волатильность в этом случае просто среднее значение для указанного количества свечей. Далее. Есть параметр "Критический размер свечи", название может быть тут я не совсем верное подобрал, наверное поменяю в будущем, нужно подумать как лучше обозвать. Допустим, старший таймфрейм у нас 15М. Таймфрейм, на котором установлен советник - М1. К примеру, по последним 10 свечам на М15 советник вычисляет среднее значение (от хая до лоу само собой). Теперь мы имеем значение средней волатильности. Дальше. На М1 советник открытие каждой свечи сравнивает с открытием последних 15 свеч на М1. После этого выбирается наибольшая цена открытия и наименьшая за период 15 свеч, сравнивается с ценой открытия текущей свечи на М1. Если разница между ценами открытия текущей и одной из полученных (минимильной и максимальной) оказалась больше, чем величина средней волатильности, умноженной на наш порог "Критического размера свечи от средней волатильности", то есть сигнал на вход в рынок, и советник открывает сделку в ту сторону, куда волатильность рвется.
Чем хорош такой подход. Я считаю, что разницы, какие цены сравнивать на таймфрейме нижнем, нет, просто выбрал цены открытия. Может быть даже лучше, если мы не берем хай или лоу, мы отсечем всякие брокерские прыжки цены, вероятностные шпильки и так далее... Ну и самое главное, мы будем ловить любое увеличение волатильности за последние 15 минут, случись оно за 2 минуты, либо все 15 минут шло однонаправленное движение цены. Возьмем к примеру стандартное сравнение волатильности, если мы работаем чисто на М15. Как происходит сравнение свечи со средней волатильностью. Чаще всего, для правильности расчета мы ограничены ценой открытия свечи. То есть сравниваем со средней волатильностью сначала двухминутный интервал, потом трехминутный и так далее до окончания формирования 15минутной свечи, затем опять все заново. Что имеем в итоге - мы сравниваем абсолютно разные временные интервалы, причем от одной и той же точки в течение 15 минут. При таком подходе мы сравниваем всегда последние 15 минут, но при всплеске цены за две минуты советник также определит это на раз-два...
Да, сложно, может быть я криво изъясняюсь, надеюсь стало пояснее >:dТак что как таковой сигнальной свечи нет, а точнее она плавающая - свеча, включающая в себя последние 15 минут, если брать приведенный выше пример.

Изменено пользователем Arius777
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сложно видеть ситуацию восприятием другого человека,вот я и пытаюсь понять логику.... Вот что понял я - на старшем таймфрейме вычисляется средняя волатильность. Далее фиксируется ее значение и применяется как ориентир для меньшего таймфрейма. То есть к примеру на открытии 15 минутной свечи мы имеем предыдущую волатильность за 10 свечей в 40 пунктов, и в последующие 15 мин советник будет использовать это значение как ориентир на 1М? Если волатильность сильно возрастает на 1М и достигает размера вычисленной на 15М средней волатильности (40 пунктов), умноженной на коэффициент то входим в сторону возникшего движения?

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Double_Kick vs ForEx Опубликовано

Ховик, именно так!! То есть на М1 мы проверяем последние 15 свечей, и так каждую минуту. Как только появилась новая свеча на М15 - будем иметь новый ориентир. Но это только в этом примере, если торгуем на М5, а старший ТФ - М15, то на М5 будем проверять только три последние свечи =d> Значит умею чуть-чуть изъясняться, прям горд за себя))

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Робот получается в тестере проводит тест на таймфрейме который мы указали в самом тестере, а старший таймфрейм берет из настроек советника?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Double_Kick vs ForEx Опубликовано

Робот получается в тестере проводит тест на таймфрейме который мы указали в самом тестере, а старший таймфрейм берет из настроек советника?


Да.
И еще, все принты/сообщения робот выдает только при торговле; во время теста для увеличения скорости, сообщения не выводятся
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть, конечно уже готовый пример


Скопировал ваши настройки в сет, получил вот такой результат, что сделано не так?
Диапазон начало-конец 2016 года.

TesterGraph.gif
StrategyTester.htm

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Double_Kick vs ForEx Опубликовано

Serzhik. Тут три предположения, одно из них - замечание. Во-первых, вы тестируете с начальным депозитом в 100$. Это мало для советника, который использует плавающий стоп-лосс и риск в процентах. Бывают ситуации, когда стоп-лосс из-за высокой волатильности выставится в 60 пунктов и выше (это как пример), и при торговле даже с моим риском 0,5% Вам не хватит депозита для соблюдения правильного мани-менеджмента. Советник не может поставить лот, меньше, чем 0,01, следовательно в большей части у сделок в Вашем стейтменте риск на сделку меняется, чаще всего увеличивается, причем в разных величинах. Думаю, это главная причина.
Во-вторых, это наши терминалы и качество котировок. Если Вы тоже с Дюкаса качали, то очень странно - посмотрите у меня в отчете количество смоделированных баров и у Вас. У меня почему-то цифра побольше. Думаю, это тоже влияет. Эта цифра качества 99.9%, все мы знаем, что МТ4 не с чем сравнить качество котировок, он эту цифру по каким-то расчетам берет, поэтому, боюсь, что 100% совпадение котировок на моем терминале и Вашем мы не сможем достичь, для таймфрейма М1 это чувствительно.
В-третьих, спред у меня другой, я беру максимально допущенный мной 30 пунктов по пятизнаку
Ну и еще все-таки добавлю, на М1 скорее всего будет у всех отличаться тест, тут сложно с нашими брокерами и котировками - самый лучший тест для М1 - в реальном времени.
Ну и PS: Даже с нашими различиями и значениями взятыми на вскидку без конкретной оптимизации и с разными рисками на каждую сделку советник в Вашем тесте не слил!! <:-p>Сейчас тестирую робота, продолжаю, как только соберу несколько сетов - сразу запилю мониторинг, будем вместе смотреть ;;)

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Котировки с Tickstory, это видно с графика 99,9. Расхождение в барах потому что у меня период 06.01.2016 - 29.12.2016.
По размеру депозита не подумал, всегда привык безрисковых советников тестировать при 100 на 0,01.
И ещё, тест проводился по ТФ М5, как и у вас в отчёте. Второй ТФ установлен в настройках М15. В терминал загружены котировки только М5 и М15, возможно боту необходимы ещё какие то ТФ? Или всё таки необходимо тестировать на М1?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Double_Kick vs ForEx Опубликовано

Ой! Прошу прощения, были открыты еще тесты. Да, график М5. Ну попробуйте все-таки хотя бы 5000$ депозит поставить. Расхождения основные все-таки в этом. А по барам даже не знаю, у меня период тестирования с 25.01.2016. То есть баров должно быть меньше, чем у Вас, а в итоге наоборот... Наверное бары он берет из всех закаченных данных, они у меня с ноября 2015... ну это так... догадка. Проверьте, все таки с депозитом, жду результатов ;)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Double_Kick vs ForEx Опубликовано (изменено)

Проверьте, все таки с депозитом, жду результатов


К сожалению результат ещё хуже, все настройки теперь как у вас, и даже стартовый депозит.
Котировки тикстори конвертированы в таймзоне EST+07 New York Trading Hours, именно так время и перевод часов совпадают с такими брокерами как Тикмил, Робо, Альпари, Опен и т.д. Это проверено, оптимизирую так другой бот.


Добавлено: 27-01-2017 10:50:52

Кажется начинаю понимать, у вас в отчёте не видны все настройки, включил трейлинг стоп и результат стал поинтересней.
Давайте уже выкладывайте сет (.set) стабильно или не очень дающий плюс, от него уже и будем отталкиваться (дооптимизировать), зачем гадать с нуля?
Вы всё таки автор, вам видней с чего начинать.

StrategyTester.gif
StrategyTester.htm
TesterGraph.gif

Изменено пользователем Serzhik
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 4 months later...
[Советник] Double_Kick vs ForEx Опубликовано

По просьбе трудящихся в шапке появился исходный код советника. Велком.

  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 1 year later...

Приветствую, коллеги! Идея советника интересная. При ручном вмешательстве в торги имеет право на жизнь. Но есть ли сеты, проходящие с прибылью на полном автомате хотя бы последний год? Чтобы было с чего копать в сторону оптимизации.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ахахаха, крутой моник, двойной удар по депозиту :))

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


ахахаха, крутой моник, двойной удар по депозиту :))


По русски поясните или просто ваш выкрик удалить?
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Double_Kick vs ForEx Опубликовано


Приветствую, коллеги! Идея советника интересная. При ручном вмешательстве в торги имеет право на жизнь. Но есть ли сеты, проходящие с прибылью на полном автомате хотя бы последний год? Чтобы было с чего копать в сторону оптимизации.


Да как-то так получилось, что я забросил советника. Прикрепляю сеты, которые я давненько тестировал. Может пригодятся - я не знаю, хорошие они сейчас или нет, попробуйте. Я, если честно, уже не помню, почему от сова отказался. Скорее всего от чувствительности к настройкам. Ну и мониторинг показал себя не с лучшей стороны. Может в будущем вернусь к нему, когда идеи закончатся.

M5_EURUSD_final1.set
USDJPY_M5_final.set
USDJPY_M15_double_kick.set
EURUSD_M15_double_kick.set

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 5 months later...

Сдается мне о настройках тут рано говорить. Моник следует объяснять исходя из самой идеи - ориентироваться на волатильность возникшую в течение любых 2-3х минут, на мой взгляд, в корне неверно. Для того чтобы возникший импульс имел право на жизнь в нем должна быть сила как минимум 15-30 минут. То есть если цена на повышенной волатильности торговалась в течение значимого времени, то в рынок заходит объем, имеющий интерес развивать движение. Всплеск волатильности менее чем на 15 минут - случайность, которая имеет тенденцию к нивелированию. Отсюда, коллега, у вас и необходимость во втором ударе... Его успех в тестах скорее всего - переоптимизация, об этом собственно и говорит Вам мониторинг. Я бы скорее сразу бил навстречу, а вот в случае развития движения уже задумывался о втором ударе уже по тренду! Вернитесь к самой идеи, имхо.

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...