[Советник] BoxTrader EA

[DreamWorks]

Название: BoxTrader EA 1.1

Год выпуска: 2017
Сайт продажи: tradelikeapro.ru
Валютные пары: любые высоковолатильные
Таймфрейм: Н1 и ниже
История возникновения: Этот советник явился результатом пари между мной и автором стратегии - уважаемым форумчанином Лодис, вот в этой теме: "Нужна помощь в написании простенького советника".

Описание:

ВНИМАНИЕ: Советник в своей основе использует опасную стратегию Мартингейла!

Советник-перевертыш, коих написано великое множество, торгует на пробой так называемой "коробки". Но этот имеет ряд весьма оригинальных особенностей. Ежедневно в заданный час времени советник формирует размер "коробки" и рисует на графике верхний и нижний уровень коробки, внутри которой находится текущая цена. Уровни коробки рассчитываются исходя из заданного процента от текущего размера ATR. Цель - достичь тейкпрофита при пробое коробки. Тейкпрофит ставится выше (при пробое верхнего уровня) и ниже (при пробое нижнего уровня). Стоплосс устанавливается на противоположном уровне коробки. Если цена достигает стоплосса, то открывается переворотный ордер с увеличенным лотом. Процесс переворотов продолжается до победного, пока не будет достигнут тейкпрофит.
Советник имеет три режима открытия ордеров: 1-рыночные ордера; 2-рыночные+лимитные;3-лимитные; Данные режимы подробно описаны в настройках ниже.
Также хочу обратить внимание, что за счет возможности регулирования отношения размера тейкпрофита к размеру стоплосса и возможности регулирования коэффициента умножения лота переворотного ордера, появляется простор для оптимизации.
Ну и основной отличительной особенностью этого советника от сородичей является концепция разделения ордеров по "коробкам". Т.е. каждый день формируется новая коробка со своим размером. И ордера сегодняшней коробки обрабатываются отдельно от ордеров вчерашней, позавчерашней и т.д. Таким образом ордера одной коробки "вертятся" отдельно от ордеров другой. В настройках есть параметр "Новые коробки каждый день", который может включаться и отключаться. Для лучшего наглядного восприятия торговли при прогоне в тестере настоятельно рекомендую отключать этот режим, так как, при ежедневном формировании коробок, одномоментно могут присутствовать множество ордеров, что безусловно вызовет ощущение хаоса и паники x_x у неподготовленного пользователя. :)) А отключив этот режим можно спокойно вникнуть в суть происходящего и понаблюдать за работой советника, поиграть с остальными настройками и т.д. При отключенном режиме советник не будет формировать новую коробку, пока не завершит цикл переворотов ордеров от предыдущей и не будет достигнут тейк.
Оптимизация пока не проводилась. Настройки по умолчанию рекомендованы Лодис. На мой взгляд, советник имеет потенциал к развитию и совершенствованию. Если в процессе тестирования будут возникать здравые идеи, то всегда буду рад их обсудить.

Настройки

Настройки

Входные настройки:

Час формирования уровней -ежедневно в заданный час советник формирует размер коробки. Её верхний и нижний уровень
Отложенный старт через (часов) 0-откл - пауза времени с момента старта. В течении паузы сов не торгует, но следит за поведением цены:
-после истечения паузы советник открывает ордера при пробое уровней коробки, если во время паузы цена не касалась уровней.
-если во время паузы имел место пробой какого-либо уровня и после паузы цена находится за пределами коробки, то советник установит лимит-ордера в уровни. Если цена после выставления лимит-ордеров, достигла уровня тейка так и не зацепив ни одного лимитника, то такие лимитники удаляются и по сегодняшней коробке торговля не ведется.
-если за время паузы цена пробила один из уровней и достигла уровня тейкпрофита, то уже никакие действия (касательно сегодняшней "коробки)" не ведутся, а сов ждет следующего дня.
-если в течении паузы цена коснулась какого-то уровня, но в момент истечения паузы цена находится внутри коробки, то советник откроет ордера в момент пробоя одного из уровней.
Режим торговли - имеет три режима: 1-рыночные ордера; 2-рыночные+лимитные;3-лимитные;
-режим1 - открывает рыночный ордер в момент касания ценой одного из уровней коробки;
-режим2 - в момент пробоя уровня коробки открывает рыночный ордер, а также устанавливает лимит-ордер в середине коробки. Если рыночный ордер достигает тейкпрофита, а лимитный остается не задетым, то лимитник в таком случае удаляется.
-режим3 - в момент пробоя одного из уровней коробки выставляется лимит-ордер в середине коробки. Если цена достигает расчетного уровня тейкпрофита так и не зацепив лимитника, то такой литник удаляется. Если лимитник остается открытым и наступает время формирования уровней новой коробки, то такой лимитник удаляется, а в середине новой коробки (при касании ценой одного из уровней коробки) устанавливается лимит-ордер таким-же объемом, как удаленный.
Новые "коробки" каждый день - разрешает/запрещает советнику формирование новых коробок каждый день. Если true, то в заданный час каждый день формируются новые коробки. Если false, то, пока не закрыты ордера предыдущей коробки, советник не будет формировать новые коробки.
Закрывать по безубытку (после SL) - если у ордеров текущей коробки имел место стоплосс (был открыт переворотный ордер), то советник закроет переворотный ордер (или ордера), как только текущая прибыль переворотного ордера станет равна сумме предыдущих убытков от закрытых ордеров коробки. Т.е. по безубытку.
Таймфрейм ATR - задаем таймфрейм для расчета ATR. Т.е. ATR можно расчитывать не только по текущему таймфрейму.
Период ATR - Период, за который расчитывается ATR.
Дистанция до торговых уровней (% ATR) - в момент формирования коробки советник откладывает вверх и вниз от текущей цены расстояние, равное заданному % от расчитанного ATR.
Процент риска рыночного ордера - риск в валюте депозита на рыночный ордер, расчитанный в виде процента от текущего эквити.
Процент риска лимитного ордера - риск в валюте депозита на рыночный ордер, расчитанный в виде процента от текущего эквити.
Кратность тейкпрофита (к размеру "коробки") - отношение размера тейкпрофита к размеру стоплосса. Задаем здесь во сколько раз размер тейкпрофита будет превышать размер стоплосса.
Множитель лота - коэф. умножения лота переворотного ордера.
Кол-во переворотов, после кот. не открывать новые "коробки" - здесь задается кол-во переворотов (стоплоссов), после достижения которого советник не будет формировать новые ежедневные коробки пока не будет достигнут тейк ордера (ордеров) предыдущей коробки.
Рисовать границы "коробки" - вкл/выкл рисование границ коробки на графике.

Тест

Тест

BoxTrader_v1.1.ex4

Изменено 21 декабря, 2017 пользователем Pavel888

[Лодис]

Ну чтож,наступает время новогодних подарков...) Всего пару прогонов натолкнули на такой вот интересный результат. Причём, пара более-менее серьёзных просадок сформировалась на ставке 1 ноября и какое-то решение по выходу британии из ЕС 26 января (это для психов, которые продолжают торговать в такие моменты x_x) В остальных случаях доходность более 100% с начала года, с максимальной просадкой в 10%, при стартовом лоте 0,3% от депозита. Конечно, тест с начала года (всего), и качество плохое, котировки кривые и т.д.... Но может кого-то заинтересует подобный результат и погоняете еще вдоль и поперёк наше творение... ;;)
Я к сожалению в этом году совсем не найду время этим заниматься..

Забыл прикрепить сет..)

2017-12-22_22-55-30.png
3.png
eur_usd_H1.set

Изменено 22 декабря, 2017 пользователем Лодис

[neogen]

Приветствую вдохновителей и создателей.
потестил и столкнулся с проблемой.
а) мне кажется, что для корректного тестирования и оптимизации лучше добавить фикс. лоты (0.01 там), а не только процентные
б) ошибка 130
возникает в период с 01.05.2012 по 30.05.2012 (eurusd, период H1)
один из ордеров теряет тейкпрофит (теряет и на тиках в ТДС, и на ценах открытия в тикмилл терминале).

Скрин:
https://charts.mql5.com/17/88/eurusd-h1-tickmill-ltd.png

ордер № 15

сет прилагаю также

bug.set

[DreamWorks]

Приветствую первых летчиков-испытателей! :)

а) мне кажется, что для корректного тестирования и оптимизации лучше добавить фикс. лоты (0.01 там), а не только процентные

Ок. Можно добавить. Только не прям сейчас, чуть позже.

б) ошибка 130
возникает в период с 01.05.2012 по 30.05.2012 (eurusd, период H1)
один из ордеров теряет тейкпрофит (теряет и на тиках в ТДС, и на ценах открытия в тикмилл терминале).

Да. Я об этой проблеме в курсе. Все дело в том, что советник формирует уровни "коробки" в заданный час и они постоянны в дальнейшем. И изредка, во время больших гэпов (как у Вас на скрине), советник открывает ордер очень далеко от уже сформированных уровней. Но так как советник рассчитывает уровень тейка от ранее сформированных уровней, то расчетный уровень тейка оказывается некорректным (в вашем случае он оказался выше цены открытия sell-ордера). Отсюда, соответственно, ошибка 130.
На мой взгляд эта проблема может быть снята простым запретом открытия ордера при пробое на серьезном гэпе, а далее такая коробка аннулируется по причине того, что расчетный уровень тейка уже как бы был достигнут и данная коробка не актуальна. Если это должен был быть открыт самый первый ордер коробки, то вопросов нет - не открылась, да и черт с ней, завтра другую откроем. А вот если должен был быть открыт переворотный ордер, то возможно и не правильно будет аннулировать коробку... Возможно будет правильно пересчитать ее уровни и уже от них отталкиваться, но это по сути будет уже совсем другая коробка. Я так понял для Лодис эти уровни (именно изначально рассчитанные) весьма принципиальны. Но реальная торговля преподносит такие вот дилеммы. А может и аннулировать эту коробку, а убыток от ее предыдущих ордеров перенести на следующую... Короче х.з. :-? Кто что думает?

[lexa29]

Здравствуйте, на мой взгляд не хватает стоп ордеров.

[DreamWorks]

Здравствуйте, на мой взгляд не хватает стоп ордеров.

Здравствуйте! Этот вопрос ставился на этапе обсуждения ТЗ. Пришли к решению, что будем открываться рыночным ордером. Просто так, легким движением руки, сейчас стоп-ордера в код не воткнешь, потребуется серьезно все переписывать. А зачем? Принципиально на ТС это не повлияет. Вопрос по большей части вкусовой.

[Лодис]

Я так понял для Лодис эти уровни (именно изначально рассчитанные) весьма принципиальны. Но реальная торговля преподносит такие вот дилеммы. А может и аннулировать эту коробку, а убыток от ее предыдущих ордеров перенести на следующую... Короче х.з. Кто что думает?

Думаю запрещать сове открывать сделки в случае гепа... возможно? наверно нет, потому как тогда он не будет открывать их очень часто, т.к гепы постоянны, хоть и малюсенькие... а если научить сова считать геп??? ну например, если геп более 50 пипсов не открывать, а если менее - не обращать внимания и открывать как обычно??? То что начальные уровни принципиальны - подтверждаю, пока я в этом убеждён... Если в геп попадает стоплосс (и отмартиненный ордер соответственно), то по идее, ордера должны исполниться по первой цене, НО, нам это не выгодно... У меня как-то был такой случай (при ручной торговле), но почему-то сработал только стоп (по цене открытия), а отложка не сработала. Я обнаружил это только утром в понедельник, зафиксировал убыток и забыл об этом. После этого случая стараюсь на выхи ордера не оставлять, хоть подобные случаи и крайне редки. Вообще хотел пояснить всем, кто заинтересован темой коробок-мартина. Это не робот-грааль-печатная машинка. Это скорее помощник, к которому всё равно нужны человеческие мозги в помощь, иначе беды не миновать. Никому не советую доверить депо любой программе (даже самой граальной и заоптимизированной), без ежедневного контроля. Мы конечно попытаемся, и я уверен - СДЕЛАЕМ массу интересных сетов, НО исключительно под определённые временные интервалы на истории. Поэтому я и просил, а уважаемый DreamWorks сделал "конструктор", который можно будет постоянно подстраивать под ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ. Повторю еще раз, из мартина-перевёртыша никогда не получится советника, которого можно закинуть на впс и раз в месяц снимать прибыль. Придётся включать мозг, управлять рисками и депозитом, учитывать важные новости и сильные уровни... ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!

[Dob3RmaNn]

Приветствую!
Пока есть возможность - поставил мониторинг советника с сэтом EURUSD от Лодис'a.
У кого имеются или появятся сэты еще, добавлю в тест.

[Лодис]

Сегодня понял, что мне не хватает для полного счастья - индикатора АТР.. Хотелось бы видеть тот АТР, который расчиывает советник (т.е. те данные, которые он использует для расчёта расстояния уровней). :-? Не могу себе объяснить, почему советник на тереме альпари именно сегодня определил не правильный АТР и соответственно уровни, схватил стоп, а удвоенный не открыл, видимо проскользило... А вот в терминале Фоорт ФС всё отработало идеально (правильный расчёт АТР, уровней, соответственно без стопа идеальный тейк). Один и тот же файл советника, одинаковые настройки, всё одно и то же - инструмент, ТФ и т.д... :-?

Сет прикрепляю, что использую сейчас, можно его поставить в тест... Сейчас использую вариант с лимитниками.

1.png
3.set

Изменено 16 января, 2018 пользователем Лодис

[DreamWorks]

Сегодня понял, что мне не хватает для полного счастья - индикатора АТР.. Хотелось бы видеть тот АТР, который расчиывает советник (т.е. те данные, которые он использует для расчёта расстояния уровней).

А в чем проблема установить ATR на отдельный график с нужным таймфреймом и смотреть его значения там?

Не могу себе объяснить, почему советник на тереме альпари именно сегодня определил не правильный АТР и соответственно уровни, схватил стоп, а удвоенный не открыл, видимо проскользило... А вот в терминале Фоорт ФС всё отработало идеально (правильный расчёт АТР, уровней, соответственно без стопа идеальный тейк). Один и тот же файл советника, одинаковые настройки, всё одно и то же - инструмент, ТФ и т.д...

Хочу обратить внимание всех на важный момент для понимания того, как работает советник с индикатором. Сам сов значение ATR не рассчитывает, а берет данные из стандартного индикатора ATR в терминале МТ4. Устроено все так, что пользователь не устанавливает индикатор, используемый в советнике на график, но при этом советник использует для получения данных именно тот самый индикатор, который установлен в терминале. Это касается не только стандартных индикаторов терминала, так же сов может получать данные из любых других индикаторов, установленных в терминал. Возможно, конечно, встроить код индикатора внутрь кода советника, но, как правило, используется функция языка MQL, позволяющая получать данные напрямую из индикаторных буферов.
Таким образом, причина неправильного расчета данных индикатора, скорее всего кроется в корявых исторических котировках, которые используются индикатором для расчета значений.
Относительно того, что советник не открыл переворотный ордер (что показано на скрине), то тут надо глянуть логи. Без них понять причину невозможно.

[Dob3RmaNn]

Сет прикрепляю, что использую сейчас, можно его поставить в тест

Сэт заменил, но режим торговли установил 1 по причине п.3 неточностей советника (см.ниже). Может еще добавить пары в тест или оставим одну?

Для мультиторгов можно добавить параметр: запрет на паре на открытие первых ордеров по новой коробке при просадке на счете >n%. И тут два варианта:
1) Коробку в этот день на данной паре пропускаем совсем (аналог "новые коробки каждый день = false").
2) После снижения просадки (закрытие коробок на др.парах) начинаем торговать эту коробку, если ранее TP не был достигнут. И опять же есть два варианта для начала торгов после снижения просадки (естетственно при условии достижения цены границ коробки):
а) открытие ордера начальным лотом;
б) во время запрета торгов (просадки) виртуальное сопровождение границ коробки и SL. После разрешения торгов - вход той лотностью, которая могла бы быть при реальной торговле без запрета.

---

Неточности/доработки советника:

1) Не анализирует историю (прошлый день) и соответственно не формирует коробку в этот день. Советник установил вчера, сегодня должен был начать торги, но коробка не была сформирована. Логи пусты. А сегодня установил новый сэт, т.е. он и завтра торговать не будет? :-? Посмотрим-с.

2) Удаляет границы коробки. Можно оставить линии? Или добавить параметр true/false кому требуется. Необходим для анализа торгов на истории.

3) Второй режим торговли (рыночные+лимитные) работает некорректно. См.скрин: лот 1-го ордера равен 0.35, lot2=0.70, но почему 3-й ордер открывается лотом 0.70? Т.е. получили lot3=lot1*LotMult и не учтен лимитник. Аналогичная ситуация с 5-м ордером. Отсюда по совокупности был получен убыток.

Спойлер

[Лодис]

А в чем проблема установить ATR на отдельный график с нужным таймфреймом и смотреть его значения там?

Не проблемма, так и стоит отдельный, и показывает значение 81 текущий атр22 по евробаксу, просто не было уверенности, что сов рассчитывает свои уровни исходя из этой цифры, иначе почему он рисует короб в 28п, когда должен был нарисовать 32, при настройке 20%??? возможно причина в том, что альпы дают кривые котиры с учётом новогодних кривых торговых дней...

[Лодис]

Сэт заменил, но режим торговли установил 1 по причине п.3 неточностей советника (см.ниже). Может еще добавить пары в тест или оставим одну?

Пары можно тестить любые, но для каждой будет свой уровень отсчёта и процент АТР. Те настройки что я предлагаю для евро - никак не годятся для йены или новозела какого-нибудь, у всех инструментов всё по разному (прежде всего время наименьшей активности торговли по инструменту-время построения уровня отсчёта). На мой взгляд, надо обкатать сам принцип, пока хотябы на евро, а потом можно собрать из этого конструктора сеты на любой инструмент.

Для мультиторгов можно добавить параметр: запрет на паре на открытие первых ордеров по новой коробке при просадке на счете >n%.

На мой взгляд- Идея отличная, что скажет DreamWorks??? возможно ли ЭТО???

2) Удаляет границы коробки. Можно оставить линии? Или добавить параметр true/false кому требуется. Необходим для анализа торгов на истории.

И тут согласен, действительно не хватает при анализе визуально наблюдать уровни.

3) Второй режим торговли (рыночные+лимитные) работает некорректно. См.скрин: лот 1-го ордера равен 0.35, lot2=0.70, но почему 3-й ордер открывается лотом 0.70? Т.е. получили lot3=lot1*LotMult и не учтен лимитник. Аналогичная ситуация с 5-м ордером. Отсюда по совокупности был получен убыток.

Спойлер

Вот тут интересно, но я знаю что скажет DreamWorks, и я с ним согласен
- высылай логи за этот день... При тестировании в тестере данных косяков не наблюдалось...


Еще хочу сказать всем интересующимся бокстрейдером - сейчас сов работает НЕ КОРРЕКТНО по причине кривых котировок различных брокеров + из-за разного времени начала суток у разных брокеров. Для начала корректной работы сову надо как минимум 20 полных торговых дней с реальными движениями, без праздничных-кто во что горазд... Все эти праздничные кривые котировки на дают рассчитывать истинный АТР, и вся логика построения уровней ломается. По поводу времени терминала - смотрите сами какое время показывает ваш брокер и корректируйте в настройках относительно своего!

Изменено 21 января, 2018 пользователем Лодис

[Dob3RmaNn]

Для мультиторгов можно добавить параметр: запрет на паре на открытие первых ордеров по новой коробке при просадке на счете >n%.

На мой взгляд- Идея отличная, что скажет DreamWorks??? возможно ли ЭТО???

Чуть подкорректирую своё предложение, т.к. в данном советнике строится не сетка и при достижении цены ордер закрывается по б/у, т.е. убытки(просадка) фиксируются. Наверное более удачным вариантом будет "мониторинг" максимального открытого ордера/ордеров, т.е. при MaxLot > стольки-то новые ордера не открываются.

Вот тут интересно, но я знаю что скажет DreamWorks, и я с ним согласен
- высылай логи за этот день... При тестировании в тестере данных косяков не наблюдалось...

Прогонял в тестере, логи не сохранил. Если потребуется могу заново прогнать, но это может любой понаблюдать: AUDUSD 02.08.2017

[Лодис]

Прогонял в тестере, логи не сохранил. Если потребуется могу заново прогнать, но это может любой понаблюдать: AUDUSD 02.08.2017

Прогнал эту дату, всё советник правильно делает, чётко по ТЗ, другое дело, что я это ТЗ не совсем корректно описал. Сов отмартинил стоповый ордер как положено, а лимитник отмартиненный не был активирован и был удалён после тейка. Я предложил вариант "научить" сову открывать лимитник только единожды, а далее стоповые мартинить с учётом общего убытка... Жду комментариев программиста.. НО, даже в таком виде сов прибыльный на многих участках... Также жду вариант усовершенствованного советника, который будет уметь считать гепы...

[Dob3RmaNn]

Обнаружил ошибку чтения даты. Бот воспринимает выходные дни буквально. По сэту Лодиса границы формируются в 23-00, а открывать позицию разрешено спустя 4 часа. Сегодня понедельник и бот посчитал, что время прошло уже больше чем 4 часа и открыл ордер после пересечения ценой границы спустя несколько минут от открытия рынка. Надо бы его обучить что с пятницы на понедельник не 48 часов)

[Лодис]

Да есть такая проблема. ~x( Жду когда кодер поправит (обещал как освободится). Придётся либо отключать торговлю по понедельникам, либо научить советника считать гепы. Лично я текущие позы стараюсь в пятницу закрывать (не люблю оставлять на выходные)... Если поза в просадке, то просто увеличиваю стартовый лот на начало торгов, а после разрула возвращаю на стартовое значение. ;)

[Dob3RmaNn]

Погонял сову в тестере в режиме визуализации с минимальными значениями inpMaxTurn (Кол-во переворотов, после кот. не открывать новые "коробки") и оказалось что он не работает @-) Ставил 1-3 переворота максимум, а сова продолжает открывать ордера этой коробки. :-T

---

Добавлено: 07-02-2018 16:19:47

---

Я не правильно интерпретировал значение параметра inpMaxTurn.

Изначально я думал, что этот параметр отвечает за количество допустимых переворотов, после достижения коих отслеживание(построение ордеров) данной коробки прекращается, т.е. принимаем убытки. Но раз это не так, то думаю такой параметр требуется добавить.
Поясню: за 2017 анализируемый год, подавляющая часть коробок отработалась за 2-3 переворота, соответственно нет никакой необходимости переворачивать ордера до победного (либо профит, либо депозит слил), когда можно зафиксировать убытки и отработать эти убытки за следующие несколько коробок. Но это моё видение оптимизации данной стратегии. Есть еще один вариант, он экстремальный, но требуется введение ранее высказанных улучшений и можно будет тестить :d

---

Добавлено: 12-02-2018 09:08:50

---

На мониторинге образовалась просадка. Жаль, что не успели исправить советник до этого момента - просадка была бы поменьше. Посмотрим как он дальше будет вылазить из неё. Но на это думаю потребуется 1,5-2 месяца, если не произойдет еще один флэт. Изменено 12 февраля, 2018 пользователем Dob3RmaNn

[DreamWorks]

Друзья, всем привет!
Приношу огромнейшие извинения за долгую паузу и отсутствие в теме! :"> Навалилось столько :-&, что общественную деятельность пришлось отодвинуть. На этой неделе буду относительно свободен и смогу поработать над советником. Очень много замечаний/предложений написали выше. Плюс в личку получил много просьб и пожеланий. Короче голова кругом, не соображу с чего начинать, что важно, что не важно и пр. Предлагаю подвести черту и составить лаконичное и четкое ТЗ на доработку. Правильнее будет разделить ТЗ на две части:

1. Обнаруженные ошибки;
2. Добавление/изменение функционала;

[Лодис]

Я предложил вариант "научить" сову открывать лимитник только единожды, а далее стоповые мартинить с учётом общего убытка... Жду комментариев программиста.. НО, даже в таком виде сов прибыльный на многих участках... Также жду вариант усовершенствованного советника, который будет уметь считать гепы...

уточняю...
1. Либо научить бокстрейдера "считать" гепы, либо зарпрещать открывать ордера в понедельник (что не желательно).
2. Открывать лимитник единожды, а дальше мартинить с учётом общего убытка.. Например, первый ордер 0,1 + 0,05 лимитный стопятся и открывается отмартиненный уже 0,3 в другую сторону. Больше в этой серии никаких лимитников. Такой же мартин на обратном уровне, следующий 0,6 потом 1,2 и т.д..