[open source] [Советник] Zerg BrainMOD - идея реализации нового сеточника.

[Xelgo]

Zerg BrainMOD

Предыстория:(Много букв, читать по желанию)
[Spoiler]Все написанное далее – является исключительно моим мнением и не претендует на истину в последней инстанции.
В общем, я на рынке форекс уже около года. Сижу тут не абы как ,а постоянно что-то изучаю, анализирую, ищу. От ручной торговли отказался полностью, т.к убеждён, что совсем мало кто может зарабатывать стабильно в долгосрочной перспективе хоть какие-нибудь прибыли.
На себе понял, как рынок сильно может изменится, когда одни стратегии давали 90% успешных сделок в одном периоде и менее 30% буквально через пару месяцев. Что при торговле в ручную может сильно покосить состояние самого трейдера. Поэтому мной было принято решение отказаться от ручной торговли и перейти на автоматическую. Заметил одну достаточно интересную вещь: на форексе практически нет стабильно зарабатывающих трендовиков. Наверно, их даже можно пересчитать по пальцам. С чего можно сделать вывод, что рынок и правда меняется. Хотя, мне больше нравится утверждение, что он почти полностью хаотичен. А значит практически любая стратегия в перспективе будет убыточна. (разве что в общем хаосе выживут роботы с хорошим соотношением Tp/Sl=2;4 или более)
Так же были мной изучены различные роботы на основе мартингейла, сетки, сетки-мартингейла.
Учитывая общий хаос рынка мне они показались куда более перспективными нежели обычные трендовые роботы. Но тут тоже есть пара нюансов:
Рассмотрим пример работы советника на основе мартингейла:
Торговый советник "Оптимист" режим ГСЧ.
Фиксированный Sl и TP. При хорошем раскладе всегда срабатывает tp ордера. При плохом есть определенный запас ордеров при выходе за который срабатывает остановка построения каскадов и фиксируется достаточно крупный убыток. Тестирование на истории показало, что как не открывать позиции и в каких последовательностях. Общий хаос рынка, его непредсказуемость обязательно когда-нибудь выбьют 7 SL подряд. – а значит в перспективе этим советником зарабатывать не получится. О чем ,кстати, уже рассказали нам мониторинги этого робота.
Есть более “умные” собратья, которые входят по индикаторам, но в целом тоже почти все сливают. Пример: FxSeer
Сетка-мартингейл:
С ней я познакомился, когда тестировал бесплатный советник от APMSoft – APMGrid. Были приведены исторические тесты, в которых была показана просадка на сете AUDCAD около 3000. Буквально через неделю после того, как я установил советника AUDCAD просадка была 6000(стандартный MM). (центовый счет). Причем такая просадка образовалась за один день. Т.е не успей я долиться до 8 тысяч я бы слил свой депозит. Т.е для полностью автоматической работы, как мне кажется, сетки-мартингейл не подходят. Т.к при достаточно сильном движении депозит будет слит и инвестор даже этого не успеет заметит.
Сетка:
О классической сетке я, конечно же узнал благодаря Zerg'y. Со стандартным зергом дела не имел, сразу сел на мод Zerg EA M1. Зерг – это очень простой бот. Почти как автомат Калашникова. Стоит он только на паре AUDNZD. Из-за торговых особенностей этой пары – он уже долгое время благополучно приносит прибыль. (На протяжении двух лет) И при HighRisk(500x0.01) на демо счете уже успел заработать 566% прибыли. И все бы хорошо,если бы не 91% просадка на HighRisk, которая,кстати,была вот совсем недавно. Поэтому и решено было открыть этот топик ,надеюсь, не затрут.

Кратко резюмируя:
Мартингейл:
- При ГСЧ это игра в русскую рулетку, но когда-нибудь пистолет выстрелит N раз подряд,что приведёт к сливу.
- Индикаторный мартингейл работает лучше, но тоже до поры до времени.
Сетка-мартингейл:
- При неправильном входе, который будет подкреплён негативной новостью вполне себе можно слить депозит даже не успев заметить этого. Это,как мне кажется, самый главный минус полностью перекрывающий все плюсы. Хотя при завышенном депозите работает нормально, но тогда прибыли будут оставлять желать лучшего.
Сетка на примере Zerg:
- Подходит только на AUDNZD( при входе по Envelopes).
- События последнего времени показывают, что стандартный Зерг требует значительных модификации. Ибо от 91% DD до 100%DD совсем недалеко.
[/Spoiler]

Суть идеи:
1.Уменьшить максимальную просадку на проблемных сетках зерга.( от 30 ордеров)
2.Сделать настройки 500x0.01 менее рисковыми(перевести из разряда High риск в Mid риск).
3.Разработать рабочий сет ~300x0.01 как High риск.
4. Отказаться от использования Sl в советнике.
5.При успешных результатах модификации снять ограничение на AUDNZD попробовать адаптировать классическую сетку на других валютных парах.
6. При успехе (5) создать пользовательский индикатор для контроля уровня просадки.
В идеале я хочу объединить все плюсы Зерга и APMGrid в новом продукте.



Техническое задание:

Теперь к делу.(Пункты в порядке реализации)

1)Создание динамической сетки.
2)Контроль негативных событий. (Спред, негативный рост, негативные скачки цен )
3)Точка безубытка.
4)Email Alert о просадках.

При успешной адаптации под другие валютные пары:

5)Контроль суммарной просадки.






Динамическая сетка:
extern bool DinamicGrid = TRUE
Если Зерг начал построение сетки, то при активном параметре DinamicGrid= TRUE. Во время каждого тика происходит проверка на то, какой сейчас рынок.(положительный или отрицательный)
Bool Negativ=1 or 0. Если равно 1, значит, построение сетки откладывается до значения Negativ=0.
Если значение Negativ=0 - При этом происходит проверка на расстояние от текущей цены Bid до ближайшего ордера сетки. К примеру получилось расстояние 60 старых пунктов. Исходя из этого расчет следующего лота сетки происходит следующим образом:
60(расстояние bid до ближайшего рабочего ордера) /5(шаг сетки)=12(коэффициент умножение базового ордера)
0.01(базовый ордер)*12(Коэффициент)=0.12(Итоговый ордер)
Мне не совсем ясно, как считать Tp при построении таких сеток, но думаю, можно использовать определенные значение действительной прибыли при которой закрывать все ордера.

Контроль негативных событий:
Теперь нужно определится, как будет формироваться переменная Negativ. Которая ,соответственно, может принимать два значение TRUE или FALSE(1 or 0)
Её я предлагаю формировать из нескольких оптимизируемых Extern параметров, а именно:
1.Extern Spread
2.Extern Speed Price
3.Extern OrderPerSecond

1. Если Spread слишком высокий, то значение Negativ=1. Значит строительство сетки откладывается.
2. SpeedPrice индикатор, который написал программист Oll имеет несколько оптимизируемых Extern параметров, который так же привязан к таймфрейму. (т.е если использовать его в зерге, нужно модифицировать его и задать возможность в ручную выбирать таймфрейм.
Суть индикатора – определить текущую скорость цены и её направление, если негативный период закончился, то ставить ордер. Назовём это контроль Негативного тренда. По сути используя его мы не можем разместить ордер в самом пике( так сказать экстремуме), но при такой особенности построения сеток, ордера ставятся в более выгодных местах с точки зрения движения цены. Теоретически это должно сильно уменьшить максимальную просадку,но,возможно и увеличить время работы одной сетки.
Параметры для оптимизации следующие:
Extern TimeFrame=(выбор таймфрейма)
Extern AvgPeriod=(количество баров для усреднения цены)
Extern LevelS=(уровень(как положительный так и отрицательный в зависимости от ситуации) который и будет влиять на переменную Negativ)

Разберём все на следующем примере:

Цитата

Давайте разберёмся. С картинками думаю будет понятнее.[Вариант реализации через SpeedPrice]

Салатовые линии - стандартный зерг ордера.
Голубые линии -динамическая сетка зерг.
-3 красных линии горизонтальных стоплосы зерга(было 4)
- 1 жирная красная линия - 1 стоплосс динамической сетки Зерга при стандартном стоплоссе классического зерга.
-Вертикальные линии - точки входа динамического зерга. Прошу обратить внимание на распределение лотности.


Пиковая просадка стандартного Зерга:
(Поправьте, если не прав)450USD. При 500x0.01 = 90%
Теоретическая просадка модифицированного зерга при данной ситуации:
(Значения Speed Indicator = AVG=13 c 5M таймфрейма)

20 - инициализирующий ордер
237 - Второй ордер
49 - 4 ордер
53-3 ордер
5 -5 ордер
364USD= 72% При 500x0.01
Хотя в цифрах могу немного и ошибаться, но даже на глаз видно, какой это даёт буст

При таком построении мы сумели уменьшить максимальную просадку на 18%, что, как мне кажется, достаточно неплохой результат. Конечно, это отдельно взятая ситуация по этому надо понимать, что оптимизация просадки в одном случае не даёт нам никаких преимуществ в других случаях и даже, возможно, будет служить причиной слива депозита в других. По этому потребуется много исторических тестирований, а так же, возможно, поиск другой возможности уменьшения максимальной просадки.
3. OrderPerSecond идею подал наш форумчанин grisly

Цитата

Ребят а Вы не думали воткнуть туда логику как в илан 1.67 николаус. Там вроде ограничение открытых ордеров по времени. То есть не больше 1 ордера на 1 свечу или не больше 1 ордера по времени. Это сильно растянет сетку при новостях и даст нам лучшее положение, так как мы не будем в большой просадке и не будем иметь в наличии 5-6 лишних ордеров.

Я бы назвал это контролем форсмажорных ситуаций.
Пример:

Это 5M TimeFrame при наличии негативных новостей цена за 10 минут упала на 950 пункт, что в итоге даёт сетку из 19 ордеров при стандартном шаге Зерга. При значении OrderPerSecond=100-300 мы бы смогли избежать большей части этих ордеров.


3. Точка безубытка.
Extern LevelB=20
Extern BTarget=2
Тут все просто при определенном проценте просадки(levelB) перевести Tp сетки на уровень BTarget.

4. Email Alert.
При LevelA=N отсылать пользователю сообщение о высоком уровне просадке.

5.Контроль суммарной просадки. Если по поводу остальных пунктов ещё были какие-то мысли, то реализация просадки через сторонний индикатор для меня это темный лес. Но в любом случае сначала надо добиться хотя бы исторической успешности первых трех пунктов. Успех в реализации будет считаться уменьшение просадки на историческом тесте 4 лет.


Советник предлагаю делать на исходном коде Zerg EA M1. Который я приложил к теме.
Так же к теме приложил SpeedPrice

P.S Я сам изучаю потихоньку MQL и, наверно,в будущем смог бы реализовать подобный проект, но,надеюсь, найдутся желающие мне помочь в реализации этой идеи уже прямо сейчас. Тема создана отдельная, т.к это слишком глобальный мод, который полностью отходит от идей стандартного зерга.

Zerg_EA-M1.mq4
ind_Speed_1.ex4

Изменено 25 ноября, 2017 пользователем Pavel888

[grisly]

Вся проблема в том что этого бота как и оригинал можно сделать с макс просадкой 160 долларов при лоте 0.01. Тут подойдет и торговля с 300 долларами. Вопрос только в том что надо на сеточник посмотреть с другой стороны!

[0ll]

Если делать глубокую модификацию Зерга, то уже на MQL4+ и с "0", т.к. код оригинального Зерга для глубокой модификации не очень подходит...
Если нужно исправить индикатор напиши мне что сделать. Так у Вас уже есть алгоритм использования скоростного индикатора?
Безубыток нужен для быстрого закрытия сетки после большой просадки? Тогда имхо легче в расчет ТР ввести обратную пропорцию к просадке (в этом случае и в минус можно закрыть).

П.С.: так почему Zerg Brain?

Изменено 10 февраля, 2014 пользователем 0ll

[Xelgo]

Если делать глубокую модификацию Зерга, то уже на MQL4+ и с "0", т.к. код оригинального Зерга для глубокой модификации не очень подходит...
Если нужно исправить индикатор напиши мне что сделать. Так у Вас уже есть алгоритм использования скоростного индикатора?
Безубыток нужен для быстрого закрытия сетки после большой просадки? Тогда имхо легче в расчет ТР ввести обратную пропорцию к просадке (в этом случае и в минус можно закрыть).

П.С.: так почему Zerg Brain?

Потому что мы не будем делать что-то принципиально новое. Мы возьмём идею, которая уже успешно работает долгое время на рынке и попытаемся улучшить её показатели. В первую очередь - это процент просадки.(для уменьшения депозита и идеи мощного реинвестирования)
С нуля или не с нуля - вам виднее. Я сам от части программист(приходилось работать с 1С конфигурациями), но синтаксис MQL4 знаю пока ещё достаточно плохо. Но в целом смогу написать хорошее т.з к проекту, если кто возьмётся.
Если же будет большой успех в работе подобного алгоритма, тогда можно будет подумать над отдельным названием и как я писал выше - адаптацией на другие валютные пары


Алгоритм работы есть. Но требуется рабочая версия робота для нормальной оптимизации на истории. (выбор таймфрейма,количество баров для усреднения,границы негативного рынка)
Если есть какие вопросы по расчету лота, закрытию по tp, динамической сетке - задавайте.

[0ll]

Тот бот, который я выложил в старой ветке вполне годится для экспериментов.
Там уже сделал динамически рассчитываемый лот и положительное проскальзывание от времени между ордерами, осталось спред (но это не для тестера) и скоростной индюк. Вот об этом и спрашиваю:
что поменять в индюке чтоб прикрутить к экспериментальной сетке?
А Вы что будете использовать в своем боте - енвелопс или ТМА или еще чего?
Точку безубытка тоже можно дописать, правда я в ней большого смысла не вижу - лучше переработать алгоритм подсчета профита и воткнуть туда и общий лот сетки(нагрузку на депо) и время в рынке и максимальную просадку (имхо).

[Xelgo]

Тот бот, который я выложил в старой ветке вполне годится для экспериментов.
Там уже сделал динамически рассчитываемый лот и положительное проскальзывание от времени между ордерами, осталось спред (но это не для тестера) и скоростной индюк. Вот об этом и спрашиваю:
что поменять в индюке чтоб прикрутить к экспериментальной сетке?
А Вы что будете использовать в своем боте - енвелопс или ТМА или еще чего?
Точку безубытка тоже можно дописать, правда я в ней большого смысла не вижу - лучше переработать алгоритм подсчета профита и воткнуть туда и общий лот сетки(нагрузку на депо) и время в рынке и максимальную просадку (имхо).

1.Индикатор должен брать бары не с текущего таймфрейма, а с заданного в Extern параметре. Т.е к примеру 5 баров с M5. Или 5 баров с M1. Это сделает его более шустрым и адаптируемым к скачкам.

2.Зерг нравится тем, что долгое время может работать вообще без проблем каких бы то не было, но есть один нюанс - когда проблемы появляются они бывают достаточно серьёзными. Поэтому бу+N пунктов должен быть. К примеру от текущей лотности на паре. Если лотность N превышает определенное значение(к примеру)0.5 = перенести tp сетки на заданный уровень. Или лучше - если просадка в текущей сетки достигала 20 процентов перевести в безубыток + N пунктов.
Для меня есть понятие - штатная работа и не штатная.
Т.е штатная, когда закрывается сетка из 25 ордеров. Не штатная все что выше. (Частенько перевожу в ручную в бу,когда Зерг настроил 25+ ордеров)
Это,Кстати,хорошо заметно при тестировании Зерга. С разными tp. На 20 проходит практически без впадин. На 80 в некоторых местах меня бы точно трясло от таких просадок.

3. Как уже отписался в теме модификаций Зерга -вход для меня менее значим, чем максимально грамотное сопровождение сетки. Поэтому посмотрим по оптимизациям. Я хочу сделать так, чтобы, если возникла просадка - робот знал, что с ней делать, а не тупо лепил ордера.

4. тайминговое расположение ордеров мне уже нравится, но твой эксперементый робот как-то странно подсчитывает tp, как мне показалось.

Не устану этого повторять, главное сопровождение. Нужно сделать так, чтобы как будто человек расставляет ордеры в сетке, а не робот. Изменено 10 февраля, 2014 пользователем Xelgo

[0ll]

1. Встрою в экспериментальный бот скоростной индюк и вынесу его настройки.
2. Добавлю ТР=безубыток+Хпп после ДД>УУ%, вынесу в ехтерны.
3.
4. Профит рассчитывается в $ и зависит от сумм. лотности сетки:
если СуммПрофит > ЦельПрофит * СуммЛот, то Закрываем

[Xelgo]

1. Встрою в экспериментальный бот скоростной индюк и вынесу его настройки.
2. Добавлю ТР=безубыток+Хпп после ДД>УУ%, вынесу в ехтерны.
3.
4. Профит рассчитывается в $ и зависит от сумм. лотности сетки:
если СуммПрофит > ЦельПрофит * СуммЛот, то Закрываем

уже начинаю по тихоньку бектестить. Совсем не нравится текущая реализация tp. При небольших лотах закрывает сетку с прибылью от 0.5 до 1-2 С большими сетками до ~30. Фактически получается не забирает прибыль в штатных режимах работы и чрезмерно рискует в не штатных. Имхо.
Можно, пожалуйста, мне версию с tp Как в зерге? Чтобы я понимал какую сумму денег я буду получать с одной сетки.

P.S Уже бектестю версию с входом по TMA. Входы частые, но из-за tp прибыльность хромает. Если будет поправлен tp выложу сет для MMx1000 - потенциально очень прибыльный.

[0ll]

P.S Уже бектестю версию с входом по TMA. Входы частые, но из-за tp прибыльность хромает. Если будет поправлен tp выложу сет для MMx1000 - потенциально очень прибыльный.

В расчете ТР Зерга заложен не меняющийся лот ордеров сетки.
Поэтому все-равно надо менять логику и учитывать лот каждого ордера при расчете ТР, иначе динамическая сетка теряет смысл.

Да и вообще: зачем нам сет для экспериментального бота? Нужно понять есть-ли относительная разница в профите между енвелопс и тма, между периодичной сеткой и динамической, может быть с условиями на выход поэкспериментировать. Это нужно для понимания как далее модифицировать Зерг, а вот потом и сеты. Изменено 14 февраля, 2014 пользователем 0ll

[Xelgo]

P.S Уже бектестю версию с входом по TMA. Входы частые, но из-за tp прибыльность хромает. Если будет поправлен tp выложу сет для MMx1000 - потенциально очень прибыльный.

В расчете ТР Зерга заложен не меняющийся лот ордеров сетки.
Поэтому все-равно надо менять логику и учитывать лот каждого ордера при расчете ТР, иначе динамическая сетка теряет смысл.

Да и вообще: зачем нам сет для экспериментального бота? Нужно понять есть-ли относительная разница в профите между енвелопс и тма, между периодичной сеткой и динамической, может быть с условиями на выход поэкспериментировать. Это нужно для понимания как далее модифицировать Зерг, а вот потом и сеты.

Я про то, что он у меня уже проходит тестирование и достаточно успешно. Конечно, на TMA просадка по больше, но и сделкок в разы больше, но в текущей реализации tp вообще не понравился(ибо с таким расчетом лота прибыльность очень низкая, хотя и бот почти всегда в рынке), я щас не берусь судить формулу, просто на единичных ордерах брать по 0.5$, а на больших сетках по 20-30$ - это не совсем то что я хотел. Если нельзя подстроить Зерговский расчет tp, то пускай считает так:
Tp=80.
basiclot=0.01

Имеем: (Tp*basiclot)*10(коэффициент Альпари (Стоимость одного пункта 0.1USD))=8USD
8USDтак же можно сделать?

[Sergey-boroda]

"Тот бот, который я выложил в старой ветке вполне годится для экспериментов."

Здравствуйте!
Хотел погонять Вашу экспериментальную сетку на демке, но пишет ошибку - только для тестов. Так и задумано?
Спасибо

[0ll]

Хотел погонять Вашу экспериментальную сетку на демке, но пишет ошибку - только для тестов. Так и задумано?

Да. Там все сильно упрощено (для увеличения скорости) нет проверок и обработки ошибок, поэтому на реале будут непредсказуемые результаты. Ждите релиза Зерга.

---

Добавлено: 16-02-2014 15:31:23

---

Следующая реализация экспериментального бота
- переписал заново, а то перестал ориентироваться (было много переделок): стал быстрее
- встроил логику подсчета профита по "чисто" Зергу и Зерг+учет лотности (лотность может меняться от Мартина и/или от проскальзывания при включенном временном фильтре)
- встроил функцию убывания цели профита от кол-ва открытых ордеров (до 25 ордера) потом ТР=2. Работает для двух вариантов расчета профита (Money & Zerg). График прилагаю
- включил возможность установки Стопов и тейков.

В-общем наворотов - тьма, постарался проверить работоспособность на всех вариантах.
Следующим номером прикручу временной фильтр.
П.С. Много времени потерял из-за обновления МТ до 600 билда и слета истории...
еле-еле откатил назад (спасибо советам Павла). Приложенный бот компил 509 билда

Z+TMA_0ll-4Testing-2.ex4
Z+TMA_0ll-4Testing-2.txt
Функция-Х2.jpg

Изменено 16 февраля, 2014 пользователем 0ll

[Xelgo]

Хотел погонять Вашу экспериментальную сетку на демке, но пишет ошибку - только для тестов. Так и задумано?

Да. Там все сильно упрощено (для увеличения скорости) нет проверок и обработки ошибок, поэтому на реале будут непредсказуемые результаты. Ждите релиза Зерга.

---

Добавлено: 16-02-2014 15:31:23

---

Следующая реализация экспериментального бота
- переписал заново, а то перестал ориентироваться (было много переделок): стал быстрее
- встроил логику подсчета профита по "чисто" Зергу и Зерг+учет лотности (лотность может меняться от Мартина и/или от проскальзывания при включенном временном фильтре)
- встроил функцию убывания цели профита от кол-ва открытых ордеров (до 25 ордера) потом ТР=2. Работает для двух вариантов расчета профита (Money & Zerg). График прилагаю
- включил возможность установки Стопов и тейков.



В-общем наворотов - тьма, постарался проверить работоспособность на всех вариантах.
Следующим номером прикручу временной фильтр.
П.С. Много времени потерял из-за обновления МТ до 600 билда и слета истории...
еле-еле откатил назад (спасибо советам Павла). Приложенный бот компил 509 билда

Спасибо Oll. Посмотрю в ближайшее время. Так же жду скоростной фильтр и по сути основные мои задумки будут исполнены и можно будет по настоящему оптимизировать под различные валюты сова.

[0ll]

Ну вот и прикрутил скоростной индюк.
Работает на открытие первой сделки, доливки и на закрытие, причем как по отдельности на каждое действие, так и в различных комбинациях. Можно менять ТФ и порог срабатывания.

ИМХО: не убедил (индюк)..., надо думать дальше. Может индюк развить как-то.

Z+TMA_0ll-4Testing-3.ex4
ind_Speed.ex4
Z+TMA_0ll-4Testing-3.txt

[Cerebellum]

Народ, выложите бектесты и скрины работы бота. А то с трудом представляю о чем речь и чего мы хотим добиться.
Сейчас работаю с одним Иланом, просадка 17% на отрезке 4мес. Может чего подскажу...

илан.jpg

[Stig]

Народ, выложите бектесты и скрины работы бота. А то с трудом представляю о чем речь и чего мы хотим добиться.
Сейчас работаю с одним Иланом, просадка 17% на отрезке 4мес. Может чего подскажу...

Какой илан?

[Cerebellum]

Какой илан?

Николаус 1,7 с RSI
В подписи монитор.

[Pavel888]

Народ, выложите бектесты и скрины работы бота. А то с трудом представляю о чем речь и чего мы хотим добиться.
Сейчас работаю с одним Иланом, просадка 17% на отрезке 4мес. Может чего подскажу...

Какой илан?

http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-ilan-ilan-16-dynamic-prodinamit-depo-v-dva-scheta/609

В этой теме посмотрите - разные моды илана гоняли всё лето прошлого года. И, весьма успешно некоторые до сих пор работают :d

[Sergey-boroda]

Oll, доброе время суток!
Спасибо за Вашу работу, это как раз в ту сторону, чего бы мне хотелось добиться от Зверя.
Вашу последнюю версию уже можно поставить на демо, чтобы исключить возможные ошибки при тестировании? А то у меня так и высвечивается: Ошибка - только для тестов!
Спасибо.

[0ll]

Ошибка - только для тестов!

В этой тестовой сетке нет контроля за открытием/закрытием ордеров, слиппажем, реквотами, спредом и вообще какими-то ошибками.
Эта версия нужна для поиска путей модернизации Зерга. Если Вам понравился какой-либо режим работы, напишите здесь о своих результатах и Ваше мнение будет учтено уже в рабочем коде Зерга, который будет общедоступен и без всяких ограничений.
Спасибо.

[Sergey-boroda]

В том то и проблема: не грузится история, поэтому прогнать в тестере не получается. Вот и хотел попробовать на демке. И еще вопрос: в Зерге выставлялся ТП и пр. в старых пунктах, при 5-знаке учитывалось нормально, а в Вашем варианте такой же принцип, или нужен дополнительный нолик?
Спасибо.

[0ll]

В том то и проблема: не грузится история, поэтому прогнать в тестере не получается. Вот и хотел попробовать на демке. И еще вопрос: в Зерге выставлялся ТП и пр. в старых пунктах, при 5-знаке учитывалось нормально, а в Вашем варианте такой же принцип, или нужен дополнительный нолик?

5-знак на автомате никаких доп. нулей не нужно.
Скачайте историю минуток с GKFX например (по годам) и импортируйте в МТ. У Вас билд какой?
Если хотите, специально для Вас, скомпилю без проверок на тип счета и пробуйте, но потом не обижайтесь (в личку).

Ну, что, результаты есть? или закрываем тему?

[Xelgo]

В том то и проблема: не грузится история, поэтому прогнать в тестере не получается. Вот и хотел попробовать на демке. И еще вопрос: в Зерге выставлялся ТП и пр. в старых пунктах, при 5-знаке учитывалось нормально, а в Вашем варианте такой же принцип, или нужен дополнительный нолик?

5-знак на автомате никаких доп. нулей не нужно.
Скачайте историю минуток с GKFX например (по годам) и импортируйте в МТ. У Вас билд какой?
Если хотите, специально для Вас, скомпилю без проверок на тип счета и пробуйте, но потом не обижайтесь (в личку).

Ну, что, результаты есть? или закрываем тему?

Я пока немного занят был на своей основной работе. Все никак руки не дойдут достойно пооптимизировать. Таймфильтр в отдельных случаях при поверхностной оптимизации дал около 4 процентов,что конечно не очень много, но уже результат. Со скоростным индикатором я ещё работаю. По нему пока успехов меньше, но я ещё не проверил его на верность логике работы. Ещё смотрю. Может быть его будет смысл заменить на RSI. Точно скажу через несколько дней. Ибо ещё весит пара проектов в офисе.

[Sergey-boroda]

Здравствуйте.
Oll, буду благодарен и какие могут быть обиды? Ясно, что разработка пока сырая.
Билд 610, счет STP в FXOpen.
Спасибо за разъяснение по пятизнаку.
Может еще ввести, как в Зерге, дополнительное открытие ордеров в случае, если после входа происходит разворот цены в нашу сторону? По желанию пользователя.
С ТМА количество входов увеличивается, но и количество ложных вырастает в разы. Мне больше импонирует Зерговский вход. Арифметическое увеличение лотности тоже представляется более предпочтительным из-за возможного открыти большого количества ордеров. Надо смотреть, сравнивать....
Спасибо.

[chistaia-rodina]

0ll, надо всё-таки сделать возможность одновременной работы сеток в двух напрвлениях, иначе тесты получатся такие же неадекватные, как на боте СеткаТрейдер. Ладно ещё то, что не извлекается дополнительная прибыль при построении больших пирамид, но может быть пропущен вход, который мог бы допустим привести к сливу или наоборот к большой прибыли.