Перейти к содержанию

[open source] [Советник] Turtles


Рекомендуемые сообщения

  • Ответов 53
  • Создано
  • Последний ответ

Популярные авторы

Популярные авторы

Популярные посты

Название советника: Turtles Год выпуска: 2017.10.17 Версия: 1.0 Валютные пары: audjpy, audusd, cadjpy, euraud, eurjpy, eurnzd, eurusd, gbpcad, gbpusd, nzdcad, usdcad, usdchf, usdjpy Таймфрейм: D1 Врем

Перейти

Ну на самом деле для долгосрочных тс нужно много истории просто, чтобы быть более уверенным в стабильности и устойчивости тс. У меня котировки с 70 по 98 годы только опен-клоуз, отсюда яркая разница в

Перейти

Обновил бота в первом посте

Перейти
Silentspec - браво!!! =d>
А кто-то сетовал, что на форуме нет роботов на долгосрочных стратегиях.
Особенно впечатлил тест с 1970 года!!! \M/
  • Лайк 10
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[open source] [Советник] Turtles Опубликовано (изменено)

Ну на самом деле для долгосрочных тс нужно много истории просто, чтобы быть более уверенным в стабильности и устойчивости тс. У меня котировки с 70 по 98 годы только опен-клоуз, отсюда яркая разница в производительности тс этого века и предыдущего. Но для примерной оценки (сливает/зарабатывает) пойдет и такая история.
Но что лично меня радует в долгосрочных тс, так это то, что особо не нужно заморачиваться с оптимизацией - они работают в прибыль при почти любых параметрах, а если нет - то просто значит пара не подходит.

Изменено пользователем Silentspec
  • Лайк 22
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

привет Дмитрий аkа Silentspec у меня вопрос такой какие лучше всего оптимизировать параметры? и я так понял что можно оптить на открытии закрытии свечей верно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[open source] [Советник] Turtles Опубликовано (изменено)

При тестировании данного советника с точностью котировок в 99,9% на всех парах устойчивое движение вниз, т.е. слив :-s

TesterGraph.gif
TesterGraph1.gif

Изменено пользователем DA
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[open source] [Советник] Turtles Опубликовано (изменено)

Какие параметры, сеты?
Параметры WorkPeriod и IndPeriod точно стоят PERIOD_D1?

Изменено пользователем Silentspec
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[open source] [Советник] Turtles Опубликовано

Да, спс, действительно забыл.


Добавлено: 20-10-2017 05:30:16


привет Дмитрий аkа Silentspec у меня вопрос такой какие лучше всего оптимизировать параметры? и я так понял что можно оптить на открытии закрытии свечей верно?


Верно. Оптить входы, выходы, все как обычно.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


Да, спс, действительно забыл.


Добавлено: 20-10-2017 05:30:16


привет Дмитрий аkа Silentspec у меня вопрос такой какие лучше всего оптимизировать параметры? и я так понял что можно оптить на открытии закрытии свечей верно?


Верно. Оптить входы, выходы, все как обычно.
вы наверно не правильно меня поняли я имел виду оптить в тестере в режиме по открытию закрытию свечей! можно или нет) и какие лучше оптимизировать параметры чтоб подобрать себе сеты вот про что я имел ввиду
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При тестировании данного советника с точностью котировок в 99,9% на всех парах устойчивое движение вниз, т.е. слив


Есть такое дело. я заметил это еще в предыдущем сове (NightScalper) при переводе модели тестирования с "По ценам открытия" на "Все тики" результат отличается в разы, чего по идее быть не должно.
Думаю это связано с разной отрисовкой (расчетом) линий индикаторов которые используются
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[open source] [Советник] Turtles Опубликовано (изменено)

Думаю, это связано с тем, что таймфрейм нужно в настройках бота указывать жестко. Опишите процесс тестирования. Как вы это делали? Что за котировки использовали, были там дыры, какой гмт?
Тест Д1, по ценам открытия, котировки с реальной биржи:

Спойлер


Тест М1, по ценам открытия, котировки Альпари:
Спойлер


Тест М1, эмуляция тиков терминалом МТ4, котировки Альпари:
Спойлер


Тест М1, реальные тики Дукаскопи:
Спойлер



Как видите, разница есть, конечно, но она не особенно критична. Тесты на М1 практически идентичны. Тест на Д1 отличается, так как тут другой источник котировок, не очень качественный (нет цен Хай и Лоу, только Опен и Клоуз). Изменено пользователем Silentspec
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Думаю, это связано с тем, что таймфрейм нужно в настройках бота указывать жестко. Опишите процесс тестирования


Turtles еще не проверял, пока код изучаю, а по NightScalper-у выставлялся период в настройках советника (даже пытался ставить его жестко в самой функции IsNewBar), ставил в тестере модель тестирования "По ценам открытия" график (результаты) один, С теми же настройками переключаю модель тестирования на "Все тики" - график (результаты) совершенно другой. Котировки Альпари период с 2010 года, чтобы быстрее по тикам тестировался.

И еще вопрос: Если выставляешь параметр "Риск от процента депо" допустим 1 % то на 10000 долларов депо СЛ получается всего 10 вместо 100 . Разве код не должен быть примерно такой

Спойлер

LotStep = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
LotCost = MarketInfo(_Symbol, MODE_TICKVALUE);
..............
case 1: // Фиксированный процент
{
Lot=(AccountBalance()*(Risk/100)/(SL))*AccountCurrPrice;
Lot = NormalizeDouble(Lot/LotCost,2);
Lot = NormalizeDouble(Lot/LotStep,0) * LotStep;
break;
}


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[open source] [Советник] Turtles Опубликовано (изменено)

Значит, с тиками что-то не так у вас, может гмт неверно указан, или дыр много.
Что получается? Причем тут СЛ, функция ведь считает лот исходя из СЛ? Не понял вопроса, честно говоря.


Добавлено: 21-10-2017 10:08:07

По тикам и по ценам открытия не должны сильно различаться чисто физически. На примере этого бота - вход четко в 00:00, выход четко в 00:00, только активация стопов и тейков происходит внутри свечи в разное время, но тут разница будет небольшая, в пределах 10%. Поэтому проверяйте ваши тики на надичие дыр, на правильный гмт и на все остальное. Вообще по тикам тестируют хай фреквенси боты, новостные советники и разные скальперы, которые внутри свечей чето там делают. Но все эти вещи не тестируют нормальные люди на мт платформе - слишком много глюков и неточностей, слишком мало возможностей для проверки. МТ не приспособен просто для этого, это новичковый терминал, а новички по определению не должны лезть в такие дебри. Хотите совсем правильные тесты на тиках - купите себе нормальную платформу для тестирования, стоит подобная около двадцатки. Чаще пишут свои собственные для этого. И купите нормальные тики, они еще в пятерку вам обрйдутся. Если не можете купить тики и написать платформу, то оно вам не надо, рано пока.

Добавлено: 21-10-2017 10:13:32

Ну сами подумайте, как в боте со средней длиной сделки в десколько дней могут котировки из разных источников повлиять на его работу? То, что ордер на пару секунд закроется раньше или на пару пунктов при средней сделке в сотни пунктов и длительности сотни тысяч секунд, что то сильно поменяет в тестах? Логически подумать если, то ответ будет - нет. А раз у вас кардинально разные тесты выходят, значит где то ошибка. Я говорю, что не у меня. Но я тоже человек и могу ошибаться. Проверьте мой код, может и правда есть ошибка, но я ее не вижу. Если вы тоже не видите, значит это вы что-то делаете неправильно. Или где-то логика моих рассуждений нарушена? Изменено пользователем Silentspec
  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Извините, но это, не у меня :) Я данный сов еще не тестировал

При тестировании данного советника с точностью котировок в 99,9% на всех парах устойчивое движение вниз, т.е. слив


У меня такая же проблема была при тестах написанного ( слизаного :) ) по Вашему, если не ошибаюсь, уроку NightScalper-а, при тестах на закрытии свечи М5 график красиво вверх, при тестах на тиках - красиво вниз. Поэтому и спросил. Я понимаю , что МТ не для тестов, и котировки дырявые, и нормальные люди на нем не тестируют, но разброс действительно не должен быть таким. Тогда я тупо выбросил функцию IsNewBar, но опять же на реал я его не ставил и совпадение теста с реалом я не проверял.
Проверить Ваш код не могу , только учусь и знаний маловато будет и логика вроде не нарушена, но как говориться "осадочек остался"
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При тестировании на 4-х знаке, у разных брокеров(Forex4you RoboForex) идёт нормально, а на 5 ти значном(Alpari), кривая доходности вниз.

Alpari.gif

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Silentspec, спасибо за сову , только не хочет она тестировать вот ошибки в журнале . Cet от EURUSD , счет демо альпари стандарт .

Черепахи.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

коллеги привет,

нашел ошибку в трейлинге у черепахи, когда на лонг все отлично трейлит, а на шорт не хочет.

строка:
1065 void Trailing()
1105 if(Bid+TrailingStop*_Point
у меня заработало вот с таким:
if(Bid+Trailingstop*_Point
кому нужно поправьте.

и еще вопрос, не используется параметр:
315 int MinTral = 5;

куда дели, признавайтесь!!!! )))))

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Специальное предложение


  • Рекомендуемые брокеры

  • ×
    ×
    • Создать...