Mikola_trader Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться [open source] [Советник] Разворот на ATR Опубликовано 27 июня, 2016 (изменено) !!!Не используете советник в реальной торговле, это только черновик для тестирования идеи!!!Идея такая:При прохождении ценой какого-то процента от Дневного ATR определяем:- если цена ближе к Хаям - продаем- если к Лоям - покупаемПошла против нас - запускаем МартинаПо результатам получается неплохое МО и не очень большая просадкаИнтерфейс советника:Синие линии обозначают дневной Хай и Лоу.Красная - линию закрытия позицииНастройки:DayliATR_period - период дневного АТРATR_percent - процент от дневного АТР при прохождении которого будут открываться позицииGridStep - шаг сетки мартина в процентах от АТРВалютная пара - любая, пока тестировал на евре и йене (результаты теста ниже).Прошу более опытных товарищей попинать и, возможно, предложить идеи для улучшения советника.Кстати: посоветуйте новостной фильтр. Чтобы на истории работал StrategyTester.htmStrategyTester.gifATR_Reverse.mq4 Изменено 11 июля, 2017 пользователем Pavel888 15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
pavlus777 Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться [open source] [Советник] Разворот на ATR Опубликовано 27 июня, 2016 Здравствуйте.Вы являетесь автором советника? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Mikola_trader Опубликовано 27 июня, 2016 Автор Поделиться [open source] [Советник] Разворот на ATR Опубликовано 27 июня, 2016 Да. Этот советник мой. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Mamotaro Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться [open source] [Советник] Разворот на ATR Опубликовано 27 июня, 2016 Библиотеку приложите, а то не компилируется.... >:d Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Mikola_trader Опубликовано 27 июня, 2016 Автор Поделиться [open source] [Советник] Разворот на ATR Опубликовано 27 июня, 2016 Так стандартная же. Но на всякий случай: stdlib.mq4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
alex100 Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться [open source] [Советник] Разворот на ATR Опубликовано 27 июня, 2016 Какой берем ТП и по тестам какой был средний и самый длинный период "зависания"? С такими сетками надо знать когда вовремя закрыться чтобы не уйти в "дальнее плавание". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Mikola_trader Опубликовано 27 июня, 2016 Автор Поделиться [open source] [Советник] Разворот на ATR Опубликовано 27 июня, 2016 (изменено) Первый тейк 23.6 процентов от движения по фибо.Последующие на цене открытия предыдущего.Фунт вылетает по стоп-ауту 26 августа 2015. За день проходим 260 старых пунктовВообще сначала просто хотел сигнальщик сделать. Чтобы показывал мне АТР а я уже потом глазами бы разворотные фигуры отыскивал. StrategyTester.gifStrategyTester.htm Изменено 27 июня, 2016 пользователем Mikola_trader Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Mamotaro Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться [open source] [Советник] Разворот на ATR Опубликовано 27 июня, 2016 Так стандартная же. Но на всякий случай: Путь к ней немного криво указан...в папке эксперт ищет, а она обычно в MQL4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
alex100 Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться [open source] [Советник] Разворот на ATR Опубликовано 27 июня, 2016 Здесь не "фигуры" важны. Здесь надо четко понимать когда и как "делать ноги". Если система строится на основе дневного ATR то по логике она должна закрыться либо в тот же день либо на откате в азиатскую сессию. Если этого не происходит надо либо закрываться с убытком либо переходить на другую систему которая сможет "вытянуть" просадку. 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Mamotaro Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться [open source] [Советник] Разворот на ATR Опубликовано 27 июня, 2016 Однако очень даже интересный советник получился надо более плотно погонять..... http://joxi.ru/p27OEbwf0JDzy2 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Bag-76 Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться [open source] [Советник] Разворот на ATR Опубликовано 28 июня, 2016 Идея интересная. Просто и со вкусом!Почему не подумать над стоп-лоссом? Сделайте например в % от депо.Весьма вероятно, что с таким стопом можно будет добиться, когда график роста примет не форму клюшки, а форму ёлочки, стремящейся к бесконечности. "24-26 августа", "23-е июня" и "15-е января" у нас случаются раз в год, если не чаще и лучше зазубрина на графике, чем его конец.Очень хорошо, что коэффициенты мартина вынесены по каждому ордеру.Поскольку у меня есть свой советник, где коэффициенты сделаны по каждому ордеру, могу сказать, что штука весьма полезная. Далеко не факт, что надо всегда повышать лот. Практика показывает, что можно и снижать и что пользы от этого гораздо больше. 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Mikola_trader Опубликовано 28 июня, 2016 Автор Поделиться [open source] [Советник] Разворот на ATR Опубликовано 28 июня, 2016 (изменено) Помаячу для обратной связи.Всем спасибо за предложенияalex100 - за "Делать ноги". Буду думатьBag-76 - за стоп в %.Mamotaro - не совсем понял. За 6 лет 13%, по моему слабо. Или хорошо что не слился?Вообще такая идея появилась.Анализируем репрезентативную выборку дневных свечей.Строим распределение.Далее гипотеза: если распределение нормальное(рисунок ниже. Рисунок не отражает реальное положение дел - это гипотеза) - берем срединные значения с некоторым отклонением. Свечи ниже - не берутся. Свечи выше - кроемся по стопу. Дело осталось за построением распределения длин свечей. Добавлено: 29-06-2016 10:51:24Вот первые результаты по EUR/USD 2009 - 2016 D1Как видим - распределение не совсем нормальное. С, так называемым, "тяжелым хвостом".Теперь осталось подумать что с этим делать )) буду освежать в памяти тервер с мат. статистикой.39854.gifРаспределение_EURUSD.png Изменено 29 июня, 2016 пользователем Mikola_trader 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Mamotaro Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться [open source] [Советник] Разворот на ATR Опубликовано 29 июня, 2016 (изменено) В качестве простенького фильтра можно попробовать условие чтобы предыдущая свеча была противоположной открываемой сделке....т.е. если открываем сделку в селл то предыдущая закрытая свеча должна быть бычья, и наоборот открываем сделку с бай предыдущая закрытая свеча медвежьяИдеальный вариант когда это наше повышенное АТР образует некий локальный максимум или минимум...можно в принципе пытаться идентифицировать это.....например можно попробовать такое условие.....предположим есть сигнал по АТР на селл, берем диапазон от цены открытия текущей свечи и точки открытия ордера и проверяем попадают ли в него цены открытия последних N свечей если попадают то ордер не открываем..... :-? Изменено 30 июня, 2016 пользователем Mamotaro 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Лодис Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться [open source] [Советник] Разворот на ATR Опубликовано 11 сентября, 2017 Жаль, что забросили тему, на мой взгляд, можно было доработать... Вот несколько мыслей, как можно было бы допилить ... 1. Манименеджмент не совсем удобный, было бы проще работать процентом от депозита, где например 100% АТР - это какой-то процент депо (10 или о,1 - по желанию) 2. Сетка должна быть динамической, а не через каждые 10% АТР, например, 1 ордер на 80%, второй на 90, третий на 110, четвёртый на 140 и т.д. желательно, чтоб этот параметр был настраиваемый и оптимизируемый, но важно, чтоб каждый следующий ордер в сетке был на большем расстоянии, чем предыдущий. В нашем случае, сеть из 3 ордеров при тейке на прошлом уровне уже не вытягивает в профит.. 3. Не понятно как будут вести себя ордера, которые перешли на следующий день, будет ли учитываться АТР нового дня? Будет ли продолжать строиться сетка? с какого момента она будет считать движение? Думаю надо бы чтоб до закрытия сетки новый день не учитывался и расчёт велся с того дня, когда сеть начала строиться. 4. Не помешал бы новостной фильтр... 5. Не помешала бы функция БУ, т.е когда нет желания-нервов ждать тейка - чтоб сеть закрывалась при достижении безубытка. Да, и самое важное, надо чтоб была возможность вручную ставить цифру АТР, когда считаешь его на глаз, избегая аномальные свечи. Эх,жаль я не прогер... :-? А пока пользуюсь советником на демке, как будильником - сработал ордер-пришло оповещение - значит пара прошла АТР и смотрю на неё более внимательно. 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти