[open source] [Советник] Разворот на ATR

[Mikola_trader]

!!!Не используете советник в реальной торговле, это только черновик для тестирования идеи!!!

Идея такая:
При прохождении ценой какого-то процента от Дневного ATR определяем:
- если цена ближе к Хаям - продаем
- если к Лоям - покупаем
Пошла против нас - запускаем Мартина

По результатам получается неплохое МО и не очень большая просадка

Интерфейс советника:
Синие линии обозначают дневной Хай и Лоу.
Красная - линию закрытия позиции

Настройки:
DayliATR_period - период дневного АТР
ATR_percent - процент от дневного АТР при прохождении которого будут открываться позиции
GridStep - шаг сетки мартина в процентах от АТР

Валютная пара - любая, пока тестировал на евре и йене (результаты теста ниже).

Прошу более опытных товарищей попинать и, возможно, предложить идеи для улучшения советника.
Кстати: посоветуйте новостной фильтр. Чтобы на истории работал

StrategyTester.htm
StrategyTester.gif
ATR_Reverse.mq4

Изменено 11 июля, 2017 пользователем Pavel888

[pavlus777]

Здравствуйте.
Вы являетесь автором советника?

[Mikola_trader]

Да. Этот советник мой.

[Mamotaro]

Библиотеку приложите, а то не компилируется.... >:d

[Mikola_trader]

Так стандартная же. Но на всякий случай:

stdlib.mq4

[alex100]

Какой берем ТП и по тестам какой был средний и самый длинный период "зависания"? С такими сетками надо знать когда вовремя закрыться чтобы не уйти в "дальнее плавание".

[Mikola_trader]

Первый тейк 23.6 процентов от движения по фибо.
Последующие на цене открытия предыдущего.

Фунт вылетает по стоп-ауту 26 августа 2015. За день проходим 260 старых пунктов

Вообще сначала просто хотел сигнальщик сделать. Чтобы показывал мне АТР а я уже потом глазами бы разворотные фигуры отыскивал.

StrategyTester.gif
StrategyTester.htm

Изменено 27 июня, 2016 пользователем Mikola_trader

[Mamotaro]

Так стандартная же. Но на всякий случай:

Путь к ней немного криво указан...в папке эксперт ищет, а она обычно в MQL4

[alex100]

Здесь не "фигуры" важны. Здесь надо четко понимать когда и как "делать ноги". Если система строится на основе дневного ATR то по логике она должна закрыться либо в тот же день либо на откате в азиатскую сессию. Если этого не происходит надо либо закрываться с убытком либо переходить на другую систему которая сможет "вытянуть" просадку.

[Mamotaro]

Однако очень даже интересный советник получился надо более плотно погонять..... http://joxi.ru/p27OEbwf0JDzy2

[Bag-76]

Идея интересная. Просто и со вкусом!
Почему не подумать над стоп-лоссом? Сделайте например в % от депо.
Весьма вероятно, что с таким стопом можно будет добиться, когда график роста примет не форму клюшки, а форму ёлочки, стремящейся к бесконечности. "24-26 августа", "23-е июня" и "15-е января" у нас случаются раз в год, если не чаще и лучше зазубрина на графике, чем его конец.
Очень хорошо, что коэффициенты мартина вынесены по каждому ордеру.
Поскольку у меня есть свой советник, где коэффициенты сделаны по каждому ордеру, могу сказать, что штука весьма полезная. Далеко не факт, что надо всегда повышать лот. Практика показывает, что можно и снижать и что пользы от этого гораздо больше.

[Mikola_trader]

Помаячу для обратной связи.
Всем спасибо за предложения
alex100 - за "Делать ноги". Буду думать
Bag-76 - за стоп в %.

Mamotaro - не совсем понял. За 6 лет 13%, по моему слабо. Или хорошо что не слился?

Вообще такая идея появилась.
Анализируем репрезентативную выборку дневных свечей.
Строим распределение.
Далее гипотеза: если распределение нормальное(рисунок ниже. Рисунок не отражает реальное положение дел - это гипотеза) - берем срединные значения с некоторым отклонением. Свечи ниже - не берутся. Свечи выше - кроемся по стопу.
Дело осталось за построением распределения длин свечей.

---

Добавлено: 29-06-2016 10:51:24

---

Вот первые результаты по EUR/USD 2009 - 2016 D1
Как видим - распределение не совсем нормальное. С, так называемым, "тяжелым хвостом".

Теперь осталось подумать что с этим делать )) буду освежать в памяти тервер с мат. статистикой.

39854.gif
Распределение_EURUSD.png

Изменено 29 июня, 2016 пользователем Mikola_trader

[Mamotaro]

В качестве простенького фильтра можно попробовать условие чтобы предыдущая свеча была противоположной открываемой сделке....т.е. если открываем сделку в селл то предыдущая закрытая свеча должна быть бычья, и наоборот открываем сделку с бай предыдущая закрытая свеча медвежья

Идеальный вариант когда это наше повышенное АТР образует некий локальный максимум или минимум...можно в принципе пытаться идентифицировать это.....например можно попробовать такое условие.....предположим есть сигнал по АТР на селл, берем диапазон от цены открытия текущей свечи и точки открытия ордера и проверяем попадают ли в него цены открытия последних N свечей если попадают то ордер не открываем..... :-?

Изменено 30 июня, 2016 пользователем Mamotaro

[Лодис]

Жаль, что забросили тему, на мой взгляд, можно было доработать... Вот несколько мыслей, как можно было бы допилить ... 1. Манименеджмент не совсем удобный, было бы проще работать процентом от депозита, где например 100% АТР - это какой-то процент депо (10 или о,1 - по желанию) 2. Сетка должна быть динамической, а не через каждые 10% АТР, например, 1 ордер на 80%, второй на 90, третий на 110, четвёртый на 140 и т.д. желательно, чтоб этот параметр был настраиваемый и оптимизируемый, но важно, чтоб каждый следующий ордер в сетке был на большем расстоянии, чем предыдущий. В нашем случае, сеть из 3 ордеров при тейке на прошлом уровне уже не вытягивает в профит.. 3. Не понятно как будут вести себя ордера, которые перешли на следующий день, будет ли учитываться АТР нового дня? Будет ли продолжать строиться сетка? с какого момента она будет считать движение? Думаю надо бы чтоб до закрытия сетки новый день не учитывался и расчёт велся с того дня, когда сеть начала строиться. 4. Не помешал бы новостной фильтр... 5. Не помешала бы функция БУ, т.е когда нет желания-нервов ждать тейка - чтоб сеть закрывалась при достижении безубытка. Да, и самое важное, надо чтоб была возможность вручную ставить цифру АТР, когда считаешь его на глаз, избегая аномальные свечи. Эх,жаль я не прогер... :-? А пока пользуюсь советником на демке, как будильником - сработал ордер-пришло оповещение - значит пара прошла АТР и смотрю на неё более внимательно.