[open source] [Советник] Mix Scalper: сконструируй свой Грааль!

[Archmagister]

Что мы тут творим - спросите вы меня? И я отвечу! Ни много ни мало... архифункциональное сверхпродвинутое мультивалютное мультитаймфреймовое чудо программного кода!


Всё началось с простенького и незамысловатого техзадания, и вскоре нашёлся-таки герой, сподобившийся принять сей вызов! Имя ему - Ttomas. Фанфары! <:-p>
Скоро сказка сказывается, да нескоро профит делается... Пробираясь сквозь тернии формальной логики и искореняя орды багов мечом разума, наш герой осилил-таки первую, а затем даже и вторую версию советника. Но нет пределов совершенству! Море новых идей ждут своего часа. ;) Ну а пока мы довольствуемся тем, что есть, и тестируем текущую версию в поисках наилучших сетов.

И да, почерпнуть знания об оригинальных системах, взятых за основу советника, вы можете здесь:
http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-ts-pobeda-skalpirovanie-m1/2164/
http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m15-extreme-tma-system/2036/
http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/


Итак, текущее состояние разработки:

v.3.50

Вылаживаю полный набор индикаторов как для советника, так и для ручной версии системы.
+ шаблоны
+ сеты
+ инструкция по настройке

*Далее идут всякие прибамбасы, ожидающие своей очереди*

Спойлер

Потенциал системы весов далеко не полностью раскрыт. Посему предлагается вот что. Наравне с обычным порогом для взятия сигнала надо сделать ещё один порог – увеличенный – его достижение будет означать «сильный сигнал». Появление сильного сигнала затем можно будет использовать во многих ситуациях.

Вот сразу пример. Как прокачать мартина? Пока что у нас просто тупой мартин, но я предлагаю постепенно превратить его в мартина умного.
Во-первых, если у нас есть серия убыточных сделок с удвоениями, то нам надо не допустить продолжения этой тенденции чтобы не пришлось открывать 6-7 колено. Предлагаю установить дополнительный порог колен, при превышении которого для открытия сделки обычного сигнала уже не достаточно – сигнал должен быть сильный. К примеру, устанавливаем порог 3. Первая, вторая и третья сделки открываются по обычным сигналам. Но четврётая, пятая и далее – только по усиленным сигнлам.

Как усиливать сигналы? Активировать трендовые индикаторы и присвоить им свои веса. Тогда очередная мартинизованная сделка будет открываться только при достаточно стойком флете или тренде в нашу сторону.

И походу я наконец придумал как решить эту проблему тренд/флет. Предлагаю внедрить в советник вот этот супер-индикатор ;)


Есть идеи насчёт формализованной интуиции. Вообще-то дела с ней обстоят довольно просто – надо лишь почаще задавать себе вопрос: «О чём ты думаешь, когда смотришь на график, готовясь нажать кнопку селл или бай?»

2) Второй модуль: Интуиция-2. Этот по сложнее будет. Связан с красотой графика, на который я смотрю. Но что такое эта «красота»? Это ни что иное как гармоничность и упорядоченность геометрических форм, которую разумеется можно формализовать. Пожалуй, самый актуальный для канального скальпинга пример: если цена рисует плавную разворотную дугу с выпуклостью вверх – то это красиво, и интуиция говорит: «Продавай!». А если цена продолжительно шла верх, но тут резко срывается вниз несколькими большими свечами, то интуиция смотрит на такую фигню с опаской. И действительно – в этом случае велика вероятность такого же стремительного возврата цены вверх, так что если бы мы сразу открылись в селл, то если бы и не словили лося, то потеряли несколько пунктов упущенной выгоды. Так что имеет смысл фильтровать сделки по этому принципу.
Как это сделать? Предлагаю такой расклад. Задаём 2 настраиваемых периода, обозначающих число свечей: Т1 и Т2. Допустим, Т1 = 10, а Т2 = 3. Пусть номер текущей свечи равен 0. При этом имеем в виду, что в Т1 считываются параметры со свечей под номерами начиная с -12 и по -3 (всего 10 штук), а в периоде Т2 – со свечей -2, -1 и 0 (всего 3 штуки). Интересуемый нас параметр – эта модуль разницы между ценой закрытия предыдущей свечи и ценой закрытия следующей свечи. Вычисляем эти параметры для каждой свечи, а потом находим среднее арифметическое для двух периодов по отдельности. Допустим, мы получили среднее арифметическое для Т1 = 0,4 пункта, а для Т2 = 0,7 пункта. Теперь задаём Коэффициент Плавности (настраиваемый параметр), по которому и будем вычислять красоту (плавность) графика. Пусть Коэф Плавности мы задали 2,5. Теперь умножаем среднее арифметическое из Т1 на этот коэф, получаем: 2,5*0,4 = 1,0 пункта. Так вот, логика анализа такова: если среднее арифметическое из Т2 превысит полученное нами значение (1,0 пункта), то график признаётся нестабильным. Ну а пока что среднее арифметическое по Т1 у нас равно 0,7 пункта, что меньше 1,0 пункта, а значит, график стабилен. Все эти вычисление мы можем облечь в форму отдельного индикатора, а в советнике прописать дополнительный фильтр: если индикатор говорит о стабильности графика, то мы можем открывать сделки. Если же индикатор показывает нестабильность графика, то сделки не открываются. Разумеется, такой принцип вычислений можно дорабатывать, но основы я пока вижу так.

3) Интуиция-3. Ещё один отдельный индикатор, на этот о том, как интуиция говорит о предстоящем развороте цены. Допустим цена, стабильно идёт в нужном нам направлении, но… всё медленнее и медленнее. И вот, когда новые свечи уже почти не видны, рука так и тянется закрыть сделку, которая ещё не дотянула до ТП, но и ни один из индикаторов не просигналил о развороте. Конечно, какой разворот, если у нас стабильное движение туда куда надо? Но мы-то знаем…
Так вот, реализовать этот интуитивный индюк я предлагаю по подобию с предыдущим. Снова считаем разницы цен закрытия предыдущей и следующей за ней свечи, но на этот раз берём эти разницы без модуля (возможны как плюсовые, так и минусовые значения). Теперь у нас только 1 период: Т, означающий число последних свечей (с учётом текущей), параметры которых мы считываем. Итак, индикатор вычисляет среднее арифметическое разниц закрытия для этого периода, и на основе этого значения выносит свой вердикт. Мы устанавливаем ещё один настраиваемый параметр, обозначающий пороговый диапазон пунктов для вердикта. К примеру, мы поставили диапазон равный 0,3. Это значит, что если среднее арифметическое по периоду Т окажется в пределах с -0,3 пункта и по +0,3 пункта, то индикатор сигналит о состоянии разворота.
В советнике это можно использовать несколькими способами:
1) Создать алгоритм закрытия профитной позиции. Если у нас есть открытая позиция, а индикатор просигналил о развороте, то она закрывается по достижении хоть какого-то профита.
2) Создать алгоритм безусловного закрытия позиции. Если индикатор сигналит о развороте, то любая позиция тут же закрывается.
3) Создать фильтр торговли. Если индикатор сигналит о развороте (который в данном случае трактуется как неопределённость рынка), то советник не открывает новые сделки.

Индикатор активности рынка.
Вычисляем за среднюю длину свечей в пунктах (разница между максимальным и минимальным значением цены) за N последних баров. Вычсиляем, сколько это будет в % от текущей ширины канала ТМА. Это и есть процент активности рынка. Входы для скальпинга будут точнее при низкой активности (вялый рынок).

Режим опционов.
Если тру: все ордера, как открытые советником так и открытые вручную, автоматически закрываются по истечении Х секунд с момента открытия.

Режим упреждения.
Если тру: при получении сигнала на бай или селл советник открывает ордер не по рынку, а выставляет отложенный ордер на Х новых пунктов выше текущей цены для селлов (или ниже текущей цены для баев). Добавить возможность вместо жёсткого значения в новых пунктах использовать плавающее значение - в % от ширины ТМА.

Запустили сов на реал, а он, паскуда такая, слил ваш последний депозит? Без паники, ибо выход есть всегда! M/

MIX_SCALPER_-_v.3.50.rar

Изменено 12 июля, 2017 пользователем Pavel888

[Ttomas]

Не знаю, копипаст это или рукопечатный текст от автора, но он заслуживает аплодисментов! =d>

Первая версия бота была создана, и состоит в основном из скелетной конструкции.

Внимание читателям данного топика, Бот предусматривает широчайшие возможности по оптимизации. Каждая версия бота будет выпускаться в комплекте с индикаторами необходимыми для его работы, некоторые из которых были подкорректированы для работы советника. Просьба ко всем участникам тестирования: Успешные сеты маркировать следующим образом - Наименование и бота_ Пара_Таймфрейм_Ник_индивидуальная номерация сета. Например: Mix Skalper v00.00_EURUSD_M1_Ttomas_01.set. Так мы увековечим героев-участников разработки и организуем упорядоченную работу с сетами.

Версия 0. Настройки отличные от настроек используемых индикаторов:

Спойлер

FixLot=0.1; - Фиксированное значение лота
ProtsD=0; - лот из расчета % от депозита
StepFromDepo=0; - Количество средств на 1 минимальный лот
Gen3on4=True; - Флаг использования сигнала 3 из 4 кубиков Генезис Матрикс
Gen4on4=True; - Флаг использования сигнала 4 из 4 кубиков Генезис Матрикс
-----необходимые настройки из индикатора GenesisMatrix---------------
GenMatrSift=0; - Бар для взятия сигнала Генезис Матрикс (0-текущий, 1-предыдущий и тд.)
UseTMAL2=True; - Флаг использования сигнала ТМАЛайн_2
-----необходимые настройки из индикатора TMALine_2---------------
TMAL2_Shift=0; - Бар для взятия сигнала ТМАЛайн_2 (0-текущий, 1-предыдущий и тд.)
TMABuyPercent=20; - Зона канала для сигнала на покупку
TMASellPercent=80; - Зона канала для сигнала на продажу
UseETMA040=True; - Флаг использования сигнала Екстреме ТМА
ETMABuy=0.40; - Значение для покупки
ETMASell=0.40; - Значение для продажи
-----необходимые настройки из индикатора ExtremeTMA info 040------------
CloseBuyOnRewers=True; - Закрытие покупок при появлении сигнала на продажу
CloseSellOnRewers=True; - Закрытие продаж при появлении сигнала на покупку
Magic=12345678; - Маджик номер для ордеров советника
Repids=3; - колличество попыток модификации\открытия\закрытия ордера (защита от зацикливания)
OsnTP=5; - Размер фиксированного ТП
OsnSL=3; - Размер фиксированного СЛ

Mix_Skalper_v00.00.ex4

Изменено 18 сентября, 2013 пользователем Ttomas

[Archmagister]

MixLocker



Напомню. Советник генерирует 4 вида сигналов:
1) сигнал на бай;
2) сигнал на селл;
3) разворотный сигнал вверх (сигнал закрытия селла);
4) разворотный сигнал вниз (сигнал закрытия бая).

На данном этапе развития у советника есть мощная программа сигналов на бай и селл, а вот разворотные сигналы пока что реализованы весьма слабо (только матрица). На данный момент советник может следующее: во-первых, давать сигнал перекрашенных квадратов матрицы М1, и во-вторых, опять же давать сигнал перекрашенных квадратов матрицы М1 при достижении ТП первого уровня (ускоренно-разворотный сигнал). При этом для нужд режима Локера разворотным сигналом будет признаваться только полноценный разворотный сигнал по матрице, но не ускоренно-разворотный сигнал.

Итак. Добавляется настраиваемый параметр LockerMode. True/false – включён/отключён.

При включении режима Локера, происходит следующее.
Советник может открывать много ордеров.

ЕСЛИ получен сигнал на бай, ТО:
1) закрыть все прибыльные ордера селл;
2) открыть 1 ордер бай лотом, равным сумме лотов всех убыточных, но ещё не залокированных ордеров селл БЕЗ выставления ТП.
3) открыть 1 ордер бай стандартным лотом и с ТП.

ЕСЛИ получен сигнал на селл, ТО:
1) закрыть все прибыльные ордера бай;
2) открыть 1 ордер селл лотом, равным сумме лотов всех убыточных, но ещё не залокированных ордеров бай БЕЗ выставления ТП;
3) открыть 1 ордер селл стандартным лотом и с ТП.

ЕСЛИ получен сигнал разворота вверх, ТО:
1) закрыть все прибыльные ордера селл;
2) открыть 1 ордер бай лотом, равным сумме лотов всех убыточных, но ещё не залокированных ордеров селл БЕЗ выставления ТП. То есть мы входим в полный лок.

ЕСЛИ получен сигнал разворота вниз, ТО:
1) закрыть все прибыльные ордера бай;
2) открыть 1 ордер селл лотом, равным сумме лотов всех убыточных, но ещё не залокированных ордеров бай БЕЗ выставления ТП. То есть мы входим в полный лок.

Также заметим, что разворотный сигнал может быть взят тогда и только тогда, когда у нас имеется открытый незалокированный ордер.

Что касается ТП – то он выставляется только для тех ордеров, которые открываются по обычному алгоритму открытия – если получен сигнал на селл или бай.
ТП не выставляется для ордеров, открытых по алгоритму локирования.
Если ордер, имеющий ТП, залокирован, то этот ТП удаляется.

При открытии ордера СЛ не выставляется. Однако выставляется виртуальный СЛ, по достижении которого применяется вышеописанный алгоритм полного локирования. Но это внештатная ситуация – обычно будет всегда срабатывать локирование по разворотному алгоритму. И да, виртуальный СЛ, само собой, ставится только для ордеров, открытых по обычному алгоритму открытия по сигналам на бай или селл, но не ставится для ордеров, открытых по алгоритму локирования.


Прибыльность ордера определяется с учётом комиссии и пожеланий пользователя – если цена прошла в нужном направлении определённое настраиваемое пользователем число новых пунктов, то ордер считается прибыльным, а если нет – убыточным.

Кроме того надо добавить ещё 1 настраиваемый параметр в новых пунктах – минимальное расстояние между однотипными ордерами. Допустим, минимальное расстояние установлено в 20 новых пунктов. Если советник получил сигнал на бай, но в 5 новых пунктов от текущей цены уже есть открытый бай-ордер, то ещё один бай не открывается.

Также в ММ надо добавить настраиваемый параметр для определения максимального объёма локированных позиций. По достижении которого советник переходит в другой режим работы. А именно:
1) либо переходит в режим обыкновенного скальпера, открывая и ведя в дальнейшем 1 ордер с обычными СЛ и ТП и ожидая ручного вмешательства трейдера. Локи в этом случае не разруливаются советником – всё это будет делать сам трейдер.
2) либо остаётся в режиме локера, но при получении сигнала на бай/селл перестаёт открывать новые ордера (а только закрывает прибыльные). Заметим, что пока у нас есть состояние полного лока, разворотные сигналы не будут браться вообще.
3) либо переходит в совмещённый режим «скальпер + локер». То есть продолжает разруливать текущие локи, но также одновременно работает в обычном режиме скальпера, открывая и ведя 1 ордер без локирования, с полноценными СЛ и ТП.
В какой именно режим перейдёт советник – выбирает пользователь.


По сути, вхождеие в полный замок равносильно закрытию позиции. Трейдер, видя что цена ушла далеко, может плюнуть на раскрытие лока и применить функцию "закрыть перекрёстные ордера" - в этом случае эффект будет точно таким же как если бы он закрыл убыточную позицю сразу - как делает этот советник сейчас.
Но чёрт, ведь вся суть основных стратегий, реализуемых данным совом, это работа во флете! Вот в таком прекрасном флете как на графике. Да ладно, пусть даже и не таком прекрасном - суть та же. А именно: локируя, мы будем эти локи разруливать. Разруливать, будучи чётко уверенным, что цена вернётся, потом опять верснётся, после чего вернётся снова, и наконец вернётся ещё раз! В этом и состоит прелесть локов. То есть мы не тупо пересиживаем просадки - мы зарабатываем, пока цена бегает вверх-вниз. А она бегает, причём бегает всегда и на всех краткосрочных и среднесрочных таймфреймах. А значит, даже если цена уйдёт далеко - мы всё равно дождёмся её возврата через некоторое время и тогда уже раскроем лок.
А что будет если цена всё же не вернётся? Тогда мы закроем перекрытые ордера вручную - и это будет приравнено к тому, если бы мы закрыли неудачный ордер с самого начала.
Таким образом, применение грамотного режима локирования не может нам повредить. В то время как неприменение локирования - является глупой, непозволительной расточительностью.
Почему я сливался, применяя локирование в ручной торговле? Потому что желал побыстрее избавиться от плавающей проадки и раскрывал замок слишком рано - по очень слабеньким сигналам ТС. Неграмотно, одним словом. Но советник такого недостатка лишён. Как запрограммируешь - так и будет торговать.
Предложенная версия режима локера - является базовой, она очень проста. Но её можно улучшить по многим параметрам, добавив в код дополнительные фильтры, которые будут определять, когда приступать к разруливанию локов, а когда нет.
К примеру если у нас есть лок и цена сильно ушла вверх, когда нам приступать к раскрытию? Ну уж точно не тогда, когда мы видим чёткий тренд вверх. А у нас уже полно индикаторов, способных зафиксировать подобный тренд. И как же поступить? А вот например: использовать нашу продвинутую систему суммации сигналов! Если для обычного сигнала на покупки/продажи мы установили один порог срабатывания, то для начала раскрытия лока мы устанавливаем другой - более выскокий порог,таким образом, приступая к раскрытию только тогда, когда сигнал будет сверхчётким.
Продумав эту и иные детали, мы можем усилить потенциал советника на порядок.


Я вот что ещё придумал: разруливание локов в зависимости от расстояния от текущей цены до цены ордера, который надо разрулить. Фишка в том, чтобы советник приступал к разруливанию только тех локов, цена к которым подошла уже достаточно близко. Это делается для снижения риска того, что при попытке разрулить лок мы напортачим ещё больше.


Можно обучить советника работе сразу в нескольких режимах в зависимости от того, с каким локом он имеет дело - с жирным (большое расстояние между баем и селом) или узким, с далёким (большое расстояние от текущей цены до ордера) или близким. Для разруливания разных локов применять разные типы сигналов. Это продвинутые и довольно масштабные навороты. Это к вопросу о том, как подходить к локированию грамотно. Да, я представляю к какой путанице в настройках и громадам кода приведёт такая "грамотность" И потому предлагаю начать с малого: ввести всего один режим, ориентирующийся на уже готовую систему из 4 сигналов: бай, селл, разворот веерх и разворот вниз.
Ну а для того чтобы вводить другие режимы, нам и сигналы придётся вводить дополнительные. А чтобы их ввести - это ж надо опять копировать код сигнальных модулей советника - но теперь уже эксклюзивно для режима локера. Представляю какое это будет зверство)))) Я бы не стал на него налегать. Вместо этого я бы предложил создавать сеты специально для режима локера - с очень сильно изменёнными основными 4 сигналами - для каждого типа локов по 1 сету. После чего уже вешать несколько советников с разными сетами на 1 пару.
Изменено 25 октября, 2013 пользователем Archmagister

[skylover410]

Круто!
Столько индикаторов - сигналов на вход будет очень немного. Ну да ладно, посмотрим.
Сразу предлагаю не использовать стохастик (про другие пока молчу). При появлении тренда стохастик будет постоянно давать ложные сигналы, а во флете Победа и без стохастика хорошо справляется. ИМХО. :)

[Ttomas]

По поводу стохастика, это очень динамический индикатор, и на последнем баре он будет прилично скакать, под понятием "Направление движения Стохастика" ты как я понял, имеешь в виду что 2 последних бара должны совершать движение в одном направлении.
По поводу пункта 1.1 и 1.2 как я понимаю интересен момент переключения с 3х кубиков на 4 кубика в индикаторе. тоже самое и в пунктах 2.11 и 2.12
Ну вроде пока это все вопросы, по ходу написания может быть появятся еще.
Ответ на самый последний вопрос: вызывать и обрабатывать данные индикаторов из графических объектов много сложнее, а иногда даже невозможно. запихивать коды индикаторов в советник тоже сложно или даже иногда невозможно и нерационально, исходные коды я прошу для того чтобы разобраться как работает индикатор и выработать сразу рабочий алгоритм взятия сигнала с индикатора, а не методом проб и ошибок подбирать буфера и условия. :d

Над разработкой алгоритма симуляции ИИ в мкл я раздумываю уже достаточно давно, это дело настолько же интересно на сколько и сложно, но как замечал, придумывать все на словах и бумаге сложно, а вот перед клавиатурой вполне незатейливое дело.

ЗЫ Измени тех задание из стартового поста темы на последнее а в свой второй пост впиши уточнения на мои вопросы. чтоб по 10 раз не крутить колесо мыши и не высматривать задачи для реализации. Тема будет более читабельной.

---

Добавлено: 16-09-2013 20:08:37

---

Первоначальный план работы:
1 ММ у меня есть готовая функция(простая но достаточно обширная и стабильная),
2 Написать функции сигналов на открытие с суммацией
2.1 продумать и\или написать алгоритм анализа входящих сигналов(по возможности с кастомизацией(для дальнейшей разработки элементов ИИ)) :">
3 подкорректировать функции ТП и СЛ,
4 добавить функции открытия, закрытия и счетчика ордеров,
5 собрать ядро советника.

---

Добавлено: 17-09-2013 20:42:36

---

У меня возникла заминка, В основных индикаторах пункт 1.4 этот индикатор выводит ну просто море информации, и нет ни одного наименования "TMA Slope CTF" , поэтому вопрос: что из всех этих цифр является данным параметром, и какие пороговые значения принять по умолчанию. Желательно подробно и со скринами.
Пришлось немного подкорректировать некоторые индикаторы для удобного использования в советнике(механику не трогал).
По поводу состояния разработки: прописаны функции взятия сигналов со всех основных индикаторов, исправлены все функции учета \открытия ордеров, локализованы функции расчета ТП и СЛ с возможностью изменения под пункт 3.1. Осталось локализовать сигнал с 1.4, контрольные функции сигналов покупки\продажи и собрать ядро советника Изменено 17 сентября, 2013 пользователем Ttomas

[Archmagister]

Вот этот параметр: Show Slope.
Мы устанавливаем числовой настраиваемый параметр Х. По умолчанию Х = 40.
Бай – если ТМА Слоуп КТФ больше чем (0 – Х). (По умолчанию больше чем минус 40)
Селл – если ТМА Слоуп КТФ меньше чем (0 + Х) (По умолчанию меньше чем плюс 40)
Логика индикатора: если значение ТМА Слоуп КТФ велико – то это свидетельство о крутом восходящем тренде на минутках. То есть логичней было брать сигналы только на бай, ожидая продолжения тренда. И наоборот – если ТМА Слоуп КТФ сильно ушёл в минуса, то это нисходящий тренд. Ну а если ТМА Слоуп КТФ колеблется в пределах от -40 до +40 (по умолчанию), то это тренд не ярко выраженный и мы берём сигналы и на покупку и на продажу.

---

Добавлено: 18-09-2013 10:24:00

---

Есть идеи насчёт формализованной интуиции. Вообще-то дела с ней обстоят довольно просто – надо лишь почаще задавать себе вопрос: «О чём ты думаешь, когда смотришь на график, готовясь нажать кнопку селл или бай?»

1) Вот мой любимый интуитивный модуль. Он прост как топор. Если я вижу, что несколько основных индикаторов дают сигнал, но ещё один или два запаздывают, в то время как цена идёт в нужном направлении – я заключаю сделку. Частенько цена действительно продолжает идти туда, куда шла, а недостающие индикаторы сигналят. В итоге мы получаем ещё +1-2 пипса профита.
Реализовать это крайне просто. Добавить фильтр «Интуиция-1», и присвоить «силовой показатель» каждому из наших сигналящих фильтров в виде числа. К примеру, 3 из 4 матрица = 3 силы, 4 из 4 матрицы = 2 силы, направление стохастика = 2 силы, Адх кроссинг = 2 силы и т.д. Сила всех просигналивших индикаторов суммируется. Как только достигается определённое значение силы – сделка открывается даже не смотря на то, что некоторые из включённых фильтров ещё не просигналили. Ну а если Интуиция-1 отключена, то советник работает в штатном режиме, дожидаясь сигнала от всех активированных фильтров.

2) Второй модуль: Интуиция-2. Этот по сложнее будет. Связан с красотой графика, на который я смотрю. Но что такое эта «красота»? Это ни что иное как гармоничность и упорядоченность геометрических форм, которую разумеется можно формализовать. Пожалуй, самый актуальный для канального скальпинга пример: если цена рисует плавную разворотную дугу с выпуклостью вверх – то это красиво, и интуиция говорит: «Продавай!». А если цена продолжительно шла верх, но тут резко срывается вниз несколькими большими свечами, то интуиция смотрит на такую фигню с опаской. И действительно – в этом случае велика вероятность такого же стремительного возврата цены вверх, так что если бы мы сразу открылись в селл, то если бы и не словили лося, то потеряли несколько пунктов упущенной выгоды. Так что имеет смысл фильтровать сделки по этому принципу.
Как это сделать? Предлагаю такой расклад. Задаём 2 настраиваемых периода, обозначающих число свечей: Т1 и Т2. Допустим, Т1 = 10, а Т2 = 3. Пусть номер текущей свечи равен 0. При этом имеем в виду, что в Т1 считываются параметры со свечей под номерами начиная с -12 и по -3 (всего 10 штук), а в периоде Т2 – со свечей -2, -1 и 0 (всего 3 штуки). Интересуемый нас параметр – эта модуль разницы между ценой закрытия предыдущей свечи и ценой закрытия следующей свечи. Вычисляем эти параметры для каждой свечи, а потом находим среднее арифметическое для двух периодов по отдельности. Допустим, мы получили среднее арифметическое для Т1 = 0,4 пункта, а для Т2 = 0,7 пункта. Теперь задаём Коэффициент Плавности (настраиваемый параметр), по которому и будем вычислять красоту (плавность) графика. Пусть Коэф Плавности мы задали 2,5. Теперь умножаем среднее арифметическое из Т1 на этот коэф, получаем: 2,5*0,4 = 1,0 пункта. Так вот, логика анализа такова: если среднее арифметическое из Т2 превысит полученное нами значение (1,0 пункта), то график признаётся нестабильным. Ну а пока что среднее арифметическое по Т1 у нас равно 0,7 пункта, что меньше 1,0 пункта, а значит, график стабилен. Все эти вычисление мы можем облечь в форму отдельного индикатора, а в советнике прописать дополнительный фильтр: если индикатор говорит о стабильности графика, то мы можем открывать сделки. Если же индикатор показывает нестабильность графика, то сделки не открываются. Разумеется, такой принцип вычислений можно дорабатывать, но основы я пока вижу так.

3) Интуиция-3. Ещё один отдельный индикатор, на этот о том, как интуиция говорит о предстоящем развороте цены. Допустим цена, стабильно идёт в нужном нам направлении, но… всё медленнее и медленнее. И вот, когда новые свечи уже почти не видны, рука так и тянется закрыть сделку, которая ещё не дотянула до ТП, но и ни один из индикаторов не просигналил о развороте. Конечно, какой разворот, если у нас стабильное движение туда куда надо? Но мы-то знаем…
Так вот, реализовать этот интуитивный индюк я предлагаю по подобию с предыдущим. Снова считаем разницы цен закрытия предыдущей и следующей за ней свечи, но на этот раз берём эти разницы без модуля (возможны как плюсовые, так и минусовые значения). Теперь у нас только 1 период: Т, означающий число последних свечей (с учётом текущей), параметры которых мы считываем. Итак, индикатор вычисляет среднее арифметическое разниц закрытия для этого периода, и на основе этого значения выносит свой вердикт. Мы устанавливаем ещё один настраиваемый параметр, обозначающий пороговый диапазон пунктов для вердикта. К примеру, мы поставили диапазон равный 0,3. Это значит, что если среднее арифметическое по периоду Т окажется в пределах с -0,3 пункта и по +0,3 пункта, то индикатор сигналит о состоянии разворота.
В советнике это можно использовать несколькими способами:
1) Создать алгоритм закрытия профитной позиции. Если у нас есть открытая позиция, а индикатор просигналил о развороте, то она закрывается по достижении хоть какого-то профита.
2) Создать алгоритм безусловного закрытия позиции. Если индикатор сигналит о развороте, то любая позиция тут же закрывается.
3) Создать фильтр торговли. Если индикатор сигналит о развороте (который в данном случае трактуется как неопределённость рынка), то советник не открывает новые сделки.

График_ТМА.jpg

Изменено 18 сентября, 2013 пользователем Archmagister

[Старик]

К сожалению, множество попыток создать бота на базе "Победы" успехом не увенчались.
Бог даст, в этот раз удастся создать профитного бота.

Не могу не отметить отменное изложение ТЗ Archmagister и очень профессиональную работу Ttomas.
Просто приятно это читать и видеть, что умные и компетентные люди в наших странах еще есть.

Пока прикрепил топик к шапке подфорума.
Пусть горящие идеями юные трейдеры видят как примерно выглядит и как надо выписывать приемлемое Техзадание на разработку бота.

[Мерлин]

А вы вручную прогоняли вышеописанную систему?

[Archmagister]

Цитата

А вы вручную прогоняли вышеописанную систему?

Да, и это единственная система, которая в моих руках умудрялась приносить мне прибыль)
Главная сложность в торговле по ней - это совместить 2 противоречивых подхода: с одной стороны "Победа", которая призывает открывать сделки у самых краёв канала ТМА - как раз тогда, когда наметилась сильная движуха, и с другой стороны "Экстрим ТМА", которая сигналит о том, что сильная движуха продолжится, даже не смотря на то, что цена у края канала. В общем, классический извечный вопрос трейдера - "как понять, когда флет переходит в тренд?" ;)
И думаю, подбор разных настроек совмещения этих двух систем в виде советника сможет решить эту проблему.
Что же касается матрицы и прочих фильтров из категории (2) - то тут главное поменьше тильтовать. Если решил что ждёшь трёх кубов - так дожидайся всех трёх, а не открывай сделку, когда есть 2 и "ну ещё вот-вот чуть-чуть и появится третий" :d

[Ttomas]

Очень интересные рассуждения на тему разработки элементов ИИ. Мои изыскания ушли немного дальше и глубже, но это дело нескорое. Для начала нужно реализовать весь опционал системы. В индикаторах выложенных в стартовом топике нехватает некоторых элементов (это так, для заметки).

Мерлин, прогнать данную систему вручную ввиду большого количества индикаторов и условий невозможно( ну или очень трудно, особенно если учесть что это скальпер на м1 :) ) поэтому я и взялся разрабатывать данного робота, на базе которого, по средствам подбора функционала и параметров можно сделать универсальный робот под свою систему на базе данных индикаторов.

Сначала несколько заметок которые я продублирую в втором посте топика: Бот предусматривает широчайшие возможности по оптимизации. Каждая версия бота будет выпускаться в комплекте с индикаторами необходимыми для его работы, некоторые из которых были подкорректированы для работы советника. Просьба ко всем участникам тестирования: Успешные сеты маркировать следующим образом - Наименование и версия бота_Пара_Таймфрейм_Ник_индивидуальная номерация сета. Например: Mix Skalper v00.00_EURUSD_M1_Ttomas_01.set. Так мы увековечим героев-участников разработки и организуем упорядоченную работу с сетами.

Итак, Версия бота 0. Реализованы все основные индикаторы из пункта 1. Собран скелет советника с вполне достаточной функцией ММ, функциями открытия, закрытия и учета ордеров. Изначально заложены фиксированные ТП и СЛ которые могут быть равны 0. Индикатор ExtremeTMA был по умолчанию вшит в советник. Остальные индикаторы работают согласно технического задания.
Настройки отличные от настроек индикаторов:

Спойлер

FixLot=0.1; - Фиксированное значение лота
ProtsD=0; - лот из расчета % от депозита
StepFromDepo=0; - Количество средств на 1 минимальный лот
Gen3on4=True; - Флаг использования сигнала 3 из 4 кубиков Генезис Матрикс
Gen4on4=True; - Флаг использования сигнала 4 из 4 кубиков Генезис Матрикс
-----необходимые настройки из индикатора GenesisMatrix---------------
GenMatrSift=0; - Бар для взятия сигнала Генезис Матрикс (0-текущий, 1-предыдущий и тд.)
UseTMAL2=True; - Флаг использования сигнала ТМАЛайн_2
-----необходимые настройки из индикатора TMALine_2---------------
TMAL2_Shift=0; - Бар для взятия сигнала ТМАЛайн_2 (0-текущий, 1-предыдущий и тд.)
TMABuyPercent=20; - Зона канала для сигнала на покупку
TMASellPercent=80; - Зона канала для сигнала на продажу
UseETMA040=True; - Флаг использования сигнала Екстреме ТМА
ETMABuy=0.40; - Значение для покупки
ETMASell=0.40; - Значение для продажи
-----необходимые настройки из индикатора ExtremeTMA info 040------------
CloseBuyOnRewers=True; - Закрытие покупок при появлении сигнала на продажу
CloseSellOnRewers=True; - Закрытие продаж при появлении сигнала на покупку
Magic=12345678; - Маджик номер для ордеров советника
Repids=3; - колличество попыток модификации\открытия\закрытия ордера (защита от зацикливания)
OsnTP=5; - Размер фиксированного ТП
OsnSL=3; - Размер фиксированного СЛ

Mix_Skalper_v00.00.ex4

Изменено 18 сентября, 2013 пользователем Ttomas

[Старик]

Ttomas, замечательно!

Только я бы предложил в наименовании сэта дублировать полное наименование бота - предпочтительно, чтобы мод и относящиеся к нему сэты в папках группировались блоками.

Также версию бота, имхо, стоит указывать в виде vXX.YY, а даты (если будут в названиях модов) в формате ГГГГММДД.
Для упорядочения и корректной сортировки инфы, раз кодифицируются наименования, и разрядность каждого элемента составного кода надо указывать.

Соответственно, предлагаемое название сэта Mix Skalper v00.00_EURUSD_M1_Ttomas_01.set
В таком виде в папках все будет замечательно сортироваться - удобно для восприятия и естественным образом. Изменено 18 сентября, 2013 пользователем Старик

[Archmagister]

Оперативно, Ttomas :)

У советника есть проблема:

При включённом UseETMA040=True Советник ввобще не открывает сделки.
По идее, с параметрами
ETMABuy=0.40;
ETMASell=0.40
Советник должен торговать в обе стороны почти всегда (ведь ТМА Слоуп КТФ почти всегда находится в диапазоне от -0.40 до +0.40). Но он упорно молчит. Может быть, в коде сделано так, что бай возможен только если ТМА Слоуп КТФ превысит 0.40. а селл если он станет меньше чем -0.40? Если да, то это ошибка.

---

Добавлено: 18-09-2013 15:37:16

---

Да, походу я прав, поставил его на пару с Слоупов выше 0.40, и советник открылся в бай. надо исправлять) Изменено 18 сентября, 2013 пользователем Archmagister

[Ttomas]

Действительно, каюсь. Сначала сделал как надо, потом перечитал требования и инвертировал :)) исправил, изменил название, чтоб привести потенциальные названия сетов к предложенному Стариком варианту.

Дальнейший план:
Переработать систему сложения сигналов.
Переделать систему сигналов с Динамики на Статику(заложит тенденцию к экономии ресурсов в будущем)
Планомерно ввести сигналы из пункта 2. Стохастики пока пропущу, их сделаю последними из этого пункта.

Возник вопрос по пункту 3.1. Данный Слоп показывает разность между ТМА на текущем и предыдущем баре, так что использовать его в качестве источника размера для ТП и СЛ невозможно, следует ли взять ширину канала из ТМА Лайн_2?

Mix_Skalper_v00.00.ex4

Изменено 18 сентября, 2013 пользователем Ttomas

[Archmagister]

Дальнейшие планы это круто, однако:

1) Поставил поставил смещение матрицы на 1 бар назад:
GenMatrSift=1
Но советник не дожидается закрытия бара, а открывает сделки, хотя ни на текущем ни на предыдущем баре нет 4 кубов одного цвета.

2) Со включённым фильтром ТМА Слоуп КТФ почему-то не работает тестер стратегий. С выключенным работает.

Цитата

Возник вопрос по пункту 3.1. Данный Слоп показывает разность между ТМА на текущем и предыдущем баре, так что использовать его в качестве источника размера для ТП и СЛ невозможно, следует ли взять ширину канала из ТМА Лайн_2?

3.1.1. ТП – это выбираемый пользователем % от ширины ТМА (параметр TMA Size CTF из индикатора ExtremeTMA info 040).
3.1.2. СЛ – это выбираемый пользователем % от ширины ТМА (параметр TMA Size CTF из индикатора ExtremeTMA info 040).
Здесь указан не Слоуп, а Сайз. Сайз - это и есть ширина. В индикаторе это ShowTMASize

---

Добавлено: 18-09-2013 16:35:57

---

Чёрт, он только что открыл сделку на селл с ТРЕМЯ зелёными кубами на текущем баре и тремя красными на предыдущем.
Хотя стоит смещение на 1 назад, и оба фильтра матрицы включены.
Не удивительно почему он так безбожно льёт в тестере :))

---

Добавлено: 18-09-2013 16:56:44

---

Чёрт, ещё одна фигня. ТМА Слоуп КТФ выше 1.00, а он открывает сделку на селл! (фильтр по Слоупу включён, параметры 0.40)

---

Добавлено: 18-09-2013 17:03:06

---

Фигня №5.
Открылся в бай, но не взял ТП. 4 квадрата уже давно стали красными, а он всё удерживает бай. Не работает закрытие по развороту индикатора, хотя эта опция включена. Изменено 18 сентября, 2013 пользователем Archmagister

[Ttomas]

Цитата

2) Со включённым фильтром ТМА Слоуп КТФ почему-то не работает тестер стратегий. С выключенным работает.

Даже незнаю, у меня работает нормально.

Цитата

Чёрт, он только что открыл сделку на селл с ТРЕМЯ зелёными кубами на текущем баре и тремя красными на предыдущем.
Хотя стоит смещение на 1 назад, и оба фильтра матрицы включены.

Значит все верно, 1 бар назад было 3 красных квадрата и Фильтр 3 из 4 включен.

Цитата

Фигня №5.
Открылся в бай, но не взял ТП. 4 квадрата уже давно стали красными, а он всё удерживает бай. Не работает закрытие по развороту индикатора, хотя эта опция включена.

если включены какие либо другие фильтры, то вполне возможно что другой индюк еще не сменил направление, поэтому и не закрыл.

Над остальными еще посмотрю логику

[Archmagister]

Цитата

Значит все верно, 1 бар назад было 3 красных квадрата и Фильтр 3 из 4 включен.

Фильтр 4 из 4 тоже был включён.
Это не единичный случай, он упорно продолжает открывать сделки, когда ни на текущем ни на предыдущем баре нету 4 квадратов.

Цитата

если включены какие либо другие фильтры, то вполне возможно что другой индюк еще не сменил направление, поэтому и не закрыл.

А стоило бы закрыть. Ведь в этой версии пока только 1 сигналящий индикатор - матрица.
Предлагаю дать возможность устанавливать, при скольки квадаратах матрицы, окрашенных в противоположном направлении, сделка закрывается из-за признаков разворота. 2 квадрата - это уже весомый сигнал, а 3 - тем более. Он же держал сделку открытой 4 минуты после того, как все 4 квадрата перекрасились. Это весьма слабое место данного советника.

[Ttomas]

Ну наличие 4 из 4 не отменяет сигнал 3 из 4, могу изменить.

Сейчас поводом для закрытия является противоположный сигнал, функции закрытия по одному сигналу в советнике нет, если нужно - сейчас сделаю.

Сразу говори о дополнительных правках по каркасу, чтоб я их сразу прописал.

[Archmagister]

Цитата

Ну наличие 4 из 4 не отменяет сигнал 3 из 4, могу изменить.

Да, изменить стоит. В соответствии с тех-заданием.
Чтобы сработал совокупный сигнал, ВСЕ фильтры должны просигналить.
Допустим, включен как 3 из 4, так и 4 из 4.
Тогда если и первый сигналит, и второй сигналит - совокупный сигнал есть.
Если первый сигналит, а второй ещё нет - совокупного сигнала нет.
Если оба не сигналят - совокупного сигнала опять же нет.

Цитата

Сейчас поводом для закрытия является противоположный сигнал, функции закрытия по одному сигналу в советнике нет, если нужно - сейчас сделаю.

Да, нужно - ведь разворотные сигналы должны быть более чувствительны и быстры. Оптимальным я вижу такой вариант: сделать настраиваемый параметр, в котором прописываем либо 1, либо 2, либо 3, либо 4 - сколько квадратов должны перекраситься чтобы сделка закрылась.

[Ttomas]

Тоесть во главу угла ты ставишь только Генезис Матрикс. А остальные сигналы из основных только как фильтры=)

Цитата

Допустим, включен как 3 из 4, так и 4 из 4.
Тогда если и первый сигналит, и второй сигналит - совокупный сигнал есть.
Если первый сигналит, а второй ещё нет - совокупного сигнала нет.
Если оба не сигналят - совокупного сигнала опять же нет.

Это решается отключением сигнала 3 из 4 :))

А вот отключение по счетчику квадратов это можно...

[Archmagister]

Цитата

Тоесть во главу угла ты ставишь только Генезис Матрикс. А остальные сигналы из основных только как фильтры=)

Остальные сигналы - это всего 2 штуки. Положение в канале ТМА только лишь задаёт зону торговли, а показания ТМА Слоупа - препятствуют торговле против сильного тренда. Так что пока тут только 1 полноценный сигнал - матрица. Лично мне для ручной торговли этого маловато)

Цитата

Это решается отключением сигнала 3 из 4

То есть код написан так, что фильтр 3 из 4 перечёркивает фильтр 4 из 4 ? Ну ладно, попробую.

Цитата

А вот отключение по счетчику квадратов это можно...

Не можно, а нужно) Потому что без этого советник теряет на ненужном срабатывании СЛ, когда и так всё ясно.

---

Добавлено: 18-09-2013 18:50:48

---

И да, пожалуйста, выкладывайте сразу сет, с которым советник будет открывать сделки в тестере стратегий)

[Мерлин]

А можно попросить выкладывать советник в исходниках, а не сразу в скомпилированном виде? Также, требуются тесты с точностью 99% , ибо скальпер...

[Ttomas]

Внес необходимые правки, сделал закрытие по количеству противоположных кубиков Генезис Матрикс(Закрытие при противоположном сигнале оставил). с возможностью настройки бара для взятия сигнала. Ввел простенький планировщик (только часы и дни) пока думаю хватит и такого.
Добавленные настройки советника:

Спойлер

CoseOnMatrix=True; - переключить на закрытие только по Генезис Матрикс
GenMatrCloseShift=1; - бар на котором берется сигнал закрытия
PointOnClose=3; - сколько кубиков должно перекраситься в противоположный цвет
Настройки планировщика
StartHour=9; - час начала торговли
StopHour=23; - час конца торговли
StartDay=0; - день начала торговли
StopDay=7; - день конца торговли

Мерлин, извините, исходный код - плоды моей интелектуальной деятельности по реализации ТЗ, для безвозместного использования предоставлена скомпилированная версия. Сейчас совенок только заканчивает формирование скелета, и говорить о тестировании с целью определения прибыльности еще по меньшей мере рано.

Сразу скажу, я провожу только краткосрочные тесты для проверки функционирования элементов советника, считаю что тратить время на тестирование нецелесообразно, если его можно более продуктивно потратить на отработку кода. Я например ниразу не работал ни по одной из данных систем, потому в советнике используются только стандартные настройки из индикаторов, если каждый из участников займется своим делом, мы ,возможно, обречены на успех \M/

Если не появится критических замечаний, то я продолжу работу над функционалом.

Mix_Skalper_v00.01.ex4

[skylover410]

Сразу скажу, я провожу только краткосрочные тесты для проверки функционирования элементов советника, считаю что тратить время на тестирование нецелесообразно, если его можно более продуктивно потратить на отработку кода.

Так как это скальпер для М1, где сделки длятся весьма недолго - я тоже считаю вполне достаточным (для начала) только краткосрочные тесты. Это нужно только для того, чтобы "машина вообще проехала хотя бы пару километров". :d

[Ttomas]

По моим дефалтным настройкам можно сказать - совенок летит, но по причине отсутствия перьев летит вниз. добавление планировщика на лондон-америку, как и ожидалось, улучшило результаты, но не изменило ситуацию вцелом :)) Так что ждем результатов от тех кто работал по данным индикаторам. :d

[Archmagister]

Спойлер

А, ну да, у нас же ещё нет Стохастика. Ну, это всё объясняет. :-b

В ручной торговле помимо главных индикаторов на М1 я ориентируюсь на них же, но только на М5. Сделать ещё 1 модуль матрицы и канала ТМА, но уже с настройками для 5-минутного ТФ это ведь не трудно, да? Тогда можно будет перевести советник из режима пипсовщика в режим полноценного скальпера, который берёт по 10-15, а то и 20 пунктов за сделку. ;)

---

Добавлено: 19-09-2013 09:02:29

---

Мои настройки:

CoseOnMatrix=True
GenMatrCloseShift=0
PointOnClose=3

На текущем баре перекрасилось 3 квадарата. Не закрывает.
Перекрасился четвёртый. Не закрывает.

---

Добавлено: 19-09-2013 09:44:45

---

И да, сделайте пожалуйста фиксированные ТП и СЛ дробными, а не целыми числами. Изменено 19 сентября, 2013 пользователем Archmagister