[open source] [Индикатор] Trend Matrix – профессиональный индикатор разграничения тренда и флета

[Archmagister]

Это ещё один шаг к приближению разрешения вековой проблемы трейдинга – как определить, где начинается тренд, и где он переходит во флет. По предложенному рецепту можно смастерить супер-индикатор, который затем можно будет использовать как в ручной торговле, так и в советниках.

Возможно вы уже знаете Genesis Matrix – индикатор из 4 квадратов, каждый из которых даёт свой сигнал. В Trend Matrix аналогичный подход. Вначале я предлагаю 4 мощных индикатора, функцией каждого из которых является определение величины тренда. Низкая величина рассматривается как флет.
Таким образом каждый квадрат может быть окрашен в 1 из 3 цветов.
Красный – тренд вниз.
Жёлтый – флет.
Зелёный – тренд вверх.

Вообще можно сделать индикатор и с 3 квадратами, и с 6 – если есть идеи по добавлению сильнейших индикаторов тренда – выкладывайте.


Также обращаю ваше внимание на то, что многие трендовые индикаторы частенько принимают за тренд нормальную волатильность рынка. Ну сходила пара вверх на 30 пунктов – индикатор сигналит: «Тренд! тренд!» А может это для неё совершенно нормальная флетовая ситуация, при которой она вернётся на те же 30 пунктов вниз, а потом снова пойдёт наверх и так далее, туда-сюда?
Я нашёл способ решения этой проблемы. Что лучше всего учитывает текущую волатильность рынка? Старый добрый канал ТМА!

Индикатор TMA with Distances прекрасно подходит. Он отображает расстояние текущей цены до границ канала, а значит, может высчитать и текущую ширину канала ТМА. Вот эта ширина сыграет ключевую роль в механике наших индикаторов – программа её держит в памяти.
Кроме того индикатор ExtremeTMA info 040 также умеет расчитывать текущую ширину ТМА – можно скопировать код и отсюда.


Итак, первый квадрат Тренд Матрицы.
Настраиваемые параметры:
N – целое число
M – целое число
X – целое число
Y – дробное число.
Пусть текущий бар – нулевой. Предыдущий бар – это первый. И так далее. Индикатор ведёт счёт баров назад. Сначала он высчитывает среднее значение цен за последние N баров. Просто берём цены открытия каждого из этих баров и находим среднее арифметическое. Запоминаем.
Теперь индикатор вычисляет ещё одно среднее значение цен, но уже для M баров. Это множество баров начинает отсчитываться с (N+X) бара.
Допустим
N = 10
M = 15
X = 70
Посчитал среднюю цену с 1 по 10 бар. Посчитал среднюю цену с 81 по 95 бар.
Итак, у нас есть 2 значения средних цены и таким образом мы получаем ценовой вектор. Куда он направлен? Если вверх – то и тренд вверх, если вниз – тренд вниз. Насколько круто он направлен в ту или иную сторону? Для вычисления этого смотрим, на сколько пунктов средняя цена по N выше, чем средняя цена по M. Получаем значение в пунктах. Если оно положительное – вектор вверх, если отрицательное – вектор вниз.
Допустим получили значение -460 новых пунктов.
Теперь делим это значение на текущую ширину ТМА в тех же пунктах и получаем итоговую величину индикатора. Допустим, ширина ТМА 200 новых пунктов.
-460/200 = -2.3
Вывести на экран:
Trend Vektor = -2.3

Ранее мы установили величину параметра Y. Это порог, отделяющий тренд от флета.
Допустим Y = 2.0. Это значит что значения индикатора в районе от -2.0 до 2.0 являются флетом. У нас -2.3. Порог превышен – это тренд вниз, текущий квадрад окрашивается в красный цвет.



Второй квадрат.
Индикатор наклона канала ТМА. ТМАСлоуп. Перенести его сюда.
Я не знаю, как он вычислят наклон, но индикатор ExtremeTMA info 040 умеет это делать.
Кроме того индикатор TMALine_2 умеет окрашивать свою среднюю линию в зависимости от её наклона – значит, и он вычисляет Слоуп. Можно скопировать код из этих источников.
Значение индикатора дробное.
Вывести на экран:
TMA Slope =
Настраиваемый параметр X. Например, X = 0.40.
Это значит, что если индикатор принимает значение в диапазоне от -0.40 до 0.40, то у нас флет. Если больше 0.40 – тренд вверх, меньше -0.40 – тренд вниз.
Допустим у нас на текущем баре значение -0.23. Это флет.
Окрасить квадрат в жёлтый цвет.
Вывести на экран:
TMA Slope = -0.23



Третий квадрат.
Положение цен в канале ТМА.
Пусть нижняя граница канала ТМА – это -1.0, а верхняя – это 1.0%. Средняя линия – это 0.0
Индикатор смотрит на цены открытия каждого бара и присваивает этим ценам параметр в зависимости от положения в канале ТМА. Например ширина ТМА = 100 пунктов, а новый бар открылся на 20 пунктов выше верхней границы. Значит его значение = 1.4. А если новый бар открылся на 30 пунктов ниже средней линии, то его значение = -0.6
Итак, индикатор вычисляет среднее арифметическое вот этих значений за N последних баров.
В итоге получаем дробное число – текущее значение индикатора.
Настраиваемый параметр X. Допустим X = 0.5. Это значит, что если значение индикатора будет в диапазоне от -0.5 до 0.5, то это флет. Больше 0.5 – тренд вверх, а меньше -0.5 – тренд вниз.
Допустим у нас значение +0.67. Значит, квадрат окрашивается в зелёный цвет.
Вывести на экран:
Price Zone = 0.67


Четвёртый квадрат.
2 МА.
У нас есть быстрая МА и медленная МА. Их периоды и методы усреднения задаём.
Смотрим, насколько пунктов быстрая МА находится выше медленной. Если значение положительное – тренд вверх, отрицательное – тренд вниз. Какова сила тренда? Вспоминаем про ширину ТМА.
Допустим текущая ширина ТМА = 90 новых пунктов, а быстрая МА находится выше медленной на 150 новых пунктов.
150 делим на 90 = 1.66 – это текущее значение индикатора
В настройках индикатора устанавливаем настраиваемый параметр порога превышения X.
Допустим X = 1.20. Это значит, что если текущее значение в диапазоне от -1.20 до 1.20, то у нас флет. Выше 1.20 – тренд вверх, ниже -1.20 – тренд вниз.
У нас 1.66 – окрасить квадрат в зелёный цвет.
Вывести на экран:
2MA Slope = 1.66




Внешний вид индикатора. Сделать примерно как на скрине:

Спойлер

На экран вывести трёхуветную четырёхквадратичную матрицу, сам канал ТМА с указанием дистанций и цветной средней линией (удобно для ручной торговли), а также 5 параметров:
TMA Size = 150
Trend Vektor = -2.3
TMA Slope = -0.23
Price Zone = 0.67
2MA Slope = 1.66
Код вывода параметров можно взять из ExtremeTMA info 040.



Расчёт индикатора.
Надо сделать так, чтобы он не нагружал терминал. Это трендо-флетовый индикатор, скорость здесь не важна, так что достаточно сделать так, чтобы он высчитывал текущие параметры 1 раз при открытии каждого нового бара.

Indicators.rar

Изменено 8 июля, 2017 пользователем Pavel888

[Mamotaro]

Задумка интересная....правда это просто будет как всегда запаздывающая констатация факта что мы вышли из определенного канала.....а трейдеру нужно предсказать пробьет цена канал или нет и вряд ли этот индикатор как то этому поможет....
Хотя будем посмотреть.... :-b

[Archmagister]

Цитата

трейдеру нужно предсказать пробьет цена канал или нет

Ну, я пытался приспособить одного экстрасенса под Форекс, но как-то не срослось >:d
Посему будем пока довольствоваться запаздывающей констатацией фактов. Я стою на том, чтобы собрать несколько сильных разновидностей такой констатации в одном удобном индикаторе.

[skylover410]

.....а трейдеру нужно предсказать пробьет цена канал или нет

Тут - в точку! Не может быть индикаторов-предсказателей, и мы должны это признать как факт. Есть, конечно, отдельные прогнозные индикаторы, но и они, по сути, попадают пальцем в небо. Ну а всё остальное, в том числе и данный матрикс - констатация истории вплоть до последней свечи, и ... не более того. Всё, что мы предпринимаем на основе анализа этой констатации - всего лишь плод нашего анализа, либо ... предположений. И это вовсе не означает, что и рынок думает так-же (хотя иногда и происходят угадывания и совпадения). :)

[Mamotaro]

Я просто хотел сказать о том, что даже если индикатор покажет нам что мы вышли из флета, в большинстве случаев будет уже поздно.....дядя Коля уже будет стоять за дверью и звонить в звонок.....так как флетовые участки чаще всего заканчиваются сильными импульсами (индикатор просто не успеет отреагировать, потому что за 2-3 свечи мы уже улетим на 50-100 пунктов от границ канала)....так просто мысли в слух... :-?
А реализовать предложенную идею однозначно будет интересно и полезно... \M/

[0ll]

Резкие движения ни один индикатор правильно не отработает: начала запаздывает, а потом покажет тренд в то время, когда будет откат... здесь надо-бы фильтр резкости :)
По поводу первого квадрата - вектор (и его направление) лучше рассчитывать не по барам, а по средней (имхо).

[Ttomas]

Я потихоньку рассматриваю, прописываю индюки. понаблюдайте за вот этим, это кусок ТМА вроде как строящий центральную линию ну и 2 линии отклонения. На истории не должно рисоваться, хотя это мог получиться совершенно другой индикатор. я просто озадачен написанием наиболее быстродействующей версии обсуждаемого в топике индюка

---

Добавлено: 28-02-2014 20:51:33

---

кстати, отображение истории индикаторами обязательна? можно пожертвовать? а для проверки можно в вт прогнать чтоб прорисовал

---

Добавлено: 01-03-2014 06:47:18

---

Гонял я этот ТМА и ТМА 2 лайн на 0 баре они одинаковы а вот на истории наш остается прежним а второй перерисовывает, походу сбылась мечта о неперерисовывающемся ТМА. да и если расставить метки по центральной линии а потом переустановить индюк то центральна линия снова ложится на метки, что значит он лишен косяков Предыдущей версии неперерисовывающегося ТМА. В общем только проверка на практике может показать

TMA_Без_понтов.ex4
TMA_Без_понтов.mq4

Изменено 1 марта, 2014 пользователем Ttomas

[Archmagister]

Спойлер

Цитата

Вот это да! - действительно не рисует! :d
В приницпе из ТМА главный для нас параметр - это его ширина, а в п этом плане все 3 разновидности канала одинаковы. Но вот если учесть предложенный индикатор среднего положения цен в канале - то тут неперирисовка будет серьёзным преимуществом.

Цитата

кстати, отображение истории индикаторами обязательна? можно пожертвовать?

Думаю, можно жертвовать. Нам главное значения на текущем баре.

[Ttomas]

Вот, по быстрому накидал все 5 индюшат, они без мультитайфрейма. Составные индюки показывают историю, а вот матрицу приучить не получилось, но мне было лень ей заниматься, Пороги для срабатывания приблизительные от Балды. Чтоб понаблюдать за матрицей погоняйте в вт с пустым советником.

Может когда нить если индикатор будет иметь перспеспективу я его и доработаю, а пока это самый обычный констатирующий факт трендовый индикатор. Порядок кубиков снизу вверх относительно предложеных идей. В 509 билде данная матрица работать не сможет из за ограничения количества фуферов

TrendMatrix.rar

[Archmagister]

Вот что получилось:

Спойлер

Хорошо бы ещё сделать вывод показателей каждого индюка на экран, чтобы ориентироваться какова мера тренда/флета в числовом значении, как это было реализовано в ExtremeTMA info 040. ;)

---

Добавлено: 01-03-2014 16:52:19

---

Вот как это выглядит на истории:

Спойлер

Кстати, линия для третьего индикатора вскоре после запуска перестаёт отображаться
Вот шаблон для всех четырёх индикаторов

---

Добавлено: 01-03-2014 17:07:18

---

Ещё вопрос - за что овечает последняя группа настроек - лимитбар и лимитбарлнд?

trend_matrix.rar

Изменено 1 марта, 2014 пользователем Archmagister

[Ttomas]

Попорядку. Мне некогда добавлять еще и метки а также настраивать их работу, я сделал по быстрому чтобы была проведена проверка работоспособности и целесообразности, но особых преимуществ я не увидел, если востребованность индикатора возникнет то я доработаю его, или кто то другой доработает, он настолько прост что даже скрывать исходный код было бы стыдно.

Как название индикатора? что пишет в журнале эксперта?

Последняя группа ЛимитБар как в этом так и в остальных индикаторах отвечает на сколько глубоко в историю нужно просчитать их, это может сэкономить время на запуск индикаторов. А ЛимитБарИнд это то что передается в ЛимитБар во все 4 подключенных индикатора.

[Archmagister]

Название Third
В журнале тишина. Однако во вкладке эксперты появилось сообщение об ошибке во втором индикаторе:

2014.03.01 21:23:43.445 array out of range in 'Seconth.mq4' (71,31)

Работоспособность вроде бы нормальная. Что же касается целесообразности, то им можно успешно фильтровать сделки в советниках, что с учётом сверхгибкой настройки параметров будет куда лучше аналогов (того же ТМАСЛоупа, который весьма популярен).

[Ttomas]

Ну в советнике TMAinfo040 этот же слоуп и он как раз зашит в Seconth индюк, без всей мишуры просто основной механизм. я посмотрю что там, когда доберусь

[Archmagister]

Спойлер

Итак, в качестве чёткого индикатора тренда можно использовать одновременную окраску в нужный цвет всех 4 квадратов.

Кстати, индикатор можно существенно упростить, сделав общий канал ТМА для всех четырёх (а не по каналу для каждого как сейчас ;) )

[Ttomas]

Один на всех это в плане настройки или в плане реализыции? Если в плане настройки то я легко могу схожие параметры передавать разным индикаторам, но тогда встает вопров. А если понадобится настроить отдельные квадраты на разные периоды и множители? А если в плане реализации то нет никакой разницы буду ли я из 4 индикаторов вызывать тма или в каждом будет считаться свой. А как вариант использования отдельно 2х 3х составных индюков без матрицы то вообще нецелосообразно. Так что лучше оставить как есть

[Archmagister]

Имелось в виду в плане реализации. Раз разницы нет, ну значит пусть остаётся.

[Archmagister]

Подумал тут о создании удобного осциллятора, который будет показывать зоны перепроданности/перекупленности и основан на третьем индикаторе из трендамтрицы. Ну и попробовал примерть на графике.
Обнаружилось, что третий индикатор работает не правильно.

Первый скрин - это при коэффициенте ширины канала 2.0. Второй скрин - ширина равна 3.0

Спойлер

По логике индикатора на первом скрине разброс значений должен быть мал, а на втором велик. На практике же получилось с точностью наоборот - чем шире канал ТМА, тем шире разброс значений. Видимо где-то в формуле индюка прописано умножение вместо деления.
Томас - исправь, пожалуйста.

[Caesar34]

Привет, всем!

Скажите, а Тренд матрикс, не имеет возможности подгружать историю показаний? он работает только с того времени, когда его наносишь на график? :-T

не_подгружается_история.png

Изменено 27 марта, 2014 пользователем Caesar34

[Archmagister]

Сырая версия не могёт подгружать историю. Если Томас доработает, тогда будет нормально.

[Ttomas]

Такс. Я потихоньку собираю новую версию микс скальпера, и для полноты ее реализации нужно все-таки закончить с данным индикатором. Выкладываю свежую версию 1.1. Подправил третий индикатор до корректной работы и зациклил управляющий индикатор для работы на истории. Кинул на график вроде работает. Проверяйте и ставим точку на данной теме.

TrendMatrix_1.1.rar

[Archmagister]

Спасибо, однако у меня с ним что-то нет так:

Спойлер

---

Добавлено: 11-04-2014 19:03:53

---

+ при смене ТФ с графика зачем -то удаляются второй и третий индикатор. Изменено 11 апреля, 2014 пользователем Archmagister

[c5327]

Когда ставлю индикаторы они все в подвале,научите их в одно окно в подвал ставить и на график.Индикаторы так же удаляются.

[Ttomas]

По поводу самопроизвольного удаления индикаторов ничего не подскажу. Я такой функции в них не закладывал :)

А вот этот наблюдаемый феномен с показаниями на истории лечится если в параметре LimitBarInd указать не 0, а скажем 10000. По крайней мере мне на 625 билде помогает.

Сейчас с этими новыми билдами каша творится, работающие совы меняют логику работы, появляются новые ошибки исполнения. Про индикаторы вообще молчу, я их и так недолюбливал а сейчас вообще...

[Archmagister]

Да, теперь всё заработало)

А что насчёт дополнительных интерфейсных опций? ;)

1) Вывод на экран ширины ТМА, показателей каждого из индюков.
2) Возможнсоть настраивать опции выводимого на экран канала ТМА включая цвет его линий.
3) Желательно ещё вывести на экран дистанцию до краёв канала ТМА, как это было в индикаторе из "Победы"

[Ttomas]

Не особо хочется заниматься всякой мишурой когда на очереди столько проектов которые нужно подтянуть.
1 пункт можно добавить, без особых проблем.
2 пункт невозможен, так как ключевой индикатор просто вызывает другие. Да и я не слышал чтобы индикатор мог отображать свои буфера в основном и дополнительном окне одновременно.
3 пункт к первому все из одной лодки.

Сейчас я посмотрю что можно сделать с вторым и третим индюками, чтоб они не вылетали при смене тф. Остальное оставим до появления свободного времени. Ведь за время пока я буду заниматься мишурой могу например доделать микс скальпера. А у меня 8+ проектов которые требуют внимания.

Вот, поковырял я второй и третий индикаторы. Добавил пару ограничений и проверок из за чего могут быть небольшие неточности как например АТР взятый с предыдущего бара для третьего(в случае если на текущем он равен нулю) и максимальный бар для второго равный Количеству баров - 2 периода ТМА. а в остальном все работает, и даже тф спокойно переключаются.

TrendMatrix_1.2.rar

Изменено 11 апреля, 2014 пользователем Ttomas