Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - - Alexander -

Сортировать по Дате | Рейтингу | Дате рейтинга
Страницы: [1] 2
1
Прежде, чем оставить комментарий, читайте до конца и внимательно.

Далее представлена информация о том, как прикрутить мартингейл к собственной ТС, как рассчитать коэффициент увеличения риска и как определить, имеет ли это смысл. Возможно, кому-нибудь пригодится.

Уточню, что в нижеследующем тексте под риском понимается риск на сделку в % от депозита. Под депозитом понимается базовый депозит, значение базового депозита сбрасывается до текущего значения депозита после каждой серии сделок.


Общая информация


Мартингейл - система управления размером позиции (мани менеджмента), в которой размер риска в сделке увеличивается после каждой неудачной сделки с целью компенсации убытков, после удачной сделки размер риска сбрасывается до начального значения. Сделки при использовании такой системы ММ рассматриваются сериями от одного сброса риска к начальному значению до другого. Для предотвращения слива депозита или значительного его уменьшения необходимо определить максимальную длину серии повышения риска.

Система ММ мартингейл может использоваться совместно с любой ТС. В оригинале системы прибыль от удачной сделки равна убытку от неудачной, при этом позиция удваивается после каждой убыточной сделки, но, поскольку торговые системы могут иметь любое соотношение TP / SL, необходима коррекция коэффициента в направлении его уменьшения или увеличения.


Расчёт коэффициента увеличения риска


Значение коэффициента определяется по формуле

K = 1 + ( SL / TP )

Если TP в 2 раза больше SL, то K = 1 + ( 1 / 2 ) = 1,5 .


Использование мартингейла со своей ТС


Первый этап - расчёт коэффициента

Необходимо рассчитать коэффициент (K) увеличения риска по формуле выше.

Если соотношение TP / SL является постоянным в вашей ТС, то после каждой убыточной сделки размер риска из предыдущей сделки умножается на коэффициент K, после прибыльной сделки или достижения максимального числа сделок в серии, значение риска сбрасывается до начального состояния.

Если соотношение TP / SL не является постоянным в вашей ТС, то для расчёта риска в текущей сделке необходимо просуммировать убыток всех предыдущих сделок и умножить его на значение SL / TP , а затем прибавить начальное значение риска.

Второй этап - определение максимальной длины серии

Необходимо определить максимальное количество сделок в серии. Общее правило - не превышать риск в 20% от депозита на серию сделок, поскольку в среднем при дальнейшем увеличении риска скорость роста числа сделок для восстановления депозита начинает значительно превышать скорость увеличения прибыльности. Кроме того, даже если вы ещё не  достигли значения 20 %, следует оценивать целесообразность дальнейшего увеличения риска на сделку, исходя из результатов тестирования и собственного мнения.

В случае постоянного соотношения TP / SL вы можете заранее рассчитать количество сделок в серии, в случае переменного соотношения TP / SL следует отслеживать текущий размер убытка.

Пример. Имеется ТС с соотношением TP / SL = 5 . Начальный риск на сделку 0,1 % . При 15 убыточных сделках подряд убыток составит 7,2 % , при 20 убыточных сделках подряд убыток составит 18,7 %, стоят ли дополнительные 5 сделок в серии более чем двукратного увеличения убытка от серии, следует определять по результатам тестирования.

Следует ли уменьшать начальный риск при торговле по нескольким парам? Это зависит от размера начального риска, максимальной длины серии и корреляции используемых пар, чем выше данные значения, тем выше целесообразность уменьшения начального риска. В общем случае - да, следует.

Третий этап - тестирование

Тестирование сводится к сравнению прибыльности ТС с использованием мартингейла и без использования мартингейла при равном начальном риске на сделку. Для корректного сравнения следует проводить тестирование на достаточно большом отрезке времени, чтобы успеть поймать 3 и более убыточные серии (с достижением максимальной длины серии повышений риска).

Сравнения прибыльности с мартингейлом и без него достаточно для определения целесообразности использования мартингейла, однако для более точной оценки следует определить вероятность прибыльной сделки, далее - определить среднее количество убыточных серий на N сделок и сравнить его с расчётным количеством убыточных серий на N сделок исходя из вероятности прибыльной сделки, в случае, если среднее число убыточных серий ниже расчётного, использование мартингейла имеет смысл. Данный вариант весьма муторный и не является обязательным, пример расчёта под спойлером.

(click to show/hide)

Хотя это и очевидно, но я всё же добавлю, что для прибыльности ТС со сложным процентом убыточные серии должны возникать достаточно равномерно, не должно возникать большого количества убыточных серий подряд, поскольку это сделает ТС убыточной. В случае, если в ТС не используется сложный процент и базовое значение депозита для расчёта риска меняется после большого числа сделок, данный нюанс не важен.

2
4
Платежные системы / [Криптовалюта] bitcoin
« : Ноябрь 28, 2016, 01:05:37 am »
            



(click to show/hide)

(click to show/hide)


Описание


(click to show/hide)



3
Предлагаю дополнить раздел "В помощь трейдеру" правилом следующего содержания: "При любом упоминании слова исследование указывать данные этого исследования (название, имена, авторов, дата проведения, дата публикации и издание, если была публикация, детали исследования)".

Во многих сообщениях, особенно в статьях, используются фразы типа "исследования говорят о", "исследования подтверждают", "согласно исследованиям", а что это за исследования в большинстве случаев не указано.

Подобное правило присутствует в Википедии - Википедия, требования к исследованиям

4
В разделе периодически появляется флуд, поэтому, для более конструктивного обсуждения, добавляю пару пунктов в дополнение к правилам форума:
  • Прежде, чем задать вопрос, ознакомьтесь с темой Платёжные системы: общие вопросы, а также с темой, соответствующей платёжной системе, о которой вы хотите задать вопрос.
  • Вопросы и прочие сообщения, которые не относятся к конкретной платёжной системе или относятся к платёжной системе, темы о которой нет, а также предложения по добавлению тем о платёжных системах, оставлять в теме Платёжные системы: общие вопросы .
  • Вопросы и прочие сообщения, относящиеся к конкретной платёжной системе, оставлять в теме, соответствующей данной платёжной системе. (при наличии отдельной темы по данной платёжной системе)
  • Претензии к платёжным системам, проблемы с ними и негативные отзывы оставлять с подробным описанием ситуации и аргументами. Это же относится и к положительным отзывам и заявлениям о том, что определённая платёжная система лучше других. Существенным является именно обоснование своих утверждений!


Шаблон оформления претензии к платёжной системе


(click to show/hide)

(click to show/hide)

(click to show/hide)



5
                  



(click to show/hide)

(click to show/hide)


Описание


(click to show/hide)

6
               



(click to show/hide)

(click to show/hide)


Описание


(click to show/hide)



7
4
Платежные системы / [Платёжная система] OKPAY
« : Апрель 17, 2016, 08:42:58 pm »
               



(click to show/hide)

(click to show/hide)


Описание


(click to show/hide)



8
7
Платежные системы / [Платёжная система] QIWI
« : Апрель 16, 2016, 05:12:12 pm »
         



(click to show/hide)

(click to show/hide)


Описание


(click to show/hide)

9
                  



(click to show/hide)

(click to show/hide)


Описание


(click to show/hide)



10
6
Платежные системы / [Платёжная система] eСoin
« : Апрель 15, 2016, 09:47:18 pm »
                  



(click to show/hide)

(click to show/hide)


Описание


(click to show/hide)



11
14
Платежные системы / [Платёжная система] ePayments
« : Апрель 15, 2016, 09:04:15 pm »
         



(click to show/hide)

(click to show/hide)


Описание


(click to show/hide)

(click to show/hide)



   В теме присутствует официальный представитель ePayments - Lydia_ePayments .



12
                  



(click to show/hide)

(click to show/hide)


Описание


(click to show/hide)



13
14
Платежные системы / [Платёжная система] WebMoney
« : Апрель 15, 2016, 04:20:21 pm »
                  



(click to show/hide)

(click to show/hide)


Описание


(click to show/hide)

(click to show/hide)



14
16
Платежные системы / [Платёжная система] NETELLER
« : Апрель 15, 2016, 12:31:32 am »
               



(click to show/hide)

(click to show/hide)

(click to show/hide)


Описание


(click to show/hide)

(click to show/hide)



   В теме присутствует официальный представитель VipDeposits - VipDeposits .



15
15
Платежные системы / [Платёжная система] Skrill
« : Апрель 14, 2016, 11:54:20 pm »
               



(click to show/hide)

(click to show/hide)

(click to show/hide)

(click to show/hide)


Описание


(click to show/hide)

(click to show/hide)



   В теме присутствует официальный представитель VipDeposits - VipDeposits .



Сортировать по Дате | Рейтингу | Дате рейтинга
Страницы: [1] 2

Форекс блог

Стратегии Индикаторы Советники Аналитика

Мы в соцсетях

Группа Вконтакте Facebook Twitter Instagram

Ссылки

Рекомендуемый брокер Инвестиции Форекс Вики Бинарные Опционы
InstaForex
instaforex C forex4you-C exness D ????_????? Tickmill_small AMarkets FortFS200 forex4you-C instaforex C