Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - SVS696

Сортировать по Дате | Рейтингу | Дате рейтинга
Страницы: [1] 2
1
Название счета может отличаться от названия мониторингов и темы т.к. есть некоторые сложности с переименованием на сайте фибо + сам счет зарегистрирован на коллегу.
Тип сервиса:ПАММ
Дата основания: 25.04.2017
Ссылка: https://www.fibo-forex.org/investors/pamm/rating/5003222/
Мониторинг:
Описание: Изначально использовалась стратегия сезонности, но со временем добавились новые стратегии, счёт живет и развивается - убыточные стратегии исключаются, а потенциально-прибыльные добавляются, по большей части используются среднесрочные и долгосрочные стратегии.
Условия участия: Минимальная сумма инвестиций = 100$, Вознаграждение Управляющего = 30%, Штраф за досрочный вывод = 10%, Инвестиционный период = 4 недели, Вознаграждение ПАММ-агента = 10%
Доп. инфо: Была сильная просадка из-за одного бота+нескольких сделок на фоне роста доллара. Сейчас активно боремся с выходом из депозитной ямы. Т.к. была убрана рискованная стратегия, то вероятность повторения такого слива в разы ниже. Мартышек не используем вообще, сетки тоже.

Добавлено: Ноябрь 30, 2017, 01:26:24 am
Расчет прибыли идет по эквити а не по фиксированному балансу, поэтому смотрим именно на эквити, а не на зафиксированную прибыль.

2
Нашел на mql5 codebase, вижу огромные перспективы, если удастся довести хотя бы до уровня сигналов сезонности, то можно считать победой.
Название Индикатора: BPNN Predictor
Сайт продажи: https://www.mql5.com/ru/code/9002
Автор: gpwr

Доп. Инфо:

Вкратце о теории нейронных сетей:

нейронные сети — регулируемая модель, в которой выход — это функция входа. Она состоит из нескольких уровней:

входной уровень, который содержит входные данные;
скрытый уровень, содержащий узлы обработки, которые и называются нейронами
выходной уровень, состоящий из одного или нескольких нейронов, выходные данные которых являются выходными данными всей сети.
Все узлы смежных уровней соединены между собой. Эти соединения называются синапсами. Каждый синапс имеет назначенный коэффициент, по которому данные, передающиеся через синапс, умножаются. Этот коэффициент называется весовым (w[j][k]). В нейронной сети прямого распространения (Feed-Forward Neural Network, FFNN) данные распространяются от входов к выходам. Здесь пример FFNN с одним входным слоем, одним выходным и двумя скрытыми слоями.

Топология FFNN часто сокращается следующим образом: <# входов> - <# нейронов в первом скрытом слое> - <# нейронов во втором скрытом слое> -...- <# выходов>. Сеть, изображенная выше, может быть обозначена как 4-3-3-1.

Данные обрабатываются нейронами в два этапа, соответственно обозначенные на рисунке знаками суммирования и ступеньки.

  • Все входные параметры умножаются на связанные с ними весами и суммируются.
  • Итоговые суммы обрабатываются функцией активации нейронов, чей выходной параметр и есть выходной параметр нейрона.
Это функция активации нейронов, которая дает нелинейность в модели нейронной сети. Без этого нет смысла в скрытых слоях, а сама нейронная сеть становится просто линейной авторегрессионной моделью.

Вложенные файлы библиотек функций нейронных сетей позволяют выбрать одну из трех функций активации:
  • сигмоид sigm(x)=1/(1+exp(-x)) (#0)
  • гиперболический тангенс tanh(x)=(1-exp(-2x))/(1+exp(-2x)) (#1)
  • рациональная функция x/(1+|x|) (#2)

Порог активации этих функций x=0. Этот порог может быть сдвинут вдоль оси X благодаря дополнительным входным параметрам каждого нейрона, так называемому входному смещению, которое также имеет собственный вес.

Количество входов, выходов, скрытых слоев, нейронов в них и значения весов синапсов полностью описывает FFNN, то есть, нелинейную модель, которую она создает. Чтобы найти значения весов, сеть необходимо обучить. Во время обучения с учителем в сеть поступают несколько наборов прошлых входных параметров и соответствующие им ожидаемые выходы. Веса оптимизированы для достижения наименьшей погрешности между ожидаемыми выходами и теми, что дала сеть. Простейший метод оптимизации весов - обратное распространение ошибок, которое представляет собой метод градиентного спуска. Прилагаемая сюда обучающая функция Train() использует вариант этого метода, называемый Improved Resilient back-Propagation Plus (iRProp+). Метод описан здесь:

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.17.1332

Основной недостаток градиентных методов оптимизации на основе градиентов — в том, что они часто находят локальный минимум. ДЛя таких неупорядоченных рядов, как, например, ценовые, поверхность ошибок обучения имеет очень сложную форму с большим количеством локальных минимумов. Для таких данных лучше подходит такой метод обучения, как генетический алгоритм.

Прилагаемые файлы:
  • BPNN.dll - файл библиотеки
  • BPNN.zip - архив всех файлов, необходимых, чтобы скомпилировать BPNN.dll в C++
  • BPNN Predictor.mq4 - индикатор, прогнозирующий будущие цены открытия
  • BPNN Predictor with Smoothing.mq4 - индикатор, прогнозирующий сглаженные цены открытия
Файл BPNN.cpp содержит две функции: Train() и Test(). Train() используется для обучения сети на основе полученных входных данных и ожидаемых выходных значений. Test() используется для вычисления выходов сети с использованием оптимизированных весов, найденных посредством функции Train().

Здесь список входных (зеленые) и выходных (синие) параметров Train():

double inpTrain[] - входные обучающие данные (одномерный массив, содержащий двухмерные данные, первыми идут те, что получены ранее)
double outTarget[] - выходные ожидаемые данные для обучения (двухмерные данные в одномерном массиве, первыми идут старейшие)
double outTrain[] - одномерный массив выходных данных, хранящий выходные данные сети, полученные в процессе обучения
int ntr - # наборов обучения
int UEW - Use Ext. Веса для инициализации (1=use extInitWt, 0=use rnd)
double extInitWt[] - одномерный массив входных параметров для хранения трехмерного массива внешних начальных весов
double trainedWt[] - Одномерный массив выходов для хранения трехмерного массива весов, полученных в процессе обучения
int numLayers - # слоев, включая входной, скрытые и выходной
int lSz[] - # нейронов в слоях. lSz[0] # входов сети
int AFT - тип функции активации нейронов
int OAF - 1 — разрешенная функция активации для выходного слоя i; 0 — запрещенная
int nep - Максимальное # эпох обучения
double maxMSE - Максимальное MSE; обучение останавливается в тот момент, когда однократно достигается maxMSE.

Здесь список входных (зеленых) и выходных (синих) параметров для функции Test():

double inpTest[] - входные параметры теста (двухмерные данные в одномерном массиве, старейшие идут вначале)
double outTest[] - Одномерный массив выходных параметров для сохранения выходных данных сети после обучения (старейшие идут вначале)
int ntt - # наборов в тестировании
double extInitWt[] - одномерный массив входов для сохранения трехмерного массива внешних начальных весов
int numLayers - # слоев, включая входной, скрытый и выходной
int lSz[] - # нейронов в слоях. lSz[0] # входов сети
int AFT - Тип функции активации нейронов (0:sigm, 1:tanh, 2:x/(1+x))
int OAF - 1 — разрешенная функция активации для выходного слоя; 0 — запрещенная

От того, используется ли функция активации в выходном слое (значение параметра OAF), зависит характер выходов. Если выходы бинарные, что часто встречается в случае решения проблем классификации, то функция активации должна использоваться в выходном слое (OAF=1). Пожалуйста, обратите внимание на то, что функция активации #0 (сигмоид) имеет уровни насыщения 0 и 1, а функции активации #1 and #2 — уровни насыщения -1 и 1. Если в выходах сети будут содержаться ценовые прогнозы, то в этом слое функция активации не нужна (OAF=0).

Описание:
 BPNN Predictor.mq4 - прогнозы будущей цены открытия. Входы сети — относительные изменения цены:

x=Open[test_bar]/Open[test_bar+delay]-1.0

где замедление рассчитывается как число Фибоначчи (1,2,3,5,8,13,21..). Выход сети - спрогнозированное следующее относительное изменение цены. Функция активации в выходном слое выключена.

Входные параметры индикатора:

extern int lastBar - последний бар в прошлых данных
extern int futBars - # будущих баров для прогноза
extern int numLayers - # слоев, включая входной, скрытый и выходной(2..6)
extern int numInputs - # входов
extern int numNeurons1 - # нейронов в первом скрытом или выходном слое
extern int numNeurons2 - # нейронов во втором скрытом или выходном слое
extern int numNeurons3 - # нейронов в третьем скрытом или выходном слое
extern int numNeurons4 - # нейронов в четвертом скрытом или выходном слое
extern int numNeurons5 - # нейронов в пятом скрытом или выходном слое
extern int ntr - # наборов обучения
extern int nep - максимальное # эпох
extern int maxMSEpwr - наборы maxMSE=10^maxMSEpwr; обучение останавливается < maxMSE
extern int AFT - тип функции активации (0:sigm, 1:tanh, 2:x/(1+x))

Индикатор строит три кривых на графике:
  • красная - прогноз будущей цены
  • черная - прошлые цены открытия, которые во время обучения были использованы как ожидаемые выходы сети
  • голубая - выходы сети, полученные при обучении на заданных входных данных

BPNN Predictor with Smoothing.mq4 - спрогнозированные сглаженные будущие цены открытия Используется EMA-сглаживание с периодом smoothPer.

Общие настройки:
  • Скопируйте приложенный файл BPNN.DLL в C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\libraries
  • В терминале: Tools - Options - Expert Advisors - Allow DLL imports
Также вы можете скомпилировать ваш собственный файл DLL с использованием исходного кода в BPNN.zip.
Рекомендации:
  • Сеть с тремя слоями (numLayers=3: один входной, один скрытый и один выходной) обычно достаточна в подавляющем большинстве случаев. В соответствии с теоремой Цыбенко, сеть с одним скрытым слоем способна аппроксимировать любую непрерывную многомерную функцию с любой желаемой степенью точности. Сеть с двумя скрытыми слоями способна аппроксимировать любую дискретную многомерную функцию.
  • Оптимальное количество нейронов в скрытом слое может быть найдено методом проб и ошибок. Следующие "правила большого пальца" можно найти в литературе: # скрытых нейронов = (# входов + # выходов)/2, или SQRT(# входов * # выходов). Отчет об ошибках обучения демонстрируется в специальном окне эксперта.
  • Для генерализации количество обучающих наборов должно быть в 2 - раз больше общей цифры весов в сети. К примеру, по умолчанию BPNN Predictor.mq4 использует сеть с параметрами 12-5-1. Общая сумма весов составляет (12+1)*5+6=71. Поэтому число обучающих наборов должно быть как минимум 142. Общее представление о генерализации и "меморизации" (переобучении) демонстрируется на графике ниже.
  • Входные данные в сети должны быть преобразованы в стационарные. Цены на Forex - не стационарные, а динамические. Также рекомендуется нормализовать входные параметры в диапазон -1 ... +1.

На графике ниже показана линейная функция y=b*x (x-вход, y-выход), выходы которой искажены шумом. Этот добавленный шум приводит к тому, что функция измерения выходов (черные точки) отклоняется от прямой линии. Функция y=f(x) может быть модифицирована добавлением данных из нейронной сети. Сеть с большим количеством весов может исключить ошибки в измерении данных. Ее поведение показано на графике как красная кривая, проходящая через все черные точки. Тем не менее, эта красная линия не имеет ничего общего с оригинальной линейной функцией (зеленая линия). Когда эта нейронная сеть используется для прогнозирования будущих значений y(x), это приводит к крупным ошибкам из-за "рандомности" добавленного шума.


В ответ на публикацию этих кодов, автор обращает к вам небольшую просьбу. Если вы способны создать прибыльную торговую систему на основе этого кода, пожалуйста поделитесь со мной своей идеей на электронный адрес vlad1004@yahoo.com.

Удачи!

Скачать:

Добавлено: Август 22, 2017, 03:59:11 pm
:-? При перезапуске индюк выдает совершенно разные прогнозы (стоковые параметры) это тики так влияют или что? :-?

Добавлено: Август 22, 2017, 04:03:41 pm
Индюк со сглаживанием чуть стабильнее работает, но тоже при полном перезапуске выдает разные результаты

Добавлено: Август 22, 2017, 04:10:24 pm
Запустил несколько экземпляров BPNN Predictor with Smoothing и вот что я получил...


Добавлено: Август 22, 2017, 04:16:47 pm
на h1 почти без разбросов :-? 8-}

Добавлено: Август 22, 2017, 04:35:17 pm
от H1 и ниже вообщем без разбросов

3
https://m.habrahabr.ru/post/324244/

Сегодня предлагаю поразмышлять о том, как искать паттерны в биржевых данных и как их использовать для успешной торговли.

Будем получать биржевые данные Forex от одного из брокеров, сохраним в базу данных PostgreSQL и попробуем найти закономерности при помощи алгоритмов машинного обучения.

В статье есть несколько приятных бонусов в виде кода на Python — Вы сможете сами проанализировать любые (почти) биржевые данные (или значения индикаторов), запустить собственного торгового робота и проверить любую торговую стратегию.

Все условия и определения паттернов в статье приведены для примера, вы можете использовать любые критерии.

Что такое паттерн и как его использовать?

Паттерн — это устойчивая, повторяющаяся фигура последовательных биржевых данных, после возникновения которой цена с большой вероятностью изменится в нужную сторону.

Проанализировать статистику, для того, чтобы найти повторяющиеся закономерности — задача не из легких, но если зависимости удается найти, то предсказать движение цены удается достаточно точно. При помощи методов машинного обучения поиск паттернов сводится к выбору наилучшего классификатора — алгоритма, обучающегося на исторических данных и прогнозирующего движение цены с определенной вероятностью.

Такой механизм вполне может стать частью успешной торговой стратегии в совокупности с другими методами анализа рынка.

Продолжение читайте в источнике.

Добавлено: Март 20, 2017, 01:19:26 pm
Так эта тема же не вопрос, а статья...

4

Название советника: News Hunter by SVS
Год выпуска: 2017
Версия: 1.01
Сайт продажи: нет
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: Любой, но по дефолту я рассчитывал на M15
Время торговли: Круглосуточно
Описание:
Советник загружает список новостей с investing.com, затем как только достигает время указанное до новости советник выставит 2 отложки на определенном расстоянии от цены (ну в общем классика жанра), если сработала отложка, то вторая удаляется. Если ничего не сработало, то отложки удаляются через указанное кол-во минут после новости, также закроется и открытый ордер, если это указанно в параметрах. Бывает такое, что новость выстреливает не сразу и чтобы избежать просто ложного срабатывания, каждый новый бар отложки корректируют своё положение. Нужно производить коррекцию каждые 15 мин, используем график M15 и т.п., только не забываем вносить изменения в расчет ATR т.к. он зависит от TF.
ATR зачем нужен? А нужен он для динамической расстановки SL,TP,TrailingStop, расстояние отложек. Для тех кому сложно, то читаем http://tradelikeapro.ru/easytakeprofit/.

Параметры: Внимание, вводить всё в старых пунктах!!!
(click to show/hide)
Change log:
(click to show/hide)
Что планируется добавить:
  • Информативный GUI, но пока думаю что именно выводить
  • Возможно виртуальные отложки
  • Возможно контроль размера спреда
  • Жду ваших предложений!

Для работы советника Необходимо добавить в доверенные URL:
http://ec.forexprostools.com/?columns=exc_currency,exc_importance&importance=1,2,3&calType=week&timeZone=15&lang=1



Итак господа, т.к. бота нельзя протестировать, то необходимо использовать коллективный разум в разработке наиболее грамотных сетов, т.к. по дефолту настройки, которые я задал - это только моё видение рынка и возможно неверное.

5
Всё же решил завести дневник >:d<
Выкладывать буду различную информацию, но чаще информацию о своих проектах.

Добавлено: Март 06, 2017, 12:06:21 am
Ну и для начала...
Анонс новостного советника
Решил я скрестить ужа (https://www.mql5.com/ru/code/16308) с ежом(http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=39) + добавил ATR расчеты и прочие БиЖ. В целом, вроде как всё готово, поставил на демку, но неплохо бы сделать побольше вывода различной информации (может с гены сопру окно). Тему в лаборатории создам со дня на день (может даже в течение дня), сначала только надо убедиться, что текущий код хотя бы способен правильно работать  ;)

Добавлено: Март 06, 2017, 03:42:00 am
поправил очепятку в сове из-за которой сова постоянно переносила отложки и поэтому не сработала( Всё остальное пока вроде по плану работает.
Теперь, даже если и сработают отложки, то результат будет искажен. Надо ждать вторника.

Добавлено: Март 06, 2017, 09:51:54 am
Ладно решил сейчас выложить т.к. в целом вроде основной код работает
http://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-news-hunter-by-svs/15943/

6
Название советника: Kukl Shadow 2.00 by SVS
Год выпуска: 2016
Версия: 2.01
Сайт продажи: n/a
Описание стратегии: http://forum.tradelikeapro.ru/torgovye-sistemy/2/uni-ten-kukla-vasha-novaya-ts-poluavtomat/14089/
Валютные пары: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD
Таймфрейм: UNI
Время торговли:См. Описание стратегии
Описание:
  • Lots - Лот
  • AutoMM - Включать Money Management
  • Risk - Максимальный риск на сделку
  • TakeProfit - Профит в пунктах. Если 0, то не устанавливается
  • StopLoss - Стоп в пунктах. Если 0, то не устанавливается
  • Slippage - Проскальзывание
Martin_Settings="Настройки Мартина/Парлая"
  • Martin_Type Strategy - Выбор стратегии мартина
  • Martin_Parlay_max - Максимальное кол-во умножений до сброса.
  • Auto_Multipler - Авторасчет множителя в классическом режиме. !!!Опасный режим!!!
  • Reset_Martin_if_win - Вернуть лот в начальное положение если есть 1 победа.
  • Martin_multiplier - Множитель мартина
Strategy_Settings="Настройки Стратегии"
  • SpaceRoundLavels - в пипсах расстояние между круглыми уровнями
  • Distance to Entry - расстояние до лимитника от уровня
  • LevelCount - Сколько раз отрабатываем уровень
  • PendingLive - Сколько в секундах проживет отложка. 0 - до срабатывания вечно.
  • AntiKukl - Зеркальное отражение стратегии, SL и TP также меняются местами
  • MM_AntiKukl - Расчет риска используя реверсивную логику АнтиКукла
SET_Work_Time="==== value format: hh:mm or hh:mm:ss ===="
  • UTC - от него зависит в GMT 0 забивать время или по времени текущего сервера.
  • StartTime1 - формат ввода: чч:мм или чч:мм:сс
  • EndTime1 - формат ввода: чч:мм или чч:мм:сс
  • StartTime2 - формат ввода: чч:мм или чч:мм:сс
  • EndTime2 - формат ввода: чч:мм или чч:мм:сс
  • StartTime3 - формат ввода: чч:мм или чч:мм:сс
  • EndTime3 - формат ввода: чч:мм или чч:мм:сс
  • Use_Comment - Вывод коментариев на график
  • MagicNumber - Магик
Мониторинг:
Бэктесты:



Добавлено: Июль 05, 2016, 01:33:52 am
Добавил патч который немножко должен улучшить ситуацию со спредом

7
Название советника: Deviation
Год выпуска: 2016
Версия: 1.01
Сайт продажи: нет
Валютные пары: UNI
Таймфрейм: W1/D1,H1 (ТФ фиксированы подробнее ниже)
Время торговли:UNI
Описание:После прохождения ценой  заданного отклонения n-пунктов  от начала дня/недели  открывается сделка «в реверс» либо по «ходу», но сделка открывается не сразу, а после закрытия часового бара (свечи), при этом чтобы длина тени не превышала максимальное значение иначе ждем следующий день/неделю. Присутствует также такой параметр как фильтр по предыдущему бару дня/недели (Если прошлый бар дня/недели закрылся подъемом и указано открывать по ходу движения, то у нас будут разрешены сделки только на покупку, с реверсом всё наоборот). В день/неделю открывается только одна сделка, но даже если она не закрылась на следующий день/неделю может быть открыта ещё одна.
Принцип работы в картинках
(click to show/hide)
Мониторинг:
Бэктесты:

P.S.: Лично я вижу хороший потенциал у данной совы, только подобрать параметры надо. Автор самой стратегии не я.


Добавлено: Июнь 23, 2016, 01:14:14 pm
Убрал косяк в расчете лота

Добавлено: Июнь 23, 2016, 01:23:40 pm
Добавил set от которого можно играть и бэктэст.



Мониторинг в Роботесте

(Сеты из тестов в теме)


 

8
Вообщем пишу я челу советник для S&P500

В итоге получил нечто XD


Может ли кто подобрать хороший стоп?

Добавлено: Июнь 19, 2016, 08:46:38 pm
К слову я не все поправил как надо в настройках, у меня 5 знаков на евро и расстояние от машки и между ордерами получилось всего 25 пипсов, а не 250, но на 250 картина примерно аналогичная, только прибыль ниже.

Добавлено: Июнь 19, 2016, 10:50:38 pm
После модификации смог с 1000.00 довести аж до 125930.11
Но вот Бида, Бида. Весь этот профит только с января 2015, до 18 марта 2015, и дальше FAIL

Добавлено: Июнь 20, 2016, 04:12:29 pm
LooooL Я нечаянно в коде сигнал инвертировал, а не как в ТЗ XD перезалил

9
Название советника: BeerGodEa mod by SVS
Год выпуска: 2016
Версия: 1.01
Сайт продажи: нет
Валютные пары: Любые трендовые пары, нужно подбирать параметры
Таймфрейм: H1-H4 (M30?)
Время торговли:Круглосуточно
Описание:


Оригинал:BeerGodEA Советник трендовый, но неплохо зарекомендовал себя и на флете. Вычисления и анализ производит по МА со средним периодом и ценой закрытия свечи, но по не совсем стандартному алгоритму.
Для работы рекомендуются H1-H4, но прекрасно справляется с таймфрейм M30. Тестирование и реальная торговля проводилась на нескольких валютных парах, предпочтение лучше отдать EUR/USD, лот фиксированный, открывает только один ордер, закрытие происходит при получении противоположного сигнала. Может работать с открытыми в ручную или другими советниками ордерами. Прост в работе и приносит не плохую прибыль.
_http://forexbig.ru/sovetnik/beergodea.zip



Отличия от оригинала: Полностью переписан код советника; Добавлены SL и TP + сопутствующие им специальные функции такие как: Блокировка торговли до обратного сигнала при срабатывании SL/TP и Расчет риска; Повышение гибкости настройки путем разделения некоторых параметров; Добавлен Мартингейл+Парлай на выбор, причем различные комбинации)

Параметры:
  • AutoMM - Включать Money Management
  • Risk - Максимальный риск на сделку
  • Start_Balance - Введите начальный баланс. Работает только в режиме Trall_Lot
  • Step_Balance - Шаг баланса через каждые сколько подтягивать/спускать лот. Работает только в режиме Trall_Lot
  • Start_Lot - Введите лот
  • Start_Lot_Minimal - Не опускать лот ниже чем Start_Lot
  • StopLoss - Стоп
  • Allow_trade_after_stop - Разрешить торговлю после Стопа лосса не дожидаясь обратного сигнала
  • TakeProfit - Тэйк
  • Allow_trade_after_take - Разрешить торговлю после Тэйк профита не дожидаясь обратного сигнала
  • Period_MA - Период МА
  • TimeBarOpen - Минут после открытия бара.
  • Slippage - Проскальзывание
  • Profit_Min - Минимальный профит в пунктах
  • Loss_Min - Минимальные потери в пунктах
  • Martin_Type Strategy - Выбор стратегии мартина
  • Auto_Multipler - Авторасчет множителя в классическом режиме. !!!Опасный режим!!!
  • Reset_Martin_if_win - Вернуть лот в начальное положение если есть 1 победа.
  • Martin_multiplier - Множитель мартина
  • Parlay_max - Если выбрали метод Парлая. Максимальное кол-во умножений до сброса.
  • Magic

Некоторые параметры более подробно:
  • AutoMM Type_Calculation Система управления лотом, тут 3 варианта:
    • Fixed - Автоматика отключена
    • Расчет лота по риску
    • Trall_Lot - Подъем/снижение лота каждые n баланса.
  • Martin_Type Strategy - Выбор стратегии мартина, тут 3 варианта:
    • Off - Выключен
    • Classic - Мартингейл + его подварианты см. Auto_Multipleer. И да повышенный лот будет сбрасываться только тогда, когда потери будут отыграны UPD теперь можно отключать
    • Parlay - Парлай
  • Auto_Multipler - Авторасчет множителя в классическом режиме. !!!Опасный режим!!! Имеет 3 варианта:
    • Unused - не используется и тогда будет применен классический мартин с фиксированным множителем
    • Balance Mod - расчет относительно просадки баланса. Относительно безопасный т.к. множитель растет медленно, но (sic!) при стартовом балансе 1000$ и фикс лотом 0.1 через n времени доход может быть допустим 3000$, а при балансе 10000 с тем же лотом доход будет совершенно иным т.к. множитель будет расти значительно медленнее см. Бэктэсты т.к. их делал именно с этим параметром
    • Point Mod - расчет относительно потерянных пунктов к последним прибыльным до мартина. Множитель растет очень быстро и сильно лучше не использовать

Мониторинг: пока нет.
Бэктесты:
1000$

10000$

Отчеты прикреплены в архиве, увы максимальная точность 90%, но при данных сетах и TF это не критично.

Change Log советника:
(click to show/hide)

P.S. Сет частично выведен оптимизацией (Период с 01.01.2015-26.04.2016, а сеты 01.01.2014-26.04.2016 - это для того чтоб не говорили: "Подогнано под историю целиком"), но в оптимизации ни в коем образе мартин не фигурирует, т.к. если без мартина стратегия убыточна, то мартин вряд ли исправит ситуацию.

Добавлено: Апрель 27, 2016, 06:19:58 pm
Перед снятием средств остановить советник полностью. Иначе он может подумать, что это убыток (это касается только тех, кто использует мартин с расчетом по балансу) пока не знаю вариантов исправления.

10
12
Лаборатория ProfitFX / [open source] [Советник] Drifter 1.02
« : Апрель 19, 2016, 12:40:52 am »

Название советника: Drifter
Год выпуска: 2016
Версия: 1.02
Сайт продажи: [open source]
Валютные пары: Любые трендовые, т.к. стратегия именно трендовая
Таймфрейм: [UNI]
Время торговли: Любое
Описание: Советник состоит из 2-ух типов ордеров: Нулевой (Zero order) он же базовый и Основных (Incremental - последующие).
Нулевой - является основанием для построения сетки, у него свои параметры трала (редактируемые только косвенно) и является наибольшим ордером сетки.
Основные - в 2 раза (настраиваемый параметр) меньше нулевого ордера, начинают открываться как только цена пройдет "Distance" и будут открываться через каждое кол-во пунктов "Distance", начиная с версии 1.01 также имеют трал.
Как только сработает стоп рабочего ордера, который последний на данный момент в сетке активируется разворот. Ордер предшествующий рабочему начинает тралится, чтобы выжать максимум прибыли из движения в случае разворотного отката.
Трал: Основа трала взята отсюда, тут и описание
Для нулевого ордера действуют следующие правила: Длина трала=Distance/2, Минимальная прибыль=Distance/2, Шаг трала=Distance/4
Для основных ордеров: Длина трала = Distance, Минимальная прибыль=Distance/2, Шаг трала=Distance/4
Параметры:
  • Fixed Lot - Если мы не хотим рассчитывать риски, для нулевого ордера
  • Lot - Вбивать только если поставили фиксированный лот
  • MaxRisk - Максимальный риск
  • AutoSpread - Спред будет рассчитан автоматом при открытии нулевого ордера и до самого разворота он будет зафиксированным в логике советника.
  • MiddleSpread - Его мы приплюсовываем к дистанции, оказывает влияние на расчет риска
  • AutoComputationADR - Включение авторасчета параметров связанных с пунктами по формуле ADR
  • Day_x - Кол-во дней для вычисления ADR
  • Division_ratio_of_ADR - Коэффициент разделения ADR, чтобы получить Distance
  • Incremental_Order - Это коэффициент основных ордеров относительно нулевого
  • StopZero - Стоп нулевого ордера
  • StopIncremental - Стоп основных ордеров (естественно расчет идет от BID при покупке и ASK при продаже)
  • SpareStop - Резервный стоп, который не является виртуальным и нужен для того, чтобы в случае сбоя терминала/советника спасти капитал. Указывается кол-во пипсов которые добавить относительно виртуального стопа.
  • Distance - Каждые сколько пунктов открывать новый ордер (Расчет идет от ASK при покупке и BID при продаже)
  • Slippage - Проскальзывание
  • UTC - от него зависит в GMT 0 забивать время или по времени текущего сервера.
  • StartTime1 - формат ввода: чч:мм или чч:мм:сс
  • EndTime1 - формат ввода: чч:мм или чч:мм:сс
  • StartTime2 - формат ввода: чч:мм или чч:мм:сс
  • EndTime2 - формат ввода: чч:мм или чч:мм:сс
  • StartTime3 - формат ввода: чч:мм или чч:мм:сс
  • EndTime3 - формат ввода: чч:мм или чч:мм:сс
  • MA - Машка, что же ещё)
  • Magic_Zero - Магический номер для базового ордера
  • Magic_Incremental - Магический номер для основных ордеров

Внимание!!! Советник при переинициализации закроет старые ордера (Фундаментальная проблема, пока не знаю как сделать иначе) следовательно не меняйте таймфрем, не перезапускайте терминал, настройки менять только в необходимых ситуациях.
Если есть варианты исправления данной проблемы просьба сообщить.
Есть вариант сохранять состояние советника в файл и при инициализации считывать, но для меня пока это муторно.

Мониторинг:

Прибыль была бы выше, но требовалась периодическая перекомпиляция, которая вызывала переинициализацию с последующими закрытиями и открытиями ордеров. Внимание!!! Возможны периодические сбои в статистике по моей вине, т.к. ведется разработка новой версии, скорее всего я потом заведу новый счет который будет крутится отдельно. Нестандартное поведение можно определить по быстрым переоткрытием ордеров, особенно, если переоткроются все. Приношу свои извинения за неудобство.
Бэктесты: Кто сделает, тому респект, да и параметры подбирать надо.
Подбор сетов: Рекомендую следующую формулу: Distance = Средний Дневной Диапазон (ADR)/3 либо на 2 (Зависит от силы пары), а все остальные параметры по соотношению, которое забито уже в коде совы. UPD Теперь все делает автоматика.

Последнее изменения шапки: Добавлена новая версия 1.02, старая 1.01 удалена, архив сетов удален за ненадобностью на текущий момент, обновление описания параметров, добавлен change log советника
Change log советника:
(click to show/hide)

11
2
Архив / Разработка советника - Drifter
« : Февраль 22, 2016, 02:31:33 am »
Я конечно хочу сам написать код, но писать буду долго походу( Решил пока выложить идею на общее обозрение, может кто-то расторопнее меня l-)

Стратегия сама по себе рассчитана на вытягивание максимальной прибыли с минимальными просадками (да да ничего нового  8->)

Описание: По большей части ориентировано на ренко, но на самом деле и без них все работает.

Самый первый вход (начало работы робота) мы смотрим на MA(14) (можно настраивать) и если цена выше, то покупаем, а если ниже продаем. больше нам машка никогда не потребуется (до перезапуска бота естественно).
Нулевой ордер (он же базовый) рассчитывается из риска (в параметрах) и стоп у него 10.0п(настраиваемый параметр), если он сработал, то открываем нулевой ордер в обратном направлении с перерасчетом риска. Если профит достигает 20.0п (настраиваемый параметр + спред), то мы открываем основной ордер 0.5X относительно нулевого (настраиваемый параметр) это уже является основным ордером и все последующие с такой же лотностью. А у нулевого ордера кидаем стоп между открытием нулевого и открытием основного, потом мы тралим каждые 5 пунктов, пока стоп не станет больше либо равен основному ордеру (потом уже не тралим). Теперь если стоп у нулевого сработает, то мы закрываем нулевой, но цепочку прекращать не перестаем пока выполняются условия ниже.
Основные ордера открываются каждые 20.0п+спред (настраиваемый параметр) и стопом 17.0п (настраиваемый параметр) Если сработал стоп хоть у одного из ордеров, то мы закрываем всю цепочку и нулевой ордер открываем в противоположную сторону с перерасчетом риска соответственно (стоп стоит на током уровне, что если он сработал, тоскорее всего импульс или тренд сменились). А так цепочка пусть растет пока тренд/импульс прет.
В итоге мы только теряем 1 ордер (и то небольшой профит получает даже он) а все остальные ловят профит. т.е. рискуем только базовым ордером до открытия основного.
Ниже я привел параметры которые хотел бы использовать
input bool     Broker5x=false; //Если true то все пункты умножаем на 10 (еси есть авто детектор то можно убрать его)
input bool     FixedLot=false; //Если мы не хотим рассчитывать риски, для нулевого ордера
input bool     DinamicSpread=false;//Иногда фиксированный средний спред бывает удобнее динамического (с ним геморроя на мой взгляд больше)
input int     MA=14;//Машка
input double    Lot=1.00;//Лот он и в Африке лот.
input double    Percentage=2.0;//Сам риск в %
input double    Follow=0.5;//Это коэффициент основных ордеров относительно нулевого
input int    StopZerro=10;//Стоп нулевого ордера
input int    FollowStop=17;//Стоп основных ордеров (естественно расчет идет от BID при покупке и ASK при продаже)
input int    Distance=20;//Каждые сколько пунктов открывать новый ордер (Расчет идет от ASK при покупке и BID при продаже)
input int    MiddleSpread=2;//Его мы приплюсовываем к дистанции

12
10
Торговые системы / [Renko] Renko maneuvers
« : Февраль 13, 2016, 04:26:14 pm »
Название стратегии: Renko maneuvers
Год выпуска: 2016.02.11
Сайт продажи: бесценна
Валютные пары: GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.
Таймфрейм: Renko график 5.0 пунктов.
Время торговли: Круглосуточно

Описание: Мы используем индикаторы 123patternsV6 (который тормозит на обычном графике, но на Ренко шикарен, да и разработан для него если глянуть на комментарий в параметрах), ZigZag (так как предыдущий именно на нем основан, чуть менее чем полностью.), MA(50) простая по закрытию.

Правила стратегии: Вход сделку по сигналу 123patternsV6, Stop Lose ставим на MA(50) на момент открытия при условии, что расстояние больше либо равно 15.0п иначе ставим 15.0п. Профит мы фиксируем когда ZigZag показывает изгиб(или проще фрактал) по направлению сделки. Данный фрактал подтверждается только после закрытия свечи (естественно противоположным цветом), но только если в этот момент профит больше 10.0п иначе ждем нового фрактала.

Примечания: Рекомендую риск 5%. Мартин не используем никогда т.к. при SL мы теряем максимум 5%, а довольно часто (бывает даже 2 и более за день) профит больше стопа 3, 4, 6 раз. Например, один раз стоп был около 37п, а профит закрылся на 115п т.е. 15% за раз (На скринах он есть).
Скриншоты объясняющие суть:
(click to show/hide)

Скачать: сначала обязательно установить http://tradelikeapro.ru/grafiki-renko/ После загрузки и установки в терминале загружаем профиль Renko maneuvers Public. (Может терминал на некоторое вреия повиснуть, если загружали котировке то на более длительное время)

P.S. Пытаюсь сделать советник, но знаний си пока не достаточно чтобы с ходу начать работать на MQL, учу. Если кто сделает раньше, то респект)
Также нужно сделать алерты в 123patternsV6 на вход и выход.

13
Название советника: Supremacy (по одноименной стратегии [D1] Supremacy)
Год выпуска: 2015
Версия: 1.07 (mq4 и ex4 собранный в 840 билде) ОБНОВЛЕНИЕ 1.07 изменения тут
Сайт продажи: бесплатен, но на других ресурсах обязательно указываем http://tradelikeapro.ru
Валютные пары: любые где достаточные объемы
Таймфрейм: D1
Время торговли: ~сутки (в параметрах все настраивается)
Описание: Открывает сделки в начале дня против толпы, вечером закрывает. Подробнее в теме со стратегией.
Установка:В сервисе во вкладке советники надо разрешить сайт http://www.myfxbook.com/community/outlook.

Описание параметров (данный set можно скачать во вложениях. TP я использую как эксперимент, да и золота по дефолту нет и т.п.)

Описание пресетов: Открытие в 8:00, закрытие в 22:00 ошибка не выскакивает. Файл supremacy-small.set - это стандартные пары, использую в понедельник и пятницу. Файл supremacy-big.set - это стандартные пары + все GBP использую во вторник, среду и четверг(теперь ежедневно) .
Мониторинг:

(click to show/hide)
Бэктесты:Увы пока материала еще мало, курим тему со стратегией
Интересное: Советник вытаскивающий историю для тестов версия 1.02 Версия для mt5 поддерживает мультивалютность

P.S. Я не автор советника поэтому если дело касается кода, то их ищем в теме со стратегией.
Вот личка автора nicholas

14
Название Индикатора: Bitcoin Signals Fapturbo 2.0

Описание: В свое время разработчики выпустили в целях рекламы выпустили индикатор для биткоина совершенно бесплатно. Этот индикатор рисует стрелочки на графике когда входить в позицию.

Доп. Инфо: Период лучше указать 10 (по умолчанию он 20), лучше использовать совместно с другими индикаторами для полной картины. Индикатор может работать со всеми валютами, хоть криптовалюты, хоть стандартные FOREX.

Скриншоты:
Рекомендуемые настройки

(click to show/hide)

Добавлено: Март 15, 2015, 04:34:46 pm
скриншоты спрятал ибо большие

15
0
Архив / Reliability 2.0 (Calgo (Ctrader))
« : Март 12, 2015, 02:47:18 am »
Название советника: Reliability 2.0
Год выпуска: 2012
Версия: 2.0
Валютные пары: EUR/USD (возможно и на других пойдет)
Таймфрейм: H1 и точка
Время торговли: лучше всего применять в часы наибольшей активности на валютном рынке.
Описание: Не многие советники соответствуют своему названию, но этот попал в самую точку причем в ходу правило "Краткость - сестра таланта".
Робот не рассчитан для разгона депозита, предполагается, что у вас уже есть достаточный баланс ~1000 USD, можно конечно и раньше, но просадки никто не отменял, а прибыль небольшая.
Основой торговли робота Relability является трендовая система с использованием индикатора Exponential Moving Average (Хотя и simple подходит ибо 8 период рекомендован, причем с simple backtest адекватнее работает).

Робот не ставит TP SL, он сам отслеживает ситуацию поэтому требуется постоянное соединение с интернетом. Робот после перезапуска не обращает внимание на старые ордера поэтому при паузе мы должны их закрыть сами.
Мониторинг: __https://www.myfxbook.com/portfolio/reliability-20/1184354 плечо 1:300 и 0.3 лот
Бэктесты:

Сортировать по Дате | Рейтингу | Дате рейтинга
Страницы: [1] 2

Форекс блог

Стратегии Индикаторы Советники Аналитика

Мы в соцсетях

Группа Вконтакте Facebook Twitter Instagram Телеграмм

Ссылки

Рекомендуемый брокер Инвестиции Форекс Вики Бинарные Опционы

InstaForex
forex4you-C exness D ????_????? Tickmill_small AMarkets FortFS200 forex4you-C