Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Silentspec

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 ... 128
3
Урок 1.26 Пакет PerformanceAnalytics
Урок 1.27 Пересечение скользящих среднихПрошу, посмотрите: линки ведут на один и тот же урок.
[/quote]
Спасибо, поправил
Урок 2.2 Качество данных
Урок 2.3 Информация о торговле
Урок 2.4 Оптимизация

Добавлено: Ноябрь 07, 2018, 09:20:54 am
Урок 2.5 Прикрутим Stop-Loss
Урок 2.6 Оптимизация стоп-лосса

4
Урок 1.25 Пакет quantstrat
Урок 1.26 Пакет PerformanceAnalytics
Урок 1.27 Пересечение скользящих средних

Первая часть, посвященная основам языка, на этом закончена.


Добавлено: Октябрь 30, 2018, 09:17:14 am
:-bконечно же очень интересны примеры с температурой популяции бобров  :)[/right] 
...Попробую прибавить интереса к теме. Язык программирования R  для анализа данных в общем и прогнозирования временных рядов в нашем <- случаях - это как раз применение специализированного инструмента, заточенного под задачи такого класса. Из уроков уяснил, что по сути программный код пишется и оптимизируется легче, чем в С##, VB или в том же знакомом "родном" MQL.
 Чего не понял и не услышал. Кроме сравнения простоты кода, хотелось бы понимать быстродействие по сравнению с компилируемыми языками, например. Не услышал упоминания о "конкурентах" R- того же матлаб или julia...
 А после поиска в бескрайних просторах сети так и не пришло понимание возможно ли оболочку языка подружить с терминалом или это будет отдельный инструмент - Гораздокручечемэксель... Собственно- этот вопрос и хотел задать.
А во вложении маленькое пособие по прогнозированию временных рядов (на английском).

PS. нейронные сети- это здорово, но было бы интересно сделать практический сравнительный тест различных методик.

Джулия - тоже довольно замороченный язык. Матлаб по идее платный, хоть и можно пиратку скачать. Но все трейдерские примочки бесплатно не найти и стоят они огого.
По быстродействию. Многое в R упирается в использование специализированных функций для конкретных операций. Например, перебор всего массива займет времени примерно столько же, сколько и на си шарпе, даже побольше процентов на 20-30. Но при использовании оптимизированной функции из какого-нибудь пакета временные затраты сокращаются раз этак в 10-20. Кроме того, можно для ресурсоемких функций управлять потоками. Например, подключить к вычислениям все ядра процессора, которые в параллельном режиме будут лопатить большой объем данных.
По R + mql... Я сделаю отдельный урок, где решу задачу "дружбы и взаимопонимания" этих двух замечательных инструментов, правда, нужно будет написать dll-ку и подключить ее к скрипту mql (все это мы вместе сделаем).
По нейронкам - это ооочень объемная тема, я пранирую дать базовые знания с простыми примерами. Иначе все это растянется до немыслимых размеров. Может быть, если будет время, я запишу что-нибудь подробное, но как дополнительные уроки к курсу уже после записи основной части (но это не точно).

Добавлено: Октябрь 30, 2018, 09:20:34 am
Часть 2, посвященная непосредственно созданию стратегий от и до. Тут мы обсудим все нюансы построения ТС на языке R, познакомимся поближе с кучей специализированных пакетов, научимся собирать ТС как из кирпичиков лего и выводить кучу красочной статистики по торговле. Без изучения первой части курса лезть сюда бесполезно, потому что я не буду заострять внимание на основах языка.
Урок 2.1 Создаем простую стратегию

5
Лаборатория ProfitFX / [open source] [Советник] Turtles
« : Октябрь 15, 2018, 01:25:01 pm »
Если RealTrade в настройках true, то по идее открытие должно быть в 00:30 по времени брокера. Если RealTrade = false и советник только поставили, в первый день он может открыть в любое время. В последующие только на открытии новой D1 свечи.

7
Цитировать
В некоторых уроках (6 и 11, например) оговариваешься, говоря в начале уроков "ExcelTrader" вместо "RTrader".

Блин) придется поправлять)
Цитировать
Error in file(file, "r") : cannot open the connection
In addition: Warning message:
In file(file, "r") :
  InternetOpenUrl failed: 'Ошибка поддержки безопасных каналов'
Вполне возможно, что ошибка из-за того, что брэндмауэр мешает. Либо, возможно, поможет запуск IDE в режиме администратора.

Добавлено: Сентябрь 27, 2018, 09:22:48 am
Урок 1.21 Условия и циклы

9
Лаборатория ProfitFX / [open source] [Советник] Force Trader
« : Сентябрь 18, 2018, 08:25:54 am »
Это пока среда и пятница. Мало статистики еще, чтобы делать выводы.

10
В тслаб на одних только кубиках сложно построить что-то дельное. Хотя для рынков акций часто и не нужно сильно заморачиваться с тс. Тем не менее, мне в тслаб нравится то, что можно не обращать внимания на конструктор и писать на чистом C#. Оптимизация там шустрая довольно таки, но без генетики - чисто прямой перебор. И форварда тоже нету. Есть и получше программы.

11
Было бы архиполезно, если бы прога умела отслеживать статусы теремов и оповещать об их изменениях

13
Беседка / Юмор про ФОРЕКС :D
« : Сентябрь 13, 2018, 10:00:28 am »
Когда у брокера кончилась фантазия :))

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 ... 128

Форекс блог

Стратегии Индикаторы Советники Аналитика

Мы в соцсетях

Группа Вконтакте Facebook Twitter Instagram Телеграмм Одноклассники

Ссылки

Рекомендуемый брокер Инвестиции Форекс Вики Бинарные Опционы

InstaForex
forex4you-C exness D ????_????? Tickmill_small AMarkets forex4you-C