Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Мерлин

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 ... 77
1

А Вы пробовали её прогнать в тестере? Ваша модель "держит" 400 пипсов безотката, это не так уж много)

У вас там величина безотката 450пп и откат около 150пп, как часто будет сливать, интересно?)

2
На FF в обсуждениях есть мониторинг торговли версией 1.21 на дневных графиках



Стейт симпатичный, но, ИМХО, эта система всё-таки хорошо подходит как ещё один фильтр для торговли на D1 и H4

советник и сет - во вложении

3
мониторинги что-то не особо впечатляют))

http://fxwatanabe.blog.fc2.com/blog-entry-349.html

4
Форекс Брокеры / Forex4you
« : Июнь 04, 2018, 09:49:25 pm »
[/spoiler]

5


молодцы, толково придумано, просто слов нет

на Роботесте, кстати, 20 мониторингов (из 49) на демках forex4you, и кажется, я нашёл себе занятие на ближайшие дни.

6
Черный список / CLIQFX
« : Июнь 04, 2018, 09:42:18 pm »
SantaFe, не хотите предоставить скриншоты сделок, для полной, так сказать, ясности?)

7

Но ведь можно использовать оффлайновый тестер ручной стратегии. Есть же и платные и бесплатные программы. Можно очень быстро протестировать на истории, мне так кажется.

А подбирать параметры индикаторов понравившейся стратегии - используя советник (ЕА).

8

Как вы будете продолжать разработку, если код закрыт?..

9
Если кому интересно, вот исходник советника FapTurbo ver. 52 от легендарного Пирата. 2011 год.

10
Черный список / CLIQFX
« : Май 17, 2018, 11:07:42 pm »
Если кроме разногласий по арбитражным сделкам у спорящих сторон нет других взаимных претензий, то эта контора не должна быть в чёрном списке, ИМХО.


11


На 2 парах на депо 7000? А зачем?:)


Смысл мониторинга - в мониторинге робота как таковом:) Почему-то нет мониторингов от других трейдеров в нулевом посте (с указанием сета, конечно). Мониторинг показывает реальное состояние торговли, это ценно. Раз торговать робот может по-разному, отчего бы и не быть в нулевом посте 10-20 мониторингов?:) вот только где они:)

12
Мониторинг советника Сетка перезапущен, старые данные убраны под спойлер.

Депозит 25 000 единиц, сеты из файла "[EA] - Setka v1.43 - 20180430 - EURUSD+GBPUSD - мульт 1.4+ - Роботест.rar ".

13
usver73

Стоимость тика не должна ни на что влиять вроде бы, если просадка фиксируется в деньгах.

14
Есть идея, как считать историческую просадку по торговле Сеткой,  можно применить также к мультиторгам и вообще в любым роботам.

Получить кривую баланса легко в тестере, а при мультиторгах можно легко и приятно совместить кривые прибылей и балансов. Однако, результаты просадок, как правило в программах рассчитываются не совсем корректно, а в тестерах и торговых алгоритмах возможны сюрпризы. Однако, есть способ рассчитать просадку при тесте, способ математически корректный,  в котором погрешности расчётов также рассчитываются корректно.

Итак, примем, что будем рассчитывать просадку для круглосуточной торговли (это упростит понимание),  про спреды и ролловеры также для простоты не будем думать (их можно потом ввести в расчёты).

Нам нужно принять период дискретизации, от этого будет зависеть точность расчётов.  Для Сетки, на мой взгляд, приемлемы 5-минутки (свечи M5). (этот алгоритм можно также использовать на минутных, и даже на более мелких таймфреймах).

Для расчёта используются значения High и Low каждой 5-минутной свечи. Для этих значений рассчитывается просадка (прибыль) сетки buy и sell, затем суммируются отдельно для High и Low, получаем 2 значения для конкретной 5-минутной свечи. Далее повторяем расчёты для всех 5-минутных свечей на всём промежутке тестирования, получаем ленту шириной из 2 значений просадки - максимальной и минимальной. Ширина ленты - это погрешность расчёта. Для расчёта просадок мультиторгов суммируются значения широты лент по каждой паре.

Если ленту просадок наложить на линию баланса, получим ленту значений эквити. При уменьшении периода дискретизации, например, до минутных свечей, получаем увеличение точности расчётов просадки и эквити в 5 раз.
Данный алгоритм можно применять для любых роботов, лишь бы алгоритм советника (или тестера) позволял рассчитывать значения открытых позиций в произвольных точках графика (в нашем случае - High и Low свечей).



15
На правах размышлений о неизбежном:)


Есть идея, как точно рассчитывать на истории проблемные места Сетки, то есть сливы. Метод может также применяться для расчётов закрытия сеток по  заданному уровню просадки. Далее я буду говорить только про расчёты слива.

Итак, нам для расчётов потребуются величины:

1) величина просадки в пипсах при максимальном расчётном колене (например, 500 пп)
2) величина максимально допустимого хода против сетки после срабатывания макс. расчётного колена (в пипсах) (например, 50пп)
3) величина расчётного отката от уровня макс. расчётного колена, в пипсах  (например, 100пп)

Все остальные параметры сета  (или Модели) нас не интересуют.

Так как сетка может строиться произвольно в любой момент времени и в зависимости от этого величин тренда и отката в последнем колене может оказаться недостаточно или наоборот избыточно,  это даёт недостаток любого тестирования на истории обычным способом - в тесте у одного трейдера сетка может проходить легко проблемный участок, а у другого не хватит отката и произойдёт слив. Но так как время  - это недискретная бесконечно делящая величина, то мы сами зададим себе ограничения:

1) зададим интервал, при котором может открываться первое колено, например, 1 раз в час
2) ограничим интервал открытия первого колена (можно и не ограничивать в принципе, но лучше включать здравый смысл исходя из рассматриваемой пары), например, оставляем 12 часовой дневной интервал).
(Для простоты рассмотрения не рассматриваем блок безындикаторного или индикаторного входа, в принципе можно также включать в расчёты.)
Для примера, рассчитываем сетки buy.

Итак,

1)Берём первый день нашего теста, от уровня открытия первой расчётной H1 свечи ищем место на графике, отстоящее вверх на N+500+50пп
2) на промежутке от уровня открытия N до уровня N+500+50 пп ищем значения N+(500-100)=N+400пп - это гарантия закрытия по откату
Если нужного отката нет на этом промежутке, помечаем этот час как сливной.
Далее, повторяем это 12 раз, соответственно выбранному интервалу и ограничению по времени открытия 1-го ордера сетки.
И так далее делаем на истории в каждый торговый день.

Оценка  получившихся результатов.

Итак, мы получили результаты: по дням, в которых построенные максимальные либо закрывались, либо не закрывались в какие-то часы.
Далее, каждому дню присваиваем значение количества сливных часов, от 0 до 12 включительно.
Можно далее результаты разделить на 4 фрагмента,  и календарь разметить "цветным маркером":

1) нет сливов - день без маркировки
2) от 1 до 4 сливов - жёлтый цвет дня
3) от 5 до 7 сливов - оранжевый цвет
4) от 8 до 12 сливов - красный цвет.

Далее рассматриваем:
- жёлтые дни - вероятно, исключение сливов может решаться небольшой корректировкой величин максимального диапазона (колена)  и отката
- оранжевый цвет - требуется тщательно пересмотреть рабочий диапазон и откат
- красный цвет - наиболее вероятна такая раскраска дней перед и во время "чёрных лебедей", что может быть решено либо большим загрублением максимальных параметров рабочего диапазона, либо принудительного останова торговли перед чёрными лебедями.

Таким образом, получаем быстрый (в случае использования советника или скрипта с логированием) визуальный  анализ возможных сливов на истории для заданных параметров торгового диапазона и отката.

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 ... 77

Форекс блог

Стратегии Индикаторы Советники Аналитика

Мы в соцсетях

Группа Вконтакте Facebook Twitter Instagram Телеграмм

Ссылки

Рекомендуемый брокер Инвестиции Форекс Вики Бинарные Опционы

InstaForex
forex4you-C exness D ????_????? Tickmill_small AMarkets FortFS200 forex4you-C