Форумы

Ну на счет того, какой вариант тяжелее, вопрос довольно спорный. Я исхожу из своего опыта, что не мониторить позицию намного сложнее, чем мониторить. И также я исхожу из опыта других трейдеров. Большинство трейдеров мониторят свои открытые позиции постоянно, при этом большинство терпят убытки на дистанции, меньшинство может позволить себе не мониторить позиции от открытия до закрытия сделки, а просматривают сделку, например, по закрытию часа или раз в несколько часов.  Постоянный мониторинг открытой позиции может вынудить трейдера совершить ряд ошибок, которые бы он не совершил, если бы мониторил свою позицию, например, только по закрытию часа или еще как-либо. Примеров можно привести массу. 1) Открываешь покупку, цена сразу идет против тебя и ты закрываешь сделку не дожидаясь дохода цены до стопа, предполагая, что ты уже проиграл в этой сделке и просто закроешь сделку с меньшим убытком, чем установленный размер стопа. По факту же стоп может и не сработать и сделка чуть позже пойдет в нужную сторону. Ты закрыл сделку с маленьким стопом, а если бы не дергался, то сделка закрылась по профиту. 2) Закрытие сделки не дожидаясь закрытия часа, неважно в какой зоне находится открытая сделка, в прибыльной или убыточной. Цена внутри часа идет против позиции, что заставляет трейдера закрывать позицию преждевременно, хотя по закрытию часа цена вполне может вернуться на тот уровень, на котором трейдер бы не стал закрывать свою сделку. 3) Цена формирует достаточно сильную коррекцию против открытой позиции, хотя сделка продолжает находиться в прибыльной зоне. Это также заставляет трейдера закрывать сделку преждевременно, ведь он не может позволить себе закрыть сделку с убытком, которая еще недавно была в хорошем плюсе. Поэтому для него лучшим вариантом кажется закрытие хотя бы с небольшой прибылью или в безубыток. 4) Если цена долгое время находится в зоне входа и никуда не идет, трейдер, который постоянно мониторит свою позицию может начать в ней сомневаться и закроет ее раньше времени, хотя объективных предпосылок для этого нет. А может вообще перевернуться в другую сторону, посчитав, что текущее направление является уже неактуальным, а более вероятным является открытие сделки в противоположном направлении. И так он может менять свое мнение по несколько раз в течение дня, при этом цена в течение всего дня будет стоять примерно на одном месте. 5) Вероятность попадания в тильт, овертрейдинг выше при постоянном мониторинге открытой позиции, чем при мониторинге с каким-то временным интервалом. И так далее.   Вы пишите, что подход с интервальным мониторингом открытой позиции или вообще отсутствием мониторинга вам абсолютно не подходит. Ну так я вам хочу сказать, что этот подход вообще в принципе никому не подходит на базовом уровне. Поскольку все хотят знать, что происходит с их позициями каждую минуту, каждые 5 минут, каждые 30 минут и так далее. Каждый считает, что он должен контролировать свою позицию и что это будет более эффективным, чем ее не контролировать. А вот интервальный мониторинг позиции, например, по закрытию часа или по закрытию 2х, 4х часов никакому трейдеру на базовом уровне, естественно, не подходит, потому что это навык, привычка, которую нужно формировать, а такой привычки у трейдеров нет, поэтому она большинству психологически и не подходит. Но здесь вопрос в том, считает ли трейдер, что постоянный мониторинг ему больше помогает, чем вредит. Если помогает, то формирование новой привычки неактуально, если вредит - актуально. Определить какой конкретно вариант является более эффективным и прибыльным на дистанции при дискреционной торговле довольно сложно, поскольку во многих сделках будет лучше срабатывать один подход, а во многих другой. Но факт в том, что при постоянном мониторинге взять хорошую прибыль будет намного сложнее, чем при интервальном, либо вообще при отсутствии мониторинга. Возможно, если сделка открывается и закрывается внутри одного дня, подход с постоянным мониторингом может являться чуть более эффективным, ну или хотя бы более комфортным, удобным в психологическом плане. Но если по плану цель отстоит от точки входа на расстоянии в 100-200 пунктов и никаких сильных новостей на горизонте нет, то есть удерживать сделку придется минимум в течение нескольких дней, то постоянный мониторинг здесь уже не подходит, и он будет больше вредить, чем приносить пользу. Да и такие сделки в принципе мониторить постоянно нереально. Ну и по своему опыту могу сказать, что закрывать сделку по ситуации, то есть в моменте, отклоняясь от первоначального плана, по факту дает лучший результат по сравнению с изначальным планом примерно в 50% сделок. А в остальных 50% сделок результат будет лучше, если не лезть руками в открытую сделку и не менять первоначальный план по цели и стопу. Постоянный мониторинг сделки внутри дня процедура достаточно энергозатратная, отнимающая большой объем энергии, снижающая концентрацию и внимание. При этом тот же интервальный мониторинг открытой позиции, например, 1 раз в час, по факту имеет в разы меньшую энергозатратность и еще много других преимуществ, перечисленных выше. Нет, ну если среднее удержание прибыльной сделки составляет 1-2 часа, то вопрос о том, какой метод мониторинга является более оптимальным конечно же отпадает. А вот если прибыльные сделки удерживаются по 8-10-12 часов, то мне сложно представить как такие сделки можно мониторить без перерыва.    

Дело в том, что мне такой подход абсолютно не подходит. Я торгую внутри дня. И я закрываю сделки в большинстве случаев не по стопу или тейку, а раньше, то есть вручную. Я всегда мониторю открытые позиции от начала и до конца. Я выхожу из сделок по ситуации, а не по первоначальным СЛ или ТП. Если прогноз усиливается, я добавляю еще объема. Если прогноз ослабевает, то я могу закрыть часть объема. Если прогноз не имеет уже совсем веса, я закрываю позиции, не буду ждать стопа или надеяться на удачу на тейке. Именно такой подход мне дает небольшой перевес. Да, так тяжелее, чем просто открыл и забыл, но такой подход дает мне результат. А ради результата в трейдинге я готов грызть любой гранит. Ради небольшого перевеса на дистанции я готов вкалывать как проклятый. А в большие перевесы в трейдинге я не верю. По крайней мере нет таких случаев в истории, когда какой-нибудь трейдер мог бы показать на долгой дистанции большой перевес над рынком. Эта гонка за большим перевесом над рынком является ловушкой для наивных простаков. Многие хотят большого перевеса, но не могут даже с небольшим перевесом торговать в плюс. А ведь даже небольшой перевес над рынком открывает двери к светлому трейдерскому будущему, но это при достаточных оборотах, конечно.

Посмотрел на код этого недоразумения