Перейти к содержанию

[Дневник трейдера] SVS696


Рекомендуемые сообщения

[Дневник трейдера] SVS696 Опубликовано (изменено)

Всё же решил завести дневник >:dВыкладывать буду различную информацию, но чаще информацию о своих проектах.


Добавлено: 05-03-2017 21:06:21

Ну и для начала...
Анонс новостного советника
Решил я скрестить ужа (https://www.mql5.com/ru/code/16308) с ежом(http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=39) + добавил ATR расчеты и прочие БиЖ. В целом, вроде как всё готово, поставил на демку, но неплохо бы сделать побольше вывода различной информации (может с гены сопру окно). Тему в лаборатории создам со дня на день (может даже в течение дня), сначала только надо убедиться, что текущий код хотя бы способен правильно работать ;)

Добавлено: 06-03-2017 00:42:00

поправил очепятку в сове из-за которой сова постоянно переносила отложки и поэтому не сработала( Всё остальное пока вроде по плану работает.
Теперь, даже если и сработают отложки, то результат будет искажен. Надо ждать вторника.

Добавлено: 06-03-2017 06:51:54

Ладно решил сейчас выложить т.к. в целом вроде основной код работает
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-news-hunter-by-svs/15943 Изменено пользователем SVS696
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] SVS696 Опубликовано (изменено)

Утром сова сошла с ума, но уже сделал патч и выложил в лабораторию.


Добавлено: 07-03-2017 19:17:48

На злобу дня XD

Охренеть путешествие... Вышел на "лысых" осенне-весенних ботах, 2 раза скатился с горки, просрал автобус раз, потом на славянке просрал второй, но попал на 641к, просрал остановку и оказался на веерной, опять еле докатился до противоположной стороны забора универа и застрял в пуховике в калитке...
Днем история имела продолжение, когда я вышел на петрашке то увидел такую картину:

Автобусы не ходят и пришлось топать своими двумя, всё по тому же льду. Изменено пользователем SVS696
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] SVS696 Опубликовано

Странно, я вчера на петрашке не видел этого месива :-? Но лёд был как каток, это точно

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] SVS696 Опубликовано (изменено)

Господа, интересно ваше мнение по этому вопросу: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-news-hunter-by-svs/15943/?do=findComment&comment=347238


Добавлено: 08-03-2017 21:23:59


  • Редактирование таймфрэйма корректировки расстояния отложек в параметрах - Выполнено

  • Улучшенный MM - Выполнено

  • Редактирование таймфрэйма ATR в параметрах - Выполнено


Вообщем готовлю 1.01 полным ходом

Добавлено: 08-03-2017 22:37:55

Выложил обнову http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-news-hunter-by-svs/15943/?do=findComment&comment=347471 Изменено пользователем SVS696
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] SVS696 Опубликовано

Завлекла идея сезонности и я решил поделиться ей с бывшим одногруппником с мат. обеса. На что он сказал, что я говорю банальные вещи и скинул интересную книженцию, которую наверное можно и в золотой фонд форума отправить (если найду тему, то отправлю и туда) на 84 странице как раз расскрывается тема сезонности (отрывок под спойлером:

Спойлер


СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Глава ПЕРИОДИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
4.1. Статистические методы оценки уровня сезонности.
Прогнозирование с помощью
тренд-сезонных моделей
Исследования периодических колебаний в экономике уходят
корнями далеко в прошлое. Еще К. Жюгляр (1819—1905) при изу-
чении экономических временных рядов в целях выделения биз-
нес-циклов установил цикличность инвестиций (период цикла
7—11 лёт). Позднее этой проблематикой занимались С. Китчин,
С. Кузнец, Н. Кондратьев. Были выявлены циклы в обновлении
оборотных средств (период 3—5 лет), циклы в строительстве (пе-
риод 15—20 лет), большие «волны Кондратьева» [30].
В 20-х годах XX в. начали развиваться исследования, связан-
ные с изучением сезонных колебаний в различных секторах на-
родного хозяйства, отраслях промышленности.
При создании Гарвардского барометра под руководством У. Пер-
сонса и У. Митчела рассчитывались три производных временных
ряда, отражающих динамику развития фондового, товарного и
денежного рынков, рассматривались взаимосвязи в их развитии.
При этом в статистически обрабатываемых временных рядах ис-
ключалась тенденция, периодическая компонента, проводился
всесторонний анализ колебаний.
Успех Гарвардского барометра способствовал развитию этого
направления в других странах. Однако впоследствии Е.Е. Слуц-
кий в своей работе1 показал возможность имитации действитель-
ной периодичности с помощью скользящих средних. Эта работа
косвенно подвергла сомнению периодические закономерности,
выявленные с помощью экономических барометров, а также в ряде
других- исследований.
Потребности экономической практики послужили мощным
стимулом к совершенствованию статистической методологии в
области выявления, измерения, моделирования и прогнозирова-
ния сезонных колебаний.
Первые методы исследования сезонности (метод простых сред-
них, метод Персонса, способ относительных чисел и другие) предпо-
лагали неизменность амгаитуды и формы сезонной волны [21, 26].
В последующие года получили развитие итеративные методы
фильтрации компонент временных рядов (например, методы Чет-
верикова, Ферстера, Шискина—Эйзенпресса и др.) [21, 31]. Мно-
гие из этих подходов уже отказывались от предпосылки неизмен-
ности сезонной волны, делая процесс исследования периодических
колебаний более гибким. Однако, опираясь на процедуры скользя-
щих средних, эти методы приводили к потере части информации
на концах временных рядов. Этого удалось избежать в современ-
ных подходах к сезонной декомпозиции (корректировке) (см. § 4.2).
Именно эти процедуры представлены в эконометрических пакетах,
широко используемых в настоящее время в мировой практике.
При моделировании периодических колебаний в экономике
также стали использовать гармонический анализ, пришедший из
естественных наук. Первые экономические работы в этой области
связаны с именами Г. Мура и Бэвэриджа [30].
Обобщение разложения в ряд Фурье в частотной области при-
вело к быстрому развитию аппарата спектрального анализа. Одна-
ко значительно позднее, чем в приложениях, связанных с есте-
ственными науками, в экономике для выявления и фильтрации
периодических колебаний стали применяться спектральные мето-
ды (см. § 4.4).
В настоящее время при описании и прогнозировании тренд-
сезонных процессов используются подходы, связанные с приме-
нением индексов сезонности в сочетании с кривыми роста, про-
цедуры, опирающиеся на широкий спектр адаптивных моделей,
сезонный вариант модели ARIMA, а также разрабатываются спе-
циализированные подходы, учитывающие специфику конкретных
временных рядов.
Остановимся более подробно на методологических вопросах
расчета сезонной составляющей. Предположим,, что динамика ряда
характеризуется неизменными во времени сезонными эффектами.
Очевидно, что процедуры расчета зависят от принятой модели
временного ряда, содержащей сезонность в аддитивной или муль-
типликативной форме. При этом для аддитивной модели характе-
ристики сезонности будут измеряться в абсолютных величинах, а
для мультипликативной — в относительных.
Рассмотрим алгоритм расчета для случая аддитивной сезонности.
1. Для описания тенденции воспользуемся процедурой сколь-
зящей средней при четной длине интервала сглаживания / = 2р.
Тогда для временных рядов месячной динамики скользящая сред-
няя при / = 12 на каждом активном участке будет определяться выражением:


Вообщем я решил подробнее изучить книгу, может всплывут ещё какие-нить идеи по созданю стратегий, причем на научной основе.

dubrova_t_a_statisticheskie_metody_prognozirovaniya.pdf

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] SVS696 Опубликовано (изменено)

Наконец почти закончил подготовку файлов для season trap, пока только один бракованный файл, скоро выложу в основной ветке. Потом начнется самое сложное - подготовка сетов.


Добавлено: 22-03-2017 21:18:33

Брака стало больше, везде NZD пары Изменено пользователем SVS696
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] SVS696 Опубликовано (изменено)

Наконец почти закончил подготовку файлов для season trap, пока только один бракованный файл, скоро выложу в основной ветке. Потом начнется самое сложное - подготовка сетов.


Ну да, это так.
Изменено пользователем Serzhik
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 3 months later...
[Дневник трейдера] SVS696 Опубликовано (изменено)

Давно чет тут не отписывался, всё больше в Season Trap теме. Я там уже конечно отписался, но повторюсь: Эта неделя просто бомба была для нашего памма M/ Бот открыл большую часть сделок на продажу доллара и тут доллар мягко говоря кончился |3=3 30% за три дня примерно, часть позиций закрылась, инвестор вывел прибыль, мы получили свой процент, остались ещё позиции вплоть до августа по сливу доллара, надеюсь не потеряем доход :-ss

"Сферическая сделка в вакууме, выставленная в палате мер и весов"



Долго думал, участвовать ли в охоте на лося, и чуть было не проворонил момент >:d Изменено пользователем SVS696
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 3 weeks later...
[Дневник трейдера] SVS696 Опубликовано

Решил я скрестить на памме сезонник и survivor - результаты превзошли все ожидания, +26.3% по балансу и 17,71% по эквити 17.79% за неделю \M/, общая доходность у меня в подписи
На youtrade.tv внезапно у нас единственный памм который не слился :d

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...