Перейти к содержанию

[Дневник трейдера] Тихий трейдинг или мысли вслух о <<Ведомом и Поводыре >


Рекомендуемые сообщения

[Дневник трейдера] Тихий трейдинг или мысли вслух о <<… Опубликовано (изменено)

Тихий трейдинг или мысли вслух о >

Название стратегии: Ведомый и Поводырь
Правила стратегии для покупок: Покупаем более сильную пару в связке
Правила стратегии для продаж: Продаем более слабую пару в связке
Торговые инструменты: Любые коррелируемые финансовые инструменты, в среднесроке дающие от 70% положительной статистики.
Время торговли: Круглосуточно
Мани менеджмент: 0.5 - 5% на сделку
Цели: Сформировать свод рабочих правил, что бы позже выложить их в платной версии.
Год выпуска: 2011
Сайт продаж: ФорексФактори ( Ссылку на тему не нашел, пылится видимо в архивах)
Заглянув на форум в пн., сначала показалось, что попал на фэйкоаый форум - все было в яйцах ... и совсем не фаберже ... пока разобрался, что это конкурс, он уже был в самом разгаре.
Долго не думая устроил себе свой дневник трейдера, заодно и это тест ""торговля дивергенции коррелируемых пар, и извлечение прибыли без дополнительных инструментов""

Что такое корреляция и как на этом заработать?

Для меня корреляция - это взаимосвязанные события, т.е. если произошло одно, то и другое (или даже другие), скорее всего случится, сразу или чуть позже.
Далеко ходить не будем - если нефть растет, то растет (укрепляется) рубль, да что там рубль - все сырьевые валюты ( австралийский и канадский доллары например, из тяжеловесов) Растет австралийский доллар. и вслед за ним по пятам новозеландский и т.д.
Отсюда следует, что в данный момент времени нефть является поводырем для ведомых сырьевых валют.
Так как я торгую только валюты, то дальше речь лишь о них. Подобрать наиболее коррелируемые пары можно на любом ресурсе, я же пользуюсь майбуком.



Это некое статистическое обоснование “дружно-ходящих инструментов на разных временных интервалах. Лидером среди прямых коррелируемых пар последних 6-7 недель - это пары GbpAud & UsdCad. О причинах этой тесной корреляции читайте выше - сырьевые валюты против валют акул капитализма ходят тесно за ручку = 85% времени.

А причем тут дивергенция?

Плотно использовал эту методу корреляционной дивергенции, как помощник, например в торговле ВСА (кстати, в интернете вы ни слова почти об этом не найдете), начиная с конца 2012 года, когда в своей торговле наконец определился с европейскими мажорами -- своими друзьями в торговле.
Тут я многократно уделял этому внимание http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m15-m30-ts-quotfishingstopsquot-lovim-stopa-bonus-torguem-v-novosti-kak-profi/5610 там же и простые правила.
Использовал дивера с переменным успехом, вплоть до полного забвения темы. Всегда вспоминая, что дивера индикаторные мне успеха не принесли.

Да, суть торговли диверов индюшных с корреляционными во многом схожа.

1) Индикаторное расхождение и схождение, всегда догоняющее цену для меня было лишь элементом случайности и совершенной безосновательности. Но классические книги учат, что индикатор и цена стремятся друг к другу, и это можно использовать в техническом анализе
2) Тот же принцип и в диверах двух корреляционных финансовых инструментах. Одна убегает, а другая догоняет. А нам трейдерам остается самое простое - это выяснить кто поводырь, а кто ведомый.

Преимущества ловли дивергенции коррелируемой пары над индикаторной:

Сигнал индикаторной дивергенции (для меня) - это некая размытая и бестолковая субстанция, образованная следованием за ценой и ее копирующая в каком-то усреднено-запоздалом периоде, дающая множество ложных сигналов, как на разворот, так и на продолжение движения.
В коррелируемых же инструментах, после разбега, можно четко и с очень коротким стопом поймать разворот сразу на обеих парах, обоюдно подтверждающих, как помощью. проверенных временем свечных комбинаций, так и своих """собственных""", указывающих на силу или слабость рынка.

Тему эту долго откладывал на полку, а теперь созрел.
Повторюсь: Суть этого эксперимента, в период яичного конкурса был - доказать себе, что дивер в чистом виде имеет право на жизнь, а не как лишь дополнение к другой системе.

Демо-мониторинг 5 дней
Спойлер



ДЕНЬ 1


Спойлер


Спойлер


Спойлер



ДЕНЬ 2
Спойлер



Спойлер



Спойлер



ДЕНЬ 3
Спойлер


Спойлер


Спойлер



ДЕНЬ 4


Спойлер



ДЕНЬ 5


Спойлер

Изменено пользователем Synthvova
  • Лайк 34
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 2 weeks later...
[Дневник трейдера] Тихий трейдинг или мысли вслух о <<… Опубликовано (изменено)

5 этапов ручного тестирования, или как определить насколько грааль священный.




1) ВАУ!!! Первый этап тестирования - это оценка и прогон стратегии первичным взглядом с пролистыванием скринов и графиков терминала. Вау - это потому что самый эмоциональный этап тестирования. Если стратегия индикаторная, то сразу видны идеальные точки входа на хаях и лоях. Если не произошло первоначального Вау, то стратегию в мусорку.
Спойлер



2) Пошагово-визуальный - это почти, как первый этап, только графики листаются пошаговой кнопкой в панели управления МТ, а сделки открываются, как бы мысленно с нанесением графических объектов на график.

3) Прогонки в тестере - наиболее важный тест, который ответит почти на все заданные вопросы.

Три верхних этапа тестирования не возможны, ввиду отсутствия исторических данных по корреляции )


4) Тестирование на демо-счете - наиболее приближенное к реалиям. Если результаты удовлетворительные, то на нем засиживаться не стоит. Демо-тест полностью освобождает от эмоциональной нагрузки и соответственно не дает полной картины при ручном тестировании.

5) Центовый или мини-счет - последняя и закрепляющая тренировка перед большим плаванием, где кроме тестирования самих входов-выходов рабочей системы, выходит на первый план психология.


Последние две недели были не до тестов, что совсем не мешало мне привести алгоритм принятия решения на открытие позы в полный порядок, так что со следующей недели, надеюсь продолжу на центе ) Изменено пользователем Synthvova
  • Лайк 8
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Тихий трейдинг или мысли вслух о <<… Опубликовано (изменено)

К сожалению, все идет совсем не так как задумывалось, регулярные записи в дневнике делать не получается пока и не сильно хочется, по причине многих нестыковок и несогласований в торговле. Каждый день появляются новые вопросы, требующие внятных и конкретных ответов. Постить глупости и нести чушь в массы как-то нет желания. Совершаю почти ежедневно невынужденные и необязательные ляпы. Буду пока дальше по мере тестирования корректировать и ужесточать правила.


На этой неделе по прежнему в разработке только пары с прямой корреляцией. И кроме традиционных европейских мажоров и их же кроссов с йеной, были отобраны следующие пары



Выбор пар обусловлен среднесрочной положительно-высокой статистикой по корреляции, размером спреда, стоп-левелом и метражом внутридневного хода.

Прикрепляю центовый моник, пока с закрытыми сделками. После того, как правила будут приведены в жесткий надлежащий вид, можно будет вернуться к нормальному регулярному дневнику.
Спойлер

Изменено пользователем Synthvova
  • Лайк 7
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Тихий трейдинг или мысли вслух о <<… Опубликовано (изменено)

Если пары ходят синхронно, то как торговать эти пары вроде бы понятно. Но что делать, если пары побежали в разные стороны? Дожитаться ли их схождения и повторяемости хода, или воспользоваться накопленной статистикой, которая в среднесроке подсказывает, что пары расходятся лишь на 20-25% времени.

Спойлер



Напрашивается следующее утверждение: Если пары с хорошей положительной корреляцией разбежались ( т.е. одна перекуплена, а другая перепродана), и их корреляция падает в этот момент времени до минимальных значений, возможно даже отрицательных, то очень велика вероятность, что чуть позже они опять войдут в свое русло и вернутся к своим средне-статистическим корреляционным значениям.

Спойлер





С пн. добавляю в разработку пары - EurUsd - AudUsd, которые уже некоторое время показывают 70% синхронность, что на 10-15% лучше, чем у EurUsd - GbpUsd за тот же период.

Спойлер

Изменено пользователем Pavel888
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 2 weeks later...
[Дневник трейдера] Тихий трейдинг или мысли вслух о <<… Опубликовано

Synthvova, если не возражаете поделюсь своими мыслями по данной торговой задумке. Как-то на форуме один из старожилов (по моему Старик) заметил что рынок в 2008 году резко поменялся, в своей теме Профитмастер так-же упоминал об этом. Рынок стал более упорядоченным, коррелирующим. И у меня возникла гипотеза: Допустим есть один или несколько участников рынка обладающих огромными финансами и возможностью обмена валют с нулевым спредом. Которым в один прекрасный, осенний вечер 2008 года, пришла в голову неплохая идея: "Эй парни, а почему бы нам не написать прогу, которая будет отслеживать расхождения цены между 3-4 парами и по рыхлому прокручивать там с десяток милиардов, ничем не рискуя?"

Это скрин экселевской таблицы которую я пытался сделать год назад, сейчас уже подзабыл как это делал и ссылка для автообновления котировок сбилась, но при необходимости могу восстановить.
Если еще проще объяснять то по скрину:

1)берем миллиард баксов
2)покупаем на него новозеландца,
3)на новозеландца фунт,
4)на фунт опять бакс
И при наличии нулевого спреда и моментальности операции у нас в кармане лишние 469 992 доллара. И это с одного лишь оборота.


Очень хочется послушать мнения опытных товарищей по данному вопросу.

  • Лайк 5
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Тихий трейдинг или мысли вслух о <<… Опубликовано
aber, спасибо за вопрос, есть над чем задуматься.
Надо конечно понять: почему коррелируемые финансовые инструменты ходят дружно друг за другом, кто за этим стоит и кто влияет на это.
Да наверно все участники рынка от скальперов и арбитражников до средне-долгосрочных инвесторов, но в первую очередь алгоритмические машины маркетмейкеров, которые котируют валюты или акции. Ведь очевидно, что иначе было бы невозможно заставить в одно мгновение двигаться параллельно массе фин. инструментов.
Т.е. прога такая существует и ей пользуются банки маркетмейкеры, которые единственные на целой планете, кто могут проводить операции с "нулевым" спредом.
Ну и мнение опытных товарищей тоже бы послушал, пока разбираюсь с таблицей.

Теперь пару слов по своей теме.

10.11.15 прозвучало важное заявление британского премьера Дэвида Кэмерона, который, фактически, предъявил Брюсселю ультиматум. Ограничить миграцию, закрыть границы с "новыми членами ЕС" и прекратить поддерживать евро. В случае их невыполнения, Кэмерон угрожает выходом Королевства из Евросоюза.
Такое заявление негативно сказалось на корреляции евро-фунтовых пар, что так же отрицательно сказалось на моем тест-счете. Если о причине лося вторника я уже узнал постфактум, то последние лоси - следствие игнора важной информации.
Нельзя торговать даже самую "красивую" техническую картинку в разрез мощному фундаменту, рынок обязательно накажет )
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 2 weeks later...
[Дневник трейдера] Тихий трейдинг или мысли вслух о <<… Опубликовано (изменено)

Synthvova, ошибки учел!! Мне кажется сейчас лучше получилось, а Вам ?По сути, вход был по Вашей стратегии fishingstops(buy по usdcad), потом началась консолидация (появилось сомнение в сделке) , я нашел корелирующую пару , получилось вот как на скрине, решил держать buy по usdcad дальше.

1.jpg

Изменено пользователем Милки
  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Тихий трейдинг или мысли вслух о <<… Опубликовано (изменено)

Недельная и месячная корреляция у этих пар очень даже на приличном уровне, только зачем же действовать от обратного, т.е. входить в сделку по одной стратегии, а обосновывать удержание позиции по другой?

Спойлер

Изменено пользователем Synthvova
  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Тихий трейдинг или мысли вслух о <<… Опубликовано (изменено)
Спойлер


aber, спасибо за вопрос, есть над чем задуматься.
Надо конечно понять: почему коррелируемые финансовые инструменты ходят дружно друг за другом, кто за этим стоит и кто влияет на это.
Да наверно все участники рынка от скальперов и арбитражников до средне-долгосрочных инвесторов, но в первую очередь алгоритмические машины маркетмейкеров, которые котируют валюты или акции. Ведь очевидно, что иначе было бы невозможно заставить в одно мгновение двигаться параллельно массе фин. инструментов.
Т.е. прога такая существует и ей пользуются банки маркетмейкеры, которые единственные на целой планете, кто могут проводить операции с "нулевым" спредом.
Ну и мнение опытных товарищей тоже бы послушал, пока разбираюсь с таблицей.

Теперь пару слов по своей теме.

10.11.15 прозвучало важное заявление британского премьера Дэвида Кэмерона, который, фактически, предъявил Брюсселю ультиматум. Ограничить миграцию, закрыть границы с "новыми членами ЕС" и прекратить поддерживать евро. В случае их невыполнения, Кэмерон угрожает выходом Королевства из Евросоюза.
Такое заявление негативно сказалось на корреляции евро-фунтовых пар, что так же отрицательно сказалось на моем тест-счете. Если о причине лося вторника я уже узнал постфактум, то последние лоси - следствие игнора важной информации.
Нельзя торговать даже самую "красивую" техническую картинку в разрез мощному фундаменту, рынок обязательно накажет )



Торгуя парный трейдинг...вы должны четко различать следующие понятия корреляция и зависимость

Корреляция инструментов носит временный характер ....можете легко в этом убедиться возьмите месячный график евро и франка .....и увидите что были периоды когда никакой синхронности и в помине не было....так что торговать коррелирующие инструменты парным трейдингом на долгосрочной основе тема весьма сомнительная... >:d
А вот зависимые инструменты ....движения которых четко увязаны фундаментом, и корреляция наблюдается на всей истории инструментов.....самое то для парной торговли....
Примеры зависимых инструментов: евро/индекс доллара, SP 500/Dow Jones 30, Соя/Пшеница/Кукуруза, Нефть/Брент/мазут, нефть/рубль, нефть/usdcad, золото/audusd .....надеюсь логика понятна :-b

Это так тема для размышления... ;) Изменено пользователем Mamotaro
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Тихий трейдинг или мысли вслух о <<… Опубликовано

Корреляция или зависимость - это почти как игра слов, и во всех интернет-словарях трактуется примерно одинаково "Корреля́ция (от лат. correlatio «соотношение, взаимосвязь») или корреляционная зависимость — статистическая взаимосвязь двух или более случайных событий"
Так что тут не стоит особо придираться.

Принцип парного трейдинга заключается в выявлении пары инструментов с высокой степенью корреляции, одна из которых перекуплена, а другая перепродана, где производится продажа переоцененной ценной бумаги и покупка недооцененной ценной бумаги. Т.е. формируется нейтральный портфель, где доходность будет зависеть не от общего направления рынка, а от будущего отношения стоимости одной ценной бумаги к другой.

Тут же торгуется лишь один инструмент и в долгосрочной перспективе тоже вижу проблемы. Прекрасно помню, как в 14 году евро хорошо таскала фунт, или фунт таскал евру. А потом пары разбегались всерьез и это приводило к затяжным посадкам. Т.е пары или росли или падали против доллара, но одна начинала движение чуть раньше. а другая подхватывала это движение. Дивергенция пар и является одним инструментов для определения ведущей пары и ведомой.

Есть корреляция финансовых инструментов, подтвержденная десятилетиями и есть хорошо коррелируемые валютные пары с месячной и иногда и годовалой статистикой, так почему это не использовать во внутридневной торговле, в отличие от парного трейдинга со средне-долгосрочным инвестированием?

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Тихий трейдинг или мысли вслух о <<… Опубликовано


Корреляция или зависимость - это почти как игра слов, и во всех интернет-словарях трактуется примерно одинаково "Корреля́ция (от лат. correlatio «соотношение, взаимосвязь») или корреляционная зависимость — статистическая взаимосвязь двух или более случайных событий"
Так что тут не стоит особо придираться.



Корреляция и зависимость торговых инструментов это как раз совершенно разные вещи....в корреляции нет физического смысла, она создается искусственно (и поверьте это делается не просто так) ....в зависимости есть физический экономический смысл и это более надежный торговый инструмент.....игра слов, но надо понимать эту разницу... >:d
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Тихий трейдинг или мысли вслух о <<… Опубликовано (изменено)

Корреляция или зависимость - это почти как игра слов, и во всех интернет-словарях трактуется примерно одинаково "Корреля́ция (от лат. correlatio «соотношение, взаимосвязь») или корреляционная зависимость — статистическая взаимосвязь двух или более случайных событий"Так что тут не стоит особо придираться.

Корреляция и зависимость торговых инструментов это как раз совершенно разные вещи....в корреляции нет физического смысла, она создается искусственно (и поверьте это делается не просто так) ....в зависимости есть физический экономический смысл и это более надежный торговый инструмент.....игра слов, но надо понимать эту разницу... >:d


Mamotaro, тогда попытаюсь понять, вышесказанное на примере двух мажорных европейских пар, когда в 2011 году в разгар европейского долгового кризиса ЦБШ решил придержать курс более сильного франка к стремительно обесценивавшемуся евро, сдерживая спекулятивный спрос на франк, скупкой евро и доллара.
Это видимо и есть корреляция, т.к. валюты были привязаны друг к другу искусственно, и такая корреляция не имеет физического смысла т.к. было это сделано не просто так небольшой группой людей из ЦБШ.

Можно ли сейчас назвать зависимыми (взаимозависимыми) пары евро и франка, когда их месячные и трехмесячные данные по зависимости достигают 97-98% и мало чем отличаются от периода искусственной корреляции?
И второй вопрос: Искусственно-коррелируемые валюты других европейских стран (венгерские форинты, датские, шведские, чешские и норвежские кроны, и польские злоты) в будущем ждет такая же история, как и с франком в январе 2015?

1.png
2.png

Изменено пользователем Synthvova
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Тихий трейдинг или мысли вслух о <<… Опубликовано

Нельзя их назвать зависимыми ибо их корреляция носит случайный искусственный характер. Вы строите стратегию на корреляции и наверное логично выбирать инструменты которые имеют стабильную обусловленную экономическими факторами корреляцию. Понятно что вы торгуете корреляцию в моменте и вполне возможно выбор инструментов сильно не подействует на стратегию....но то что это точно минус 1-3% потери в матожидании я просто уверен.
Попробую объяснить на условном примере...предположим мы имеем 2 инструмента имеющих в течении года 3 участка, на 2-х участках в начале и конце года они имеют корреляцию близкую к единицы, а на третьем участке в середине года они теряют корреляцию и она близка к нулю......так вот на 2-х переходных участках в которых будет происходить изменение корреляции ваша система будет иметь проблемы (даже если это будет 1-2 неудачные сделки).... :-?

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Тихий трейдинг или мысли вслух о <<… Опубликовано (изменено)

Но мы так же теряем и в боковике, торгуя тренд, а трендовые движения затягивают в просадку торгующих во флете - это самая старая и горькая правда всех трейдерских форумов. Там мы тоже выцарапываем свое матожидание мазолями, сединой и морщинами, а кто-то и с отрубленными по локоть руками. Как повезет, рынок не идеален и многие ответы мы тут получаем собственными шишками.

Я совершенно не оправдываю такой подход и тем более не доказываю, что он идеален и безупречен. Чуть выше я написал, что данную мысль я подхватил на Форекс Фэктори в 11- ом году, но так как она там была совсем не развита, и со своими 10-12 форумными страницами быстро затерялась среди хитовых систем с 1000-ю стр. текста и графиков, как Соник Р напимер.

Mamotaro, мне вообще нравится ваш пессимизм на форуме, но хотелось бы еще, что бы он и подтверждался чем-то. Если вы хоть частично поняли мою мысль, изложенную на первой стр. и разобрались в чем суть данного дневника и торгового подхода, то поделитесь пожалуйста ссылками на неудачные публичные эксперименты, намекающие на отрицательное матожидание. С удовольствием бы изучил чужой, пусть и отрицательный опыт.

Изменено пользователем Synthvova
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Тихий трейдинг или мысли вслух о <<… Опубликовано

Я не говорю об отрицательном мат ожидании...я говорю о том что если бы торговал по этой системе, то использовал бы только зависимые пары..... O0

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Тихий трейдинг или мысли вслух о <<… Опубликовано (изменено)

Ок, Mamotaro! Тогда что бы как то подвести хотя бы промежуточный итог нашей дискуссии, может можно озвучить эти самые зависимые и только валютные пары, исключив раннее приведенные товары, драгметаллы, индексы и акции. А так-же пару слов о том как их подбирать, если не с помощью корреляционных статистических таблиц?

Изменено пользователем Synthvova
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Тихий трейдинг или мысли вслух о <<… Опубликовано
Зависимых валютных пар нет (по крайней мере среди мажоров), они все коррелированы и это понятно...так как экономики развитых стран достаточно независимы. Так что без индексов и сырья не обойтись, но есть брокеры которые позволяют их торговать.
Теперь по таблицам....а зачем вам они? Открываете торговые графики инструментом на дистанции 5 лет, если есть визуальная корреляция, смысл ее проверять в моменте, она или есть или ее нет, она предопределена экономической составляющей и может измениться только при изменении этой составляющей.....плюс формула корреляции не тайна за семью замками, думаю что вполне реально найти индикаторы по этой теме.... :-?
Сам я скептически отношусь к парному трейдингу....так как считаю данную модель не достаточно устойчивой....поэтому сам сейчас делаю упор на синтетики в которые входят не менее 9 торговых инструментов...это позволяет создавать устойчивые во времени торговые портфели, с очень предсказуемым поведением...но это как бы другая песня.... >:d
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Тихий трейдинг или мысли вслух о <<… Опубликовано
Mamotaro, Ваше разделение на зависимые и коррелированные абсолютно искусственное. Причины, по которым CHF и EUR сильно коррелированы такие же фундаментальные, как и причины, по которым коррелированы CAD и нефть, RUB и нефть и т.д.
Экономики Евросоюза и Швейцарии очень сильно связаны - страны ЕС - основные торговые партнеры Швейцарии. Любое ослабление экономики ЕС (и, как следствие, ослабление евро) приводит к изменению торгового баланса Швейцарии и, как следствие ослаблению франка.
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Тихий трейдинг или мысли вслух о <<… Опубликовано
Спойлер


Зависимых валютных пар нет (по крайней мере среди мажоров), они все коррелированы и это понятно...так как экономики развитых стран достаточно независимы. Так что без индексов и сырья не обойтись, но есть брокеры которые позволяют их торговать.
Теперь по таблицам....а зачем вам они? Открываете торговые графики инструментом на дистанции 5 лет, если есть визуальная корреляция, смысл ее проверять в моменте, она или есть или ее нет, она предопределена экономической составляющей и может измениться только при изменении этой составляющей.....плюс формула корреляции не тайна за семью замками, думаю что вполне реально найти индикаторы по этой теме.... :-?
Сам я скептически отношусь к парному трейдингу....так как считаю данную модель не достаточно устойчивой....поэтому сам сейчас делаю упор на синтетики в которые входят не менее 9 торговых инструментов...это позволяет создавать устойчивые во времени торговые портфели, с очень предсказуемым поведением...но это как бы другая песня.... >:d


Ну вот, наконец уравнение со всеми известными и неизвестными срослось. Валютные пары , особенно мажоры не взаимосвязаны и не профито-мато-ожидательны ...Совсем не берусь с этим спорить, и честно признаюсь = дилетант в этом деле ...
Понятно, что фьючерсы на нефть оказывают влияние на сырьевые валюты - Руб, Кад, Ауди ... Но развели войну в нефте регионах и нет рыночной цены на нефть ... она обусловлена или дешевой ворованой ценой или завышенной спекулятивной, за счет ограничения доступа некоторых игроков к рынку. таких как Иран, ...
Фьючерсы на СиП500 - самые великие из великих. направляют и сливают 1000 трейдеров во всем мире = это самый искусственный и зависимый от правительства США финансовый пузырный инструмент, правящий и манипулирующий остальным миром .... так что я продолжаю свой эксперимент, и спасибо всем за участие )
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 2 months later...
[Дневник трейдера] Тихий трейдинг или мысли вслух о <<… Опубликовано (изменено)

Давно ничего не писал, но новость робофорекс, что с 8 февраля переводятся счёта проценты на 0,1 заставили запоститься. Для ММ торговой системы, которая зациклена на хорошую доходность при минимальных посадках, просто катастрофично.
Доливать счёт и продолжать тесты не вижу смысла, хотя в планах был ещё месяц до ДР форума)
Мониторинг дневника получился немного смазанным. Счёт был зарегин путем mt4 (publisher) т.е. обновления шли через домашний стационарный терминал. По стечению обстоятельств в конце ноября оказался далеко от дома и там торговал с другого устройства, как только предоставилась такая возможность. В конце декабря делаю альтернативный мониторинг с автообновлением с сервера, а там всех предыдущих сделок и нет, т.к. робоцент хранит историю лишь месяц.
Т.е. история первой части мониторинга заканчивается 27.11, а история нового продолжилась 04.12. ... по этой причине проценты показывают полную чушь и на них смотреть не надо. Пополнение было лишь однажды 20.10 - 200 $центов, выводов было два ... Даже тестирование стараюсь приближать максимально к реальности и своевременно выводить прибыль, а ненакручивать проценты на проценты для более кривой доходности стремящуюся на север.

С другой стороны, волею случая, получилось так, что первая часть эксперимента - мультивалютная, а вторая же полностью получилась корреляции EurUsd, с парами UsdChf и GbpUsd
По этой же причине не обновляю первую часть моника, что бы и там не было бардака с %, да и начало было мультивалютным, а вторая часть получилась полностью европейской. Первый мониторинг без ущерба можно будет обновить через месяц, когда робо подотрет историю всех последних сделок (для особо сомневающихся, что это счёт один и тот же замогиториный 20 октября)






Достигщнуты основные цели теста:
Коррелируемые пары выступают вполне надежными индикаторами для определения своевременной и правильной точки входа в рынок.

Что нельзя оставлять без внимания?
Это новостной фон!!! Подход не чисто механический, и поэтому не стоит торговать даже самую красивую техническую картинку вразрез фундаментальному фону.

Оставляю за кадром лишь свои излюбленные комбинации свечей (чего то сглаза стал побаиваться последнее время :) , которые при достижении всех условий, давали мне уверенный вход в рынок. Поэтому оставлю приватной лишь историю сделок в монике.

Все ситуации и паттерны уже достаточно разобраны и выложены в скринах выше, так что считаю этого достаточно, особенно для тех кто в теме.

Тест в 4 месяца - это конечно не о чем, но жизнь слишком коротка, чтобы тестировать годами ручную торговлю ... дальше все выяснится только в реальном бою ... Иногда просто зависть берет, когда вижу на форуме 10 летние совиные тесты, день-другой и с роботом все понятно ))

Изменено пользователем Synthvova
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Тихий трейдинг или мысли вслух о <<… Опубликовано
Ведомый и Поводырь. Как торговать?


В процессе тестирования, с определением пар из еженедельного отбора изи наиболее перспективных, с подачи форумчан, появилась следующая мысль: не прыгать с пары на пару, а поторговать хорошо коррелируемые обратные пары eurusd и usdchf. Ну и до кучи свою любимую связку gbpusd и eurusd )

Вообще для торговли по этой методе можно чётко выделить две группы коррелируемых пар:
--- сырьевая группа против высокоразвитых экономик, как например прямая GbpAud/UsdCad и обратная AudUsd/UsdCad
--- и мажорная группа тесно завязанных экономик против доллара, как например прямая - AudUsd/NzdUsd, EurUsd/GbpUsd и обратная UsdChf/EurUsd, о которых и пойдёт речь ниже.

Модель торговли:

1) доллар - это драйвер движения;
2) пары usdchf и gbpusd являются индикаторами, которые вкупе с Евро выявляют силу или слабость доллара;
3) торгуется всегда только пара eurusd, после того как определено время и направление торговли.

Торговля ведётся всего по трём паттернам:

а) общеизвестный паттерн 123;
его можно брать и как разворотную модель и как откат по тренду;

б) дивергенция пар, смотрящих в одну сторону, но разошедшихся в краткосроке;
- эту модель можно торговать, как в сложном откате Ланса Бекса,
- ещё лучше она работает в боковиках ( в день можно брать по 3-4 сделки)

с) паттерн схождения (расхождения) - очень интересный, но и самый сложный из трех.

Вообще, что бы профитно торговать Ведомого и поводыря, достаточно первых двух формаций, они достаточно прозрачны и очевидны.

Но очень долгое время торгуя две основные европейские пары я заметил такую внутридневную тенденцию, как схождение - расхождение пар.
Долгое время сомневался, а выкладывать ли эти мысли на публику, не из жадности, а из-за некоторой абсурдности того, что вы прочтете ниже.
Главное - Это работает.

Формация Схождение - Расхождение

http://tlap.com/forum/dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-tihiy-treyding-ili-mysli-vsluh-o-ltltvedomom-i-povodyre-gt/11555/?do=findComment&comment=244560

КВП имеют свойство, кроме своего "синхронного" движения, ещё и расходиться и чуть позже вновь сходиться. Это свойство также можно использовать в свою пользу.
Определить расхождения можно двумя способами:
- воспользоваться индикатором, который в пунктах или % на каждом ТФ покажет отклонения (на форуме, в коллекции Павла888 такие имеются)
- или воспользоваться чартами, расположенными друг над другом.

В большинстве своём цена обоих графиков болтается в пределах условных уровней 10 - 90, не давая сигналов для этой модели
Но если на прямой корреляции, график одной пары стелится по полу в пределах условного уровня 0-10, а другая пара царапает потолок (90-100) - это явный сигнал к началу действий.
Для обратной корреляции пары будут синхронно находиться или в зоне перепроданности или в зоне перекупленности.

1) шаг первый и самый важный - это определить фундаментальную составляющую отклонения. И если только не было глобальных причин для этого разбега пар, ищется точка входа для одной из пар для того, чтобы это отклонение немного компенсировать.

Как это выглядит внутри дня, например для пар евро и фунта.
На важной отчётности по кабелю есть отклонение от ожиданий рынка, и пара gbpusd идёт в одну сторону, а eurusd в другую или просто топчется на месте.
Вот приходит время американского рынка со своей статистикой. И именно на движении пар после отчётности нужно определить пару, которая отработает утренний разход. Т.е. или фунт должен откатить или евра должна догнать кабель.
Все это рассматривается, если только не было сильных отклонений, когда цена пролетает под сотни пунктов. Да и после такого импульсного движения цена или отыграет расход без нас или разбежится ещё сильнее.
2) шаг второй - технический (мы уже определили, что фундаментал не противоречит торговле)
Ищем синхронный технический паттерн (123, 2В, голова-плечи ... ) дающий возможность войти, как своевременно, так и в нужном направлении.

Удачно брать профит одним ордером очень сложно, но можно ...
Поэтому не исключаю возможности и ловли расхождений-схождегий в таких зонах сеткой ордеров в 2-3 шт. с общим допустимым риском.

Технико-психологическая состовляющая

Такой подход торговли не является граальным и если вы торгуете 1-2-3 профитно и до прочтенного, то есть шанс чуть улучшить результаты.
Синхронный сигнал разгружает и снижает психологическую нагрузку трейдера.
КВП, выступающая в роли индикатора, позволяет и так в общем то прибыльной торговле, быть ещё более доходной. Фильтрация КВП, частично сокращает кол-во привычных входов, но качественно повышает их точность.
Все это может и должно очень положительно сказаться на результатах торговли и снижении серии убыточных сделок. Что также не может не влиять позитивно на эмоциональное состояние трейдера.
Синхроныый сигнал сокращает время на принятие решения, отбрасывая ненужные сомнения, не даёт мозгам закипеть.


P.S.

Этот торговый подход, за исключением формации дивергенция, полностью мои наработки. Все это я безвозмездно выкладываю тут, в преддверии круглого праздника форума.
Следующим шагом, не знаю как скоро, планирую попробовать индексы по этому подходу.

Тема осознанно создана в дневниках, а не в системах, т.к. не планирую, по крайней мере в ближайшее время, оказывать тех.поддержку выше изложенному.

Возможно Павел сможет экранизировать этот торговый подход, если сочтет это интересным и полезным, и найдёт время.

Все что хотел, я уже изложил, к дневнику вернусь лишь, если доберусь до индексов. За сим откланиваюсь.
  • Лайк 9
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...