[Сливатор] Pro_Bot

[danila]

Название советника: Pro_Bot
Год выпуска: 2012
Версия: 1.0
Сайт продажи: _http://hot-fx.blogspot.com/
Валютные пары: XAUUSD, EURUSD, USDCHF
Таймфрейм: m15
Время торговли: круглосуточно
Описание: Советник, основанный на оценке ускорения при сложном движении цены.
Принцип простой - если цена достигла определенного ускорения, то не сразу остановится
и достанет до Take Profit. В принципе может работать с любой трендовой парой.
Мониторинг: нет

---

Настройки Pro_Bot:

Спойлер

Lot - размер фиксированного лота.
LotFor1000 - размер лота для 1000 единиц, если равно 0, то советник торгует вышеуказанным фиксированным лотом.
TP - коэффициент Take Profit.
SL - коэффициент Stop Loss.
AccL - величина ускорения.
Favg - количество баров для рассчета быстрого относительного движения цены.
Offs - смещение в барах для поправки величины ускорения (опережения).
Savg - количество баров для рассчета медленного относительного движения цены.
SLTP - количество баров для рассчета динамических Stop Loss и Take Profit.
Comm – комментарий к ордерам, открываемым экспертом.
Magic - параметр, необходимый советнику, чтобы отличать открытые им позиции от позиций, открытых другими советниками, либо вручную.
Slippage — допустимое проскальзывание (в пунктах).

---

Бэктесты, скачать:

Pro_Bot_XAUUSD.jpg
Pro_Bot_EURUSD.jpg
Pro_Bot_USDCHF.jpg
Pro_Bot.zip

Изменено 29 сентября, 2017 пользователем Pavel888

[Lexblr]

Есть интересные моменты. Сейчас прогоню по оптимизации и будет видно. Но оптимизирую с целью выдрать кусок кода на вход (поскольку сам прикидывал алгоритм входа по ускорению).
Можно добится малого количества сделок, но все в профит будут.
Если посмотреть код советника - то он прост как тапки.

Изменено 13 августа, 2012 пользователем pavlus777

[Старик]

В среднем 1 вход в 2 торговых дня.
Бот-заготовка, имхо, для дальнейшей разработки.
Но потестить стоит - ускорение цены как сигнал на вход все равно проверить было бы надо.

Вот только % профитных сделок сильно напрягает - возможно, бот сильно тормозит и выдает сигнал на вход уже после импульса на откате.

Изменено 13 августа, 2012 пользователем Старик

[IGOR10000]

Есть интересные моменты. Сейчас прогоню по оптимизации и будет видно. Но оптимизирую с целью выдрать кусок кода на вход (поскольку сам прикидывал алгоритм входа по ускорению).
Можно добится малого количества сделок, но все в профит будут.
Если посмотреть код советника - то он прост как тапки.

Спойлер

ни один советник не показывал ещё на моей практике таких результатов

StrategyTester.rar

Изменено 13 августа, 2012 пользователем pavlus777

[Старик]

ни один советник не показывал ещё на моей практике таких результатов

Видать, у человека дыхание перехватило!... :d

В июле 2007 и феврале 2008 сов сливает депо до менее 10% - стопаут не наступил только потому, что это тестер.
С марта 2009 сов торгует ордерами исключительно в 1000 (тысячу) лотов, перед этим расхрабрившись на ордера в сотни лотов.

Есть предложение выполнять более реалистичные тесты. Изменено 13 августа, 2012 пользователем Старик

[IGOR10000]

ни один советник не показывал ещё на моей практике таких результатов

Видать, у человека дыхание перехватило!... :d

В июле 2007 и феврале 2008 сов сливает депо до менее 10% - стопаут не наступил только потому, что это тестер.
С марта 2009 сов торгует ордерами исключительно в 1000 (тысячу) лотов, перед этим расхрабрившись на ордера в сотни лотов.

Есть предложение выполнять более реалистичные тесты.

лот я сам выставлял

[Lexblr]

Это понятно, что сам, но на каждую тысячу лот 0.5 - это как-то мажорно. Даже слишком.
0.1 еще куда ни шло.
Что касается лотности в 100 и 1000 лотов - то это вообще анрил.
Ежу понятно, что будут снимать после удвоения или утроения. Иначе какой смысл.
Да и вообще, чем выше лотность - тем больше вероятность получить проскальзывание. Проще уж 2-ю копию советника воткнуть на другую пару или с другим магиком.
Еще мне видится косяк бота в его простоте.
Если в лоб просто брать пороговое значение ускорения, то мы можем войти на откат и получить лося по полной программе. Чем выше пороговое значение ускорения - тем большая вероятность войти в самый конец импульса. Но сама идея - рабочая. Просто еще строк 10 кода нужно будет добавить (например следить за приращением ускорения). Излагать тут суть не буду, потом после оптимизации в ветке улучшение хакеда распишу.

П.С. если глянуть количество профитных сделок 257 (46.64%) - то входы так себе.
Нужно оптить дальше параметры ускорения и свечей в расчете ускорения.

Изменено 13 августа, 2012 пользователем Lexblr

[Старик]

Lexblr, попробуй под м5 бота перестроить.
м15 для вычисления импульса как-то крупновато смотрится.

Если будешь править бота, то версию есть смысл выложить и в этом топике.

IGOR10000, размер лота меня не напрягает до разумных пределов.
Я иногда позволяю себе на депо $600+ последовательно трижды зайти по 1 лоту, предварительно переведя в б/у предшествующий ордер.
Но верхнюю границу лота ордера таки надо жестко ограничивать, учитывая то, что никто больших сумм прибыли в ДЦ держать не будет.
Да и даже десятком лотов ДЦ не даст спокойно боту заходить. Изменено 13 августа, 2012 пользователем Старик

[Lexblr]

Пооптил чутка под М5.
Забавные результаты получились однако.
При среднем риске получилось 96% профитных сделок )))
В общем смотрите сами. Все в архиве. )))
Результаты примерно за год.
от 3хДепо до 40хДепо.
Риски соответствующие.

Pro_Bot_Tests.zip

[master_ice]

Пооптил чутка под М5.
Забавные результаты получились однако.
При среднем риске получилось 96% профитных сделок )))
В общем смотрите сами. Все в архиве. )))
Результаты примерно за год.
от 3хДепо до 40хДепо.
Риски соответствующие.

сеты выложить можешь?

[Lexblr]

Я стейтменты выложил в архиве полные. Там все видно.

[master_ice]

Я стейтменты выложил в архиве полные. Там все видно.

Спасибо, немного протормозил!
а почему на М5 оптил, а не М15 ?

[Lexblr]

Я стейтменты выложил в архиве полные. Там все видно.

Спасибо, немного протормозил!
а почему на М5 оптил, а не М15 ?

Ускорение цены меня интересовало на малом ТФ, т.к. входы точнее, а откаты меньше.
Но сеты под другой ТФ не подходят. То, что дает прибыль на М5 на М15 будет сливать по причине установки стопов и тейков по свечам.

Вообще скажу так: Сова очень сырая. Бывает открывает кучу сделок по одному сигналу. Да и методика расчета ускорения у меня вызывает вопросы.
Оптил лишь с целью понять - работает ли принцип по ускорению в первом приближении. Собственно еще месяца 2 назад при доработке другой совы предлагал сделать нечто похожее, но заплевали )))) А идея то верная была.... ))) Изменено 14 августа, 2012 пользователем Lexblr

[IGOR10000]

Я стейтменты выложил в архиве полные. Там все видно.

Спасибо, немного протормозил!
а почему на М5 оптил, а не М15 ?

Ускорение цены меня интересовало на малом ТФ, т.к. входы точнее, а откаты меньше.
Но сеты под другой ТФ не подходят. То, что дает прибыль на М5 на М15 будет сливать по причине установки стопов и тейков по свечам.

Вообще скажу так: Сова очень сырая. Бывает открывает кучу сделок по одному сигналу. Да и методика расчета ускорения у меня вызывает вопросы.
Оптил лишь с целью понять - работает ли принцип по ускорению в первом приближении. Собственно еще месяца 2 назад при доработке другой совы предлагал сделать нечто похожее, но заплевали )))) А идея то верная была.... )))

есть в механике ещё один параметр, который очень сильно влияет на движение тела в пространстве от времени - называется рывок - это есть третья производная от аргумента по времени. Может попробовать индикатор сделать на третьей производной по времени например SMA, значения её есть, значит его можно продиффиринциировать 1 раз - получим скорость движения цены - потом второй раз получим ускорение цены и третий раз получим рывок цены - это как бы ускорение ускорения, а точнее, на сколько быстро происходить прирост ускорения, но в природе есть ещё куча производных. Но нужно хотя бы попробовать сделать третью производную и закинуть на график, посмотрть что это даст.

[Lexblr]

Я стейтменты выложил в архиве полные. Там все видно.

Спасибо, немного протормозил!
а почему на М5 оптил, а не М15 ?

Ускорение цены меня интересовало на малом ТФ, т.к. входы точнее, а откаты меньше.
Но сеты под другой ТФ не подходят. То, что дает прибыль на М5 на М15 будет сливать по причине установки стопов и тейков по свечам.

Вообще скажу так: Сова очень сырая. Бывает открывает кучу сделок по одному сигналу. Да и методика расчета ускорения у меня вызывает вопросы.
Оптил лишь с целью понять - работает ли принцип по ускорению в первом приближении. Собственно еще месяца 2 назад при доработке другой совы предлагал сделать нечто похожее, но заплевали )))) А идея то верная была.... )))

есть в механике ещё один параметр, который очень сильно влияет на движение тела в пространстве от времени - называется рывок - это есть третья производная от аргумента по времени. Может попробовать индикатор сделать на третьей производной по времени например SMA, значения её есть, значит его можно продиффиринциировать 1 раз - получим скорость движения цены - потом второй раз получим ускорение цены и третий раз получим рывок цены - это как бы ускорение ускорения, а точнее, на сколько быстро происходить прирост ускорения, но в природе есть ещё куча производных. Но нужно хотя бы попробовать сделать третью производную и закинуть на график, посмотрть что это даст.

Игорь, у меня в алгоритме это тоже есть. Только его я планирую использовать как дополнительный фильтр. Поищу описание алгоритма с другого форума.

Вот что я думал месяца 3 назад:
Сама идея не в том, чтобы именно по изменению входить или выходить (по скорости нарастания\убывания силы валюты). Но это ускорение можно использовать как индикатор разворота. Что касается затяжного тренда, то и его мы можем четко вычленить.
Каким образом? приведу пример из физики движения.
Авто стоит. Потом водитель резко набирает скорость (его цель скажем 60 км/час). В этот момент ускорение увеличивается с значения 0 м/с2 до к примеру 3м/с2 в течение 10 секунд. Так вот, мы можем иметь дело не только с непосредственно ускорением, но и приращением ускорения, которое будет равно (3-0)/10=0.3 м/с3.
Получается, что сила тренда движения будет +0.3 в течение 10 секунд.
Далее.
Достигнув ускорения в 3 м/с2 авто перестает увеличивать ускорение и движется с постоянным ускорением. Что мы получаем?
Скорость растет? - Да
Ускорение растет? - нет. (НО ОНО ЕСТЬ!!!! И способствует увеличению скорости).
Автомобиль разгоняется. (т.е. мы имеем постоянный прирост тренда в сторону силы).
а вот приращение ускорения становится равным 0! Это говорит лишь о СТАБИЛЬНОСТИ тренда.
Я это имел ввиду.
Если же тренд начинает замедлятся (но еще не разворачиваться), то
Мы имеем и приращение скорости (но не такое активное)
Мы имеем еще положительное ускорение, но оно УЖЕ УМЕНЬШАЕТСЯ.
Приращение ускорения уже величина ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ.
Т.е. мы можем сохранять позу до тех пор, пока сила не начала падать, а просто уже есть тенденция к замедлению тренда. Изменено 14 августа, 2012 пользователем Lexblr

[nixxer]

Все переделки размещать и обсуждать следует тут http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24

[eBaykal]

Странно, что тема не обсуждается. Робот у меня работает на реале в + (тук, тук, тук), сделки с тестером совпадают. По работе очень похож на гроссбот.

[Гость Trainian]

_http://www.forexisbiz.com/showthread.php/6285-Home-Made-EA
вот этот советник

а в данной теме,просто переименованный ,аля советник билгейтс

[danila]

а в данной теме,просто переименованный ,аля советник билгейтс

Pro_Bot раньше появился на оффициальном сайте и всех форумах.

_http://www.forexisbiz.com/showthread.php/6285-Home-Made-EA
вот этот советник

Ты хоть читал ту тему, как там топикстартера в плагиате уличили? :))

_http://www.forexisbiz.com/showthread.php/6285-Home-Made-EA?p=35620&viewfull=1#post35620
_http://www.forexisbiz.com/showthread.php/6285-Home-Made-EA?p=35654&viewfull=1#post35654

[Гость Ewgen]

тогда извиняюсь :)

[XAPETOH]

Я так понимаю тема заглохла. Кто что может сказать о данной сове? Может уже пора в корзину отправить???? :!!

[Гость XAPETOH]

советник хороший,но помоему немного не доделанный

[XAPETOH]

советник хороший,но помоему немного не доделанный

Сам пользуешься или нет и монитора счета нет? Изменено 26 сентября, 2012 пользователем XAPETOH

[Гость pavlus777]

на демо пользовался примерно 2недели,с 5мин сетом с прошлой страницы+золото M15,в плюс торговал,но естественно как у гроу бота,в начала пачка лосей,потом профит съедает лосей)
а перестал пользоваться,потому что в тестере сделок раза в 2-3 больше,чем на самом деле выходит,соответственно сложно сказать,какой результат был бы при длительном использовании

[XAPETOH]

на демо пользовался примерно 2недели,с 5мин сетом с прошлой страницы+золото M15,в плюс торговал,но естественно как у гроу бота,в начала пачка лосей,потом профит съедает лосей)
а перестал пользоваться,потому что в тестере сделок раза в 2-3 больше,чем на самом деле выходит,соответственно сложно сказать,какой результат был бы при длительном использовании

Спасибо за ответ. Еще немного подумаю стоит его тестить или нет :!!